2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答案（基礎(chǔ)題）

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理題庫附答案（基礎(chǔ)題）

單選題（共50題）

1、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。

A.監(jiān)管實(shí)踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)

銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)

的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠

降低銀行之間的不公平競爭

0.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

【答案】A

2、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點(diǎn)不包

括（）0

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

【答案】B

3、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

4、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資

產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性

【答案】A

5、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至

少為（）萬元。

A.1

B.2

C.4

D.8

【答案】C

6、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。

A.創(chuàng)立能力

B.公司文化

C.市場地位

D.風(fēng)險管理

【答案】D

7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中

觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面

之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是

()。

A.具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，

因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等

可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、凄受/放棄合作伙伴等長

期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

【答案】D

8、市場約束的核心是（）。

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

9、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的

損失？（）

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識技能匱乏

【答案】C

10、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企

業(yè)特征的是（）o

A.財務(wù)真實(shí)性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

【答案】D

11、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】C

12、前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。

A.整體風(fēng)險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是

【答案】B

13、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導(dǎo)。

A.結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產(chǎn)流程

【答案】D

14、（）要求風(fēng)險偏好重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。

A.合規(guī)性

B.全面性

C.重要性

D.穩(wěn)定性

【答案】C

15、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。

A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營外匯交易頭寸

【答案】A

16、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2

億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A.2.5

B.2.0

C.1.6

D.0.8

【答案】C

17、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而

提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制

B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對

公司管理層的監(jiān)督

C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

【答案】A

18、（）是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險管理方法

B.風(fēng)險管理理念

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理系統(tǒng)

【答案】B

19、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險

【答案】D

20、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人

由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)的風(fēng)險，被稱為（）。

A.傳染風(fēng)險

B.外匯風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.政治風(fēng)險

【答案】C

21、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史生約數(shù)據(jù)，計算在未來一

定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通

常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期

辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%.

0.60%.0.60%,則3年的累計死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

22、商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利

變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.柏

D.黃金

【答案】D

23、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

24、下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理

類別是（??）o

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.以上均不對

【答案】R

25、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動

性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組

合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。

A.無法出售的貸款

B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

C.抵押給第三方的資產(chǎn)

D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

【答案】C

26、根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險管

理指引》國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為()

A.較低、中等、較高

B.低、較低、中等、較高、高

C.1氐、局、

D.低、中等、高

【答案】B

27、假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成(見

下表)，則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為()萬元。

A.28

B.15

C.36

D.4

【答案】c

28、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括

Oo

A.附加準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.專項(xiàng)準(zhǔn)備

【答案】A

29、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為

()o

A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

C.法人客戶和個人客戶

D.集休客戶和個人客戶

【答案】C

30、金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)

銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()o

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】D

31、引入攝像機(jī)的電纜要有()田的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

32、下列關(guān)于市場約束的表述中，錯誤的是()。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善

治理，實(shí)現(xiàn)對銀行的市場約束

【答案】C

33、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳

方法是（）。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法

D.風(fēng)險價值

【答案】C

34、概括來說，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用是0。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行

的股東價值

C.維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【答案】B

35、下列相關(guān)文件中，（?）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指弓

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

【答案】C

36、《金融違法行為處罰辦法》屬于0。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

37、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()o

A.通過金融市場控制風(fēng)險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

D.提高流動性管理的預(yù)見性

【答案】C

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是

()o

A.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】D

39、下列關(guān)于監(jiān)管資本的說法，正確的是()

A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本

B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本

C.未分配利潤屬十其他一級資本

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備不屬于核心一級資本

【答案】B

40、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用0。

A.本票、匯款、信用證

B.本票、信用證、托收

C.匯款、信用證、托收

D.匯票、信用證、支票

【答案】C

41、操作風(fēng)險資本計量下新標(biāo)準(zhǔn)法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不

包括()。

A.利息、租賃及股利部分

B.服務(wù)部分

C.財務(wù)部分

D.管理部分

【答案】D

42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了()階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

43、當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是(?)o

A.技術(shù)創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風(fēng)險監(jiān)管

【答案】B

44、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的

描述，恰當(dāng)?shù)氖?)o

A.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

【答案】R

45、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者

權(quán)益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

46、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

47、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事

后檢驗(yàn)。

A.違約概率

B.貸款不良率

C.違約損失率

D.違約頻率

【答案】D

48、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)之

一,其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求,

該指標(biāo)必須大十（）o

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

49、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）o

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸

C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值

D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品

頭寸屬于交易賬簿

【答案】B

50、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風(fēng)險管控能力，

某中小銀行風(fēng)險管理部門向首席風(fēng)險官提出下列建議，其中最不恰

當(dāng)?shù)氖?)o

A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負(fù)債占比

B.完善公司治理機(jī)制，提升內(nèi)部管理水平

C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風(fēng)險能力

D.強(qiáng)化風(fēng)險控制，提升資本集約化發(fā)展水平

【答案】A

多選題(共20題)

1、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法有0。

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

B.將總行缺口分散到分行

C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算

進(jìn)行管理

D.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管

理、配置資金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加

強(qiáng)對全行流動性的管理

【答案】AC

2、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。

A.管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增

進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

【答案】BCD

3、集中度風(fēng)險的情形有（）

A.交易對手或借款人集中風(fēng)險

B.地區(qū)集中風(fēng)險

C.行業(yè)集中風(fēng)險

D.資產(chǎn)集中風(fēng)險

E.表外項(xiàng)目集中風(fēng)險

【答案】ABCD

4、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從

而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法包括（）。

A.期限彈性分析

B.持續(xù)期分析

C.敏感分析

D.外匯敞口分析

E.風(fēng)險價值分析

【答案】AB

5、起因物是（）。

A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)

B.導(dǎo)致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)

C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)

D.導(dǎo)致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)

【答案】B

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理的關(guān)系，說法正確的是

()o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理密切相關(guān)，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)

C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面

D.風(fēng)險管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)

E.風(fēng)險管理過程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)以及整個戰(zhàn)略目標(biāo)的重要

路徑

【答案】AC

7、下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。

A.資金實(shí)力

B.人力資源

C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性

D.市場競爭環(huán)境

E.政策法規(guī)環(huán)境

【答案】ABC

8、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由（）因素決定。

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險成本

D.監(jiān)管資本

E.資本成本

【答案】ABC

9、國別風(fēng)險的主要類型有（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

0.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

E.間接國別風(fēng)險

【答案】ACD

10、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理中，內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于

（）。

A.貸款定價

B.授信審批和限額管理

C.風(fēng)險報告

D.風(fēng)險監(jiān)控

E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

【答案】ABCD

11、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作

實(shí)踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.確保及時處理投訴和批評

D.增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度

E.確保實(shí)現(xiàn)承諾

【答案】ABCD

12、下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）o

A.存在多元化的買賣方，市場集中度低

B.具有活躍且具規(guī)模的市場

C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時，市新顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

的趨勢

D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)

現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口

E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性

【答案】ABCD

13、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項(xiàng)目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

【答案】ABCD

14、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程，下列表述正確的有（）。

A.適時、準(zhǔn)確地監(jiān)測風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求

B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法

C.風(fēng)險控制要求隨時關(guān)注所采取的