2023年甘肅省期貨從業(yè)資格交易所試題

2023年甘肅省期貨從業(yè)資格:期貨交易所試題

一、單項選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意)

1、投資方略的分析中必須包括，否則，就不是完整日勺方略

A：基本分析

B:技術(shù)分析

C:風(fēng)險管理

D：止損止盈

2、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格

為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)和約，同步以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9

月份到期的執(zhí)行價格為130美元/噸口勺小麥看跌期權(quán)，9月份時，有關(guān)期貨和約價

格為15()美元/噸，請計算該投資人的投資成果(每張和約1噸標(biāo)的物，其他

費用不計)

A:10

B：20

C:30

D:40

3、期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)聘任具有證券、期貨有關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計()o

A.每日風(fēng)險監(jiān)管報表

B.每周風(fēng)險監(jiān)管報表

C.月度風(fēng)險監(jiān)管報表

D.年度風(fēng)險監(jiān)管報表

4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士碩士以上學(xué)歷的人員，申請期貨企

業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格日勺，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或

者法律、會計業(yè)務(wù)的年限可以放寬—年。

A.1

B.2

C.3

D.5

5、也叫平衡交易量

A:DMI

B:RSI

C:OBV

D：PSY

6、召開會員大會，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開()日前告知會員。

A.5

B.10

C.15

D.30

7、期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)(),對期貨企業(yè)經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險管理進(jìn)行監(jiān)

督、檢查。

A.總經(jīng)理

B.董事長

C.監(jiān)事

D.首席風(fēng)險官

8、下跌趨勢是指一系列較低H勺低點和一系列較低的高點,下跌趨勢在被突破之

前是完整的

A:前一種低點

B:前一種高點

C:歷史低點

D：歷史高點

9、期貨投資基金制定日勺風(fēng)險控制基本原則有

A.回避

B堿少

C.轉(zhuǎn)移

D.共擔(dān)

10、中長期國債期貨采用—報價法。

A.價格

B.指數(shù)

C.差額

D.比例

11、下列有關(guān)國際期貨市場發(fā)展日勺說法，不對時日勺是_。

A.國際期貨市場H勺發(fā)展經(jīng)歷了從金融期貨到商品期貨H勺過程

B.金融期貨后來居上，期貨期權(quán)方興未艾

C.出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種

D.各個品種、各個市場間互相增進(jìn)，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨日勺有

A.短期國庫券期貨

B.歐洲美元定期存款單期貨

C.商業(yè)票據(jù)期貨

D.定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進(jìn)入異常狀況并決定暫停交易日勺,暫停交易日勺期限不得超過()

個交易口,但經(jīng)中國證監(jiān)會同意延長的除外。

A.2

B.3

C.5

D.10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率

期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有

A.商業(yè)票據(jù)期貨

B.國債期貨

C.歐洲美元定期存款期貨

D.資本市場利率期貨

15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同步賣

出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9

月份銅合約,價格為19540元/噸,同步以較高價格買入1手11月份銅合約，已知

其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定」手=5噸,試推算5月30日

的11月份銅合約價格是______元/噸。

A.18610

B.19610

C.18630

D.19640

16、聘任期貨從業(yè)人員日勺期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為日勺，應(yīng)當(dāng)在—

一個工作日內(nèi)向協(xié)會匯報。

A:5

B：7

C:10

D:15

17、是指運用有關(guān)市場或有關(guān)合約之間的價差變化，在有關(guān)市場或有關(guān)合約上

進(jìn)行方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。

A:套利

B：套期保值

C：投機(jī)

D:投資

18、客戶日勺保證金應(yīng)當(dāng)與期貨企業(yè)H勺自有資產(chǎn)()。

A.互相混合、統(tǒng)一管理

B.互相獨立、分級管理

C.互相獨立、分別管理

D.互相混合、分級管理

19、持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付叢J_。

A.交易手續(xù)費

B.倉儲費

C.保險費

D.利息

20、只獲得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨企業(yè)，可以向期貨交易所申請()資格。

A.非結(jié)算會員

B.全面結(jié)算會員

C.尤其結(jié)算會員

D.一般結(jié)算會員

21、根據(jù)期貨投資者入市目的的不同樣，可將期貨投資者分為

A.期貨套利者

B.期貨投機(jī)者

C.風(fēng)險承擔(dān)者

D.套期保值者

22、反向市場牛市套利的市場特性有一o

A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格

B.只要價差擴(kuò)大，就可獲利

C.獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

D.遠(yuǎn)期合約價格相末于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級管理人員應(yīng)當(dāng)具有規(guī)定的條件。

A：股東大會

B：中國證監(jiān)會

C：期貨業(yè)協(xié)會

D:期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列有關(guān)期貨居間人H勺說法，對的H勺有一。

A.居間人附屬于期貨企業(yè)

B.居間人不是期貨企業(yè)所簽訂期貨經(jīng)紀(jì)協(xié)議日勺當(dāng)事人

C.期貨企業(yè)的在職人員不可以成為我司的居間人

D.期貨企業(yè)的在職人員可以成為其他期貨企業(yè)的居間人

25、期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險的功能,這重要是由于

A.在期貨市場上可以進(jìn)行套期保值操作

B.期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能

C.期貨市場是有組織的規(guī)范化日勺市場

D.期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢具有“趨同性”

二、多選題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,

至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0?5分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》，（）的，予以公開通報批

評。

A.情節(jié)嚴(yán)重

B.情節(jié)較輕

C,并導(dǎo)致嚴(yán)重后果

D.未導(dǎo)致嚴(yán)重后果

2、對沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點的有

A.除投資老式的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場

B.大量運用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍

的高風(fēng)險投機(jī)操作

C.往往采用私募合作的形式

D.往往采用公募形式

3、某投資者在4月15日準(zhǔn)備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股

票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和

2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進(jìn)行套期保值。6月份

到期的股指期貨目前為1500點，每點乘數(shù)為100元。假如A、B、C三種股票時

B系數(shù)分別為1.5、1.3、().8,那么該投資者應(yīng)當(dāng)買入()份股指期貨。

A.20

B.24

C.15

D.10

4、根據(jù)《期貨企業(yè)風(fēng)險監(jiān)督指標(biāo)管理試行措施》，期貨企業(yè)口勺風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包

括一O

A.流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.凈資產(chǎn)

D.規(guī)定的最低限額日勺結(jié)算準(zhǔn)備金規(guī)定

5、期貨企業(yè)日勺董事會除應(yīng)當(dāng)行使《企業(yè)法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行()職責(zé)。

A.研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)

保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控日勺各項規(guī)定

B.研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

C.審議并決定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)

保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控口勺各項規(guī)定

D.審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

6、股票指數(shù)期貨交易日勺特點有一。

A.以現(xiàn)金交收和結(jié)算

B.以小搏大

C.套期保值

D.投機(jī)

7、期貨企業(yè)接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交易時,應(yīng)當(dāng)事先向客戶出示

A.營業(yè)執(zhí)照

B.授權(quán)委托書

C.責(zé)任自負(fù)承諾書

D.風(fēng)險闡明書

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出日勺有o

A.3個月歐洲美元定期存款合約

B.美國長期國債期貨合約

C.政府國民抵押協(xié)會抵押憑證

D.DJIA指數(shù)期貨合約

9、如下有關(guān)投機(jī)對價格的影響說法對日勺的是

A:買漲不買跌是人們的一種普遍日勺心理

B：當(dāng)市場處在熊市時，消費者的投機(jī)心理很讓價格繼續(xù)下跌

C:與中小投機(jī)者相比,大投機(jī)商引起期價漲跌的能量更大

D:大投機(jī)商假如過度投機(jī)，很也許導(dǎo)致期貨價格的國家隊理性漲跌

10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是—O

A.有兩個相似高度日勺高點

B.有兩個相似高度的低點

C.向下突破頸線

D.向上突破頸線SI、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審

查H勺決定的是（）。

A.申請人依法解散

B.申請人撤申請材料

C.擬任人死亡或者喪失行為能力

D.申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出深入闡明、解釋

12、期貨企業(yè)變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會審核，期貨企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證提交時

模擬計算歐I變更注冊資本后日勺（）滿足風(fēng)險監(jiān)管帝標(biāo)原則。

A.現(xiàn)金流量表

B.資產(chǎn)負(fù)債表

C.凈資本

D.其他財務(wù)指標(biāo)

13、會員制期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明的事項不包括—

A:會員的權(quán)利和義務(wù)

B：會員資格及其管理措施

C：對會員H勺紀(jì)律處分

D:對會員日勺獎勵措施

14、如下記錄指標(biāo)中，哪些越小，闡明模型越精確

A：對數(shù)似然值

B:DW記錄量

C:AIC值

D：SC值

15、下列有關(guān)圓弧頂?shù)恼f法對的日勺是—。

A.圓弧形成的時間與其反轉(zhuǎn)口勺力度成反比

B.形成過程中成交量是兩頭多中間少

C.它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的有關(guān)性高

D.它的I形成時間相稱于一種頭肩形態(tài)形成的時間

16、1()0()00美元面值日勺3個月期國債，按照8%日勺年貼現(xiàn)率發(fā)行,則下列論述對

時日勺是_。

A.3個月貼現(xiàn)率為2%

B.發(fā)行價為92023美元

C.發(fā)行價為98000美元

D.實際收益率為8%

17、會員制期貨交易所理事會根據(jù)需要可以設(shè)置口勺專門委員會包括.

A:監(jiān)察委員會

B：財務(wù)委員會

C：調(diào)解委員會

D：結(jié)算委員會

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不合法競爭行為日勺是()。

A.在投資者不知情的狀況下給投資者代理人或簡介人返還傭金

B.采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系H勺手段招徒投資者，或運用與有關(guān)組

織H勺關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

C.貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

D.采用虛假或輕易引起誤解口勺宣傳方式進(jìn)行自我夸張或者損害其他同業(yè)者的聲

譽(yù)

19、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是

A：首飾用金

B：工業(yè)用金

C:金條投資

D:ETF投資

20、有關(guān)強(qiáng)行平倉，下列說法對日勺的是()。

A.甲期貨企業(yè)違規(guī)超倉而被期貨交易所強(qiáng)行平倉，因此導(dǎo)致的損失，由甲自行

承擔(dān)

B.乙客戶交易保證金局限性，應(yīng)當(dāng)自行平倉而未平倉，因此導(dǎo)致的損失,由乙自

行承擔(dān)

C.丙期貨企業(yè)交易保證金局限性，應(yīng)當(dāng)自行平倉而未平倉，因此導(dǎo)致的擴(kuò)大損失,

由丙自行承擔(dān)

D.丁客戶符合強(qiáng)行平倉的條件，戊期貨企業(yè)對其進(jìn)行強(qiáng)行平倉，但平倉數(shù)額明顯

超過了客戶需追加的保證金數(shù)額。對丁因超量平倉引起的損失，由丁自行承擔(dān)

21、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)遵照H勺原則.

A:公開

B:公平

C：公正

D:誠實信用

22、某期貨企業(yè)在客戶開發(fā)過程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠,并且在

劉某正式開戶前沒有向劉某出示任何有關(guān)期貨交易風(fēng)險的闡明。那么該期貨企業(yè)

違犯了下列哪些規(guī)定()

A.在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益、共擔(dān)風(fēng)險

B.向客戶做獲利保證

C.不按規(guī)定向客戶出示風(fēng)險闡明書

D.