國家開放大學《金融風險概論》練習題參考答案

一、單選題(每題3分)1.游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風險和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系被稱之為()。2.20世紀70年代以前，證券市場的價格風險、金融機構(gòu)的信用風險和流動險是這一時期的主要金融風險。美國經(jīng)濟學家()在1952年有效地提供了證券3.經(jīng)濟主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受5.經(jīng)濟主體由于法律方面的問題而遭受損失的8.在金融管制的情況下，資金供給繞開商業(yè)銀行體系，直接翰送給需求方和融資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做()9.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率()。獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風險。這種風險指的是()。三、判斷題(每題2分)及其他風險。(×)4.按照金融風險的來源、成因等的不同，可以把金融風險劃分為利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險、價格風險、其7.利率風險是指利率變化使商業(yè)銀行的實際收益與預期收益或?qū)嶋H成本與預期成本發(fā)生背離，使其實際收益低于預期收益，或?qū)嶋H成本高于預期成本，8.流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風險。9.對于金融機構(gòu)來講，只要其資產(chǎn)與負債之間的各種類型、數(shù)量及期限不10.20世紀80年代以來，金融自由化或稱金融放松管制向全球金融系統(tǒng)擴散，其最突出的表現(xiàn)就是利率的自由化。因此，利率風險也逐漸成為人們所面一、單選題(每題3分)2.因為金融風險會使金融企業(yè)信譽度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟發(fā)展動力不足。這種結(jié)果是因為金融風險對金融與經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害()。3.一家投資機構(gòu)購買了一定規(guī)模的外匯，旨在獲取套匯價差或者套取利差，若匯率突然暴跌，該機構(gòu)就將遭受巨大損失。這種損失是因為金融風險對()造4.經(jīng)濟主體由于國家政治、經(jīng)濟、社會等方面的重大變故而遭遇損失的可能性，稱之為()。5.假設(shè)一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現(xiàn)巨額虧損的情況，我們稱之為()。6.由于金融機構(gòu)不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險是()。7.為了防范和化解金融風險，大部分的經(jīng)濟主體都會采取()的應(yīng)對之策，從二、多選題(每題5分)哪些措施()。9.哪兩種金融風險在20世紀70年代以后開始變得越來越突出()。三、判斷題(每題2分)1.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程2.從事金融活動或直接從事金融業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)的各級管理者和員工都需4.經(jīng)濟主體在防范金融風險時，不應(yīng)該考慮防范和化解金融風險的成本。7.金融風險一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴散性、可控性和兩面8.金融風險管理的宏觀作用是有利于為單個經(jīng)濟主體提供相對寬松、安全9.20世紀70年代以前，各國實行的是浮動匯率制度，因此匯率風險成為主要風險。(×)10.聲譽風險一般是受其他風險影響所產(chǎn)生的風險，它對一、單選題(每題3分)1.借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易另一方遭受損失的可能性。這種風險指的是2.如果僅就匯率風險的損失結(jié)果而言，對于外幣資產(chǎn)的投資機構(gòu)來講，就表現(xiàn)為()。3.由于經(jīng)營上的違規(guī)、失誤、市場表現(xiàn)不佳等產(chǎn)生的負面結(jié)果，對金融機構(gòu)的聲譽造成損失，進而導致金融機構(gòu)的客戶、負債、資產(chǎn)或利潤減少。這種風險稱為()。4.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長，包括金融科技、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)，以及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、第三方支付等在內(nèi)的一系列全新的提供金融服務(wù)、金融中介的思維和方式出現(xiàn)了。這些現(xiàn)象被稱為()5.由于匯率的巨幅波動，給經(jīng)濟主體帶來意想不到的損失的可能性，這種風險指的是()。6.當金融風險形勢嚴峻時，中央銀行就得實施救助，由此會降低政府維護貨幣可信度的能力。這種危害是()7.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)()。8.金融風險會導致人們的財富縮水，收入下降，甚至使人們的生活陷入極大的困境，造成失業(yè)率的上升，引發(fā)社會秩序混亂或社會動蕩。這種危害是金融風險對()造成的危害。9.經(jīng)濟主體應(yīng)該考慮如何以()來防范金融風險。10.新金融風險在2015年以后，除了之前的風險外，突出表現(xiàn)為()。二、多選題(每題5分)1.20世紀70年代以后，全球金融市場表現(xiàn)出哪三個方面的特征()。3.20世紀70年代以前的金融風險主要表現(xiàn)為哪三種()。4.對于國際貿(mào)易公司來講，匯率風險表現(xiàn)為(C.金融監(jiān)管機構(gòu)是否有監(jiān)控這個社會的杠桿率，避免因杠桿率過高而導致6.金融風險與一般風險相比，具有()等特征。8.20世紀70年代以后，行為金融學對金融風險提出的防范策略主要包括()9.哪兩種金融風險在20世紀70年代以后開始變得越來越突出()。三、判斷題(每題2分)1.信用風險與金融業(yè)共生共存，哪里有從事金融業(yè)務(wù)的當事人和業(yè)務(wù)，哪4.金融風險是指經(jīng)濟主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失。5.金融風險的損失要由社會公眾來承擔，最終還會轉(zhuǎn)嫁給財政，加大財政6.金融資產(chǎn)市場價格的變動指的是股票價格的波動給股票投資者帶來損失的價格風險。(×)7.為了防范和化解金融風險，大部分的經(jīng)濟主體都會采取謹慎的應(yīng)對之8.金融風險會使金融企業(yè)信譽度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭9.金融風險不會對經(jīng)濟單位、金融與經(jīng)濟系統(tǒng)、國家的國際地位和社會穩(wěn)10.20世紀70年代以前，各國的利率基本上都受到嚴格的管制，利率風險一、單選題(每題3分)1.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率(2.新金融風險在2015年以后，除了之前的風險3.因為金融風險會使金融企業(yè)信譽度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟發(fā)展動力不足。這種結(jié)果是因為金融風險對金融與經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害()。4.下列哪項不屬于金融風險管理的微觀作用()。5.如果僅就匯率風險的損失結(jié)果而言，對于外幣資產(chǎn)的投資機構(gòu)來講，就表現(xiàn)為()。6.為了防范和化解金融風險，大部分的經(jīng)濟主體都會采取()的應(yīng)對之策，從7.當金融風險形勢嚴峻時，中央銀行就得實施救助，由此會降低政府維護貨幣可信度的能力。這種危害是()8.在金融管制的情況下，資金供給繞開商業(yè)銀行體系，直接輸送給需求方和融資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做()9.借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易另一方遭受損失的可能性。這種風險指的是10.由于金融資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導致金融資產(chǎn)價值風險，稱之為()。二、多選題(每題5分)1.一般來講，金融資產(chǎn)市場價格的變動包括()等資產(chǎn)市場價格的變動。2.國家風險一般具有哪兩個突出的特征()。A.國家風險多屬于系統(tǒng)性風險，經(jīng)濟主體難以通過在東道國的分散投資或5.迄今為止，金融風險管理經(jīng)歷了哪三個階段()。A.20世紀70年代以后的金融風險管理D.20世紀70年代以前的金融風險管理8.影子銀行引發(fā)系統(tǒng)性風險的因素主要包括()9.國家風險產(chǎn)生的因素很多，包括()。哪些措施()。三、判斷題(每題2分)2.金融風險會使金融企業(yè)信譽度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭4.經(jīng)濟主體在防范金融風險時，不應(yīng)該考慮防范和化解金融風險的成本。5.利率風險是指利率變化使商業(yè)銀行的實際收益與預期收益或?qū)嶋H成本與預期成本發(fā)生背離，使其實際收益低于預期收益，或?qū)嶋H成本高于預期成本，6.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程8.聲譽風險一般是受其他風險影響所產(chǎn)生的風險，它對金融機構(gòu)的影響不9.20世紀70年代以前，各國實行的是浮動匯率制度，因此匯率風險成為主要風險。(×)10.金融風險是指經(jīng)濟主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失。一、單選題(每題3分)1.兩個企業(yè)之間達成把今天相互提供的資金在將來某個時間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再交換回來的合約。這種合約是()2.對銀行等金融機構(gòu)而言，()是最主要的利率風險形式。3.收益率曲線是指由()期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的4.與利率有關(guān)的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉(zhuǎn)換為較大的價格波動。因此，利率風險具有()的特征。8.()是指當基準利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產(chǎn)與負債的價值變動不同，進而凈值發(fā)生變化的9.在市場機制正常且價格變動迅速的金融市場中，利率變動的信息會傳遞到市場的每個角落，進而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風險具有()的特進而導致金融資產(chǎn)價格發(fā)生變動。因此，從影響廣度來看，利率風險具有()二、多選題(每題5分)1.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種()9.利率風險的成因包括哪三種()B.金融機構(gòu)的資產(chǎn)與負債之間的期限錯配C.表外業(yè)務(wù)或者衍生品交易收益占比越來越多，而這些產(chǎn)品都與利率水平10.利率風險管理的發(fā)展趨勢是()三、判斷題(每題2分)1.利率并不是單個金融資產(chǎn)的價格，而是一個完整金融資產(chǎn)的價格體系。4.按照遠期利率協(xié)議的保值原理，倘若協(xié)議約定利率低于LIBOR,未來到期5.再定價風險的實質(zhì)是資產(chǎn)或負債由于利率調(diào)整所帶來的價值變化，該變6.風險市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時用來作為參考的最低利率。(×)7.期限調(diào)整風險的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了8.當利率上升時，借款客戶的負債如貸款所需要支付的利息就會增加，此時客戶就會選擇提前結(jié)束貸款合同，以減少利息支出，因此導致期限調(diào)整風險9.再定價風險源于部分頭寸是以固定利率定價，而其他頭寸則是以浮動利率定價。當這兩種利率定價的資產(chǎn)值與負債值存在缺口時，利率變動就會對頭10.一般而言，項目投資方評級越高，則所需要支付的風險利率水平越高。一、單選題(每題3分)1.()是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一2.()是指在將來某一確定時刻以某一約定價格買入或賣出某個債券的權(quán)利。3.當利率變動時，銀行等金融機構(gòu)的客戶或資產(chǎn)的期限，從而導致金融機構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風險就是()。4.與利率有關(guān)的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉(zhuǎn)換為較大的價格波動。因此，利率風險具有()的特征。6.()是指當基準利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產(chǎn)與負債的價值變動不同，進而凈值發(fā)生變化的8.由貨幣當局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是()。9.收益率曲線是指由()期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的場的每個角落，進而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風險具有()的特二、多選題(每題5分)1.利率風險的產(chǎn)生需要哪兩個條件()2.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種()3.利率風險管理的發(fā)展趨勢是()4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，可以將利率風險細分為()三、判斷題(每題2分)1.利率互換可以是浮動利率與固定利率互換，也可以是浮動利率與浮動利2.風險市場利率不是在成熟的、統(tǒng)一的金融市場形成的，而是由投資項目或者產(chǎn)品自身風險特性決定的，其利率水平高低往往是由基準利率加上一部分3.銀行間拆借利率反映了銀行獲取資金的成本，也是銀行放貸給外部客戶4.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上5.利率并不是單個金融資產(chǎn)的價格，而是一個完整金融資產(chǎn)的價格體系。6.期限調(diào)整風險的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了7.風險市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時用來作為參考的最低利率。(×)9.一般而言，項目投資方評級越高，則所需要支付的風險利率水平越高。10.一般而言，項目期限越長，其融資所支付的風險利率水平就越低。一、單選題(每題3分)4.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為7.交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。這種匯率風險管理工具為()8.()是指非預期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠期合約來確定日元/美元的遠期匯率，從而對比索工具指的是()10.通過一系列的貨幣市場交易，對沖匯率風險。這種匯率二、多選題(每題5分)17.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有()20.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風險管理工具()三、判斷題(每題2分)23.流動/非流動項目法規(guī)定，流動資產(chǎn)和流動負債是在1年以內(nèi)到期的資產(chǎn)和負債，因此按照其最初登記入賬時的實際歷24.企業(yè)可以通過簽訂多個階段合同，或者簽遠期(或期貨)合同，來為原來所簽交易合同保值。(√)動。(×)越大。(×)27.流動/非流動項目法規(guī)定，非流動資產(chǎn)和非流動負債應(yīng)當按照現(xiàn)行匯率進行折算。(×)28.母公司與子公司之間業(yè)務(wù)往來越密切，存在的折算風險暴露水平就越高。(×)29.科目金額越大，其受匯率變動的影響就越大，發(fā)生的折算風險就越大。30.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負債表項目(現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款)都按現(xiàn)行匯率進行折算。(√)一、單選題(每題3分)1.將匯率風險通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟體或市場，從而減少匯率風險的策略是()。2.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用()來管理次要貨幣的風險暴露。3.企業(yè)無法回避又不能轉(zhuǎn)移的匯率風險，只能接受并利用企業(yè)內(nèi)部資源來承受風險帶來的不良后果。這種風險的策略選擇屬于()4.一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后，本幣值對不可預期的匯率變動的敏感程度，稱為()。5.通過購買外匯看跌或看漲期權(quán)，以規(guī)避匯率風險的方法。這種匯率風險管理工具為()6.企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會收取或支付的外匯。該類風險我們稱為()。7.我國自()起，開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有C.2005年7月21日8.企業(yè)采取主動放棄的方法，防止引起匯率風險的發(fā)生。這種匯率風險管理策略是()。9.某海洋運輸公司希望開發(fā)某個海外港口，該港口外幣投資非常大，甚至超出了該運輸公司以往任何一個投資項目。該運輸公司經(jīng)過審慎評估，決定放棄該項目。這種策略選擇屬于()。10.20世紀早期至1975年，公司廣泛采用的外幣換算方法是()。二、多選題(每題5分)11.一般而言，匯率風險管理策略主要包括()12.匯率風險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括()13.匯率風險管理工具主要包括()14.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有()15.一般來說，匯率交易風險暴露大小由以18.匯率折算風險暴露水平與所涉及的下列哪些因素有關(guān)()20.企業(yè)的經(jīng)濟風險暴露一般由哪兩個因素決定()三、判斷題(每題2分)21.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有非貨幣性資產(chǎn)負債表項目(包括股東權(quán)益)按照初次登記入賬時實際歷史匯率進行換算。(√)22.遠期合約和貨幣市場套期保值都存在一個缺陷，即它們雖然完全避免了匯率風險暴露，但使得公司失去了當匯率發(fā)生有利變動時從中獲利的機會。23.使用貨幣/非貨幣項目法時，大多數(shù)利潤表項目是按照會計期間的平均匯率進行折算的。而對于與非此類賬戶相關(guān)的收入和費用則按照對應(yīng)的資產(chǎn)負24.為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風露期。(×)25.子公司所采用的職能貨幣幣值越穩(wěn)定，那么在與母公司合并財務(wù)報表時27.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)28.若企業(yè)在該市場處于優(yōu)勢地位，則該企業(yè)可以利用自己的資源和市場優(yōu)29.企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會一、單選題(每題3分)1.企業(yè)無法回避又不能轉(zhuǎn)移的匯率風險，只能接受并利用企業(yè)內(nèi)部資源來承受風險帶來的不良后果。這種風險的策略選擇屬于()2.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠期合約來確定日元/美元的遠期匯率，從而對比索工具指的是()4.一家公司以外幣表示的契約現(xiàn)金流量折算為本幣后，本幣值對不可預期的匯率變動的敏感程度，稱為()。5.企業(yè)采取主動放棄的方法，防止引起匯率風險的發(fā)生。這種匯率風險管理策略是()。6.我國自()起，開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有D.2005年7月21日8.()是指非預期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響9.將匯率風險通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟體或市場，從而減少匯率風險的策略是()。10.()是指無法預料的匯率變動對跨國公司的合并財務(wù)報表產(chǎn)生的影響。二、多選題(每題5分)11.一般而言，匯率風險管理策略主要包括()12.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風險管理工具()13.一般來說，匯率交易風險暴露大小由以下哪三個因素決定(三、判斷題(每題2分)21.匯率變動可能會影響契約現(xiàn)金流量折算乃至公司的價值，財務(wù)管理人員24.產(chǎn)品本地化越高，對外依賴程度就越低，匯率變越大。(×)26.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)28.科目金額越大，其受匯率變動的影響就越大，發(fā)生的折算風險就越大。29.企業(yè)可以通過簽訂多個階段合同，或者簽訂與所簽交易合同期限遠期(或期貨)合同，來為原來所簽交易合同保值。(√)30.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負債表項目(現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款)都按現(xiàn)行匯率進行折算。(√)一、單選題(每題3分)1.如果在經(jīng)濟危機爆發(fā)之時，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風險，屬于()2.Zeta評分模型在原始Z值評分模型的基礎(chǔ)上，將評估借款人信用風險的5個關(guān)鍵財務(wù)比率增加到()個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人D.9個3.以某幾項財務(wù)比率作為分類標準，運用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為()4.產(chǎn)生于風險主體內(nèi)部、由風險主體的自身因素所引發(fā)的風險，并只影響風險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風險的成5.()從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款6.采用匿名和背對背的通信方式，反復、多次地征詢各個專家的意見，并對意見進行修改，逐漸取得較為一致的信用風險預測結(jié)果。這種方法為()7.某個行業(yè)由于整個社會技術(shù)進步或產(chǎn)業(yè)革命而步入衰退期。這種不確定性原因?qū)儆?)8.工商業(yè)貸款的信用風險主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()方面。9.債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風險不確定性的原因?qū)儆?)二、多選題(每題5分)11.商業(yè)銀行為進出口企業(yè)真實貿(mào)易的各環(huán)節(jié)提供的貿(mào)易融資信貸一般是基關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。13.Zeta評分模型具有以下哪三個優(yōu)點()D.在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強的預測性14.信用風險度量模型法主要通過數(shù)理統(tǒng)計的方信用風險進行量化評價。最常見的模型有()17.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點。18.信用風險的成因主要有()19.房地產(chǎn)貸款的信用風險，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個方面。20.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風險比較大()三、判斷題(每題2分)21.在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔保22.一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動中的風險越大，其違約風險也越小。23.在新駱駝信用評級法中，流動性的評價依據(jù)為稅后凈收24.在借款人5C法中，資本主要是通過分析經(jīng)營能力和財務(wù)狀況來考察借款人的還款能力。(×)25.駱駝信用評級法的預測結(jié)果只在短期有效，無27.當債務(wù)人的投資收益率低于其借入資金的利率時，借入資金的比例越28.德爾菲法主要是依靠專家們的專業(yè)知識29.個人消費信貸所獲得的資金一般僅限于30.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)一、單選題(每題3分)1.在眾多信用評級法中，最具代表性的評級法是(),該方法也是國際通用的金2.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風險不確定性的原因?qū)儆?)3.()的提出是當今風險管理理論在信用風險量化管理方面邁出的重要一步。4.新駱駝信用評級法是在原駱駝信用評級法的基礎(chǔ)上增加了()這一項指標。5.某受信企業(yè)可能由于經(jīng)營管理不善、產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈等原因而到期無法償還債務(wù)。這種行為稱為()6.下列哪些因素不是導致信用風險出現(xiàn)不確7.產(chǎn)生于某個經(jīng)濟主體自身范圍以外的風險，并對包括風險主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)都會帶來影響。這種信用風險的成因是()8.()是通過分析美國破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個財務(wù)指標，篩選出最能夠反映借款人財務(wù)狀況、對貸款質(zhì)量影響最大、最具預測或分析價值的5個關(guān)鍵財務(wù)比率，然后構(gòu)建出能夠最大程度地區(qū)分貸款風險度的數(shù)學評分模型，用以9.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風險。這種信用風險的成因是()10.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評級法，綜合評級為()或以上的金融機構(gòu)會引二、多選題(每題5分)11.按照貸款對象部門的不同，商業(yè)銀行貸款可以分為()12.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風險分析方法。C.借款人5C法13.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風險的主要因素是()等風險。14.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計算、推導，最終D.在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強的預測性17.房地產(chǎn)貸款的信用風險，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個方面。18.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風險比較大()19.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點。信用風險進行量化評價。最常見的模型有()D.Z值評分模型三、判斷題(每題2分)21.根據(jù)新駱駝信用評級法的6項指標逐一對金融機構(gòu)進行評價，每項指標采用五級評分制，最高為五級，最低為一級，在匯總6項指標的評價后再給出綜合評級。(×)22.一般而言，證券久期越長，其價格對利23.風險主體的外在不確定性，是指產(chǎn)生于風險主身因素所引發(fā)的風險，并只影響風險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。(×)24.在新駱駝信用評級法中，管理能力的評價依據(jù)為25.在新駱駝信用評級法中，資產(chǎn)質(zhì)量的評價依據(jù)為資本與風險資產(chǎn)的比率。(×)26.風險主體的內(nèi)在不確定性，是指產(chǎn)生于某個經(jīng)濟險，并對包括風險主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)都會帶來影響。(×)27.在借款人5C法中，抵押擔保主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借28.在新駱駝信用評級法中，盈利性的評價依據(jù)主要為短期投資、核心存29.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計運算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，30.當債務(wù)人的投資收益率高于其借入資金的利率時，借入資金的比例越一、單選題(每題3分)1.產(chǎn)生于風險主體內(nèi)部、由風險主體的自身因素所引發(fā)的風險，并只影響風險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風險的成2.Zeta評分模型在原始Z值評分模型的基礎(chǔ)上，將評估借款人信用風險的5個關(guān)鍵財務(wù)比率增加到()個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人D.6個3.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評級法，綜合評級為()或以上的金融機構(gòu)會引4.下列哪些因素不是導致信用風險出現(xiàn)不確5.以某幾項財務(wù)比率作為分類標準，運用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為()6.新駱駝信用評級法是在原駱駝信用評級法的基礎(chǔ)上增加了()這一項指標。7.()的提出是當今風險管理理論在信用風險量化管理方面邁出的重要一步。9.債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風險不確定性的原因?qū)儆?)10.采用匿名和背對背的通信方式，反復、多次地征詢各個專家的意見，并對意見進行修改，逐漸取得較為一致的信用風險預測結(jié)果。這種方法為()二、多選題(每題5分)11.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風險分析方法。13.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計算、推導，最終14.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風險的主要因素是()等風險。關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。三、判斷題(每題2分)21.一般而言，工商業(yè)貸款主要為1年期以上的中長期貸款，如長期資本、項目放款等。(×)22.KMV模型又稱專家調(diào)查法，是一種古老而傳統(tǒng)的信用風險分析方法。23.借款人5C法主要圍繞借款人5個方面的狀況進行審查，這5個方面包括借款人的品質(zhì)(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押擔24.在借款人5C法中，經(jīng)營環(huán)境主要是通過分析自身發(fā)展前景、行業(yè)發(fā)展導致的。(×)26.CART結(jié)構(gòu)分析法主要依靠專家們的專業(yè)知識和經(jīng)驗，通過一些定量指29.信用風險的來源中關(guān)于價格波動的含義指的是指商品價格的變動。30.在Z模型中，借款人發(fā)生違約的可能性與Z值成反比關(guān)系。Z值越小，借款人發(fā)生違約的可能性越大；Z值越大，借款人發(fā)生違約的可能性越小。一、單選題(每題3分)1.如果在經(jīng)濟危機爆發(fā)之時，出現(xiàn)的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變差、市場需求不斷萎縮、收入大幅下滑等風險，屬于()2.()是通過分析美國破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個財務(wù)指標，篩選出最能夠反映借款人財務(wù)狀況、對貸款質(zhì)量影響最大、最具預測或分析價值的5個關(guān)鍵財務(wù)比率，然后構(gòu)建出能夠最大程度地區(qū)分貸款風險度的數(shù)學評分模型，用以3.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風險不確定性的原因?qū)儆?)4.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風險。這種信用風險的成因是()5.工商業(yè)貸款的信用風險主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()方面。6.在眾多信用評級法中，最具代表性的評級法是(),該方法也是國際通用的金7.某個行業(yè)由于整個社會技術(shù)進步或產(chǎn)業(yè)革命而步入衰退期。這種不確定性原因?qū)儆?)8.()從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款9.某受信企業(yè)可能由于經(jīng)營管理不善、產(chǎn)品滯銷、資金周轉(zhuǎn)不靈等原因而到期無法償還債務(wù)。這種行為稱為()濟系統(tǒng)都會帶來影響。這種信用風險的成因是()二、多選題(每題5分)11.房地產(chǎn)貸款的信用風險，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()兩個方面。信用風險進行量化評價。最常見的模型有()A.Z值評分模型13.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著()等缺點。14.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風險分析方法。B.借款人5C法15.商業(yè)銀行為進出口企業(yè)真實貿(mào)易的各環(huán)節(jié)提供關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。19.引發(fā)工商企業(yè)貸款信用風險的主要因素是()等風險。20.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計算、推導，最終三、判斷題(每題2分)21.在借款人5C法中，還款能力主要是通過分析資本規(guī)模和負債比率來考23.對于企業(yè)類型的債務(wù)人而言，企業(yè)破產(chǎn)后，其多數(shù)債務(wù)也將隨之消失。25.在借款人5C法中，資本主要是通過分析經(jīng)營能力和財務(wù)狀況來考察借款人的還款能力。(×)的比率。()28.在借款人5C法中，抵押擔保主要是通過分析過往記錄和現(xiàn)狀來考察借29.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計運算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，30.在新駱駝信用評級法中，資產(chǎn)質(zhì)量的評價依據(jù)為資本與風險資產(chǎn)的比率。(×)一、單選題(每題3分)1.下列哪種方法是對金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債規(guī)定一系列的比例，從而實現(xiàn)對金融機構(gòu)資產(chǎn)控制，達到穩(wěn)健經(jīng)營，消除或減少流3.對于商業(yè)銀行而言，銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力指的是4.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶屬于哪種流動性風險的防范方法()。5.開放式基金無法滿足投資者的贖回請求，導致擠兌現(xiàn)象。這種基金公司的流動性風險來自于()7.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是()。8.金融機構(gòu)將其缺乏流動性的資產(chǎn)打包組成證券，然后出售給投資者，并以這些資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流收入作為證券發(fā)行的擔保。這種增加資產(chǎn)流動性的做法稱為()。9.由美國信用協(xié)會創(chuàng)辦，該協(xié)會規(guī)定其會員存款可為其協(xié)會的股金立賬，在支付時可以開出股金匯票進行支付，存款也按余額計息，這樣股金成了活期存款，股金匯票成了支票。這種賬戶稱為()。這些資產(chǎn)租回。這種增加資產(chǎn)流動性的做法稱為()。二、多選題(每題5分)11.基金公司的流動性風險主要來自哪兩個方面()。常見的兩種做法是()D.新股(債券)的發(fā)行17.商業(yè)銀行非存款負債管理方法廣泛運用的業(yè)務(wù)有()19.證券公司的流動性風險主要來自哪些方面(B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)持資產(chǎn)流動性的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()。三、判斷題(每題2分)21.金融資產(chǎn)的流動性是以機會成本為代價的，流動性越強，機會成本越22.證券公司的流動性風險是客觀存在的，但從風險的特征看其又有一定的24.金融機構(gòu)的流動性與流動性風險是相互矛盾的，即流動性越強，流風險就越大；流動性越差，流動性風險就越小。(×)25.證券公司的流動性風險由證券發(fā)行人的經(jīng)營、財務(wù)狀況26.保險公司如果投資過程中資金的利用率項目失敗，或是跟風投資到高風險領(lǐng)域，引起投資風險，也會增加保險公司的27.對于金融資產(chǎn)而言，流動性指市場流動性，也稱產(chǎn)品或資產(chǎn)流動性，主要描述金融資產(chǎn)在市場上的變現(xiàn)能力，即市場上金融資產(chǎn)與現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換的難29.如果交易者能夠按有利的價格迅速完成一定量的某種資產(chǎn)的交易，就表30.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理策略所采取的主要措施是保留一定量的現(xiàn)金、超額準一、單選題(每題3分)2.各項貸款與總資產(chǎn)比率、流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率等指標反映的是()。3.由于不充足的市場深度或由于市場中斷，基金不能或者無法輕易地以目前的市場價格或與之相近的價格變現(xiàn)所擁有的證券。這種基金公司的流動性風險來自于()4.報告期逾期貸款或關(guān)注貸款、次級貸款、可疑貸款、損失貸款等與報告期資產(chǎn)總額和各項貸款余額之比，此類指標反映的是()。5.面對流動性風險，金融機構(gòu)可通過增加可自主控制的負債，主動從市場借入資金來滿足自己的流動性需求。這種策略稱為()。6.()的流動性是指資金需求主體以較低的風險、最合理的成本通過負債手段7.下列哪種賬戶是由可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶發(fā)展而來的一種利率較高的新型活期存款賬戶。該賬戶在向客戶支付利息的同時，又可簽發(fā)支票或預先授權(quán)匯票來二、多選題(每題5分)12.商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性管理主要是將資金在哪三類金融資產(chǎn)中進行分配19.商業(yè)銀行非存款負債管理方法廣泛運用的業(yè)務(wù)有()三、判斷題(每題2分)21.證券發(fā)行時市場環(huán)境越寬松，證券公司的流動性風險就越大；反之，證23.流動性風險，是指金融機構(gòu)雖然有清償能力，或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風險。24.為了預防流動性風險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。25.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動性風險就越大。(×)26.對于金融機構(gòu)而言，籌資的流動性，不僅包括現(xiàn)實的流動性，還包括潛27.證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風險；如果選擇29.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動一、單選題(每題3分)1.資本充足率、資本率、杠桿比率、存貸款比率、流動性資產(chǎn)與流動性負債比率、中長期貸款與定期存款比率、期末余額呆賬準備金與貸款比率等指標反映2.金融機構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為()。3.保險公司理賠環(huán)節(jié)產(chǎn)生的流動性風險主要來自()。4.下列哪種賬戶是存款可以在儲蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動轉(zhuǎn)換的存款賬戶。()5.對于商業(yè)銀行而言，銀行以較低的成本適時獲得所6.()的流動性是指現(xiàn)實資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的7.一種付息的活期存款賬戶，它既可用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，又可用于支付利息，年利率略低于儲蓄存款，提款時使用規(guī)定的支付命令。這種賬戶稱為()8.資本收益率、資產(chǎn)收益率、運營凈收入率、每股利潤、生息資產(chǎn)率等指標反映的是()。9.當負債大于資產(chǎn)時便會出現(xiàn)資金盈余，這種情形下不會產(chǎn)生流動性風險，但隱含()?？芍Ц遁^高利率，利率可以浮動，還可使用支票。這種賬戶稱為()二、多選題(每題5分)11.商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性管理主要是將資金在哪三類金融資產(chǎn)中進行分配B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)14.金融機構(gòu)流動性風險的防范方法主要包括()15.從資金來源和用途的角度，保險公司的流動性風險主要體現(xiàn)在哪兩個環(huán)節(jié)16.流動性風險是由資產(chǎn)和負債的()差異引起的。17.商業(yè)銀行負債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()B.新股(債券)的發(fā)行常見的兩種做法是()三、判斷題(每題2分)21.對于金融機構(gòu)而言，流動性指籌資流動性，也稱為現(xiàn)金或負債流動性(或資金流動性和機構(gòu)流動性),主要描述金融機構(gòu)滿足資金流動需要的能力。23.基金公司流動性風險的大小取決于兩個方面的因素：從看，取決于股票市場和貨幣市場；從資金需求的角度看，取決于基金持有人的24.在代理客戶理財和證券投資業(yè)務(wù)過程中，如果證券26.為了預防流動性風險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。28.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動性風險就越大。(×)29.金融機構(gòu)的流動性與流動性風險是相互矛盾風險就越大；流動性越差，流動性風險就越小。(×)30.對于金融機構(gòu)而言，籌資的流動性，不僅包括現(xiàn)實一、單選題(每題3分)1.當金融機構(gòu)的資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與由負債產(chǎn)生的現(xiàn)金流出不匹配時，就出現(xiàn)了()。2.()的流動性是指現(xiàn)實資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的3.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是()。4.報告期逾期貸款或關(guān)注貸款、次級貸款、可疑貸款、損失貸款等與報告期資產(chǎn)總額和各項貸款余額之比，此類指標反映的是()。5.開放式基金無法滿足投資者的贖回請求，導致擠兌現(xiàn)象。這種基金公司的流動性風險來自于()6.當保險公司保費規(guī)模下降或退保增加，而投資收益又不理想時，保險公司就很有可能出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負的情況，無法支付到期債務(wù)，從而爆發(fā)()。7.當資產(chǎn)大于負債時便會出現(xiàn)資金緊缺，金融機構(gòu)面臨無法從市場上獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本風險。此時就會產(chǎn)生()8.下列哪種賬戶是存款可以在儲蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動轉(zhuǎn)換的存款賬戶。()9.金融機構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為()。二、多選題(每題5分)11.流動性風險是由資產(chǎn)和負債的()差異引起的。B.負責13.商業(yè)銀行負債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)持資產(chǎn)流動性的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種()。17.從資金來源和用途的角度，保險公司的流動性風險主要體現(xiàn)在哪兩個環(huán)節(jié)c.交易B.負債三、判斷題(每題2分)21.證券發(fā)行時市場環(huán)境越寬松，證券公司的流動性風險就越大；反之，證22.證券公司的流動性風險是客觀存在的，但23.證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風險；如果選擇余額包銷，就沒有流動性風險。(×)25.對于金融機構(gòu)而言，流動性指籌資流動性，也稱為現(xiàn)金或負債流動性(或資金流動性和機構(gòu)流動性),主要描述金融機構(gòu)滿足資金流動需要的能力。26.在代理客戶理財和證券投資業(yè)務(wù)過程中，如果證券公司所持有的證券容27.保險公司如果投資過程中資金的利用率較高，流動性變差，特別是投資項目失敗，或是跟風投資到高風險領(lǐng)域，引起投資風險，也會增加保險公司的28.流動性風險，是指金融機構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風險。29.對于金融資產(chǎn)而言，流動性指市場流動性，也稱產(chǎn)品或資產(chǎn)流動性，主要描述金融資產(chǎn)在市場上的變現(xiàn)能力，即市場上金融資產(chǎn)與現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)換的難一、單選題(每題3分)1.操作風險始終與金融機構(gòu)伴生共存，無論金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)形態(tài)如何發(fā)展，操作風險都不可能消失。這表明了操作風險具有()的特征。2.下列哪種方法適用于低風險暴露的銀行，或業(yè)務(wù)范圍小、業(yè)務(wù)少甚至沒有復3.銀行為應(yīng)對操作風險所需的監(jiān)管資本應(yīng)等于其過去三年總收入(Gl)的平均值乘以一個固定比例系數(shù)a。這種操作風險的計量方法是()4.標準法將銀行業(yè)務(wù)分為8個業(yè)務(wù)條線，同時為每個業(yè)務(wù)條線提供特定系數(shù)β,以此來處理基本指標法中缺乏風險敏感度的問題。這種操作風險的計量方法是()5.巴塞爾委員會2006年10月規(guī)定了有效監(jiān)管體系應(yīng)遵守的()條原則。6.根據(jù)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的操作過程梳理勾畫出業(yè)務(wù)操作流程，借此分析和識別流程每個節(jié)點可能存在的風險因素。這種操作風險的識別方法是()7.使用恰當?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)對金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程中的主要操作風險點進行提取和確認，對影響金融機構(gòu)經(jīng)營績效和可能損失的內(nèi)部或外部風險因素加以判斷，按其產(chǎn)生的背景、原因、表現(xiàn)特點和預期后果進行定義、識別的過程。這一過程稱為()8.操作風險在金融機構(gòu)整個經(jīng)營活動中始終存在，無論是營銷還是管理過程中，無論是前臺經(jīng)營部門還是中臺支持部門，乃至后臺保障部門，既可以由人為因素引起，也可以由自然因素造成；發(fā)生的地點可以在金融機構(gòu)內(nèi)部，也可以在金融機構(gòu)外部。這表明了操作風險具有()的特征。9.金融機構(gòu)無法通過承擔更多的操作風險而獲得額外的收益，也就是說操作風險損失與收益沒有關(guān)聯(lián)性。這表明了操作風險具有()的特征。資本要求的一種方法。這種操作風險的計量方法是()二、多選題(每題10分)11.操作風險識別的步驟包括()12.在開展操作風險識別時，應(yīng)當重點關(guān)注以下幾個要素()13.現(xiàn)階段金融機構(gòu)操作風險評估方法主要包括()。D.因果網(wǎng)絡(luò)(貝葉斯決策模型)14.操作風險識別的方法主要包括()三、判斷題(每題4分)16.操作風險的評估與計量的側(cè)重點并不一樣，操作風險評估的核心目的是客觀、準確、有效地評判操作風險發(fā)生的因素和概率，而操作風險計量更多地計量的結(jié)果，結(jié)合其發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模與復雜性，通過采取業(yè)務(wù)外包、保險等系列緩釋工具，對操作風險進行轉(zhuǎn)移、分散、規(guī)避，降低操作風險帶給金融18.操作風險具有內(nèi)生性、廣泛性、長期性、非對稱性、易發(fā)性等特征。19.操作風險定量評估主要用于界定金融機構(gòu)是否存在操作風險及其嚴重性，并不追求精確地測量操作風險的大小。(×)20.操作風險的控制與緩釋措施主要包括內(nèi)一、單選題(每題3分)1.采取圖解的形式，將操作風險逐層分解，以找出金融機構(gòu)所承受操作風險的具體形態(tài)，并對其引起的原因進行分解的一種分析方法。這種操作風險的識別方法是()2.采用調(diào)查問卷的方式，將金融機構(gòu)經(jīng)營狀況的有關(guān)資料和調(diào)查問卷發(fā)給若干名專家。風險管理人員收集整理專家意見，并將結(jié)果再給專家，通過多次的