2024銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題9

2024銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

一、單項(xiàng)選擇

1、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是（）。

A.假如買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

2、商業(yè)銀行的（戶狀況干脆反映了其從宏觀到微觀的全部層面的運(yùn)營(yíng)狀況。

A.平安性

B.流淌性

C.收益性

D.風(fēng)險(xiǎn)性

3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是（）。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭遇因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的限制范圍

4、期權(quán)性頭寸限額是指對(duì)反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額，如衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)短期利率變動(dòng)率

的（）設(shè)定的限額。

A.elta

B.Gamma

C.Theta

D.Rho

5、一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)

而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定（以?年為支付期），銀行向信用愛護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的

收益，該支付流等于固定利率加上貸款巾場(chǎng)價(jià)值的變更，同時(shí)，信用愛護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金

流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%,那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金

流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。

A.10%和13%

B.5%和13%

C.15%和10%

D.5%和15%

6、（）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

7、依據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額打算金率的計(jì)算公式為（）。

A.人民幣超額打算金率=在中國(guó)人民銀行超額打算金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

B.人民幣超額打算金率=（在中國(guó)人民銀行超額打算金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額700%

C.人民幣超額打算金率=在中國(guó)人民銀行超額打算金存款/人艮幣定活期存款期末余額xlOO%

D.人民幣超額打算金率=（在中國(guó)人民銀行超額打算金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣定活期存款期末余額

xlOO%

8、（）是限制國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的一種方式，是指實(shí)行各種措施削減風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的概率及經(jīng)濟(jì)損失的程度。

A.風(fēng)險(xiǎn)自留

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)抑制

D.以上都是

9、巳塞爾新資本協(xié)議激勵(lì)商業(yè)銀行實(shí)行（）il量信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.基于?外部評(píng)級(jí)的模型

B.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法

C.VaR方法

D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

10、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流淌性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（）

A.商業(yè)銀行的很多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必需按期償還，因此不得不削減相應(yīng)資產(chǎn)

B.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特殊重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資實(shí)力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)

銀行獲益，一些受損

C.商業(yè)銀行必需建立適當(dāng)?shù)牧魈市燥L(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部限制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，

并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部限制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化

D.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史閱歷和對(duì)巾.場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀推

斷常常占有更重要的地位。

11、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將?級(jí)流淌資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流淌資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

12、卜.列關(guān)于計(jì)簞VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正旃的是（）

A.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

B.不能預(yù)料突發(fā)事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

C.充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

D.成立的假設(shè)條件是將來和過去存在這一階線性分布的一樣性

13、監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部限制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

C.監(jiān)督與訂正評(píng)價(jià)

D.信息溝通與反饋評(píng)價(jià)

14、給定樣本數(shù)據(jù)和輅信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與輅信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的

數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

B.參數(shù)VaR方法

C.概率VaR方法

D.數(shù)值VaR方法

15、全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）o

A.企、川的目標(biāo)

B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

16、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。

A.違約頻率是指借款人在將來確定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較

?高者

C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一樣

D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一樣性

17、商業(yè)銀仃通過進(jìn)行定的金融交易來對(duì)沖具面臨的果種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管埋方法.

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

18、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率

為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是（）。

A.10%

B.10.5%

C.13%

D.9.5%

19、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（）.

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略.

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部限制系統(tǒng)

20、（）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

21、在限額管理過程中須要進(jìn)行的決策不包括（）。

A.確定限額的結(jié)構(gòu)

B.確定用來計(jì)算限額的方法

C.如限額的約束性

D.確定限額管理的具體信貸種類

22、以下不屬于外部侵害的是（）。

A.國(guó)家政策的變更

R違反環(huán)境管理

C.違反信托、代理貢任

D.有形財(cái)產(chǎn)損失

23、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶托付，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、

供應(yīng)金融服務(wù)并收取確定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事務(wù)、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。

其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣揚(yáng)，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？（）

A.人員因素

B.外部事務(wù)

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

24、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在（）中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍（）。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易帳戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

25、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必需建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客

戶評(píng)級(jí)，其次維是（）。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)

26、銀行一般采納定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（

）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則須要依靠有閱歷的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）和影響程度作出評(píng)估。

A.內(nèi)部限制，發(fā)生時(shí)間

B.風(fēng)險(xiǎn)管理，發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部限制，發(fā)生環(huán)節(jié)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

27、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是

用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必需具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少3年

B.至少5年

C.至多5年

D.至多10年

28、系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）..

A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

R系統(tǒng)平安的風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

29、（）應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的全部經(jīng)營(yíng)、管理信息，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)

施檢查、評(píng)價(jià)。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.內(nèi)部審計(jì)部門

30、下列屬于外資銀行流淌性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A.單一客戶投信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D.貸款損失打算金率

31、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說法，不正確的是（）

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理狀況和部分風(fēng)

險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

32、被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是（）.

A.銀行券理論

B.存款理論

C.購(gòu)買理論

D.銷售理論

33、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的

風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣闊員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的?種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部限制制度

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)文化

D.戰(zhàn)略管理

34、從確定差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。

A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B.兩種對(duì)?信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不行量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)降事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的緣由，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、

流淌性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

36、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查打算階段

B.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段

D.現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段

37、以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)？（）

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消退市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易敏捷便捷

D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

38、信用局評(píng)分的信息主要依靠于（）。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

B.商業(yè)銀行外部信息

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)供應(yīng)的信息

D.以上都不對(duì)

39、以下不屬于代理服務(wù)業(yè)務(wù)的是（）。

A.保理

B.第三方帳戶托管

C.公司信托

D.存托憑證

40、給定樣本數(shù)據(jù)和輅信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與輅信水平相對(duì)應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對(duì)應(yīng)的

數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

B.參數(shù)VaR方法

C.概率VaR方法

D.數(shù)值VaR方法

41、商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，推斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的

關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的狀況的是（）?

A.互為供應(yīng)擔(dān)保或連環(huán)供應(yīng)擔(dān)保

B.發(fā)生處理方式異樣的交易

C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期運(yùn)用

D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

42、壓力測(cè)試是?種商業(yè)銀行常常采納的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。

A.情景分析法

B.分解分析法

C.失誤數(shù)分析法

D.專家調(diào)查分析法

43、盈利實(shí)力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A.資本金收益率

8.資本足夠率

C.凈利息收入率

D.資產(chǎn)收益率

44、假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。

A.80%

B.20%

C.125%

D.150%

45、某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必需對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。

A.1L損

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.交易

46、依據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額打算金率的計(jì)算公式中各項(xiàng)存

款不包括（）?

A.托付存款

B.保證金

C.定期存款

D.應(yīng)解匯款

47、假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市

場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡

外匯交易市場(chǎng)支付5萬美元、購(gòu)買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。假如3

個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（）。

A.凈收益5萬美元

B.凈損失5萬美元

C.凈收益32.5萬美元

D.凈收益37.5萬美元

48、證券的（）越大，利率的變更對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.終值

C.現(xiàn)值

D.缺口

49、在商業(yè)銀行內(nèi)部限制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.系統(tǒng)性

B.獨(dú)立性

C.平安性

D.重要性

50、國(guó)際聞名的資信評(píng)住公司通常都開展對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估T.作.經(jīng)過長(zhǎng)期的優(yōu)勝劣汰,現(xiàn)在國(guó)際上脫

穎而出少數(shù)幾家信譽(yù)較高的資信評(píng)估公司，主要有（）?

A.：穆汕公司

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾公司

C.費(fèi)奇公司

D.以上都是

51、（）是剛好地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的推斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層

報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

B.法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

C.法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)的限制和緩釋

52、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（HAH3C）的計(jì)算公式是（）。

A.RAROC=（稅后凈利澗-偵期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC=（稅后凈利潤(rùn)?非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=非預(yù)期損失-預(yù)期損失）俄后凈利潤(rùn)

D.RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/稅后凈利潤(rùn)

53、（）負(fù)貢建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并限制的程序和措施.

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

54、世紀(jì)80年頭以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）?

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式P介段

55、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)借誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）

A.為預(yù)料到市場(chǎng)的變更，須要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格

B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.銀行員工專業(yè)學(xué)問相對(duì)卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

56、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得須要的資金的實(shí)力。

A.負(fù)債流淌性

B.資產(chǎn)流淌性

C.資本流淌性

D.貸款流淌性

57、下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)選擇關(guān)健風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是（）o

A.相關(guān)性

B.可測(cè)量性

C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

D.特色性

58、（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的餓檢查或公開探討的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管

理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)?和不足。

A.關(guān)鍵指標(biāo)法

B.自我評(píng)估法

C.內(nèi)部評(píng)估法

D.系統(tǒng)分析法

59、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是（）。

A.分解分析法

B.失誤樹分析方法

C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

D.壓力測(cè)試法

60、2024年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)劃定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本足夠率管理方法，對(duì)資本足夠率的信息披露提出了

具體、具體的要求，下面表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

B.資本足夠率的信息披露，主要包括以下四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理.目標(biāo)和政策、資本、資本足夠當(dāng)、信

用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行資本足夠率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi).因特殊緣由不能按時(shí)披露的，應(yīng)至

少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

D.商業(yè)銀行資本足夠率信息在披露前應(yīng)報(bào)送銀監(jiān)會(huì)

61、關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系，我國(guó)存在著在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)缺陷下的同業(yè)差距一問題,就會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)而

言,目前我國(guó)各商業(yè)銀行在具體執(zhí)行信息披露中所遵循的會(huì)計(jì)規(guī)范有著較大區(qū)分，其中非上市銀行中，股份制

商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別執(zhí)行的法規(guī)制度主要有（）.

A.1993年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》〃

B.1993年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定

C.2024年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

D.2024年頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》

62、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部限制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種安排性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)約資源的監(jiān)管模式

C.在無資源約束的狀況下，采納風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

D.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

63、在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事務(wù)類型組合，同時(shí)它通過計(jì)算VaR干脆衡

量（）。

A.領(lǐng)期損失

B.非預(yù)期損失

C.損失程度

D.損失頻率

64、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（）。

A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附

屬資本

C.在到期日前最終五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

65、在我國(guó)商業(yè)銀仃非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的指標(biāo)中，核心資本足夠率的計(jì)算公式為（）o

A.核心資本足夠率=（核心資本-扣減項(xiàng)的50%）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算j

B.核心資本足夠率=（核心資本+附屈資本?扣減項(xiàng)的50%）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值

打算）

C.核心資本足夠率=（核心資本-扣減項(xiàng)）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算）

D.核心資本足核率-（核心資本?附屬資本-扣減頂）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)i12.5倍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算）

66、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（~~~

A.銀行券理論

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購(gòu)買理論

D.銷告理論

67、在分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，對(duì)不

同國(guó)家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對(duì)政治社會(huì)因素的定性分析和對(duì)經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。

A.結(jié)構(gòu)定性分析

B.完全定性分析

C.清單分析

D.定量分析

68、在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，常常會(huì)遇到這樣的狀況：一個(gè)具有清償實(shí)力和償債意愿的

債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的限制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。

由此類狀況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

69、《商業(yè)銀行招股說E月書內(nèi)容與格式特殊規(guī)定》的第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).下面表述不精確的是（）=

A.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額

B.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了長(zhǎng)期存款、同業(yè)拆入總額

C.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失打算

70、以卜不是商業(yè)銀行獲得資金，滿意流淌性需求的快捷通道的是（）

A.公開市場(chǎng)

B.外匯市場(chǎng)

C.貨幣市場(chǎng)

D.債券市場(chǎng)

71、依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》（銀發(fā)“2024216號(hào)），關(guān)注類貸款定義（）o

A.盡管借款人目前有實(shí)力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素

B.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保，也確定要造成較大損失

C.關(guān)注類貸款定義為借款人的還款實(shí)力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本

息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成確定損失

D.在實(shí)行全部可能的措施或?切必要的法律程序之后，本息仍舊無法收同，或能收回極少部分

72、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（）=

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B.信用衍生品的基本功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可實(shí)行實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既nJ■以用丁?對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

73、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》的論述，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)

B.商業(yè)銀行資本足夠率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后三個(gè)月

C.因特殊緣由不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲

D.商業(yè)銀行應(yīng)在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本方法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能剛好獲得

74、在對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行區(qū)分實(shí)力測(cè)試過程中，不運(yùn)用的方法是（）。

A.ROC曲線

B.AUC曲線

CCAP曲線

D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)

75、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位H常工作的重要部分，商業(yè)銀行必需通過定期的（），保證聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。

A.外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查

B.內(nèi)部審評(píng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

76、與綜合發(fā)覺風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。

A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

R.至少每年打算一次

C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)進(jìn)行報(bào)告

D.定期報(bào)告的

77、最占老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到（）.

A.銷售理論

B.預(yù)期收入理論

C.銀行券理論

D.真實(shí)票據(jù)理論

78、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有干脆或間接限制與被限制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法

人或自然人）所限制的企事業(yè)法人群體

B.無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系親密的家庭成員作為主要投資人和關(guān)犍管理人員，

或以其他方式干脆或間接限制的企事業(yè)法人群體

C.存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人

償債實(shí)力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

D.以資木為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)

或機(jī)構(gòu)共同組成的具有確定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具芍企業(yè)法人資格

79、金融工程的狹義定義是組合金融工具和（~~）的探討.

A.衍生產(chǎn)品

B.金融技術(shù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

D.工程技術(shù)

80、關(guān)于內(nèi)部限制目標(biāo)，提法不正確的是（）。

A.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)予以量化

B.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部限制政策

C.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

D.內(nèi)部限制H標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

81、巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，銀行應(yīng)當(dāng)符市場(chǎng)價(jià)格或模型參數(shù)定期進(jìn)行精確性驗(yàn)證，稱為驗(yàn)（）證。

A.價(jià)格獨(dú)立

B.市場(chǎng)獨(dú)立

C.模型獨(dú)立

D.參數(shù)獨(dú)立

82、（）是指由于銀行緣作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向

公眾供應(yīng)高質(zhì)量的金融服務(wù)以及省理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響.

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

83、以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型？（）

A.線性概率模型

BProbit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

84、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行供應(yīng)了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度

最高的是（）o

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法

85、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保

B.貸款

C.衍生品交易

D.同業(yè)交易

86、在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采

納，其一般公式為：RAROC=（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表

（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

87、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加.上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該葉間段

內(nèi)的重新定價(jià)（）。

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

88、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？（）

A.信用等級(jí)

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

89、運(yùn)用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，須要考慮將來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通

過加總（）得出監(jiān)管資本要求＜

A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

R災(zāi)酢性損失;非領(lǐng)期損失

C.預(yù)期損失;意外損失

D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失

90、巴塞爾委員會(huì)依據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道詢問

公司的看法，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）

A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)料這種不確定性的分布

B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事務(wù)所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻艄?yīng)其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外狀況

D.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等緣由，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案及具體解析：

1.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：C

2.B

3.A

5.B

6.C

7.B

8.C

9.B

10.A

11.A

系統(tǒng)解析：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流淌資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流淌資產(chǎn)）比率維持在15%

以一J

12.C

13.B

系統(tǒng)解析：內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容要有確定的涵蓋性?？吹竭@四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C、D都是很常見的制度性

內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)部限制必需包括內(nèi)部限制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與

評(píng)估、內(nèi)部限制措施、信息溝通與反饋以及監(jiān)督評(píng)價(jià)與訂正五個(gè)要素。

14.D

15.C

系統(tǒng)解析：C

16.C

系統(tǒng)解析：違約概率是指借款人在將來確定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可

能性，A項(xiàng)錯(cuò)誤；《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)

基點(diǎn)中的較高者，B項(xiàng)錯(cuò)誤;違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一樣性，D項(xiàng)錯(cuò)誤。故選C。

17.A

18.D

19.B

20.C

22.A

23.C

24.B

25.B

26.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：D

27.B

28.D

29.D

30.C

系統(tǒng)解析：外資銀行流淌性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資

產(chǎn)的比例。

31.B

32.A

33.C

系統(tǒng)解析：C「解析」風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)

值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣闊員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來的一-種企

業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、學(xué)問和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。

34.A

35.A

系統(tǒng)解析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、C、D三項(xiàng)均正確。故選A.

36.D

系統(tǒng)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查打算階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。

37.B

系統(tǒng)解析：利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易敏捷便捷，

在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。但是不能夠完全消退市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

38.B

系統(tǒng)解析：信用局評(píng)分的信息主要依靠于商業(yè)銀行外部信息。故選B-.

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

系統(tǒng)解析：資本足夠率是資本足夠程度監(jiān)管指標(biāo)一

44.B

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

系統(tǒng)解析：內(nèi)部限制評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有：①全面性原則;領(lǐng)一性原則;③獨(dú)立性原則;④公正性原則;

⑤重要性原則;⑥剛好性原則。C項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部限制評(píng)價(jià)中應(yīng)遵循的原則。故選C。

50.D

51.C

52.A

系統(tǒng)解析：【正確答案】：A

【答案解析】：參見教材P21

53.D

54.A

系統(tǒng)解析：20世紀(jì)80巨頭以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

55.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：D

系統(tǒng)解析：銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面。留意不要把資本與資產(chǎn)、貸款負(fù)債混淆。

資產(chǎn)的流淌性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的狀況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)

實(shí)力;負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得須要的資金，即籌資的實(shí)力?；蛘吒ㄋ椎睦斫猓?/p>

資產(chǎn)流淌性是指努力把H家資產(chǎn)變現(xiàn);負(fù)債流淌性是指努力獲得別家的資金。

57.D

系統(tǒng)解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測(cè)量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④好用性

58.B

59.D

系統(tǒng)解析：D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

60.B

61.A

62.C

系統(tǒng)解析：在有限的資源約束卜，采納風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。

63.B

64.C

系統(tǒng)解析：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的

一般的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。

65.A

66.B

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：B

67.A

68.A

69.D

70.B

71.A

72.B

73.B

74.D

75.D

系統(tǒng)解析：這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查。

所以，假如對(duì)教材原文不熟識(shí)，可以通過分析題干解答。

76.C

77.C

78.D

79.C

80.A

81.A

系統(tǒng)解析：監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非

商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以精確計(jì)算出預(yù)期損失。

82.C

83.D

系統(tǒng)解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可視察到的借款人特征變量計(jì)算出一

個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型包括線性概率

模型、Probit模型和線性辨別模型。CreditMetrics模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。故選D。

84.D

系統(tǒng)解析：依據(jù)從簡(jiǎn)潔到高級(jí)的依次記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法,

85.B

系統(tǒng)解析：【正確答案】：A

【答案解析】：參見教材P12

86.A

87.B

88.A

系統(tǒng)解析：A

［答案解析］CreditMetrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。

89.D

90.B

二、多項(xiàng)選擇

91、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。

A.假如模型是用來確定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)當(dāng)取高

B.假如模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

C.假如模型的運(yùn)用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.假如模型的運(yùn)用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)

E.假如模型的運(yùn)用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)短

巳無風(fēng)險(xiǎn)利率

92、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有（）。

A.基本指標(biāo)法

B.記分卡法

C.損失分布法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法

93、在風(fēng)險(xiǎn)為木的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所包含的環(huán)節(jié)有（）。

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐?進(jìn)行識(shí)別卻衡量

D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的緣由

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

94、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）o

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的干脆衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為DP-Dy=DxPX1《y）

D.久期是以將來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

95、對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。

A.盈利實(shí)力分析

B.杠桿比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.效率分析

E.流淌比率分析

96、流淌性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過以下哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？（）

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款比例

C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

D.流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E.大額負(fù)債依竟度

97、《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測(cè)試的觀點(diǎn)包括（）。

A.采納內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估寬本足夠性的商業(yè)銀行必需有健全的壓力測(cè)試過程

B.壓力測(cè)試必需有意義，而且必需審慎

C.壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景

D.必需常常進(jìn)行壓力測(cè)試

E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測(cè)試要求

98、貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了（）。

A.分散風(fēng)險(xiǎn)

B.增加收益

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

E.實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

99、商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面？（）

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問的關(guān)系

E.保證的法律責(zé)任

100、

A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商商銀行按揭貸款

C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

D.開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

101、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包拈（）。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知

E.從簡(jiǎn)潔到困難

102、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，靠業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采納的計(jì)算方法是（）?

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部模型法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

103、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）?

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值卜跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家對(duì)?房市實(shí)行宏觀調(diào)控策措施

104、信息披露的形式包括（）。

A.上市公告書

B.定期報(bào)告

C.臨時(shí)報(bào)告

D.外部監(jiān)管

E.招股說明書

105、下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是（）。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.波動(dòng)收益率曲線

D.水平收益率曲線

E.垂直收益率曲線

106、以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）o

A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

B.托付方偽造收付款憑證騙取資金

C.銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麚P(yáng)誤導(dǎo)銷售

D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急安排不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

E.超越托付范圍辦理業(yè)務(wù)

107、確定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力的是（）。

A.資本金規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資產(chǎn)管理

D.負(fù)債管理

E.資產(chǎn)負(fù)債管理

108、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有（~-

A.基本指標(biāo)法

B.i十分卡（BSC）

C.損失分布法（LDA）

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法（IMA）

109、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有（）e

A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采納的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、精確性和足夠性

B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型精確并長(zhǎng)期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采納多種分析手段相互補(bǔ)充

E.所采納的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越精確

110、下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（）o

A.由鄧肯?威爾遜開發(fā)

B.用于分析檢驗(yàn)損失事務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)誘因

C.是定性分析

D.運(yùn)用了VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

111、為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出「囚果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)

量。該方法包括哪些步驟？（）

A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

C.建立模型

D.市新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

E.確定模型并實(shí)施

W2、r解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步躲的第一步，以下屬于r解的主要內(nèi)容的是（）。

A.成立背景和業(yè)務(wù)牌照

B.股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

C.業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和克爭(zhēng)地位

D.財(cái)務(wù)狀況

E.管理層素養(yǎng)

113、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面（）。

A.擔(dān)當(dāng)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地變更了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)供應(yīng)依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)建附加價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平干脆體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的須要，也是現(xiàn)代金融

監(jiān)管的迫切要求

114、期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成（）。

A.時(shí)間價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的快速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用

風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定打兌金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映r銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

116、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）。

A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

D.商業(yè)銀行員工學(xué)問、技能匱乏

E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人供應(yīng)擔(dān)保過程中的違約

117、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約

概率，常用方法的方法包括（）.

A.統(tǒng)計(jì)模型

B.VAR法

C.歷史違約閱歷

D.外部評(píng)級(jí)映射

E.五級(jí)分類法

118、衡量流淌性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要包括（）?

A.預(yù)期現(xiàn)金流量比

B.凈貸款/總資產(chǎn)

C.證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)

D.易變負(fù)債/負(fù)債總額

E.（現(xiàn)金資產(chǎn)+國(guó)庫(kù)券）/總資產(chǎn)

119、對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守狀況

C.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)

D.識(shí)別合同還款的違約狀況，并剛好對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類

E.對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目，可快速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序

120、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的沖突有（）。

A.流消性與效益性

B.流淌性與平安性

C.效益性與平安性

D.流淌性與效率性

E.平安性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

121、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）.

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避開擔(dān)當(dāng)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)

D.依據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)

甚至同一國(guó)家的借款人

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

122、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.交易時(shí)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為困難的風(fēng)險(xiǎn)種類

123、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ﹐

A驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的市要手段

B.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的的要手段

C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分實(shí)力，并針對(duì)問題提出改進(jìn)

D.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的精確性

E.驗(yàn)證nJ以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境

124、下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有（）。

A.RARDC=稅后凈利潤(rùn)+賬面資本

8￡人區(qū)（2^=稅后凈利澗+經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

D.RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

￡由人區(qū)（2^=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

125、商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流淌性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通?？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成（）。

A.敏感負(fù)債

B.敏感資產(chǎn)

C.脆弱資金

D.核心存款

E.打算金存款

126、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）o

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)昔日標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所須要的資源限乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

127、銀行常用的外匯風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括（

A.即期外匯頭寸限額

B.掠期外匯買賣限額

C.敞口頭寸限額

D.止損點(diǎn)限額

E.換期利率頭寸限額

128、“9.11”事務(wù)給很多艱行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)留意（）。

A.災(zāi)難備份

B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

D.制定應(yīng)急和連續(xù)百業(yè)方案

E.購(gòu)買保險(xiǎn)

129、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)

B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

C.債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還等選擇性條款

E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

130、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）?

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）

E.期望收益

【多選】參考答案及具體解析：

91.A.B.C

系統(tǒng)解析：D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)短，E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨

界點(diǎn)。

92.B,C,E

系統(tǒng)解析：在困難性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上漸漸增加的方法依次是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。高

級(jí)計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA)；損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡尚SCA)。

93.A,B,C

系統(tǒng)解析：在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識(shí)別機(jī)構(gòu)

所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演化方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力。它包含的環(huán)節(jié)有：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)

管理制度;②界定其主要的業(yè)％領(lǐng)域;⑨用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)先領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐?進(jìn)行識(shí)別和衡量;④

形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。故選ABCE。

94.A,B,D,E

系統(tǒng)解析：A,B.D,E

［答案解析］C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP+(1+y);

可近似寫作△P=-PxDxAy.(1+y);

后兩個(gè)公式更便利計(jì)算。

95.A,B,C,E

96.B,C

系統(tǒng)解析：

97.A,B,C,E

系統(tǒng)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測(cè)試的觀點(diǎn)包括：采納內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本足夠性的商業(yè)

銀行必需有健全的壓力測(cè)試過程;壓力測(cè)試必需有意義，而且必需自慎;壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景;

可以開發(fā)不同方法來符合壓力測(cè)試要求等。故選ABCE。

98.A,B,CQ,E

系統(tǒng)解析：貸款轉(zhuǎn)讓主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率，

貸款轉(zhuǎn)讓也可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。故選ABCDE,

99.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注保證人的資格、保證人的意愿、保證的法律責(zé)任、保

證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的交易等方面。故選ABCDE。

100.A,B,C,D

系統(tǒng)解析：假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購(gòu)房

行為的借款人發(fā)放島成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款。

101.A,C,D

系統(tǒng)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表

及里、自上而下和從已知到未知三種。故選ACD。

102.A,B,C

系統(tǒng)解析：對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采納標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以

實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

103.A,B,C,D

系統(tǒng)解析：A,B,C,D

［答案解析］E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

104.A,B,C,E

系統(tǒng)解析：信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把

公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為,

105.A,B,C,D

系統(tǒng)解析：收益率曲線道常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和

波動(dòng)收益率曲線。

106.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：人員因素、外部事務(wù)、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷四個(gè)方面，具體包括：

內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利;托付方偽造收付款憑證騙取資金;銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麚P(yáng)誤導(dǎo)銷售;計(jì)算機(jī)系

統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急安排不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失;超越托付范圍辦理'業(yè)務(wù)等等。故選

ABODE.,

107.A,B

系統(tǒng)解析：AB「解析J在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，有兩個(gè)因素確定其風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)實(shí)力：一是資本金規(guī)

模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

108.B,C,E

系統(tǒng)解析：B.C,E