計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題6

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

題號(hào)—?二三四五六七八九總分

題分10202010661315—100

得分

評(píng)閱人

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表

格中）

12345678910

1.最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計(jì)過程。

2.在聯(lián)合檢驗(yàn)中,若計(jì)算得到的F統(tǒng)計(jì)曷的值超過臨界的F值,我們將接受整個(gè)模

型在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的零假設(shè)。

3.線性一對(duì)數(shù)模型的R?值可與對(duì)數(shù)一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比

較。

4.無論模型中包含多少個(gè)解釋變量，回歸平方和的自由度總等于〃-1。

5.總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每?個(gè)自變量的因變量的均值。

6.如果模型中包含虛擬變量，則對(duì)應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是0或1“

7.在存在自相關(guān)的情況下，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無偏估計(jì)。

8.White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。

9.較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型一定存在多重共線性。

10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨(dú)立于模型的變量稱為外生變量或前定變量。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.既包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：

A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫面數(shù)據(jù)

2.雙對(duì)數(shù)模型lny=ln￡°+￡JnX+〃中，參數(shù)目的含義是：

A.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量丫的相對(duì)變化率

D.丫關(guān)于X的彈性

3.在回歸分析中，卜.列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法正確的是：

A.被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量

C.被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量

D.被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變最為隨機(jī)變量

4.一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：

A.nB./i-1C.n-kD.1

5.DW檢驗(yàn)方法用于檢驗(yàn)：

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性

6.如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是:

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C,無偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)最經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入

到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變最個(gè)數(shù)為：

A.mB.m-1C.m+\D.m-k

8.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是：

A.普通最小二乘法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

9.如果聯(lián)立方程模型中的第k個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則第攵個(gè)方程是

A.可識(shí)別的B.恰好識(shí)別C.過度識(shí)別D.不可識(shí)別

10.前定變量是（）的合稱。

A.外生變量和滯后變量B.內(nèi)生變量和外生變量

C.外生變最和虛擬變最D.解釋變量和被解釋變后

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

Rsquared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT一一抵押貸款債務(wù)，單位億美元；

INCOME——個(gè)人收入，單位億美元：

COST-----抵i押貸款薩用，單位％。

I.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的向著性以及模型整體的顯著性，詳細(xì)寫出檢驗(yàn)的過程。（10分）

2.寫出方差分析表。（10分）

四、（10分）考慮下面的模型：X=B。+BN+B2DJB3D31+%

其中，Y——MBA畢業(yè)生收入，X——工齡。所有畢業(yè)生均來自清華大學(xué)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué),

1清華大學(xué)M區(qū)41沈陽工業(yè)大學(xué)

D?=0其他3:

沈陽工業(yè)大學(xué)。0其他

（1）基準(zhǔn)類是什么？（2分）

（2）你預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)如何？（3分）

（3）如何解釋截距々，&？（3分）

（4）若82＞紇，你得出什么結(jié)論？（2分）

五、（6分）舉例說明什么是變量之間的多重共線性？完全多重共線性和不完全多重共線

性之間的區(qū)別是什么？

六、（6分）什么是異方差性?舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。

七、（13分）根據(jù)改革開放（1978—2000）以來，某市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（C0NSUM）,

人均可支配收入（INCOME）以及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（PRICE）,研究人均消費(fèi)與人均可支配收入

的關(guān)系。先定義不變價(jià)格（1978=1）的人均消費(fèi)性支出（匕）和人均可支配收入（％）o

令

Y,=CONSUM/PRICE

X,=INCOME/PRICE

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/05/06Time:18:45

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）檢驗(yàn)4是否存在自相關(guān)？（3分）

（2）估計(jì)自相關(guān)系數(shù)°?（4分）

（3）如果存在自相關(guān)，你使用什么方法進(jìn)行修正？給出具體的步驟。（6分）

八、（15分）考慮下面簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程模型：

+aC+aP

消費(fèi)方程：G=%+%匕it-\3>t-\+即

投資方程：4=A+PlZ+/+U2t

定義方程：

其中。表示消費(fèi)，/表示投資，Y表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，戶表示價(jià)格。

（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變最；（3分）

（2）寫出簡(jiǎn)化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系；（6分）

（3）用模型識(shí)別的階條件，確定模型的識(shí)別狀態(tài)。（6分）

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

題號(hào)—?二三四五六七八九總分

題分10202010661315—100

得分

評(píng)閱人

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表

格中）

12345678910

XXXX7XXXXV

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

BB

1.檢驗(yàn)總體回歸模型。的=O+\INCOME4-B2COST+u中的參數(shù)顯著性,

假設(shè)"o：￡=0,:B尸0

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量se（bs）

在零假設(shè)成立的條件下，根據(jù)上述回歸結(jié)果檢驗(yàn)的顯著性水平，即u值可知，

1）回歸的截距系數(shù)即使在10%的水平下，也是不顯著的，認(rèn)為它和0沒有顯著差異；

2）收入系數(shù)B的夕值幾乎為0,在0.01%的水平下都是顯著的，認(rèn)為它顯著地不等于0；

3）費(fèi)用系數(shù)4的p■值介于5%和10%之間，說明它在5舟的水平下不顯著，但在10%的水平

下是顯著的。

對(duì)于模型整體的檢驗(yàn)，假設(shè)

尸二R，（k-l）

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（「*）/（”幻

根據(jù)上述回歸分析的結(jié)果，在零假設(shè)成立的條件下，檢驗(yàn)的顯著性水平，即夕值兒乎為0,

所以模型在巡的水平下是統(tǒng)計(jì)顯著的，回歸系數(shù)不同時(shí)為（），或者判斷系數(shù)R2顯著不等于

Oo

2.方差分析表

Prob（F-statistic

方差來源d.f.平方和MSF）

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基準(zhǔn)類是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生。（2分）

（6）預(yù)期用的符號(hào)為正；與的符號(hào)為正；名的符號(hào)為負(fù)。（3分）

（7）截距與反應(yīng)了清華大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東二匕財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差

別：截距鳥反應(yīng)了沈陽工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收

入的差別。（3分）

（8）如果修>紜，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽工業(yè)大學(xué)

MBA畢業(yè)生的收入。（2分）

五、（6分）

1）如果在經(jīng)典回歸模型y=x4+0中，如果基本假定6遭到破壞，則有

〃（力<"+1,此時(shí)稱解釋變量之間存在完全多重共線性。解釋變量之間的完全多重共線

性也就是，解釋變量之間存在嚴(yán)格的線性關(guān)系。在實(shí)際中還有另外一種情況，即解釋變量

之間雖然不存在嚴(yán)格的線性關(guān)系，卻有近似的線性關(guān)系，即指解釋變量之間高度相關(guān)，這

種解釋變量之間高度相關(guān)稱之為不完全多重共線性。完全多重共線性和不完全重共線性，

統(tǒng)稱為多重共線性。（4分）

2）完全多重共線性指的是變量之間的線性關(guān)系是準(zhǔn)確的，而不完全多重共線性指的是

變量之間的線性關(guān)系是近似的。（2

分）

六、（6分）

1）模型匕=自+6及+四*21+d*依+4（i=12…,n）,如果出現(xiàn)

""（4）=可?=1，2,…，小，對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而且

互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。

（2分）

2）在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。

例如：工業(yè)企業(yè)的研究與發(fā)展費(fèi)用支出同企業(yè)的銷售和利潤(rùn)之間關(guān)系的函數(shù)模型；服裝需

求量與季節(jié)、收入之間關(guān)系的函數(shù)模型；個(gè)人儲(chǔ)蓄與個(gè)人可支配收入之間關(guān)系的函數(shù)模型

等。檢驗(yàn)異方差的主要思路就是檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式

之間是否存在相關(guān)性。

（4分）

七、（13分）

（I）存在自相關(guān)C因?yàn)橐?0.60,若給定a=（）.（）5,查表，（i<=1.26,d=1.44°

因?yàn)榧?:0.60<1.26,依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為擾動(dòng)誤差項(xiàng)"存在嚴(yán)重的正自相關(guān)。（3分）

DW0.6（）

（2）P=1-2=1-2=0.70（4分）

（3）使用廣義最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)。

對(duì)原變量做廣義差分變換。

GDW=匕-0.7QKt

GDX<=Z-0.70X.1

以。％GDY,,￡=2,3,…22,為樣本再次回歸，得（6分）

GDYt=B,+B2GDX,

八、（15分）

（1）模型中的內(nèi)生變量為：C、/>Y（3分）

模型中的內(nèi)生變最為：（T、《T、CT

(2)該系統(tǒng)的簡(jiǎn)化式為：

G==1。+乃11-T+%12cl+萬13C-I+%,

L=萬20+421-