2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習

試卷A卷附答案

單選題(共40題)

1、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期FI標、()和可利用

資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

【答案】A

2、下列關于信用風險的表述，錯誤的是()o

A.只有違約才能導致信用風險

B.相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務

D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險

【答案】A

3、隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

4、良好的（）是商業(yè)銀行生存之本。

A.聲譽

B.財務狀況

C.人員素質

D.組織結構

【答案】A

5、金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的

風險是（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】B

6、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤

的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多.正常貸款遷徙率越高

【答案】B

7、如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將（）。

A.增加

B.減少

C.不變

D.無法確定

【答案】B

8、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響

下，通常會使（）。

A.借款人承受較低的風險

B.潛在借款人的風險水平下降

C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高

【答案】C

9、利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段

【答案】D

10、下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理（）

A,資本充足率預警管理

B.存貸比監(jiān)管預警管理

C.主要風險暴翡預警管理

D.撥備覆蓋比預警管理

【答案】C

11、下列不屬于增長能力指標的是（）。

A.資產增長率

B.營業(yè)收入利潤率

C.利潤增長率

D.權益增長率

【答案】B

12、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產品

【答案】D

13、0中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.替代標準法

【答案】A

14、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受

的最低穩(wěn)定資金量。

A.流動性比率

B.存貸比

C.流動性覆蓋率

D.凈穩(wěn)定資金比例

【答案】D

15、限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制

手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高

風險業(yè)務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的

風險十分適用。從各類限額的關系看，最基本的限額是（）。

A.國別限額

B.行業(yè)限額

C.政府限額

D.客戶限額

【答案】D

16、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路

上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確

定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最

大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本

部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

【答案】B

17、合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民

幣。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

18、（）是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變

化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風

險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】B

19、以下不屬于政治風險的是（）。

A.政治沖突

B.政權更替

C.資產被國有化

D.通貨膨脹

【答案】D

20、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權人，國家

B.債務人，債權人

C.債權人所在國的行為，國家

D.債務人所在國的行為，債權人

【答案】D

21、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

八.每日股票價格

B.每日股票指數(shù)

C.股票價格每日變動值

D.股票價格每日收益率

【答案】D

22、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中

應優(yōu)先考慮補充（）。

A.核心一級資本

B.二級資本

C.儲備資本

D.其他一級資本

【答案】A

23、商'也銀行的（力和（?）應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構，擁有完整且確

實可行的操作風險管理系統(tǒng)。

A.董事會；監(jiān)事會

B.董事會；風險管理部門

C.監(jiān)事會；高級管理層

D.董事會；高級管理層

【答案】D

24、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營

管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展

操作風險的識別與評估。這是因為（）。

A.下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經(jīng)營管理流程的基礎環(huán)節(jié)

D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

【答案】C

25、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案

應該（?）。

A.消除風險

B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

26、一般情況下，商業(yè)銀行應至少0對風險偏好進行一次評估，必要時進行調

整。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】D

27、下列關于資本的說法，正確的是()。

A.會計資本是商業(yè)銀行資產負債表中的資產部分

B.資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

【答案】B

28、(??)是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱

風險資本，它是一種虛報的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本

【答案】B

29、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀

行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警

機制為（）級，短期預警機制為（）級。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

【答案】B

30、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確

的是（）。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內部控制進行

監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會

授權范圍內就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理

的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內的風險管理體系

【答案】D

31、關于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內容，下列表述錯誤的是（）。

A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制

B.建立風險評價的指標體系

C.監(jiān)管機構應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引

D.建立應對支付危機的處置體系

【答案】C

32、貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他

機構的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（）。

A.分散風險

B.實現(xiàn)利益共享

C.實現(xiàn)資產多元化

D.增加收益

【答案】B

33、商品價格風險中所述的商品不包括（）。

A.農產品

B.礦產品

C.白銀

D.黃金

【答案】D

34、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金

融企業(yè)批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。

A.個人貸款

B.抵債資產

C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

D.已核銷的賬銷案存資產

【答案】A

35、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。

A.負責執(zhí)行董事會批潴的操作風險戰(zhàn)略和體系

B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性

C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性

D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性

【答案】A

36、在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風

險損失事件進行重點關注和確認，體現(xiàn)了損失事件收集工作應堅持（）原

則。

A.統(tǒng)一性

B.及時性

C.重要性

D.謹慎性

【答案】C

37、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，

能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少

（）日的流動性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

38、施工企業(yè)內部通過獎勵或懲罰經(jīng)濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于

（）O

A.行政方法

B.經(jīng)濟方法

C.管理技術方法

D.其他方法

【答案】B

39、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得

稅稅率為25%,且該年度其平均資產總額為180萬元，則該企業(yè)的資產回報率

為（）o

A.33%

B.56%

C.64%

D.75%

【答案】C

40、自評工作的原則中，i）原則是指自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險

易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

A.全面性

B.及時性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】D

多選題（共20題）

1、目前比較流行的高級計量法主要有（）。

A.內部衡量法

B.外部衡量法

C.損失分布法

D.記分卡

E.損失概率法

【答案】ACD

2、操作風險具有的特點有()。

A.具體性

B.分散性

C.內上性

D.差異性

E.復雜性

【答案】ABCD

3、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產質量指標包括以下哪

幾項()。

A.不良資產/貸款率

B.預期損失率

C.貸款風險遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準備充足率

【答案】AC

4、全面風險管理要素包括（）。

A.事件識別

B.風險評估

C.控制活動

D.內部環(huán)境

E.信息和交流

【答案】ABCD

5、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產生的積極作用包括（）。

A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系

C.避免商業(yè)銀行的資產廉價出售

D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價

E.有效減少商業(yè)銀行所面I缶的信用風險

【答案】ABCD

6、常用的風險事后控制的方法有（）

A.風險緩釋或風險轉移

B.風險資本的重新分配

C.提高風險資本水平

D.限額管理

E.風險定價

【答案】ABC

7、外電線路電壓為330?500KV,腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全

操作距離為（）mo

A.20

B.18

C.15

D.12

【答案】C

8、根據(jù)不同的管理需要和本質特性，銀行資本可分為以下幾類（??）o

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.風險資本

D.靜態(tài)資本

E.經(jīng)濟資本

【答案】AB

9、商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀

況。

A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出

B.長期資產數(shù)量與長期負債數(shù)量

C.敏感性資產數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D.到期資產與到期負債

E.流動性資產數(shù)量與流動性負債數(shù)量

【答案】AD

10、在組合限額管理中，最常用的組合限額設定維度包括（）。

A.交易對象

B.行業(yè)

C.產品

D.風險等級

E.擔保

【答案】BCD

11＞下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的有（）。

A.不應集中于同一業(yè)務

B.可以集中于同一個借款人

C.不應集中于同一性質借款人

D.應當使自己的授信對象多樣化

E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

【答案】ACD

12、特種設備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表

壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。

A.0.225

B.0.125

C.0.220

D.0.120

【答案】B

13、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的資本監(jiān)管要求的內容有（）。

A.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為

5%、6%和8%

B.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的

逆周期資本要求

C.國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

D.第二支柱資本要求

E.監(jiān)管資本是從會計準則的角度進行的要求

【答案】ABCD

14、計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取（