2023年《計量經(jīng)濟學(xué)》試卷

2010-2011髀第2制啾鰭（A）

：課程名稱:計量經(jīng)濟學(xué)課程類別：必修■、限選口、任選口

專業(yè)名稱:統(tǒng)計學(xué)，金融學(xué)班級名稱：統(tǒng)計，金融2009各班

學(xué)時：48出卷日期：2010.7.1人教：133印刷份數(shù)：145

教考分離:是■否口

題號—?二三.四五六七八九總分

分?jǐn)?shù)

料評卷人

:一.單項選擇題（每小題1分，共25分）

1.經(jīng)濟計量研究的基本步驟是（）

A.確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用

B.模型設(shè)定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用

C.搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計參數(shù)、預(yù)測檢驗

D.模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用

：2.以y表示實際觀測值，8,表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則

：是使（）

；A.次為一夕）=0B.Wj）2=0

:C.￡（以一%）最小D.?一女）2最小

3.對于簡單線性相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論錯誤的是（）

提

：A.|r|越接近0,X與丫之間線性相關(guān)程度低

:B.|r|越接近1,X與丫之間線性相關(guān)程度高

：C.r=0,則表明X與丫互相獨立

；D.TWrWl

:4.樣本回歸直線/=/。+,一定通過點（

）

;A.（x,y）B.（x,y）

：c.（x,y）D.（x,y）

4:5.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)

dLVDWCdu時，可認(rèn)為隨機誤差項（）

A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負相關(guān)

C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

6.在模型匕=回++63X3,+〃，的回歸分析結(jié)果報告中，有尸=263489.23,

產(chǎn)的〃值=0.000000，則表明（）

A.解釋變量和X，對工的聯(lián)合影響是顯著的

B.解釋變量對匕的影響是顯著的

C.解釋變量對匕的影響是顯著的

D.解釋變量X*和勺對工的影響是均不顯著

7.己知三元標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型估計的殘差平方和為2。；=800,樣本容量為

46,則隨機誤差項u的方差估計量I?為（)

A.33.33B.40

C.38.09D.20

8.多元線性回歸模型的參數(shù)最小二乘法估計式是（）

A.0=(XXY'XYB.0=(XX)-'XY

C./3=(XX，Y'XYD./3=(XX,y'X-iY

9.某商品的相關(guān)需求模型為y=M+B兇+u-其中y是商品的相關(guān)需求量，X1是

商品的價格，為了考慮其他因素對y的影響，假設(shè)模型中引入另外一個解釋變量

X2且X2=2x1+4,則會產(chǎn)生的相關(guān)問題是（）

A.異方差B.序列相關(guān)

C.多重共線性D.隨機解釋變量相關(guān)問題

10.設(shè)截距和斜率同時變動模型為Y產(chǎn)a。+a?D+3%+B2（DXj+g,若此式為截距

變動的模型，則以下哪個選項符合要求（）

A.a榜0,B2WOB.a】W0,32=0

C.ai=0,P2=0D.a尸0,B2WO

n.設(shè)某商品相關(guān)需求模型為Yt=Bo+BiXt+w,其中丫是商品的相關(guān)需求

量，x是商品價格，為了考慮全年4個季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了4個

虛擬變量，則會產(chǎn)生的相關(guān)問題為（）

A.異方差性B.序列相關(guān)

C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

12.對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（；

ESS/（n-k）ESS/（k-1）

A--------:--------------R----------------------

RSS/（k—1）RSSRn—k）

R2/(〃-k)ESS

a-/?2)/a-i)RSS](n—k)

13.簡化式參數(shù)反映前定變量的變化對內(nèi)生變量產(chǎn)生的（）

A.直接影響B(tài).間接影響

C.個別影響D.總影響

14.如果某個結(jié)構(gòu)式方程是恰好識別的，則估計該方程的參數(shù)可以用（）

A.GLSB.WLS

C.1LSD.OLS

15.對于庫伊克模型，自適應(yīng)預(yù)期模型，局部調(diào)整模型下列說法正確的是

)

A.三個模型對應(yīng)的最終形式的隨機擾動項存在異方差

B,三個模型對應(yīng)的最終形式的隨機擾動項存在自相關(guān)

C.三個模型在結(jié)構(gòu)上最終都可以表示成一階分布滯后模型

D.三個模型在結(jié)構(gòu)上最終都可以表示成一階自回歸模型

16.White檢驗法可用于檢驗（）

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

17.以下選項中，正確表達序列相關(guān)的是（)

A.Cov（uj,u.j）HO:WjB.Cov(ui,Uj)=0iWj

C.Cov（Xi,Xf）#0irjD.Cov(Xi,u))=0iXj

18.以下方程正確的是：）

A.y=a+fix+UtB.

C.y=a+PXxD.y=a+/3x+Ut

19.關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（）

A.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量

B.簡化式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

C.簡化式模型中解釋變量是前定變量

D.結(jié)構(gòu)式模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量

20.對于模型Q=a(1+alPt+a2Yt+ull

。'二冊+BR+U2t其中第二個方程（)

2"=C

A.恰好識別B.過度識別

C.不可識別D.不確定

21.對于回歸模型匕=%+/%+公心+〃,.檢驗隨機誤差項是否存在自相關(guān)的統(tǒng)

計量為（）

A.2“B.F=d

1

n

c.r=D./?=(1--),八

2]/l-nVar(d2)

22.在檢驗多重共線性相關(guān)問題的同時又可以對其進行處理的方式方法是

()

A.直觀判斷法B.方差膨脹因子法

C.逐步回歸法D.主成分回歸法

2

23.設(shè)—+/?2+y,,Var(ui)=cr;=cr/(x,),則對原模型變換的形式為

()

D>/、a%、%

D.—：--=—；--+4—；--+—：--

尸5)尸(七)一尸⑹廣(改)

C.yif(xi)=+p2xif(xi)+Ujf(xj

D.

/U)/U；)+人怠+怠

24.ARCH檢驗所使用的統(tǒng)計量為()

A.nR2B.(n-p)R2

C.pR2D.n-pR~

25.有關(guān)方差擴大因子〃鳥，下列說法不準(zhǔn)確的是()

A.方差擴大因子的計算公式為05二」干。

2

」I-/?

)

B.W鳥最大值為1,越小說明變量之間的多重共線性越嚴(yán)重。

C.VIFj>10,表明多元線性回歸模型中存在嚴(yán)重的多重共線性。

D.最小值為1,越大說明變量之間的多重共線性越嚴(yán)重。

二.多選題(每小題2分，多選錯選不得分，漏選得1分，共20分)

1.在一個計量模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗有t)

A.經(jīng)濟準(zhǔn)則檢驗B.統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗C.計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則檢驗

D.模型預(yù)測檢驗E.實踐性準(zhǔn)則檢驗

2.在古典假定都得到滿足的條件下，普通最小二乘得到的線性回歸模型參數(shù)估計

量具有()

A.無偏性B.線性性C.最小方差性

D.確定性E.有偏性

3.能夠檢驗多重共線性的方式方法有()

A.簡單相關(guān)系數(shù)法B.DW檢驗法

C.直觀判斷法D.嶺回歸法

E.方差擴大因子法

4.對分布滯后模型直接采用OLS法估計參數(shù)時，會遇到的困難有（）

A.無法估計無限分布滯后模型B.無法預(yù)先確定最大滯后長度

C.滯后期長而樣本小時缺乏足夠的自由度D.解釋變量與隨機擾動項都相關(guān)

E.解釋變量間存在多重共線性相關(guān)問題

5.如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則會引起如下后果（）

A.參數(shù)估計值有偏B.參數(shù)估計值的方差不能正確確定

C.變量的顯著性檢驗失效D.預(yù)測精度降低

E.參數(shù)估計值仍是無偏的

6.應(yīng)用圖示法檢驗?zāi)Ｐ椭械漠惙讲?，可以看圖（）

A.y-X散點圖B.弓一趨勢圖

C.《-的散點圖D./-X趨勢圖

E.〃“散點圖

7關(guān)于聯(lián)立方程模型識別相關(guān)問題，以下說法不正確的有（）

A.滿足階條件的方程則可識別

B.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別

C.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別

D.如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別

E.聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別

8.判定系數(shù)的公式為（）

RSSESSjRSS

A.TSSB.TSSc.TSS

ESSESS

D.ESS+RSSE.RSS

9.用回歸模型進行預(yù)測，下列說法正確的是（）

A.X可以作為平均值的點估計，并且是無偏估計。

B.匕可以作為個別值7；的點估計，并且是無偏估計。

C.個別值匕與平均值七（修X,）的置信區(qū)間相同。

D.個別值工與平均值E（X|XJ的置信區(qū)間大小只跟抽樣誤差有關(guān)。

E.自變量X的預(yù)測值X/離又越近，預(yù)測區(qū)間越精確。

10.能夠修正序列自相關(guān)的方式方法有（）

A.加權(quán)最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.廣義最小二乘法

D.一階差分法E.廣義差分法

三.簡答題（共20分）

1.簡述逐步回歸法的基本原理。（3分）

2.簡述DW的檢驗前提條件及其局限性。（5分）

3.如果有一組觀察值，在散點圖上，呈現(xiàn)出分段回歸的情況，并且己知是兩個折

點，請寫出分段回歸的模型，并說明為什么這樣寫。（5分）

4.簡述選擇工具變量應(yīng)該滿足的條件。（3分）

5.簡述2sLs估計的具體步驟。（4分）

四.計算題（共35分）

（1）1978-1997年我國財政收入（Y,億元）與國內(nèi)生產(chǎn)總值（X,元）的樣木

數(shù)據(jù)、一元線性回歸結(jié)果如下所示：（15分）

obsX丫9000r

19783624.1001132.2600

19794038.2001146.3808000

19804517.8001159.930

19814860.30011757900

1212.3307'U()U00U-

19825301.800

19835957.4001366.9500

19847206.7001642.8600UUU-

19858989.1002004.8200

198610201.402122,010>5000-

198711954.502199.3500

198814992.302357.2404000-

198916917.802664.9000

0

199018598.402937.1003000-0

199121662.503149.480o0

199226651.903483.3702000-

199334560.504348.9500

199446670.005218.1001000-*

199557494.906242.200

]20000400006000080C

199666850.507407.990

199773452.508651.140X

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:07/01/11Time:12:21

Sample:19781997

Includedobservations:20

Coefficie

VariablentSid.Errort-StatisticProb.

C857.837567.12578()0.0000

X()0.00217246.049100.0000

Meandependent

R-squared0.991583var3081.158

S.D.dependent

AdjustedR-squared()var2212.591

S.E.ofregression208.5553Akaikeinfo13.61293

criterion

Schwarz

Sumsquaredresid782915.7criterion13.71250

Loglikelihood-134.1293F-statistic2120.520

Prob（F-statisti

Durbin-Watsonstat0.864032c）0.000000

1.在括弧處填上相應(yīng)的數(shù)字（共3處）（計算過程中保留4位小數(shù)）（3分）

2.計算解釋變量X與被解釋變量Y之間的相關(guān)系數(shù)，并說明其含義。（2）

3.根據(jù)飾出結(jié)果，寫出回歸模型的表達式，并說明回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義.（2分）

4.給定檢驗水平Q=0.05,臨界值t0.026=2.平1,F）,05=4.41,說明估計參數(shù)與回歸

模型是否顯著？（2分）

5.若1998年我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值為7.8萬億，財政收入比1997年增加了多少。

（2分）

6.根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個假定條

件并說明理