中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋浙江工業(yè)大學(xué)

中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋浙江工業(yè)大學(xué)第一章單元測試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）

A:1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B:1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版C:1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D:1926年構(gòu)造出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞

答案:1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（）

A:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度B:以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量C:模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜D:模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實(shí)際情況

答案:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融合的學(xué)科中不包括（）

A:經(jīng)濟(jì)學(xué)B:會計(jì)學(xué)C:統(tǒng)計(jì)學(xué)D:數(shù)學(xué)

答案:會計(jì)學(xué)對于單一方程模型，一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型通常由以下哪些部分構(gòu)成？（）

A:隨機(jī)擾動項(xiàng)B:參數(shù)C:變量D:方程式

答案:隨機(jī)擾動項(xiàng)；參數(shù)；變量；方程式在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第二章單元測試

半對數(shù)模型中,參數(shù)的含義是（）

A:x的絕對變化所引起y的絕對量變化B:x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化C:y關(guān)于x的邊際變化D:y關(guān)于x的彈性

答案:x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，樣本決定系數(shù)為0.98，樣本容量為28，總離差平方和為455，則回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A:0.570B:0.603C:0.364D:0.325

答案:0.603在一個(gè)包含30個(gè)樣本、3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得到判定系數(shù)為0.85，則調(diào)整后的判定系數(shù)為（）。

A:0.8389B:0.8603C:0.8655D:0.8327

答案:0.8327運(yùn)用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)約束回歸，下列不正確的說法是（）

A:可以判斷一個(gè)回歸參數(shù)是否足夠大B:可以檢查一個(gè)多元線性回歸方程是否有經(jīng)濟(jì)意義C:可以檢查一個(gè)解釋變量的作用是否顯著D:可以檢查一批解釋變量的作用是否顯著

答案:可以判斷一個(gè)回歸參數(shù)是否足夠大；可以檢查一個(gè)多元線性回歸方程是否有經(jīng)濟(jì)意義；可以檢查一個(gè)解釋變量的作用是否顯著當(dāng)我們的樣本量足夠大的時(shí)候，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)分布假定不是必需的。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

第三章單元測試

考慮以下簡單回歸模型。假設(shè)z是x的工具變量。如果且，則總體協(xié)方差中的值為（）。

A:B:C:D:

答案:方程可識別的必要條件稱為（）。

A:階條件B:工具相關(guān)性的條件。C:秩條件D:工具外生性條件

答案:階條件如果在強(qiáng)相關(guān)性檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前使用的工具變量是弱工具變量，那么以下說法錯(cuò)誤的是：（）

A:可以利用有限信息最大似然法LIML，在存在弱工具變量的情況下，LIML的小樣本性質(zhì)可能優(yōu)于2SLSB:可以選擇更好的工具變量，不再使用這個(gè)弱相關(guān)性的工具變量C:此時(shí)不存在任何可以解決的方法，IV方法不再適用D:可以做冗余檢驗(yàn)，將弱相關(guān)的工具變量剔除

答案:此時(shí)不存在任何可以解決的方法，IV方法不再適用關(guān)于兩階段最小二乘法，以下說法正確的是：（）

A:使用工具變量法要通過兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)B:兩階段最小二乘法的第一階段是將內(nèi)生性變量作為被解釋變量，工具變量和方程中的外生變量作為解釋變量，來進(jìn)行最小二乘估計(jì).C:其余選項(xiàng)均不正確D:兩階段最小二乘法的第二階段是用第一階段估計(jì)得到的內(nèi)生變量的預(yù)測值替換內(nèi)生變量，再進(jìn)行最小二乘估計(jì).

答案:使用工具變量法要通過兩階段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)；兩階段最小二乘法的第一階段是將內(nèi)生性變量作為被解釋變量，工具變量和方程中的外生變量作為解釋變量，來進(jìn)行最小二乘估計(jì).；兩階段最小二乘法的第二階段是用第一階段估計(jì)得到的內(nèi)生變量的預(yù)測值替換內(nèi)生變量，再進(jìn)行最小二乘估計(jì).GMM估計(jì)的前提條件是過度識別（即工具變量數(shù)>內(nèi)生變量數(shù)）。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

第四章單元測試

在回歸分析中，虛擬變量通常用來表示哪些類型的數(shù)據(jù)？（）

A:隨機(jī)數(shù)據(jù)B:分類數(shù)據(jù)C:時(shí)間序列數(shù)據(jù)D:連續(xù)數(shù)據(jù)

答案:分類數(shù)據(jù)下面哪個(gè)描述是正確的？（）

A:對計(jì)數(shù)變量取對數(shù)是對其建模的合適方法。B:計(jì)數(shù)變量不能取值零。C:非線性最小二乘估計(jì)的目標(biāo)是最大化R2。D:所有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)分布都表現(xiàn)出異方差性。

答案:所有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)分布都表現(xiàn)出異方差性。以下哪項(xiàng)陳述是正確的？（）

A:在刪失回歸模型中，樣本中的單位取自總體的特定子集。B:截尾回歸模型中的OLS估計(jì)是總體系數(shù)的一致估計(jì)。C:在截?cái)嗷貧w模型中，樣本不是從底層總體中隨機(jī)包含的，而是基于給定的規(guī)則。D:即使誤差項(xiàng)中存在非正態(tài)性或異方差性，最大似然估計(jì)量在截?cái)嗷貧w模型中也是一致的。

答案:在截?cái)嗷貧w模型中，樣本不是從底層總體中隨機(jī)包含的，而是基于給定的規(guī)則。以下哪項(xiàng)陳述是不正確的？（）

A:審查（censored）回歸模型基于隨機(jī)樣本選擇。B:Tobit回歸模型基于內(nèi)生樣本選擇。C:截?cái)嗷貧w是隨機(jī)樣本選擇的一個(gè)特例。D:在橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的情況下可能會出現(xiàn)非隨機(jī)樣本選擇，但在面板數(shù)據(jù)的情況下不會出現(xiàn)。

答案:審查（censored）回歸模型基于隨機(jī)樣本選擇。；截?cái)嗷貧w是隨機(jī)樣本選擇的一個(gè)特例。；在橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的情況下可能會出現(xiàn)非隨機(jī)樣本選擇，但在面板數(shù)據(jù)的情況下不會出現(xiàn)。Tobit模型主要依賴于潛在變量模型中的正態(tài)性和異方差性。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

第五章單元測試

?短面板數(shù)據(jù)模型中的hausman檢驗(yàn)適用于哪兩種模型之間的選擇判斷？（）

A:固定效應(yīng)模型與隨機(jī)效應(yīng)模型B:隨機(jī)效應(yīng)模型與混合回歸模型C:固定效應(yīng)模型與混合回歸模型D:其余選項(xiàng)均不正確

答案:固定效應(yīng)模型與隨機(jī)效應(yīng)模型設(shè)置數(shù)據(jù)為面板數(shù)據(jù)類型的Stata命令是（）

A:tsetidyearB:xtsetidyearC:xtsetidD:xtsetyear

答案:xtsetidyear運(yùn)行Stata命令xtregyx1x2x3i.year,fe后，回歸結(jié)果下方的顯示F檢驗(yàn)結(jié)果為“Ftestthatallu_i=0:F(28,921)=104.76Prob>F=0.000”，該F檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)為（）

A:H0：混合面板模型，H1：個(gè)體固定效應(yīng)模型B:H0：個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型，H1：個(gè)體、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型C:H0：混合面板模型，H1：個(gè)體、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型D:H0：時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型，H1：個(gè)體、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型

答案:H0：時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型，H1：個(gè)體、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型對于個(gè)體時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型：

下列說法不正確的是（）

A:為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；分別與某個(gè)或某些解釋變量相關(guān)；B:為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；和所有解釋變量不相關(guān)；C:為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；和所有解釋變量不相關(guān)；D:為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；分別與某個(gè)或某些解釋變量相關(guān)；

答案:為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；和所有解釋變量不相關(guān)；；為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；和所有解釋變量不相關(guān)；；為時(shí)點(diǎn)效應(yīng)，為個(gè)體效應(yīng)；分別與某個(gè)或某些解釋變量相關(guān)；一階差分方法可以得到個(gè)體固定效應(yīng)模型中解釋變量的參數(shù)的一致估計(jì)量。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

第六章單元測試

以下關(guān)于DID模型的設(shè)定，表示錯(cuò)誤的是：（）

A:控制個(gè)體效用的DID模型：B:兩組多期：C:兩組兩期：D:多組多期：

答案:多組多期：?以下方法中，不屬于安慰劑檢驗(yàn)的是：（）

A:可以按照樣本的異質(zhì)性特征，將樣本分為不同的小組，在不同組內(nèi)進(jìn)行回歸B:可以采用政策發(fā)生之前的數(shù)據(jù)，將政策實(shí)施前的所有年份“人為地”設(shè)定政策實(shí)施年份，逐年回歸C:可以改變被解釋變量，選擇理論上不受政策影響的其他變量，保持真實(shí)的對照組和處理組、真實(shí)的政策實(shí)施時(shí)間，重新進(jìn)行回歸D:可以“人為地”隨機(jī)選擇政策實(shí)施對象（處理組），使用全樣本回歸

答案:可以按照樣本的異質(zhì)性特征，將樣本分為不同的小組，在不同組內(nèi)進(jìn)行回歸關(guān)于斷點(diǎn)回歸的幾個(gè)命令，以下說法錯(cuò)誤的是：（）

A:rdplot是一個(gè)畫圖的命令，用來觀察是否存在跳躍點(diǎn)B:rdbinselect是選擇最優(yōu)帶寬的命令C:rdrobust是斷點(diǎn)回歸的命令D:McCraryTest是一個(gè)檢驗(yàn)，用來檢驗(yàn)分組變量和協(xié)變量的條件密度是否在斷點(diǎn)處連續(xù)

答案:rdbinselect是選擇最優(yōu)帶寬的命令關(guān)于可忽略性假設(shè)的說法，正確的是（）

A:可忽略性也稱為“無混淆性”、“條件獨(dú)立假設(shè)”B:均值可忽略假設(shè)和可忽略