2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練

試卷B卷附答案

單選題(共40題)

1、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是

()0

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管流程、管內控、提高透明度

D.管法人、管風險、管制度、提高透明度

【答案】A

2、()是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

A.期權

B.期貨

C.資產管理

D.賬戶劃分

【答案】D

3、在巴塞爾協(xié)議HI中，核心一級資本不包括的內容是()。

A.優(yōu)先股及其溢價

氏實收資本或普通股

C.資本公積可計入部分

D.盈余公積

【答案】A

4、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.25%

B.50%

C.30%

D.20%

【答案】A

5、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。

A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

B.代客購匯100萬美元

C.買入1億美元美國國債

D.買入10億元人民幣金融債

【答案】A

6、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是0。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構的建議

C.年度進行業(yè)務計劃和預算

D.授信集中度限額變化

【答案】D

7、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力已現(xiàn)明顯問題，對該國家或地

區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.低國別風險

B.中等國別風險

C.較低國別風險

D.較高國別風險

【答案】B

8、下列相關文件中，：?）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》

D.《銀團貸款業(yè)務指引》

【答案】C

9、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據(jù)應充分反映本夕亍操

作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

A.損失分布法

B.內部衡量法

C.基本指標法

D.打分卡法

【答案】C

10、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）O

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

D.建立完善的內部控制體系

【答案】A

11、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風險管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

12、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀

行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.執(zhí)行、交割和流程管理事件

D.外部欺詐事件

【答案】D

13、以下屬于操作風險的是0。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】A

14、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值

為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均

值VaR為（）萬元。（標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】B

15、（2018年真題）為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如吳存

款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是

（）O

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】C

16、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是

（）O

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】C

17、下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

【答案】B

18、下列關丁商業(yè)銀行資本的作用的說法中,錯戾的是（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張

D.維持市場信心

【答案】C

19、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。

A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2%

B.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機

【答案】A

20、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀

況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款

余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性

【答案】D

21、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不

再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。

A.“賬銷案銷”

B.“賬存案存”

C.“賬存案銷”

D.“賬銷案存”

【答案】D

22、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是

（）O

A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險

【答案】A

23、假設某風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的無風險收

益率為4%0如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組

合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

24、下列關于久期缺口的理解，不正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀吁的市場價值將增加

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感

【答案】D

25、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的是（）。

A.購買貨物所支付的現(xiàn)金

B.進行權益性投資支付的現(xiàn)金

C.進行債權性投資支付的現(xiàn)金

D.發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金

【答案】A

26、下列選項中，（）是最具流動性的資產。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

【答案】A

27、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風險。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】A

28、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給

銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】C

29、記錄完整是指（）。

A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程

B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久

C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，

也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代

D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】D

30、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)

因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。其中

“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。

A.外部環(huán)境評估

B.行業(yè)因素評估

C.決策者因素評估

D.其他相關因素評估

【答案】B

31、投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或

金融衍生品的風險管理策略是（）。

A.風險規(guī)避

B.風險對沖

C.風險分散

D.風險轉移

【答案】B

32、下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層責任的是（）。

A.制定聲譽風險管理政策和操作流程

B.獨立設置聲譽風險管理職能

C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況

D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

【答案】D

33、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)

生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包活（）。

A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利

B.金融監(jiān)管標準過于寬松

C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛

D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐

【答案】C

34、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影

響下，通常會使（）。

A.借款人承受較低的風險

B.潛在借款人的風險水平下降

C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高

【答案】C

35、在起重工程中，用做滑輪組跑繩的安全系數(shù)不小于（）。

A.3.0

B.4.0

C.5.0

D.6.0

【答案】C

36、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的

制度分別是（）。

A.反洗錢協(xié)助調查制度，反洗錢崗位職責制度

B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度

C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度

【答案】C

37、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】D

38、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還

提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議I

B.巴塞爾協(xié)議N

c.巴塞爾協(xié)議in

D.巴塞爾協(xié)議II

【答案】C

39、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐

【答案】C

40、（?）作為商業(yè)銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠

長期、不間斷地運行。

A.商業(yè)銀行風險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內部控制

D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

【答案】D

多選題（共20題）

1、下列（）屬于企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)的分析范圉。

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營環(huán)境

【答案】ABCD

2、根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進一步的分類包括（）。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質性超限

D.非實質性超限

E.系統(tǒng)超限

【答案】ABD

3、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營

狀況的主要信息，包括（）。

A.公司治理情況

B.財務會計報告

C.各類風險管理狀況

D.業(yè)務合同

E.年度重大事項

【答案】ABC

4、以下各項屬于商業(yè)策行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是（）。

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠期的買賣

E.跨境投資

【答案】ABC

5、下列說法正確的有（?）。

A.期望值是隨機變量的概率加權和

B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率

分布

D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布

E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整

【答案】ABCD

6、對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況？()

A.運營計劃

B.損益情況

C.項目建設情況

D.預計的資產負債情況

E.客戶預計資金來源以及使用情況

【答案】ABCD

7、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行

至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機

制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有

()O

A.存款一天內下降超過200億元，同時一周內持續(xù)下降超過400億元或存款的

5%

B.本外幣超額準備金率連續(xù)一周低于1.5%

C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2%

D.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

E.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

【答案】D

8、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)

C.風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面

D.風險管理目標包括戰(zhàn)略目標

E.風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑

【答案】AC

9、下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有（）。

A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率

B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率

C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率

E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率

【答案】ABC

10、健全完善我國商業(yè)銀行的內部控制體系包括的內容有（）。

A.完善激勵約束機制

B.提高內控制度的執(zhí)行力

C.健全信息管理系統(tǒng)

D.強化評估和反饋制度

E.加強信息交流與溝通

【答案】ABCD

11、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經(jīng)審查符合劃撥

用地條件并納入土地供應年度計劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地

要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】C

12、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

D.維持市場信心

E.為風險管理提供最根本的驅動力

【答案】ABCD

13、（）是指土地權利變動事項是否登記，依當事人雙方意愿，政府無強

制要求。

A.登記自愿原則

B.登記自主主義

C.登記自發(fā)主義

D.登記無強制作用

【答案】D

14、下列屬于操作風險緩釋措施的有(?)。

A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

B.建立完善的風險監(jiān)管體系

C.購買保險

D.業(yè)務外包

E.計提預期損失

【答案】ACD

15、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有()。

A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲

譽和股東價