計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安歐亞學(xué)院

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋西安歐亞學(xué)院第一章單元測試

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A:1991－2021年各年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值B:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的合計數(shù)C:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的平均數(shù)D:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值

答案:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值將解釋變量或者被解釋變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:政策變量B:控制變量C:滯后變量D:虛擬變量

答案:滯后變量經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是（）。

A:個體設(shè)計→總體估計→估計模型→應(yīng)用模型B:確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→檢驗?zāi)Ｐ汀烙嬆Ｐ虲:設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ虳:設(shè)定模型→估計參數(shù)→收集樣本資料→應(yīng)用模型

答案:設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗?zāi)Ｐ徒⒂嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟是：理論模型的設(shè)計→估計模型參數(shù)→收集樣本資料→模型的檢驗。（）

A:錯B:對

答案:錯如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。（）

A:錯B:對

答案:對模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗檢驗的是參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果。（）

A:錯B:對

答案:錯計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)沒有關(guān)系。（）

A:對B:錯

答案:錯計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程解釋經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系。（）

A:對B:錯

答案:對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析即分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系，包括邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。（）

A:對B:錯

答案:對運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型完成經(jīng)濟(jì)預(yù)測，即由預(yù)先測定的被解釋變量去預(yù)測解釋變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。（）

A:錯B:對

答案:錯

第二章單元測試

可決系數(shù)越大，說明在總離差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型擬合優(yōu)度越好。（）

A:錯B:對

答案:對樣本可決系數(shù)R2是隨抽樣而變動的隨機(jī)變量。（）

A:對B:錯

答案:對擁有漸近無偏性、一致性、漸近有效性這類性質(zhì)的估計量稱為最佳線性無偏估計量（BLUE）。（）

A:對B:錯

答案:錯隨機(jī)擾動項是不包含在模型中的解釋變量和其他一些隨機(jī)因素對被解釋變量的總影響項。（）

A:對B:錯

答案:對隨機(jī)誤差項是期望為0有一定分布的非隨機(jī)變量。（）

A:對B:錯

答案:錯參數(shù)估計量線性性是指參數(shù)估計量是Y的線性組合。（）

A:對B:錯

答案:對參數(shù)估計量無偏性是指參數(shù)估計量（期望）等于總體回歸參數(shù)真值。（）

A:錯B:對

答案:對參數(shù)估計量有效性是指參數(shù)估計量具有最大方差。（）

A:對B:錯

答案:錯代表排除在模型以外的所有因素對Y的影響的是隨機(jī)擾動項

。（）

A:錯B:對

答案:對判定系數(shù)的大小不會受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（）

A:錯B:對

答案:錯

第三章單元測試

解釋變量X1和另一個解釋變量X2的簡單線性相關(guān)系數(shù)為0.9，不代表模型存在高度多重共線性。（）

A:對B:錯

答案:錯|t|>ta/2(n-k-1)則判定對應(yīng)的解釋變量沒有顯著影響被解釋變量。（）

A:錯B:對

答案:錯任何兩個計量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。（）

A:對B:錯

答案:錯整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（）

A:對B:錯

答案:錯多元回歸模型中F檢驗和t檢驗是等價的。（）

A:對B:錯

答案:錯F>Fa(k,n-k-1)則判定所有解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量有顯著影響。（）

A:對B:錯

答案:對給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)。（）

A:對B:錯

答案:錯對多元回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計檢驗，除了要做F檢驗，通常t檢驗也是必須的。（）

A:錯B:對

答案:對多元回歸模型的很大，意味著F檢驗得到的F值也不會小。（）

A:錯B:對

答案:對如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（）

A:對B:錯

答案:錯

第四章單元測試

模型中包含一個解釋變量X2,如果新引入一個變量X3，變量X2和X3的相關(guān)系數(shù)為-0.75，那么會導(dǎo)致模型參數(shù)的OLS估計量方差（）。

A:不變B:減小C:有偏D:增大

答案:增大存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計量的值（）。

A:變大B:變小C:無法估計D:無窮大

答案:無法估計在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。

A:設(shè)定誤差B:序列相關(guān)C:多重共線性D:方差非齊性

答案:多重共線性在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:序列相關(guān)B:多重共線性C:異方差D:高擬合優(yōu)度

答案:多重共線性為了克服多重共線性，可以使用逐步回歸法。（）

A:對B:錯

答案:對某個解釋變量與其他解釋變量的相關(guān)性越高，其對應(yīng)的方差膨脹因子越大。（）

A:對B:錯

答案:對一般認(rèn)為方差膨脹因子小于10時，模型中存在多重共線性。（）

A:對B:錯

答案:錯如果模型中任何兩個解釋變量的相關(guān)系數(shù)都小于0.8，那么模型中一定不存在多重共線性。（）

A:錯B:對

答案:錯應(yīng)用逐步回歸法時，如果新增加一個解釋變量使得模型的R方增大，那么應(yīng)當(dāng)保留該解釋變量。（）

A:對B:錯

答案:錯在建立回歸模型時，選擇的解釋變量越多越好。（）

A:對B:錯

答案:錯

第五章單元測試

在異方差性情況下，常用的估計方法是（）

A:一階差分法B:廣義差分法C:加權(quán)最小二乘法D:工具變量法

答案:加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法可以克服的問題是（）

A:同方差B:異方差C:多重共線性D:自相關(guān)

答案:異方差容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（）

A:年度數(shù)據(jù)B:修勻數(shù)據(jù)C:橫截面數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)設(shè)回歸模型為，其中var()=，則的最小二乘估計量為（）

A:有偏且非有效B:有偏但有效C:無偏且有效D:無偏但非有效

答案:無偏但非有效當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（）

A:錯B:對

答案:對當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）

A:對B:錯

答案:錯加權(quán)最小二乘法及其基本原理是區(qū)別對待不同的誤差。對較小的誤差,給予較大的權(quán)重，對較大的誤差給予較小的權(quán)重。（）

A:對B:錯

答案:對模型存在異方差不會影響預(yù)測精度。（）

A:對B:錯

答案:錯加權(quán)最小二乘法和模型變換法是兩種完全不同的方法。（）

A:錯B:對

答案:錯加權(quán)最小二乘法通?？梢赃x用的權(quán)值包括1/x，1/x^2等。（）

A:對B:錯

答案:對

第六章單元測試

自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為（）

A:(-1,0)B:（0，1）C:（-1，1）D:[-1,1]

答案:[-1,1]如果殘差項與滯后一期殘差項散點圖的大多數(shù)散點落到了1，3象限，則說明存在（）自相關(guān)

A:正B:不確定C:無D:負(fù)

答案:正根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）

A:不存在一階自相關(guān)B:存在正的一階自相關(guān)C:無法確定D:存在負(fù)的一階自相關(guān)

答案:不存在一階自相關(guān)對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）

A:ρ＝-0.8，DW＝-0.4B:ρ＝0，DW＝2C:ρ＝1，DW＝0D:ρ＝0.8，DW＝0.4

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因不包括（）

A:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性B:模型設(shè)定的偏誤C:數(shù)據(jù)的“編造”D:調(diào)查個體存在差異

答案:調(diào)查個體存在差異若某一案例誤差項存在一階自相關(guān)，一階自相關(guān)系數(shù)為0.76，廣義差分處理后的模型參數(shù)為，則原始模型的參數(shù)估計值分別（）

A:7.7858B:241.671.867C:587.78D:1.867241.67

答案:241.671.867LM檢驗統(tǒng)計量對應(yīng)的p值為0.02，在顯著性水平0.05下，則該案例的隨機(jī)誤差項存在自相關(guān)（）

A:對B:錯

答案:對圖示檢驗法適用于一階自相關(guān)的檢驗，DW與LM檢驗適用于高階自相關(guān)檢驗（）

A:對B:錯

答案:錯科克倫-奧克特迭代法實際是通過迭代對自相關(guān)系數(shù)進(jìn)行估計，而后根據(jù)估計值應(yīng)用廣義差分法進(jìn)行模型修正（）

A:對B:錯

答案:對自相關(guān)即不同觀測點上的誤差項彼此相關(guān)，可以表示為（

）

A:B:C:D:

答案:

第七章單元測試

虛擬變量（）

A:只能代表質(zhì)的因素B:只能代表季節(jié)影響因素C:只能代表數(shù)量因素D:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

答案:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:5B:6C:2D:4

答案:4設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入X有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:4個B:3個C:2個D:1個

答案:3個在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟(jì)模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:6B:11C:12D:4

答案:11當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計量模型時，需要使用（）

A:內(nèi)生變量B:前定變量C:虛擬變量D:外生變量

答案:虛擬變量虛擬變量只能作為解釋變量。（）

A:對B:錯

答案:錯工具變量法就是用合適的工具變量替換模型中的內(nèi)生解釋變量，然后再用OLS法進(jìn)行估計。（）

A:對B:錯

答案:錯假定個人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對服裝支出的影響時，需要引入兩個虛擬變量。（）

A:對B:錯

答案:錯對一個具有m個定性變量的模型設(shè)置m-1個虛擬變量，則會出現(xiàn)“虛變量的陷阱”。（）

A:對B:錯

答案:錯什么是虛擬變量的陷阱？（）

A:多重共線性B:自相關(guān)C:設(shè)定誤差D:異方差

答案:多重共線性

第八章單元測試

下列哪項屬于時間序列（）。

A:1990年-2020年全國34個省市年均降水量B:2020年全國34個省市機(jī)場旅客人數(shù)C:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫D:1960年-2020年全國34個省市GDP

答案:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫下列關(guān)于寬平穩(wěn)性質(zhì)的說法中，不正確的是（）。

A:方差是一個常數(shù)B:具有常數(shù)均值C:嚴(yán)平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)D:自協(xié)方差函數(shù)和時間間隔有關(guān)而與時間起至無關(guān)

答案:嚴(yán)平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)下列哪種情況屬于純隨機(jī)性序列（）。

A:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05B:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p值均為0C:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p<0.05D:序列延遲階數(shù)為2、4的LB檢驗伴隨概率p<0.05，6、8、10階p>0.05

答案:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05下列哪項屬于純隨機(jī)檢驗（）。

A:ADF檢驗B:PP檢驗C:Q-LB檢驗D:KPSS檢驗

答案:Q-LB檢驗白噪聲序列理論自相關(guān)系數(shù)不為零。（）

A:對B:錯

答案:錯若序列季節(jié)周期波動的振幅隨著長期趨勢發(fā)生變化，用乘法模型進(jìn)行分解。（）

A:錯B:對

答案:對若序列季節(jié)周期波動的振幅不隨長期趨勢發(fā)生變化，用加法模型進(jìn)行分解。（）

A:錯B:對

答案:對傳統(tǒng)因素分解理論中不包含交易日（Dt）的影響。（）

A:對B:錯

答案:對因素分解時加法模型和乘法模型的季節(jié)指數(shù)構(gòu)建是一樣的。（）

A:對B:錯

答案:錯自相關(guān)圖呈現(xiàn)系數(shù)很大且周期波動的特點時為非平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:對

第九章單元測試

下列哪項不屬于平穩(wěn)性檢驗方法（）。

A:ADF檢驗B:KPSS檢驗C:LB檢驗D:PP檢驗

答案:LB檢驗序列一階差分平穩(wěn)，且差分平穩(wěn)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖3階截尾，則對原始序列可以建立的模型是（）。

A:AR(3)B:ARIMA(3,1,0)C:MA(3)D:ARIMA(0,1,3)

答案:ARIMA(0,1,3)序列自相關(guān)圖拖尾、偏自相關(guān)圖2階截尾，則對該序列可以建立的模型是（）。

A:ARMA(1,2)B:MA(2)C:ARMA(2,1)D:AR(2)

答案:AR(2)某序列同時可建立多個模型：MA(2)、ARMA(1,1)、AR(2)、ARMA(2,2)。其AIC值分別為324.566、342.286、320.201、358.455，最優(yōu)模型為（）。

A:MA(2)B:ARMA(1,1)C:ARMA(2,2)D:AR(2)

答案:AR(2)ARIMA模型要求殘差為白噪聲序列。（）

A:錯B:對

答案:對AR(2)模型的3階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:對B:錯

答案:錯最優(yōu)模型確定準(zhǔn)則：AIC和BIC值越小說明模型越優(yōu)。（）

A:對B:錯

答案:對MA(1）模型的2階自相關(guān)系數(shù)理論上等于0。（）

A:錯B:對

答案:對Eviews中實現(xiàn)ARMA(1,1)模型的命令為lscar(1)