2023年如何分析微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法

第一章以及經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論

說(shuō)明：三個(gè)大的主題，側(cè)重方法是比較優(yōu)勢(shì)。

一以及科學(xué)是對(duì)現(xiàn)象規(guī)律性的系統(tǒng)解釋

1以及什么是現(xiàn)象的規(guī)律性

科學(xué)研究中的現(xiàn)象必須是現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的可觀測(cè)的事物,實(shí)際上有人就認(rèn)為可觀測(cè)性決定了

科學(xué)的邊界，當(dāng)然，隨著觀測(cè)技術(shù)的發(fā)展，科學(xué)的邊界就可以不斷的拓寬。我們需要區(qū)分可

觀測(cè)性和現(xiàn)實(shí)性，后者是前者的必要條件，例如，偏好是現(xiàn)實(shí)之物，但卻不可觀測(cè)。據(jù)說(shuō),

實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)可以顯示人們的偏好。

我們需要能夠區(qū)分理論虛構(gòu)的概念和現(xiàn)實(shí)之物。例如，需求以及供給等都是理論虛構(gòu)。

規(guī)律實(shí)際上指的是事物間的穩(wěn)定的關(guān)系，穩(wěn)定的含義在于這種關(guān)系會(huì)重復(fù)，實(shí)際上，這

是科學(xué)研究方法能夠被接受的重要原因，這種方法要求世界觀接受這樣的思想，世界不僅有

序而且穩(wěn)定，只要能夠找到這些決定性的作用力量，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)世界上的物的運(yùn)動(dòng)和人的

行為都具有相當(dāng)?shù)囊?guī)律，困擾我們的只是由于特定的條件變化而產(chǎn)生的作用機(jī)制的不同的表

現(xiàn)而已。（重復(fù)產(chǎn)生了對(duì)?科學(xué)的需求，例如建水電站，例如管理和經(jīng)營(yíng)。我們要能夠透過(guò)現(xiàn)

象看本質(zhì)。財(cái)大周邊麻辣燙紅火的含義）

科學(xué)的方法論需要假設(shè)物的運(yùn)動(dòng)和人的行為是有規(guī)律的，這是科學(xué)研究的前提。因此,

如果討論經(jīng)濟(jì)學(xué)是否是一們科學(xué)，需要回答的第一個(gè)問(wèn)題就是人的行為是否有規(guī)律。

物體下落以及報(bào)紙和鈔票的命運(yùn)。

找到現(xiàn)象的規(guī)律性?xún)H僅是科學(xué)研究的第一步，現(xiàn)象的規(guī)律性仍然需要解釋。在科學(xué)哲學(xué)

上，這一原則被認(rèn)為是事實(shí)不能解釋事'實(shí)，現(xiàn)象的規(guī)律性?xún)H僅是變量之間的關(guān)系，我們需要

借助理論來(lái)解釋這種關(guān)系。或者說(shuō)，現(xiàn)象的規(guī)律僅僅表明了所以然，理論則告訴我們之所以

然。舉了例子來(lái)看，物體的重量會(huì)隨著海拔而改變，但是海拔不能解釋物體重量的變化，解

釋這一規(guī)律的是引力理論，但是我們可以通過(guò)觀測(cè)海拔變化來(lái)推測(cè)物體重量的變化。（鐘偉

評(píng)價(jià)非典的方法）

規(guī)律的獲得的基本方法：人們?nèi)绾螐慕?jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)。

一華羅庚講過(guò)的故事，一個(gè)人從一個(gè)不透明的袋子里往外面掏球，第一個(gè)，第一個(gè)，第三

個(gè)。。。都是紅的玻璃球，于是他開(kāi)始猜想，這個(gè)袋子里所有的都是紅玻璃球，結(jié)果后面發(fā)現(xiàn)

了一個(gè)白的，他開(kāi)始修正猜想，所有的都是玻璃球，后來(lái)又發(fā)現(xiàn)了金屬的，于是又開(kāi)始猜想，

袋子里都是球。。。歸納猜想和驗(yàn)證就這樣不斷的進(jìn)展下去。

一一常見(jiàn)的錯(cuò)誤：不完全歸納：以偏概全。盲人摸象的故事。但是大膽運(yùn)用“一葉落而知秋

寒”

——發(fā)現(xiàn)因果的方法（運(yùn)用T型圖）

求同法：不同的場(chǎng)合下，只有一個(gè)不變的因素導(dǎo)致了相同的結(jié)果，此因素即為原因。

求異法：其他情況相同，唯一情況不同。例如，控制下的實(shí)驗(yàn)。

共變法：在其他條件不變H勺前提下，一個(gè)現(xiàn)象發(fā)生一定量的變化，另一現(xiàn)象也發(fā)生一定程度

的變化。

剩余法：已知一個(gè)復(fù)合的被研究對(duì)?象與另一個(gè)復(fù)合的現(xiàn)象之間有因果聯(lián)系，又已知部分因素

之間的因果聯(lián)系，剩下的因素之間具有因果聯(lián)系。

1846年，天文學(xué)家在觀察天王星的運(yùn)行軌道時(shí)發(fā)現(xiàn)，他的運(yùn)行軌道和按照引力計(jì)算出

來(lái)的軌道不同，在幾個(gè)地方出現(xiàn)了偏離。其中幾個(gè)方面的偏離都知道是已知的幾個(gè)行星作用

的結(jié)果，而?個(gè)方面的偏離原因不明，但是如果萬(wàn)有引力理論是正確的，那么也就應(yīng)該在偏

離的地方有一個(gè)行星，后來(lái)隨著觀測(cè)技術(shù)的提高，人們終于發(fā)現(xiàn)了這個(gè)新的星星，海王星。

人們既可以通過(guò)觀察和歸納來(lái)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象之間的關(guān)系，也可以通過(guò)數(shù)量分析方法來(lái)獲得，

這些方法已經(jīng)形成了一個(gè)重要的學(xué)科一一計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，宜已經(jīng)是經(jīng)驗(yàn)研究的標(biāo)準(zhǔn)方法。

2以及科學(xué)認(rèn)識(shí)的結(jié)構(gòu)

（1）公理，假設(shè)，斷言，用A表示。這些假設(shè)一般以命題的形式出現(xiàn)：所有的x都具有性

質(zhì)p。例如，經(jīng)濟(jì)學(xué)中的經(jīng)濟(jì)人假設(shè)，就斷言所有人都在局限條件下追求個(gè)人利益的最大化。

（2）局限條件（驗(yàn)證條件以及解釋性變量），用C表示。局限條件的選擇的一個(gè)最基本的

要求就是可以觀測(cè)。那些不可觀察的影響因素往往被假設(shè)不變。例如要解釋行為變化，經(jīng)濟(jì)

學(xué)把所有的決定因素分為兩類(lèi)，偏好和約束，但科學(xué)解釋需要尋找產(chǎn)生于約束條件變化的解

釋?zhuān)皇莾H僅歸因?yàn)槠玫淖兓?，一個(gè)主要的原因就是利用偏好來(lái)解釋行為無(wú)法驗(yàn)證對(duì)錯(cuò),

因?yàn)槠米兓療o(wú)從觀測(cè)。例如，張五常在《交易費(fèi)用的爭(zhēng)議一一可以觀察的重要性》中就寫(xiě)

到合約理論的發(fā)展方向他走交易費(fèi)用的道路，而有些人則走風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)的道路，他認(rèn)為

關(guān)犍的問(wèn)題是交易費(fèi)用可以觀察。

在企業(yè)理論中，人們觀察到與理論不一致的經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)的行為往往偏離了利潤(rùn)最大化，怎么

解釋呢。早期的研究提出了一些替代性的假說(shuō)，職員人數(shù)最大化，銷(xiāo)售收入最大化，但是我

們要注意，這些分析都是通過(guò)假設(shè)經(jīng)理人員的特殊的效月函數(shù)來(lái)說(shuō)明問(wèn)題。企業(yè)對(duì)規(guī)?；虺?/p>

長(zhǎng)的關(guān)心，不能直接歸因于股東或經(jīng)理對(duì)這種特征有內(nèi)在的偏好，相反，可能要?dú)w因于股東

和經(jīng)理之間的沖突。例如，股東對(duì)企業(yè)技術(shù)的不完全信息,可能導(dǎo)致允許經(jīng)理擴(kuò)大人力需求，

減輕工作壓力（或相應(yīng)地，增加在崗休息）。

簡(jiǎn)單一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，為什么不能用偏好解程行為，因?yàn)樗研袨樽鳛榱四康?。為什么我?huì)做這件

事，因?yàn)槲蚁胱鲞@件事。經(jīng)濟(jì)學(xué)家人為這種解釋是智力有限的表現(xiàn)。

短暫停留與思考：你如何解釋一個(gè)教師在課時(shí)費(fèi)上漲之后增加了教學(xué)工作量的現(xiàn)象。

能夠用非貨幣收益來(lái)解釋雷鋒嗎

（3）事件以及行為以及結(jié)果。用E表示。

（4）這三者之間的關(guān)系是一個(gè)斷言成立蘊(yùn)含著如果一定的約束條件發(fā)生，那么就必然發(fā)生

一定的事件。用符號(hào)可以表示為Af（C->E）。

3以及三缺一的智力游戲

高小勇在《思想陣匚率》中把科學(xué)思維形象的比喻為三缺一的智力游戲。他寫(xiě)道，“其

實(shí)，你大可以將追逐知識(shí)的基本樣式，紈綺些看作是一場(chǎng)又一場(chǎng)始終重復(fù)的“三缺一”的智

力游戲：普適性原理或定律以及局限條件以及具體個(gè)別事實(shí)。在這樣的游戲里，通常原理或

定律為已知，而將局限條件還是具體事實(shí)當(dāng)“X”，那就看你想知道什么。欲知事情“為何

如此"，與欲知事情“將會(huì)怎樣”，決定你將什么設(shè)做方程里的“X"”。

具體一些，我們可以把根據(jù)觀察到的現(xiàn)象規(guī)律，提出公理化的假設(shè)或理論的思維稱(chēng)為科

學(xué)猜想，而在基本的公理已知的條件卜，把一個(gè)事件作為局限條件，來(lái)推測(cè)它會(huì)導(dǎo)致的結(jié)果

的思維稱(chēng)為推測(cè)，用符號(hào)表示為（A?C）f石，在條件A和C同時(shí)成立的條件下，E就會(huì)發(fā)

生。在基本的公理已知的前提下，把一個(gè)事件的發(fā)生作為結(jié)果，尋找導(dǎo)致這一結(jié)果發(fā)生的原

因的思維稱(chēng)為解釋。在這樣的思維結(jié)構(gòu)下，顯然解釋和推測(cè)是一致的，區(qū)別僅僅在于個(gè)人的

喜好而已。

練習(xí)：你能在這個(gè)框架里面理解經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展嗎。

二以及經(jīng)驗(yàn)科學(xué)的核心：可驗(yàn)證性

1、科學(xué)和神學(xué)的分界：可驗(yàn)證性

——早期的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)觀念，這?問(wèn)題并不突出，實(shí)踐出真知，需要避免的僅僅是就事論

事和歸納的可接受性而已。

-問(wèn)題出在唯理論，人們發(fā)現(xiàn)需要用更經(jīng)濟(jì)的方式來(lái)組織知識(shí)，來(lái)推演知識(shí)?？茖W(xué)知識(shí)當(dāng)

中的大部分內(nèi)容屬于抽象的內(nèi)容。注意，如果理論沒(méi)有抽象，那就不是理論。從而也就需要

研究者注意避免理論與實(shí)際完全脫離的危險(xiǎn)。高校學(xué)生，學(xué)過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，有幾個(gè)人知道中

國(guó)的GDP是多少。

一一如果一們學(xué)科無(wú)論如何推演都無(wú)法與現(xiàn)實(shí)相關(guān)，那么這就是神學(xué)，氣功大師

2以及邏輯的基本要素和驗(yàn)證的邏輯

最基本的邏輯概念是必、要性和充分性。如果我說(shuō)“A對(duì)B是必要的”的含義是什么呢。

他的含義是如果B成立或?yàn)檎?，那么A必須成立或?yàn)檎?。因此，它可以表述為“B蘊(yùn)含著

A”，川數(shù)學(xué)符號(hào)表示為8=>4。這個(gè)命題的否證(contrapositive)形式為-Bu-A。含義

是如果A不發(fā)生，那么B也不會(huì)發(fā)生。這兩個(gè)命題是等價(jià)的，而且實(shí)際上這構(gòu)成了證明的

一個(gè)重要的方法。同時(shí)需要注意的是，如果B不發(fā)生，我們并不清楚A是否會(huì)發(fā)生，如果

通過(guò)考察B不發(fā)生來(lái)試圖說(shuō)明A不存在，屬于否定前提的錯(cuò)誤。

當(dāng)我們說(shuō)“A對(duì)B是充分的”時(shí)候的含義是說(shuō)A成立時(shí)，B必然成立。也可以表示為

“A蘊(yùn)含著B(niǎo)”，用數(shù)學(xué)符號(hào)表示就是：AnB。否證命題同樣成立-Bn-A。

如果兩個(gè)蘊(yùn)含都同時(shí)成立，那么可以構(gòu)成充分必要條件。這是的表述是“當(dāng)且僅當(dāng)A

為真，那么B為真”，或者“當(dāng)且僅當(dāng)B為真，那么A為真”，可以表示為AOB。

定理的一般表達(dá)方式是：A=B,這里A被稱(chēng)為前提，B被稱(chēng)為結(jié)論。為證明在給定

前提為真的情況下，對(duì)定理的證明就是考察結(jié)論的可靠性。證明的方法主要由三種。直接證

明：設(shè)A是真的，那么推斷他的后果，并利用它們表明B為真的成立性。否證法：通過(guò)考

察B不成立，檢驗(yàn)A不成立是否存在。第三種方法是反證法或歸謬法：假設(shè)A為真，B不

為真，由此推導(dǎo)出一種邏輯的矛盾。由此證明B必然為真。需要注意的是，“用例子證明不

是證明”，例子對(duì)解說(shuō)和理解有益，但對(duì)證明沒(méi)有幫助。

高深的科學(xué)哲學(xué)思考的問(wèn)題是：用再多的證據(jù)也無(wú)法證實(shí)一個(gè)定理，但波普正確地指出

一個(gè)反例就可以證明定理不真。并且以此構(gòu)建了證偽主義科學(xué)哲學(xué)的方法論思想。

2以及非科學(xué)的命題

張五常說(shuō)，最蠢的學(xué)者解釋從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的現(xiàn)象，但是，他有一個(gè)好處，他不會(huì)錯(cuò)。

但是，他不科學(xué)。

可驗(yàn)證性既是科學(xué)的核心特征，也相應(yīng)的限定了科學(xué)的邊界，下面介紹幾類(lèi)非常常見(jiàn)的

非科學(xué)的命題。詳細(xì)的討論可以參考張五常《科學(xué)說(shuō)需求》

第一類(lèi)非科學(xué)的命題是概念模糊不清造成的，命題中的概念的內(nèi)涵和外延沒(méi)有明確的界

定。這種命題永遠(yuǎn)不可能借，因?yàn)樗梢酝ㄟ^(guò)修改概念而使驗(yàn)證失效。用一句話(huà)來(lái)說(shuō)，就是

“不清楚的思想永遠(yuǎn)不可能清楚的錯(cuò)”。與此類(lèi)似的是命題中含有無(wú)法觀測(cè)的內(nèi)容，這種命

題由于無(wú)法觀測(cè)而不能接受驗(yàn)證。公司中的任務(wù)計(jì)劃，國(guó)家的報(bào)告。

第二類(lèi)非科學(xué)的命題是非全稱(chēng)命題。全稱(chēng)命題有兩個(gè)必要條件：包含所有的元素，并且

表現(xiàn)為必然的判斷。例如，所有的天鵝是白的，這是一個(gè)全稱(chēng)命題，如果我們觀察到一只黑

天鵝，它就錯(cuò)了。但是如果我們說(shuō)，有的天鵝是白的，就無(wú)法運(yùn)用證偽原則來(lái)加以檢驗(yàn)。同

樣，或然性判斷也會(huì)使驗(yàn)證失效。這樣的判斷依靠的概念是“或者”以及“也許”。

第三類(lèi)是套套邏輯，這類(lèi)命題的特點(diǎn)在于同義反復(fù)，沒(méi)有內(nèi)容。例如，四足動(dòng)物有四條

腿，和平會(huì)在卜.次戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)臨之前結(jié)束。套套邏輯主要包括兩部分，一是邏輯，例如如果P,

那么P或Q。我們可以考察什么情況下這個(gè)推理是正確的，但是它沒(méi)有包含對(duì)真實(shí)世界的性

質(zhì)的任何斷言，但是他卻是我們正確的認(rèn)識(shí)世界的基礎(chǔ)。二是數(shù)學(xué)。由此可以理解數(shù)學(xué)的作

用，數(shù)學(xué)的一個(gè)最重要的作用是作為邏輯思維的工具傳遞真理，前提的真可以邏輯的推出結(jié)

果的真，但數(shù)學(xué)的局限是數(shù)學(xué)符號(hào)是抽象之物，最容易陷入套套邏輯。實(shí)際上，可以說(shuō)，數(shù)

學(xué)就是套套邏輯。

第四類(lèi)是約束條件不足下的泛泛而談。約束條件不足意味著我們無(wú)法推斷唯一的事件的

其中例如偏好等不是可以觀測(cè)的。那么驗(yàn)證的方法就往往借助于對(duì)他們變化的方向的考察。

z/y

這意味著如果這個(gè)函數(shù)可微，我們可以獲得絲這個(gè)表達(dá)式就可以構(gòu)造一個(gè)可以

da

否證的命題。

下面我們來(lái)舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。我們來(lái)看這個(gè)假設(shè)：廠商最大化利潤(rùn)。驗(yàn)證的方法?就

是首先來(lái)構(gòu)造可以驗(yàn)證的命題，其次看這些命題是否與現(xiàn)實(shí)一致。在這里，再次提醒讀者，

可以驗(yàn)證的命題需要兩個(gè)步驟：一是要找到可以觀測(cè)的變量，其次要通過(guò)理論假設(shè)推導(dǎo)出這

些變量之間的變化關(guān)系，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是邏輯的推出可以觀測(cè)的變量之間的關(guān)系。這往往需

要尋找一階導(dǎo)數(shù)。

假設(shè)我們選擇稅率t作為驗(yàn)證條件，而把產(chǎn)量x作為內(nèi)生變量。那么企業(yè)的行為假設(shè)產(chǎn)

生了下面的表達(dá)式

max[7?(x)-C(x)-tr](1.1)

一階條件為R'(x)—C(x)T=O(1.2)

二階條件為R"(x)—C'(x)<0(1.3)

我們首先需要注意的是，一階條件和目標(biāo)函數(shù)最大化的表達(dá)式是等價(jià)的，是利澗最大化

的邏輯必然。叔然，一階條件已經(jīng)給出了企業(yè)行為的更為具體的信息、。但是對(duì)于觀察和驗(yàn)證

仍然無(wú)法應(yīng)用，除非我們可以獲得邊際收益和邊際成本函數(shù)，就可以得到產(chǎn)量和稅率之間的

確定的函數(shù)表達(dá)式。

那么，在缺乏成本和收益信息的情況下，如何獲得假說(shuō)呢。假設(shè)根據(jù)(1.2)可以解出

了二9?)。把它帶入(1.2)可以得到一個(gè)恒等式*(/(，))—C'(x*(z))—r三0,既然構(gòu)造

了一個(gè)恒等式2,就可以?xún)蛇叾记髮?dǎo)，得到R〃(x)等-C"(x)詈一1=0,這樣，如果

z/rI

r-c<o,就可以得到一三1一；<o,這樣我們就得到了廠商的數(shù)量會(huì)隨稅率的增

dtRn-Cn

加而降低的可否證的命題3

短暫停留與練習(xí):一個(gè)多變量函數(shù)條件下利潤(rùn)最大化假設(shè)的驗(yàn)證問(wèn)題。

設(shè)4/表示兩種生產(chǎn)要素，競(jìng)爭(zhēng)性要素市場(chǎng)決定的價(jià)格為懺叼，生產(chǎn)函數(shù)為

)，=/(g%),競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格為Pc

(1)目標(biāo)函數(shù)

(2)一階條件及其含義

(3)二階條件及其含義

(4)找到兩種生產(chǎn)要素的需求函數(shù)并帶入一階條件得到恒等式。嗎,〃)。

'考慮能夠通過(guò)詢(xún)問(wèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者來(lái)驗(yàn)證嗎。

2如果不是恒等式，例如2x=6,就不能兩邊都求導(dǎo)。

比較靜態(tài)分析，求解紅，包?，豆，也，生，包

(5)

dw}dw2加dw2dpdp

(6)區(qū)分哪些是利潤(rùn)最大化假設(shè)可以推出的可否證的假說(shuō)，并理解不可否證的假說(shuō)

的含義

(7)常識(shí)“產(chǎn)品價(jià)格上升會(huì)增大對(duì)生產(chǎn)要素的需求”正確嗎

(8)分析找到產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品價(jià)格的可否證的假說(shuō)。

(9)理解科學(xué)解釋?zhuān)河眉僭O(shè)找到可觀測(cè)的變最之間的特定關(guān)系。

5以及不同的理論假設(shè)的驗(yàn)證和選擇

如果假設(shè)效用最大化，而且假設(shè)效用函數(shù)是利澗的單調(diào)遞增的函數(shù)，效用函數(shù)為

這個(gè)假設(shè)和利潤(rùn)最大化假設(shè)有區(qū)別嗎？顯然，這個(gè)不同的假設(shè)并不能

提供更多的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，或者說(shuō)并不能解釋更多的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，但卻又比利潤(rùn)最大化假設(shè)復(fù)雜，

含有不必要的內(nèi)容。因此根據(jù)精煉性要求或者根據(jù)奧卡姆剃刀原則，我們應(yīng)該選擇利淮最大

化假設(shè)。同樣的道理可以理解經(jīng)濟(jì)學(xué)中的序數(shù)效用論替代基數(shù)效用論的變化。

不同的假設(shè)對(duì)應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容存在三種情況：第一種情況，一個(gè)假設(shè)不僅可以解釋其他假

設(shè)可以解釋的所有的現(xiàn)象，而且可以解釋更多的現(xiàn)象，這是嚴(yán)格意義上的知識(shí)進(jìn)步；第二種

情況，每個(gè)假設(shè)都可以解釋部分現(xiàn)象，不同的假設(shè)解釋的現(xiàn)象不同，這意味著這是兩個(gè)特殊

的理論模型，也許可以在更抽象的層次上?般化并且統(tǒng)-；第三種情況，就是不僅都可以解

釋一些特定的現(xiàn)象，而且可以解釋一些共同的現(xiàn)象。

三以及科學(xué)的想問(wèn)題

1以及知識(shí)就是力量

——一個(gè)例子：發(fā)現(xiàn)鉆石之后：（I）10個(gè)學(xué)生寫(xiě)出獲利機(jī)會(huì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)起中大量的相同者（兩

個(gè)含義：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的驚人的合作關(guān)系，疊羅漢的比喻；我們不能總是簡(jiǎn)單得把別人別的企

業(yè)作為潛在的或縣市的你死我活的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以從合作的角度來(lái)思考問(wèn)題X2）開(kāi)發(fā)思維：

都存在哪些獲利機(jī)會(huì)；（3）如何利用知識(shí)找到獨(dú)特的獲利機(jī)會(huì)。

一一知識(shí)是認(rèn)識(shí)世界和決策的分析工具

——理論工具和經(jīng)驗(yàn)判斷（電信行業(yè)的改革經(jīng)驗(yàn)，英國(guó)和美國(guó)，經(jīng)驗(yàn)的有限性和特殊性）

一一知識(shí)背景的含義

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不同（國(guó)有企業(yè)的改革一一技術(shù)以及銷(xiāo)售以及內(nèi)部管理以及產(chǎn)權(quán)改革以及戰(zhàn)略以

及執(zhí)行力）

分析的角度不同（何祚寐的故事，人為什么犯罪）

當(dāng)然，有的時(shí)候，人們的意見(jiàn)分歧僅僅產(chǎn)生于利益。電信行業(yè)和廣電總局的故事。愛(ài)國(guó)主義

口號(hào)與尋求保護(hù)的產(chǎn)業(yè)。道德情感可以是目的，但不能是原因。

2以及簡(jiǎn)化的看問(wèn)題

-簡(jiǎn)化的必要性是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的極端復(fù)雜性，只有簡(jiǎn)化才能分析。例如，水果的價(jià)格，

如何受到蝴蝶效應(yīng)的影響，

一一對(duì)簡(jiǎn)化的批評(píng)：片面。片面的看問(wèn)題就是科學(xué)的看問(wèn)題，“全面等于混亂”?；闹嚨墓稍u(píng)

科學(xué)就是選擇一個(gè)角度來(lái)片面的看世界，當(dāng)然這個(gè)角度有其局限，但我們要知道，如果把多

個(gè)不同的角度混在一起，似乎能夠更為全面地看問(wèn)題，但卻不僅會(huì)導(dǎo)致學(xué)科內(nèi)部邏輯上的不

一致，更會(huì)導(dǎo)致思維上的混亂。

（1）如何理解換個(gè)角度看問(wèn)題

（2）全面和片面在思維的不同階段的區(qū)別

(3)如何理解發(fā)展的眼光看問(wèn)題(石頭和氣球的下落)

一一對(duì)簡(jiǎn)化的批評(píng)：不現(xiàn)實(shí)(科學(xué)家海邊野炊以及戀愛(ài)中的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的話(huà)題)。(I)完全的

現(xiàn)實(shí)能做到嗎(2)完全的現(xiàn)實(shí)有用嗎。

一一利用這里的分析理解人們對(duì)經(jīng)紀(jì)人假設(shè)的批評(píng)：理性的不現(xiàn)實(shí)，自私的片面性。

——不現(xiàn)實(shí)的理論與理論解釋現(xiàn)實(shí)：用理論約束行為

不現(xiàn)實(shí)的理論可以作為理解現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的參照系或者說(shuō)基準(zhǔn)。一般均衡理論的奠基人之一

的阿羅(KennethArrow)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：一般均衡理論中有五個(gè)假定，每一個(gè)假定可能都有五

種不同的原因與現(xiàn)實(shí)不符，但是這一理論提供了最有用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論之一。他的意思是說(shuō)這

一理論提供了有用的參照系，就像無(wú)摩擦狀態(tài)中的力學(xué)定理一樣，盡管無(wú)摩擦假定顯然是不

現(xiàn)實(shí)的。把這些基本定理定位于參照系有助于澄清兩種常見(jiàn)的誤解：一種是以為這些定理描

述的就是現(xiàn)實(shí)世界，因此將它們到處套用。卻不知在通常情況下它們是用來(lái)作進(jìn)一步分析的

參照系，與現(xiàn)實(shí)的距離因地而異。另一種是因?yàn)橛^察到這些定理與現(xiàn)實(shí)的差距而認(rèn)為它們都

是胡言亂語(yǔ)，因此認(rèn)為亳無(wú)用處。卻不知它們本身的價(jià)值并非直接解釋現(xiàn)實(shí)，而是為解釋現(xiàn)

實(shí)的進(jìn)一步理論提供參照系。

錢(qián)穎一在《理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)》中更進(jìn)一步的談到，這些簡(jiǎn)化了現(xiàn)實(shí)之后的理論提供了認(rèn)

識(shí)復(fù)雜世界的基本框架，下面我們摘錄他的這段論述，

“參照系的建立對(duì)任何學(xué)科的建立和發(fā)展都極為重要，經(jīng)濟(jì)學(xué)也不例外。我在哈佛大學(xué)做博

1生的時(shí)候，韋茨曼(ManinWeil/man)教授問(wèn)我，受過(guò)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)系統(tǒng)訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和

沒(méi)有經(jīng)過(guò)這種訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家究竟有什么區(qū)別？他研究比較經(jīng)濟(jì)制度，經(jīng)常去蘇聯(lián)訪(fǎng)問(wèn)，問(wèn)

這個(gè)問(wèn)題是從與蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)學(xué)家交往中有感而發(fā)。韋茨曼的回答是，受過(guò)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)系統(tǒng)訓(xùn)練

的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的頭腦中總有幾個(gè)參照系，這樣，分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)就有一致性，不會(huì)零敲碎打，

就事論事。比如討論資源配置和價(jià)格問(wèn)題時(shí)，充分競(jìng)爭(zhēng)下的?般均衡理論就是?個(gè)參照系；

討論產(chǎn)權(quán)和法的作用時(shí)，科斯定理就是一個(gè)參照系。我們常見(jiàn)到，一些記者洞察力很強(qiáng)，有

經(jīng)濟(jì)頭腦，寫(xiě)的文章又非常有感染力。然而，他們與受過(guò)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的不同

之處往往是因沒(méi)有參照系而會(huì)顯得分析缺乏主線(xiàn)和深度J

用我的話(huà)來(lái)說(shuō)，框架就像地圖一樣，幫助研究者確定搜尋局限條件的方向。問(wèn)題是目的地,

參照系是地圖，交通手段是分析，具。

伯特蘭悖論：人們?nèi)绾螐睦碚摵徒?jīng)驗(yàn)的沖突中學(xué)習(xí)。

——簡(jiǎn)化的方法：分類(lèi)。把問(wèn)題尖銳化。

理論模型就是把影響因素進(jìn)行分類(lèi)處理的方法。均衡價(jià)格理論中的處理：內(nèi)生，外生，外生

因素分成供給與需求。價(jià)格理論中的第三只手。

一一三種沒(méi)有進(jìn)行任何簡(jiǎn)化的分析誤區(qū)：中藥鋪，便掃把，散打評(píng)書(shū)

3以及經(jīng)濟(jì)學(xué)的局限

任何一門(mén)學(xué)科都有其局限。相對(duì)于我們有限的認(rèn)識(shí)能力，世間萬(wàn)事萬(wàn)物由于普遍聯(lián)系(有

人發(fā)明了蝴蝶效應(yīng)的說(shuō)法)而復(fù)雜無(wú)比，沒(méi)有一門(mén)學(xué)科能夠窮盡所有的宇宙當(dāng)中的奧妙，我

們知道，在人類(lèi)認(rèn)識(shí)世界的早期，沒(méi)有學(xué)科分工，但當(dāng)時(shí)的知識(shí)增長(zhǎng)也非常緩慢?？茖W(xué)是近

代的事情，其主要特征就是人們開(kāi)始采取分工的方式來(lái)認(rèn)識(shí)世界，結(jié)果形成了由不同的學(xué)科

組成的知識(shí)體系，每門(mén)學(xué)科都限制了自己的邊界，結(jié)果，知識(shí)卻以驚人的速度增長(zhǎng)了。有人

就認(rèn)為認(rèn)識(shí)世界的第一步就是把復(fù)雜現(xiàn)實(shí)簡(jiǎn)化為可以操作的一系列假設(shè)。

第二個(gè)局限含義是每門(mén)學(xué)科都提供了認(rèn)識(shí)世界的獨(dú)特的角度和工具，這是區(qū)分不同學(xué)科

的重要的標(biāo)志。例如，社會(huì)科學(xué)都把人的行為作為研究對(duì)象，在經(jīng)濟(jì)學(xué)帝國(guó)主義運(yùn)動(dòng)當(dāng)中，

當(dāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)把研究領(lǐng)域大量的擴(kuò)展到人類(lèi)各種社會(huì)事務(wù)當(dāng)中后，人們識(shí)別這些研究的學(xué)科歸屬

依據(jù)的就是研究的角度。

四以及數(shù)學(xué)的作用

1、分析工具選擇的標(biāo)準(zhǔn)：洞察力

是的，僅僅經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想（認(rèn)識(shí)問(wèn)題的角度）就可以提供洞察力。例如，人們可能會(huì)認(rèn)

為對(duì)高檔品收稅可以增加富人的稅負(fù)，提高低收入者的工資水平的下限管制可以幫助他們擺

脫貧困等等，但利用經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理就可以識(shí)別其中的錯(cuò)誤。我認(rèn)為數(shù)學(xué)不僅是一種快捷

的思維工具，而且更重要的是，它可以幫助我們獲得在沒(méi)有數(shù)學(xué)工具幫助時(shí)無(wú)法獲得的洞察

力。

還需要注意的是，經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)科學(xué),它不僅依靠研究者的想象力發(fā)現(xiàn)事物間的關(guān)系，

更重要的是要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C明，這是數(shù)學(xué)工具被選用的重要原因。

如果相信數(shù)學(xué)工具的作用，那么，數(shù)學(xué)在研究的兩個(gè)方面構(gòu)成了重要的約束：一是選擇

的變量必須可以進(jìn)行處理（操作），第二，選擇的變量必須是可以觀測(cè)，從而可以對(duì)理論加

以驗(yàn)證的。

但是，我們也需要注意，任何收益都存在成本。依賴(lài)數(shù)學(xué)來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，數(shù)學(xué)往往窄

化了經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)涵。用數(shù)學(xué)能表達(dá)出來(lái)的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容要比真正的經(jīng)濟(jì)術(shù)語(yǔ)所包含的含意要狹

窄得多。譬如現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的“合約”存在復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，而在正式的模型里，合約多半被局限于

“相機(jī)支付”（Coniingent-payment）類(lèi)型，即在不同的結(jié)果（outcome）出現(xiàn)時(shí)所應(yīng)給予的支付；

也就是說(shuō)，數(shù)學(xué)在把經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容的某一部分精確刻劃了的同時(shí)，而那些不能被刻劃的部分卻

被拋棄了。這樣看來(lái)，如果只認(rèn)同數(shù)學(xué)模型的話(huà)，經(jīng)濟(jì)學(xué)永遠(yuǎn)要受制于數(shù)學(xué)的發(fā)展；而有資

格做經(jīng)濟(jì)學(xué)家的，就只有數(shù)學(xué)家，或經(jīng)過(guò)密集訓(xùn)練的“準(zhǔn)”數(shù)學(xué)家。經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)獨(dú)立的

學(xué)科，獲得不了獨(dú)立的地位，何其悲哀。其實(shí)做過(guò)經(jīng)濟(jì)研究的人都清楚：很多時(shí)候準(zhǔn)確捕捉

想要數(shù)學(xué)化的經(jīng)濟(jì)學(xué)思想更困難。然而這豈不是更說(shuō)明了經(jīng)濟(jì)學(xué)思想比數(shù)學(xué)化本身更為重要

嗎？

當(dāng)然，還有以下的方面也是需要注意抵制的：盲目的運(yùn)用數(shù)學(xué)，卻不知道其中的經(jīng)濟(jì)學(xué)

含義；數(shù)學(xué)很好，但提不出有意義的理論問(wèn)題；模型沒(méi)有約束思維和邏輯，例如，在文章當(dāng)

中，突兀的出現(xiàn)模型中沒(méi)有包括的變量的含義；一篇文章當(dāng)中，包括多個(gè)不統(tǒng)一的模型，這

往往由于一篇文章當(dāng)中考慮了過(guò)多的問(wèn)題，沒(méi)有能夠拆分出來(lái)。

兩個(gè)常見(jiàn)錯(cuò)誤：前言不搭后語(yǔ)，集大成。

因此，我接受對(duì)數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用當(dāng)中的這種觀點(diǎn)，即數(shù)學(xué)是一個(gè)腳手架，一個(gè)仆人。

而一個(gè)研究真實(shí)世界經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的人則需要能夠打通以下H勺環(huán)節(jié)（1）經(jīng)濟(jì)學(xué)思想與數(shù)學(xué)的對(duì)

應(yīng)，這是說(shuō)研究這需要明確在用數(shù)學(xué)描述和思維當(dāng)中漏掉了什么；（2）數(shù)學(xué)與真實(shí)世界的對(duì)

應(yīng)，這是說(shuō)，數(shù)學(xué)符號(hào)最具有一股性，因此，我們需要深入挖掘這區(qū)抽象符號(hào)在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的

各種具體的表現(xiàn)，也就是不斷挖掘抽象的理論的經(jīng)驗(yàn)含義；（3）經(jīng)濟(jì)學(xué)思想與真實(shí)世界的對(duì)

應(yīng)，這是說(shuō)我們應(yīng)該清楚也許真實(shí)世界的運(yùn)行并不是簡(jiǎn)單的被經(jīng)濟(jì)計(jì)算所左右，研究者需要

始終明確經(jīng)濟(jì)學(xué)獨(dú)特視角和局限。

按照這樣的理解，在理解經(jīng)濟(jì)理論模型時(shí)，應(yīng)該盡可能按照下面的模式來(lái)進(jìn)行。（1）首

先理解真實(shí)世界當(dāng)中的現(xiàn)象，（2）通過(guò)對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行抽象把問(wèn)題尖銳化（sharpenthe

question）,（3）提出假設(shè)，并形式化（howtomodelihesotry）,（4）尋找均衡解（solution）,

（5）比較靜態(tài)分析和參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義，這是說(shuō)，模型給出的數(shù)學(xué)結(jié)果需要給出經(jīng)濟(jì)學(xué)的闡

釋。薩繆爾森在《經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)》中寫(xiě)道：經(jīng)濟(jì)學(xué)中有用處的定理并不在于擺出各種均衡

條件，他們難以觀察因而實(shí)際上用處不大，而是在于預(yù)測(cè)當(dāng)某些參數(shù)眼特定方向變動(dòng)后所產(chǎn)

生的各種變化。（6）重新回到真實(shí)世界，考察模型的推廣和局限

實(shí)際上，數(shù)學(xué)的運(yùn)用，對(duì)于理性的研究者而言也具有兩個(gè)特點(diǎn)。第一，就是研究者往往

會(huì)根據(jù)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分工，第二，數(shù)學(xué)的運(yùn)用仍然存在所謂的報(bào)酬遞減規(guī)律和掌握更高深的

數(shù)學(xué)知識(shí)的邊際成本遞增規(guī)律，它們作用的結(jié)果意味著研究者掌握必要的數(shù)學(xué)工具是非常理

性的。

第二章以及最優(yōu)化方法：以消費(fèi)者行為理論為例。

一、微積分與最優(yōu)化方法

1以及單變量函數(shù)的凹性和凸性

對(duì)于一個(gè)單變顯函數(shù)y=/(/)滿(mǎn)足二次可微，。是定義域。下面的敘述是等價(jià)的:

(1)/是凹的；

(2)f(x)<OyxeD

(1)對(duì)于任意的x°￡Q,/(x)W/(x°)+r(x°)(x—x°),Vx￡O

(2)如果，/*(X)<O,VXGD,那么/是嚴(yán)格凹的，

從幾何方面來(lái)理解，也可以認(rèn)為存在：對(duì)于任意的兩個(gè)x°,V,OKaWl,凹函數(shù)存在

/(依。+(1-a)f)Na/(d)+(1-a)/(f)

凸函數(shù)的特征則正好相反。

2以及多變量函數(shù)的凹凹性凸性

多變量函數(shù)y=/(X),X=(x"?%)，一階偏導(dǎo)數(shù)可以寫(xiě)為工(乂)=萼9,它的梯度

寫(xiě)成行向量Yf(x)三(/;(x),.￡(x)),二階偏導(dǎo)數(shù)可以寫(xiě)成

dXjdXidXj〈dx/)

Z(X)的梯度可以寫(xiě)為W；(x)三(4(x),…幾(x))。函數(shù)/(x)的海塞矩陣為

7,(X)...幾(X)、

H(X)=：??.:

/(X)…九(X),

，5.c2/(X)d2f(X7)

(1)楊格定理。/\；

dx-dxidxfdXj

(2)設(shè)。是的一個(gè)凸子集，那么/(X)是凹的，意味著，對(duì)于。中的所有的X,

“(X)是負(fù)乂定的；如果是負(fù)定的，就為嚴(yán)格凹的。

(3)對(duì)于一切X')￡O,/(X)W/(X")+守(X))(X-X"),VXeO

(4)如果/(X)是凹的，那么，VX,%(X)K(V=l,…〃，這意味著二階偏導(dǎo)數(shù)非

正是凹函數(shù)的必要條件。

3以及無(wú)約束最優(yōu)化的必要條件

（1）單變量局部?jī)?nèi)點(diǎn)最優(yōu)化的必要條件

設(shè)/'（X）是一個(gè)二次連續(xù)可微的單變量函數(shù)，那么/（可能夠獲得一個(gè)局部?jī)?nèi)點(diǎn)最大值的必

要條件是r（v）=o"〃Q*）w（）,取得最小值的必要條件是r（/）=o,r（x*）＞（）3

（2）多變最函數(shù)的局部?jī)?nèi)點(diǎn)最優(yōu)化的一階必要條件

如果一個(gè)二次連續(xù)可微的函數(shù)/（X）在X*取得最大或最小值，那么X”滿(mǎn)足

（3）多變量函數(shù)的局部?jī)?nèi)點(diǎn)最優(yōu)化的二階必要條件

如果函數(shù)得到的是最大值，那么H（X"）是負(fù)半定的，如果取得的是最小值，那么H（X"）時(shí)

正半定的。

（4）海塞矩陣正半定和負(fù)半定的充分條件

設(shè)”.（X）是H（X）的第i階的主子式（i行和i列后面被刪除后的形成的矩陣的行列式）。如

果（―『0（X）＞O,i=l,〃，，那么海塞矩陣是負(fù)定的。如果。（X）＞O,i=l,…〃，那么海

塞矩陣是正定的。

4以及等式約束下的最優(yōu)化

假設(shè)我們所要考慮的是一個(gè)面臨〃z個(gè)約束條件，〃（〃＞，%）個(gè)選擇變量的目標(biāo)函數(shù)。最大化

目標(biāo)函數(shù)的問(wèn)題可以表述為

max/（x,＜x）

小n

小,七）=。

“屋（％，,?3）=。

g"'（x，?f）=0

構(gòu)造拉格朗日函數(shù)為'=/（x）+Z4g'（x）

j=l

（l）獲得最大值的一階條件為——^=0,/=1,..7?

陰亞人*—dXj

以及2=gj（x*）=o,j=l,???明

叫\(zhòng)7

（2）二階條件需要考察加邊海塞矩陣的主子式的符號(hào)

5以及非負(fù)約束下的最優(yōu)化

設(shè)/(X)是連續(xù)可微的，

(I)如果在XNO的約束下，X?最大化了/(X),那么X?滿(mǎn)足:

"(X)?()/=1,x；儀”)=(),j=i,…〃;X/>O,f=l,..n

陰dxf

(2)如果在XNO的約束下，X+最小化了/(X),那么X*滿(mǎn)足：

叭X').雙X*)

c>0j=l,..-n；X；——~Z=O,i=L…〃;X,>OJ=1,-W

dXjdXj

6以及不等式約束下的最優(yōu)化

設(shè)非線(xiàn)性規(guī)劃為

max/(x,x),

西,*212

"8(5,々)>0

庫(kù)恩-塔克條件為

￡+2?=0,i=l,2

4g(%,乙)二0

4NO,g(內(nèi),電)20

7以及值函數(shù)和包絡(luò)定理

如果目標(biāo)函數(shù)或約束函數(shù)或者二者當(dāng)中都含有一個(gè)參數(shù)向量。=(%，a〃)，那么實(shí)現(xiàn)最優(yōu)

化的解是唯一的，可以表示為X(a),由此可以定義值函數(shù)，在最大化的情況下，可以表

示為M(a)=max/(X,a)=/(X(a),a),同樣可以定義最小值函數(shù)。

如果我們運(yùn)用拉格朗日方發(fā)求解，那么存在：8M(?)二三

啊啊x/啊\)

第三章以及消費(fèi)者行為理論

第一節(jié)、預(yù)算約束與消費(fèi)集

一以及預(yù)算約束線(xiàn)

1、商品種類(lèi)及各種商品的數(shù)量匕，%之0

2、商品組合/

3、簡(jiǎn)化為兩種商品，如何描述所有可能的商品組合。

4、預(yù)算約束：區(qū)分可以獲得商品組合和不能獲得的商品組合，可選集。

5、預(yù)算約束：支出和收入的關(guān)系。

——支出和收入的可分離：跨期選擇。

一一職業(yè)選擇：不同時(shí)期間的偏好和收入波動(dòng)有影響嗎？

——一般化的表述：支出小于等于收入

6、預(yù)算約束線(xiàn)的畫(huà)法和斜率的含義。當(dāng)所有的收入用于第二種商品，可購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量構(gòu)成了

縱截距，當(dāng)減少一個(gè)單位，可換來(lái)第一種商品的數(shù)量，或者說(shuō)，要增加一個(gè)單位的第一

種商品消費(fèi)者必須付出的代價(jià)。

二以及預(yù)算約束的變化

1、收入變化以及價(jià)格變化，收入和價(jià)格等比例變化

2、稅收，所得稅與消費(fèi)稅

3、資源或收入稟賦

4、實(shí)物配給

第二節(jié)、理性偏好和效用函數(shù)

當(dāng)我們定義了消費(fèi)者可以選擇的范圍之后，接下來(lái)的問(wèn)題是我們必須找到比較不同的消費(fèi)組

合的優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)和模型化的方法。

一以及理性偏好

I,通過(guò)比較，按照滿(mǎn)足程度高低，消費(fèi)者可以把不同的商品組合排出一種次序，這種排序

即為消費(fèi)者的偏好。偏好是分析不同的商品組合效用水平高低的工具。

2,偏好的主觀性，不可觀測(cè)，不能作為解釋行為的變量，給定偏好不變。

3,理性偏好的基本假定

-完備性，對(duì)于任意兩人商品組合的三種可能的偏好：偏好強(qiáng)于，偏好弱于，偏好無(wú)差異。

消費(fèi)者能夠區(qū)分不同的商品組合的優(yōu)劣

——傳遞性，偏好在邏輯上是一致的。

一一反身性，一個(gè)商品組合至少與它本身一樣好

——連續(xù)性，偏好關(guān)系不會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性的逆轉(zhuǎn)

二以及偏好的表示：無(wú)差異曲線(xiàn)

1以及無(wú)差異曲線(xiàn)的各種可能的形狀：互補(bǔ)，替代，中性，負(fù)商品等。任取一點(diǎn)，分割象限。

2以及單調(diào)性假設(shè)（假設(shè)是?種約束，限定偏好的性質(zhì)和無(wú)差異曲線(xiàn)的形狀）與無(wú)差異曲線(xiàn)

的特征

——單調(diào)性（非飽和性）假定：對(duì)于兩個(gè)商品組合，如果其中一個(gè)商品組合中至少一種商品

的數(shù)量多于另一個(gè)商品組合，那么，消費(fèi)者對(duì)前者的偏好強(qiáng)于后者。

——無(wú)差異曲線(xiàn)的形狀：斜率為負(fù)（圖形分析方法，四象限法），越遠(yuǎn)離原點(diǎn)的曲線(xiàn)效用水

平越高。不相交（如果相交，那么第而條性質(zhì)就失去了意義）

3以及替代性與替代規(guī)律：邊際替代率與邊際支付意愿

-替代率：保持效用水平不變，增加一種商品可以代替掉的另一種商品的比率。或者說(shuō),

消費(fèi)者愿意為一種商品放棄的另一種商品的比率。AX2/AXI表示用XI替換X2。

——邊際替代率：MRS=DX2/DX1,

一一邊際替代率的數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)含義:邊際替代率是無(wú)差異曲線(xiàn)的斜率;邊際支付意愿。例如：

MRS=2,為了一個(gè)XI,愿意付出2個(gè)X2。

一一邊際替代率變化規(guī)律與曲線(xiàn)的形狀

——邊際替代率遞減：隨XI不斷增加，MRS不斷降低。

——邊際替代率遞減與良好形狀偏好。

4以及偏好需要無(wú)差異曲線(xiàn)簇來(lái)表示，從一條無(wú)差異曲線(xiàn)到達(dá)另一條無(wú)差異曲線(xiàn)偏好沒(méi)有發(fā)

生變化

5以及如何利用無(wú)差異曲線(xiàn)來(lái)比較不同的商品組合效用水平的高低。

四以及偏好的表示：效用函數(shù)

1、設(shè)定效用函數(shù)〃(x),一個(gè)實(shí)值函數(shù)

2、用效用函數(shù)對(duì)偏好進(jìn)行數(shù)學(xué)刻畫(huà)。這樣的效用函數(shù)需要滿(mǎn)足：〃當(dāng)且僅

當(dāng)消費(fèi)者的偏好滿(mǎn)足

3、經(jīng)濟(jì)學(xué)曾經(jīng)用效用概念理解消費(fèi)者的行為，并且假設(shè)不僅效用可以觀測(cè)，而且不同人之

間可以進(jìn)行比較。這被稱(chēng)為基數(shù)效用論。

4-.到后來(lái)，帕雷托對(duì)此表示懷疑，斯勒斯基則用不可測(cè)量的效用推導(dǎo)出了需求理論，?？?/p>

斯更是強(qiáng)調(diào)了研究需求定律根本不需要邊際效用遞減率。這被稱(chēng)為序數(shù)效用論：效用無(wú)

法準(zhǔn)確度量，只能比較大小，用序數(shù)表示。(序數(shù)單獨(dú)不具有意義)

5、我們的理解：效用函數(shù)單調(diào)變換表示相同的偏好

-單調(diào)變換的含義是如果當(dāng)%＞勺，意味著/(%)〉/(%)，則稱(chēng)/(〃)為原效用函數(shù)

w(x)的單調(diào)變換。

6以及邊際替代率

——邊際效用定義為處1。邊際替代率被定義為MRS,”(x)

dx

——需要注意的是，邊際替代率取正值，而且要保持效用水平不變。

一證明：

dUdUdx、,dx?_U、

左，U(X，/(芭))三々，

期dx2dx、萩一瓶

第三節(jié)、消費(fèi)者選擇

一，消費(fèi)者選擇

1,思想：理論模型的求解就是通過(guò)不斷地加入約束，限制找到確定的唯一的行為，在消費(fèi)

者行為理論當(dāng)中，我們要把坐標(biāo)系內(nèi)所有可能的商品組合加以限定，找到唯一的最優(yōu)的

選擇。

2,幾何分析

----最優(yōu)點(diǎn)

——資源票賦點(diǎn)與市場(chǎng)機(jī)會(huì)

一一非最優(yōu)點(diǎn)的調(diào)整與交換增進(jìn)福利的表示方法

3,代數(shù)分析

一一目標(biāo)函數(shù)和約束條件

——構(gòu)造拉格朗日函數(shù)

------階條件

——均衡點(diǎn)的特征

4,變換均衡條件

一一資源(收入)配置的等邊際原則(收入支出的邊際效用處處相等)

——等邊際原則下的收入調(diào)整以及如何變換同前面利用邊際替代律的分析保持?致。

一一貨幣的邊際效用，如何衡量金錢(qián)的價(jià)值。

二以及一個(gè)說(shuō)明

切點(diǎn)是均衡點(diǎn)的特征是我們對(duì)商品的類(lèi)型和偏好進(jìn)行設(shè)定的結(jié)果，它不是一個(gè)一般化的結(jié)論,

例如，如果兩種商品是互補(bǔ)品，那么均衡點(diǎn)就不是切點(diǎn)。

第四節(jié)、比較靜態(tài)分析與消費(fèi)者行為理論的經(jīng)驗(yàn)含義

-kX-—1—

刖舌:

消費(fèi)者行為理論的抽象內(nèi)容

抽象的理論要通過(guò)推出可以被事實(shí)否證的假說(shuō)來(lái)間接的驗(yàn)證

選擇參數(shù)進(jìn)行比較靜態(tài)分析，這曲構(gòu)成了消費(fèi)者行為理論的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。

主要的參數(shù)是消費(fèi)者的收入和商品的價(jià)格

但是，在這之前，我們必須簡(jiǎn)單考察對(duì)偏好的基木設(shè)定是否可靠

一、偏好特征與行為特征

1、凹向原點(diǎn)的無(wú)差異曲線(xiàn)與消費(fèi)者的行為特征

2、邊際替代率遞減與多樣化消費(fèi)，因此，邊際替代率遞減這一偏好特征又可稱(chēng)為多樣

化偏好。

二、消費(fèi)與收入的關(guān)系：消費(fèi)者如何對(duì)收入作出反應(yīng)

一收入變化改變預(yù)算約束線(xiàn)

——收入消費(fèi)曲線(xiàn)

一一商品的性質(zhì)（高檔和抵擋品）與收入消費(fèi)曲線(xiàn)的形狀

恩格爾曲線(xiàn)，恩格爾系數(shù)和恩格爾法則。利用恩格爾系數(shù)反映收入信息的問(wèn)題。

三、消費(fèi)與價(jià)格的關(guān)系

I以及價(jià)格消費(fèi)曲線(xiàn)

2以及價(jià)格變化的效應(yīng)：消費(fèi)者對(duì)價(jià)格變化的反應(yīng)內(nèi)容（行為內(nèi)容）

（I）預(yù)算約束改變一一消費(fèi)者選擇改變一一商品購(gòu)買(mǎi)量變化

（2）pl變化對(duì)預(yù)算約束的影響：

—相對(duì)價(jià)格變化：pl/p2,

----真實(shí)收入變化；

（3）兩個(gè)因素導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果出現(xiàn)，所應(yīng)采用的分析方法。

-預(yù)算約束變化：真實(shí)收入不變，相對(duì)價(jià)格改變，替代效應(yīng)

——預(yù)算約束變化：相對(duì)價(jià)格不變，真實(shí)收入變化，收入效應(yīng)

（4）定義：保持真實(shí)收入不變，由「相對(duì)價(jià)格變化，消費(fèi)者用相對(duì)廉價(jià)的商品代替相對(duì)昂

貴的商品，由此導(dǎo)致的一種商品購(gòu)買(mǎi)量的變化，為替代效應(yīng)。

保持相對(duì)價(jià)格不變，由于真實(shí)收入變化而導(dǎo)致的商品購(gòu)買(mǎi)品的變化即為收入效應(yīng)。

價(jià)格效應(yīng)為替代效應(yīng)和收入效應(yīng)的總和。

（5）幾何分析：消費(fèi)者對(duì)預(yù)算約束變化作出反應(yīng)。

一一替代效應(yīng)比較的是兩個(gè)不同的預(yù)算約束狀況：相對(duì)價(jià)格不同，真實(shí)收入相同。

——收入效應(yīng)比較的是兩個(gè)不同的預(yù)算約束狀況：相對(duì)價(jià)格相同，真實(shí)收入不同。

3以及價(jià)格變化與商品購(gòu)買(mǎi)量變化

——邊際替代率遞減一替代效應(yīng)的特征

一收入效應(yīng)取決于商品的性質(zhì)

——正常商品和吉芬商品

四、總結(jié)

1、理論框架：（偏好，預(yù)算約束）一一選擇

2、均衡條件

3、四條曲線(xiàn)

4、可驗(yàn)證的內(nèi)容：恩格爾曲線(xiàn)和需求曲線(xiàn)

5、基本假設(shè)：邊際替代率遞減

第五節(jié)以及消費(fèi)者行為理論的擴(kuò)展應(yīng)用

一、實(shí)物分配和貨幣分配：配給制度對(duì)消費(fèi)者行為的影響。

1、基本模型

2、實(shí)物分配的問(wèn)題，偏好信息問(wèn)題，單身教師如何處理分配到的米和油（交換，改變偏好）

二、企業(yè)制度與企業(yè)職工富余

1、預(yù)算約束：職工人數(shù)和利潤(rùn)的替代

2、偏好和選擇

3、企業(yè)制度和偏好

三、儲(chǔ)蓄還是貸款：跨時(shí)期選擇

I、預(yù)算約束

——存在金融市場(chǎng)，可把收入分配在不同的時(shí)期

----假設(shè)只有兩個(gè)時(shí)期：ml,m2：cl,c2

——預(yù)算約束：兩個(gè)時(shí)期的總支出等于兩個(gè)時(shí)期的總收入

----引入利率：cl（1+r）+c2=m1（1+r）+m2

或者為：cl+c2/l+尸ml+m2/l+「

——預(yù)算約束線(xiàn)

2、偏好與選擇

3、利率變化的效應(yīng)與儲(chǔ)蓄曲線(xiàn)

四、時(shí)間的配置：工作狂與自由的乞丐

1、預(yù)算約束：

----時(shí)間有兩個(gè)用途：lw二m,閑暇（I）

----預(yù)算約束；m/w+l=24

——預(yù)算約束線(xiàn)

2、偏好與選擇

3、w變化的效應(yīng)與勞動(dòng)供給曲線(xiàn)

4、最低收入政策的弊病

快樂(lè)的乞丐和工作狂的偏好

五、稀缺資源的配置

1、生產(chǎn)可能性曲線(xiàn)

2、社會(huì)偏好曲線(xiàn)

3、最優(yōu)選擇：邊際轉(zhuǎn)換率等于邊際替代率

第六節(jié)以及消費(fèi)者行為理論專(zhuān)題

一以及推導(dǎo)需求曲線(xiàn)

設(shè)需求困數(shù)為〃（大,工2）=J%/，這是更為一般的Cobb-Douglassutilityfunction的一個(gè)特例。

預(yù)算約束為P[X]+p2X2=y

需求函數(shù)為玉=上

2Pi

利用效用函數(shù)MN，%）=%占驗(yàn)證單調(diào)變換效用函數(shù)表示相同的偏好的思想。

二以及間接效用函數(shù)

定義間接效用函數(shù)為u（〃,y）=max〃（x）,s1.px?y。之所以稱(chēng)之為間接效用函數(shù)，是

因?yàn)橐话阋饬x上的效用函數(shù)都是消費(fèi)計(jì)劃的函數(shù)，而間接效用函數(shù)是價(jià)格和收入的函數(shù)。

求解的方法是，根據(jù)拉格朗日法首先求解最優(yōu)的選擇x,它是價(jià)格和收入的函數(shù)，然后

把它帶入效用函數(shù)，就可得到間接效用函數(shù)。

根據(jù)上面的條件求解間接效用函數(shù)，并理解價(jià)格變化和L攵入變化對(duì)效用水平的意義。

三以及一個(gè)對(duì)偶問(wèn)題：支出最小化

當(dāng)消費(fèi)者面臨的價(jià)格給定時(shí)，為了達(dá)到給定的效用水平的最低花費(fèi)?？梢远x為

=min（px）（x）>u。

求解的方法是，根據(jù)拉格朗日法求出最優(yōu)的x,它是價(jià)格和效用的函數(shù)，然后把它帶入支出

表達(dá)式就可以得到支出函數(shù)。

為了滿(mǎn)足一定的效用水平，又實(shí)現(xiàn)花費(fèi)最少，消費(fèi)者選擇的購(gòu)買(mǎi)量和價(jià)格的關(guān)系?？梢员硎?/p>

為希克斯的需求函數(shù)乂可以稱(chēng)為補(bǔ)償性的需求函數(shù)。原因在于它需要假設(shè)名義

收入的改變以保證效用水平不變。如果價(jià)格下降，減少其名義收入，如果價(jià)格上升增加其名

義收入。因此，?？怂剐枨蠛瘮?shù)是假想的需求函數(shù)根本無(wú)法觀測(cè)。求解的方法是根據(jù)拉格朗

日法則首先求出最優(yōu)的消費(fèi)計(jì)劃，然后帶入效用函數(shù)得到?？怂剐枨蠛瘮?shù)。

設(shè)需要滿(mǎn)足的效用水平為求支出函數(shù)，求?？怂剐枨蠛瘮?shù)

四以及效用最大化和支出最小化的關(guān)系

《〃,〃）=?（〃,u（〃,y））二y

七（P，丁）=片（P，M〃，川，或者若（〃，?〃，〃））=#（P，?）。

第四章以及均衡方法

?以及馬歇爾均衡

2、均衡的存在性，唯一性，穩(wěn)定性

3、局部均衡與一般均衡

4、實(shí)證分析與規(guī)范分析

5、外部性（庇古傳統(tǒng)）

——社會(huì)計(jì)劃者的決策

——市場(chǎng)均衡結(jié)果

----福利損失

——庇古稅（改造世界）與科斯的產(chǎn)權(quán)思想（解釋世界，為什么會(huì)存在外部性）

第五章以及博弈論及其在產(chǎn)業(yè)組織中的運(yùn)用

前言：

1、學(xué)習(xí)內(nèi)容：在這一章中，我們將主要學(xué)習(xí)博弈論的分圻工具以及在寡頭市場(chǎng)當(dāng)中的運(yùn)用。

2、完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)的特征

剩余需求，定價(jià)能力，價(jià)格和邊際成本的關(guān)系，福利

行為的獨(dú)立性一一最優(yōu)化的分析方法

3、寡頭市場(chǎng)的特征：

（1）少數(shù)兒家大規(guī)模廠商占據(jù)整個(gè)行業(yè)或行業(yè)的大部分產(chǎn)出

——存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

一一部分產(chǎn)出有一些小規(guī)模的廠商來(lái)提供，競(jìng)爭(zhēng)性邊緣企業(yè)

——他們生產(chǎn)的產(chǎn)品可以同質(zhì)，也可以存在差異（理論模型就是依此來(lái)區(qū)分）

------般可以設(shè)定2個(gè)，可樂(lè)市場(chǎng)，移動(dòng)通信市場(chǎng)

（2）廠商之間存在著相互依存的關(guān)系，正是因?yàn)檫@種相互依存的關(guān)系，一個(gè)企業(yè)的決策的

收益還同時(shí)取決于其他企業(yè)的行為，一個(gè)企業(yè)在決策時(shí)必須考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)，考察這種

關(guān)系不能運(yùn)用傳統(tǒng)的供求均衡和最優(yōu)化的分析方法，而是需要引入新的方法。

4、博弈論方法的運(yùn)用

-（博弈論關(guān)注的是意識(shí)到其行動(dòng)將相互影響的決策者們的行為。對(duì)于制定策略時(shí)不考慮

別人的反應(yīng)，或是將其視為非人格化的市場(chǎng)力量的場(chǎng)合，博弈論是無(wú)用武之地的。

一個(gè)賭博游戲，理解每一個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中的計(jì)算

第一節(jié)、博弈論基礎(chǔ)

一以及博弈論的基本概念

1、參與人（players）是指做決策的個(gè)體，每個(gè)參與人的目標(biāo)都是通過(guò)選擇行動(dòng)來(lái)最大

化自身的效用。理性和自私假設(shè)。

2、參與人i的行動(dòng)用勺表示，是他所能做的某一選擇。有限的行動(dòng)和無(wú)限的行動(dòng)，在

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，行動(dòng)可以是價(jià)格，也可以是產(chǎn)量。其他參與人的行動(dòng)表示為

3、行動(dòng)組合，所有參與人行動(dòng)的有序集

4、博弈分析不僅需要設(shè)定何種行動(dòng)可行，而且需要說(shuō)明何時(shí)何種行動(dòng)可行，這意味著

需要設(shè)定行動(dòng)的順序（orderofplay）o行動(dòng)的順序分為同時(shí)（simultaneously）與序

貫（sequeniial）兩種。前者往往被稱(chēng)為靜態(tài)，而后者往往被稱(chēng)為動(dòng)態(tài)博弈。

----靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的區(qū)分：時(shí)間，信息，承諾

5、參與人i的策略表示為號(hào)，是一項(xiàng)規(guī)則，他決定參與人如何選擇行動(dòng)。從而最好把

它理解為參與人對(duì)其他參與人行動(dòng)的反應(yīng)規(guī)則。

6、每一位博弈者i有一個(gè)支付（payoff）函數(shù)乃陽(yáng)（%,at??Cln）

7、一個(gè)博弈的結(jié)果（outcome）是博弈結(jié)束后所有的參與人的支付。（%，%）

8、均衡結(jié)果

——最優(yōu)化中的均衡，供求均衡，行動(dòng)不變

——均衡行動(dòng)和均衡結(jié)果

三以及博弈的表達(dá)方式

1、策略式，或者說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)式，主要運(yùn)用結(jié)果矩陣

X

PW

P2,2-2,3

3,-2-1,-1

W

P以及W分別表示和平和戰(zhàn)爭(zhēng)。

2以及擴(kuò)展式，主要運(yùn)用博弈樹(shù)，把上面的聯(lián)系中的結(jié)果矩陣轉(zhuǎn)化為博弈樹(shù)。

7C2=27Ty=37T2=—27V2=—l

三以及非合作博弈的求解方法基礎(chǔ)

1、理性假設(shè)

參與人i對(duì)其他參與人所選擇策略的最佳應(yīng)對(duì)策略是獲得最大支付的策略，可以表示為

耳卜：,[;,ws：。如果是大于號(hào)，那么就是最佳的策略。

2以及戰(zhàn)場(chǎng)上的逃兵與占優(yōu)策略

如果無(wú)論其他參與人選擇什么策略，都可以使這個(gè)參與人支付最大化的策略稱(chēng)為占優(yōu)策

略（dominantstrategy）,數(shù)學(xué)表示為多＞/r/ylsJVsT，Vs；工s：,相反則構(gòu)成了

劣勢(shì)策略（dominatedstrategy）。

占優(yōu)策略均衡是指由每個(gè)參與人的占優(yōu)策略組成的策略組合。

囚徒困境：個(gè)體理性與集體理性的沖突

battleofthesexgame是否存在占優(yōu)策略均衡。

李小向

看球賽看電影

看球賽1,20,