2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題三

2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題三

1、假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BBB,其在第一年、次年和第三年的邊際死亡率分別

為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后可以如約償還該貸款的概率為（）。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%

對(duì)H勺答案；c

根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后可以如約償還該貸款的J概率為：（1-6%）*（1-5%）*（14%）=0.857=85.7%

2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅口勺洞察力，可以預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間

日勺為在聯(lián)絡(luò)和互相作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。

A、最大程度的防止經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的J業(yè)務(wù)純熟程度，提高銀行著名度

B、最大程度口勺防止經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行口勺聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)純熟程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、提高銀行的股東價(jià)值和銀行著名度，保持銀行的流動(dòng)性

對(duì)H勺答案：B

考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

3、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的J流程是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)阻測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制

對(duì)H勺答案：D商業(yè)銀行H勺風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)重要環(huán)

節(jié),

4、如下選項(xiàng)中，不屬于方差一一協(xié)方差的缺陷II勺是（）。

A、只反應(yīng)了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合日勺一階線性和二階線性影響，無(wú)法反應(yīng)高階非線性特性

B、依賴分布假設(shè)C、實(shí)行速度較難D、計(jì)算效率較高

對(duì)口勺答案：c風(fēng)險(xiǎn)度量日勺成果受制于歷史周期的長(zhǎng)度是歷史模型法的缺陷。

5、如下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中系統(tǒng)缺陷口勺是（）。

A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)的J穩(wěn)定性、兼容性、合適性

C、違反用工法D、逅反系統(tǒng)安全規(guī)定

對(duì)的答案：c考察操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。

6、在實(shí)際應(yīng)用中，一般用正態(tài)分布來(lái)描述（）1向分布。

A、每日股票價(jià)格B、每FI股票指數(shù)C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值D、股票價(jià)格每日收益率

對(duì)口勺答案：D正態(tài)分布可來(lái)描述交易類(lèi)資產(chǎn)的收益率分布。

7、下列有關(guān)市場(chǎng)約束和信息披露的I說(shuō)法，不對(duì)的日勺是（）.

A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流最表、報(bào)表附注、部分企業(yè)治理情

況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效

益，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案：B三大支柱包括，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束。

8、（）是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神關(guān)謔，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的原因。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

對(duì)H勺答案：B風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次日勺原因。

9、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行日勺貸款余額和存款余額H勺比例不得超過(guò)（）,流動(dòng)性資產(chǎn)余額

與流動(dòng)性負(fù)債余額日勺比例不得低于（）。

A、25%、75%B、75%、25%C、80%、15%D、15%、80%

對(duì)口勺答案：B考察存貸款比例與流動(dòng)性比率。

10、商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束方波及監(jiān)管部門(mén)、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)

會(huì)等，其中市場(chǎng)約束口勺關(guān)鍵是（）。

A、公眾存款人B、監(jiān)管部門(mén)C、外部中介機(jī)構(gòu)D、股東

對(duì)的答案：B監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的關(guān)鍵。

11、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案：c風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

12、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)日勺規(guī)定，商業(yè)銀行企業(yè)法人的］信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括（）兩個(gè)維度。

A、內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、資產(chǎn)評(píng)級(jí)和負(fù)債評(píng)級(jí)D、分類(lèi)評(píng)級(jí)和總類(lèi)評(píng)級(jí)

對(duì)H勺答案：B

二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)（針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)），另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)（反應(yīng)交易本

身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素）。

13、我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的措施不包括（）。

A、高級(jí)計(jì)量法B、原則法C、基本指標(biāo)法D、要素評(píng)估法

對(duì)H勺答案：D根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理措施（試行）》第九十五條的規(guī)定，“商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、原

則法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定?！?/p>

14、如下（）不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過(guò)程中應(yīng)包括口勺重要要素。

A、內(nèi)部交流制度B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋

對(duì)的答案：A商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過(guò)程中應(yīng)包括H勺重要要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)

部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。見(jiàn)表2—2.

15、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識(shí)，錯(cuò)誤的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神關(guān)鍵

B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次H勺原因

C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的構(gòu)成部分

D、風(fēng)險(xiǎn)管理理念一般由風(fēng)險(xiǎn)文化、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成

對(duì)口勺答案：D風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的

精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的原因。

16、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法/算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋原因，

但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本規(guī)定的J（）。

A、10%B、20%C、80%D、50%

對(duì)的答案：B商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋原因，但保

險(xiǎn)II勺緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本規(guī)定R勺20%。

17、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次構(gòu)成，不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

對(duì)的答案：A風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成。

18、如下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、利率構(gòu)造性風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)H勺答案：B考察利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

19、假設(shè)一家銀行的外匯敞I」頭寸為日元多頭120,歐元多元50,港幣空頭60,美元空頭30,則合計(jì)總敞

口頭寸是（）o

A、150B、120C、40D、260

對(duì)的答案:D

合計(jì)總敞口頭寸為：120+50+60+30=260

20、商業(yè)銀行目前的I外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20,日元多頭50,馬克多頭100,英鎊多頭150,美元

空頭180o則使用短邊法確定H勺總敞口頭寸為（）。

A、500B、100C、300D、200

對(duì)的答案：c凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭T之和為：20+180=200；由于前者絕對(duì)值較

大，因此總敞口頭寸為300。

21、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款協(xié)議或無(wú)法償還貸款

本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保（）。

A、保證貸款口勺資金安全B、爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

C、減少負(fù)債日勺損失D、以抵押品價(jià)值來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)資本

對(duì)的答案：B常識(shí)題。

22、低利率水平表達(dá)央行正在實(shí)行適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策H勺影響下，（）。

A、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度H勺提高B、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的減少

C、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)不受影響D、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)提高

對(duì)的答案：B高利率水平表達(dá)中央銀行正在實(shí)行緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下,

所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的狀況。

23、假設(shè)其他條件相似，貸款總額與關(guān)鍵存款的比率（）表明商業(yè)銀行日勺流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也

相對(duì)（）。

A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大

對(duì)H勺答案：B假設(shè)其他條件相似，貸款總額與關(guān)鍵存款日勺比率越小表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小。

24、下列有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法口勺說(shuō)法，對(duì)?的的」是（

A、保證及時(shí)處理投訴和批評(píng)B、增強(qiáng)對(duì)客戶口勺透明度

C、增強(qiáng)對(duì)公眾口勺透明度D、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

對(duì)H勺答案：D其他都屬于聲譽(yù)管理的基本做法。

25、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限23年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)，正的狀況下,

便提前向其發(fā)放貸款。很快張某出車(chē)禍身亡，導(dǎo)致該筆貸款處在高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此狀況應(yīng)歸類(lèi)為（）引

起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、人員原因B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件

對(duì)的答案：B

常識(shí)題題干中出現(xiàn)日勺問(wèn)題，是對(duì)內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致口勺操作風(fēng)險(xiǎn)。

26、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

對(duì)II勺答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。

27、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)鍵職能是（）。

A、保證有效識(shí)別多種風(fēng)險(xiǎn)B、確定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則

C、內(nèi)部監(jiān)察工作D、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策

對(duì)H勺答案：B董事會(huì)一般設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)確定全行日勺風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原貝］。

28、假設(shè)某銀行新貸款額為5000萬(wàn)元，到期貸款2023萬(wàn)元，貸款發(fā)售1000萬(wàn)元，存款凈流量1000萬(wàn)元,

其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流最為500萬(wàn)元，假準(zhǔn)期初無(wú)剩余或赤字，則未來(lái)時(shí)段內(nèi)口勺流動(dòng)性頭寸為（）萬(wàn)元。

A、2023B、3000C、35OOD、4500

對(duì)口勺答案：c新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款發(fā)售=5000—2023—1000=2023存款凈流量=1（X）0

期初日勺剩余或赤字為0未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為2O23+1OOO+5OO=35（X）

29、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施包括（）。

A、自我評(píng)估法、因果分析模型B、自我評(píng)估法、損失分布法

C、因果分析模型、風(fēng)險(xiǎn)地圖法D、風(fēng)險(xiǎn)地圖法、自我評(píng)估法

對(duì)的答案：A常識(shí)題考察操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要措施。

30、商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施不包括（）。

A、VARB、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、財(cái)務(wù)狀況分析法D、失誤樹(shù)分析措施

對(duì)的答案：A考察風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的措施。

31、正態(tài)隨機(jī)變量xH勺觀測(cè)值落在距均值H勺距離為2倍原則范闈內(nèi)的概率約為（）o

A、68%B、95%C、32%D、50%

對(duì)的答案：B距均值1倍原則差范圍內(nèi)的概率為68%,2倍為95%,2.5倍為99%。

32、假設(shè)某商業(yè)銀行口勺五級(jí)貸款分類(lèi)狀況為：正常類(lèi)貸款150億，關(guān)注類(lèi)貸款40億，次級(jí)類(lèi)貸款5億，

可疑類(lèi)貸款4億，損失類(lèi)貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A、20%B、15%C、10%D、5%

對(duì)的答案：D不良貸款率=（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）/各項(xiàng)貸款;（5+4+1）/

（150+40+5+4+1）=5%。

33、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)口勺重要計(jì)量和分析措施，久期分析?般用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感

性，側(cè)重于分析（）。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)日勺長(zhǎng)期影響B(tài)、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

C、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)H勺短期影響D、利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響

對(duì)H勺答案：D此題考察對(duì)久期分析的理解。

34、如下選項(xiàng)中一般被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是（）。

A、電力等費(fèi)用收入B、大額協(xié)議存款C、政府稅款D、證券業(yè)存款

對(duì)的答案：D證券業(yè)存款屬于敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都也許提?。徽惪?、電力等費(fèi)用收入

屬于脆弱資金，在短期內(nèi)也許提取。

35、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,原則差為0.15,同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。假如但愿運(yùn)

用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一種預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為

（）。

A、40%,60%B、20%,80%C、30%,70%D、50%,50%

對(duì)口勺答案：D設(shè)兩種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為xl和x2,則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計(jì)算：8%*xl+4%*x2=6%,

且xl+x2=l,可得:xl=x2=0.5.

36、如下有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)重要職責(zé)的說(shuō)法，錯(cuò)誤打勺是（）。

A、董事會(huì)是商業(yè)銀行時(shí)決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)

量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敝口的匯報(bào)

C、監(jiān)事會(huì)重要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層與否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效

性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

D、高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)口勺風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、

監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的匯報(bào)

對(duì)H勺答案：D高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)行資本管理工作。

37、商業(yè)銀行的（）狀況直接反應(yīng)了其從宏觀到微觀的J所有層面的I運(yùn)行狀況。

A、安全性B、流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性

對(duì)H勺答案：B考察流動(dòng)性的內(nèi)容。

38、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB,時(shí)其項(xiàng)目貸款日勺年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)日勺企業(yè)違約后,

貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)口勺此類(lèi)項(xiàng)目貸款的年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中

性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶在I年內(nèi)的違約概率為()。

A、5%B、6%C、7%D、8%

對(duì)的答案:B根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型公式:P(l+K)+(1-P)*(I+K)*&=l+i；P為期限I年的風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn)的非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)I向承諾利息；&為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1一

違約損失率”；i為期限1年的元風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。P*(1+1O%)+(1-P)*(l+10%)*30%=l+5%,可得

P=94%,即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為6%。

39、()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

A、戰(zhàn)略管理部門(mén)和戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)B、客戶和消費(fèi)者

C、銀行員工和投資者D、董事會(huì)和高級(jí)管理層

對(duì)口勺答案：D董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)■戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

40、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括()層面。

A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)

對(duì)II勺答案：D在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行

層藥進(jìn)行識(shí)別。

41、有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)口勺說(shuō)法，對(duì)的的是()。

A、不能使用外部人員撰寫(xiě)的匯報(bào)

B、除高級(jí)管理層外，匯報(bào)不應(yīng)發(fā)送給對(duì)應(yīng)的各級(jí)管理層

C、內(nèi)審部門(mén)應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

D、業(yè)務(wù)部門(mén)可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

對(duì)H勺答案：D內(nèi)審部門(mén)不直接參與業(yè)務(wù)部門(mén)口勺操作風(fēng)險(xiǎn)管理；除高級(jí)管理層外，匯報(bào)還應(yīng)發(fā)送給對(duì)應(yīng)的各

級(jí)管理層以及也許受到影響艮I有關(guān)單位；為了保證風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)日勺有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫(xiě)的

匯報(bào)。

42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

對(duì)口勺答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。

43、下列有關(guān)期貨的描述，錯(cuò)誤時(shí)是（）。

A、期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手口勺違約風(fēng)險(xiǎn)

B、期貨合約口勺各項(xiàng)條款都是原則化的

C、期貨合約到期前可以平倉(cāng)

D、期貨品種重要有金融期貨和商品期貨

對(duì)的答案:A

遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)；期

貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。

44、某企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬(wàn)元，存貨合計(jì)2023萬(wàn)元，則該企業(yè)的速動(dòng)比

率為（）。

A、1B、0.6C、1.5D、0.5

對(duì)的答案：A速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=（流動(dòng)資產(chǎn)一存貨一預(yù)付賬款一待攤費(fèi)用）/流動(dòng)負(fù)債

=（6000—2023）/4000=1

45、外匯（）是衡量匯率變現(xiàn)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的I一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對(duì)H勺答案：B此題考察定義。

46、現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程分為五個(gè)階段，如下次序?qū)Φ牡摹故牵ǎ?/p>

A、檢查準(zhǔn)備一檢查匯報(bào)一檢查實(shí)行一檢查處理一檢查檔案整頓

B、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢查實(shí)行一檢查匯報(bào)一檢查處理

C、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢杳匯報(bào)一檢查實(shí)行一檢杳處理

D、檢查準(zhǔn)備一檢查實(shí)行一檢查匯報(bào)一檢查處理一檢查檔案整頓

對(duì)的答案：D考察現(xiàn)場(chǎng)檢查的過(guò)程。

47、下列有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，對(duì)I削向是（）。

A、當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱

B、當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

C、當(dāng)缺口為正值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

D、當(dāng)缺口為正值時(shí)，假如市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)

對(duì)的答案：c在絕大多數(shù)狀況下，久期缺口都為正值，假如市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增長(zhǎng)，流動(dòng)

性也隨之加強(qiáng)。

48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門(mén)目前在99%H勺置信水平下，每日vaR為300萬(wàn)元，則下列表述對(duì)的的是

（）。

A、該組合在一天中的損失有99%時(shí)也許性不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元

B、該組合在一天中有99%日勺也許性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元

C、該組合目前的J市場(chǎng)價(jià)值為297萬(wàn)元

D、該組合目前日勺損失價(jià)值為3萬(wàn)元

對(duì)H勺答案：B該組合在一天中有99%的也許性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元。

49、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的J角度出發(fā)，銀行資本的關(guān)鍵功能是（）。

A、提供企業(yè)貸款B、吸取損失C、防止通貨膨脹D、贏取利潤(rùn)

對(duì)的答案：B從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的關(guān)鍵功能是吸取損失。

50、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體規(guī)定不包括（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)分析和評(píng)估影響最大的I風(fēng)險(xiǎn)

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)重要風(fēng)險(xiǎn)

C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，保證在不一樣層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充足考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的互相傳染

對(duì)的答案：A本題考核風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)總體規(guī)定。

51、香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A、20%B、25%C、30%D、35%

對(duì)的答案：B考察資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。

52、（）可以滿足計(jì)最和估值精確性日勺規(guī)定，不過(guò)高度依賴風(fēng)險(xiǎn)原因分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險(xiǎn)較高,

且較難實(shí)行，需要非常龐大臥J資源支持。

A、蒙特卡羅模擬法B、方差一協(xié)方差法C、歷史模擬法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

對(duì)的答案:A

蒙特卡羅模擬法可以滿足計(jì)量和估值精確性日勺規(guī)定，不過(guò)高度依賴風(fēng)險(xiǎn)原因分布規(guī)律假

設(shè)，模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)行，需要非常龐大的資源支持。

53、下列有關(guān)市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不對(duì)的的是（

A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分企業(yè)治理情

況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效

益，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)口勺答案：B三大支柱包括，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束。

54、5Cs措施是商業(yè)銀行使用最廣泛小J、老式的企業(yè)信用分析措施，這種措施不包括下列哪一項(xiàng)原

因?（）。

A、經(jīng)營(yíng)環(huán)境B、專家的主觀估計(jì)C、還款能力D、資本實(shí)力

對(duì)的答案:B

5cs是指character（品德）、Capital（資本）、Capacity（還款能力）、Collateral（抵押）、Condition（經(jīng)營(yíng)環(huán)境）。

55、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A、貼現(xiàn).業(yè)務(wù)B、賬戶管理C、現(xiàn)金庫(kù)箱D、會(huì)計(jì)核算

對(duì)的答案：A其他都屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

56、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、高層管理者

對(duì)的答案：B考察董事會(huì)的內(nèi)容。

57、（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A、董事會(huì)B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C、高級(jí)管理層D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

對(duì)的答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中董事會(huì)H勺知識(shí)。

58、外匯（）是衡量匯率變現(xiàn)對(duì)銀行當(dāng)期收益口勺影響的一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對(duì)H勺答案：B考察外匯敞口分析的定義。

59、根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類(lèi)，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而

是計(jì)入所有者權(quán)益日勺資產(chǎn)是（）。

A、持有待售類(lèi)資產(chǎn)B、持有到期的投資C、貸款D、應(yīng)收款

對(duì)的答案:A

《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》將金融資產(chǎn)劃分為四類(lèi)：以公允價(jià)格計(jì)量且公允價(jià)格變動(dòng)計(jì)入損

益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類(lèi)資產(chǎn)按公允價(jià)

格計(jì)價(jià)，但對(duì)于持有待售類(lèi)資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。

60、下列不屬于流動(dòng)性H勺基本要素的是（）。

A、時(shí)間B、成本C、資金數(shù)量D、技術(shù)

對(duì)的答案：D考察流動(dòng)性的基本要素。

61、（）是對(duì)通過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采用分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和賠償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控

制口勺過(guò)程。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制

對(duì)H勺答案：D這是風(fēng)險(xiǎn)控制日勺定義。

62、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A、債務(wù)人B、借款人C、投資者D、存款人

對(duì)II勺答案：B專家判斷法是目前金融機(jī)構(gòu)對(duì)借款人進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)常常采用的一種有效口勺措施。

63、下列有關(guān)商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不對(duì)時(shí)時(shí)是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)省成本

B、商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)格的協(xié)議或服務(wù)協(xié)議

D、某些關(guān)鍵過(guò)程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

對(duì)H勺答案：B操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終貨任并沒(méi)有被“包”出去。

64、監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)（）負(fù)貨，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、

內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A、董事會(huì)B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C、股東大會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

對(duì)口勺答案：c考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中監(jiān)事會(huì)日勺知識(shí)。

65、假如一家銀行的I總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期

為3年，那么久期缺口等于()。

A、一0.2B、0.1C、0.2D、—0.1

對(duì)的答案：c久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債加權(quán)平均久期=2—0.6*3=0.2

66、按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，如下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序?qū)?nèi)的是()。(1)國(guó)債Q)同

業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可發(fā)售的貸款組合

A、(2)(1)(3)(4)B、(2)(1)(4)(3)C、(1)(2)(3)(4)D、(1)(2)(4)(3)

對(duì)的答案：D考察資產(chǎn)流動(dòng)性H勺知識(shí)。

67、下列有關(guān)留置的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。

A、留置這一擔(dān)保形式重要應(yīng)用了保管協(xié)議、運(yùn)送協(xié)議等主協(xié)議

B、留置擔(dān)保H勺范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置

權(quán)II勺費(fèi)用

C、留置的債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定H勺期限履行債務(wù)

“勺，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益口勺一種擔(dān)保形式

對(duì)口勺答案：c留置的債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定的期限履行債務(wù)的，

債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)日勺價(jià)款優(yōu)先受償。

68、()僅用來(lái)衡量大型尤其是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。

A、大額負(fù)債依賴度B、關(guān)鍵存款比例C、貸款總額與總資產(chǎn)口勺比率D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

對(duì)H勺答案：A考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。

69、以（）為基礎(chǔ)計(jì)算口勺資本充足率，是監(jiān)管部門(mén)限制銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行口勺

重要工具。

A、賬面資本B、風(fēng)險(xiǎn)資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟(jì)資本

對(duì)II勺答案：c以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算口勺資本充足率，是監(jiān)管部門(mén)限制銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場(chǎng)穩(wěn)

定運(yùn)行的重要工具。

70、下列有關(guān)銀行監(jiān)管基本原則時(shí)說(shuō)法，不對(duì)的的是（）。

A、公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有合適的透明度

B、公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平

等看待所有參與者

C、對(duì)公正原則應(yīng)當(dāng)把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目日勺

對(duì)口勺答案：D效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和運(yùn)用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保

證全面履行監(jiān)管職責(zé)，保證監(jiān)管目的的實(shí)現(xiàn)，又要努力減少監(jiān)管成本。

71、對(duì)于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要（）來(lái)轉(zhuǎn)移。

A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、汨減利潤(rùn)C(jī)、資本金D、保險(xiǎn)手段

對(duì)的答案：D一般狀況下，金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失，商業(yè)銀行

一般應(yīng)對(duì)的做法為：①采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)日勺方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失；②用及本金來(lái)應(yīng)對(duì)

非預(yù)期損失；@用保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的劫難性損失。存款是商業(yè)銀行的負(fù)債，用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期

損失輕易引起“擠兌”危機(jī)。

72、根據(jù)存款分類(lèi)原則，可以獲得商業(yè)銀行負(fù)債的］流動(dòng)性需求為（）。

A、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動(dòng)性需求=0.7X（敏感負(fù)債一法定儲(chǔ)備）+（）.2X（脆弱資金一法定儲(chǔ)備）

+0.1X（關(guān)鍵存款一法定儲(chǔ)備）

B、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動(dòng)性需求=0.6X（敏感負(fù)債一法定儲(chǔ)備）+（）.3X（脆弱資金一法定儲(chǔ)備）

+0.25X（關(guān)鍵存款一法定儲(chǔ)備）

C、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動(dòng)性需求=9.8X（敏感負(fù)債一法定儲(chǔ)備）+0.3X（脆弱資金一法定儲(chǔ)備）

+0.15X（關(guān)鍵存款一法定儲(chǔ)備）

D、商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求;D.9X（敏感負(fù)債一法定儲(chǔ)備）+0.4X（脆弱資金一法定儲(chǔ)備）+O.35X（關(guān)鍵存

款一法定儲(chǔ)備）

對(duì)的答案：c

73、如下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。

A、自營(yíng)頭寸B、做市交易形成的頭寸

C、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸D、為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有日勺衍生工具頭寸

對(duì)口勺答案：D明顯不列入交易賬戶H勺頭寸。一般包括：為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有口勺衍生工具頭寸；向客

戶提供構(gòu)造性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品。

74、（）是交易雙方簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)互相互換一系列現(xiàn)金流的合約。

A、遠(yuǎn)期合約B、期貨合約C、互換合約D、期權(quán)合約

對(duì)［I勺答案：c這是互換合約H勺定義。

75、一般戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）三個(gè)層面入手。

A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

對(duì)H勺答案：D考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別向知識(shí)。

76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分派口勺資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電

子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分派日勺限額為（）億元。

A、250B、50C、300D、350

對(duì)的答案：c資本分派日勺限額=資本*資本分派權(quán)重=（5000+1000）*5%=3（X）（億元）。

77、下列有關(guān)先進(jìn)H勺風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不對(duì)?的的」是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目口勺是消除風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行口勺整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)充足理解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不理解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)

的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

對(duì)的答案：A風(fēng)險(xiǎn)管理的目的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)積極的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

78、中國(guó)人民銀行從（）開(kāi)始實(shí)行差異存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

A、2023年B、2023年C、2023年D、2023年

對(duì)H勺答案：c考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。

79、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不有關(guān)的是（）。

A、正常貸款遷徙率B、關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率C、可疑類(lèi)貸款遷徙率D、預(yù)期損失率

對(duì)II勺答案：D風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

80、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于（）。

A、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響原因H勺分析B、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響原因H勺搜集

C、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響原因的評(píng)估D、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響原因的調(diào)查

對(duì)口勺答案：A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響原因的分析。

81、在商業(yè)銀行投保前，不管是商業(yè)銀行自身還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要充足評(píng)估商業(yè)銀行（），最終確定商

業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)日勺暴露程度B、風(fēng)險(xiǎn)管理能力C、財(cái)務(wù)承受能力

D、盈利能力E、自我恢復(fù)能力

對(duì)的答案：ABC考察操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋中商業(yè)保險(xiǎn)的內(nèi)容。

82、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理日勺基本假設(shè)有（）。

A、精確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的也許性是存在的

B、防止工作有助于防止或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C、假如對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

D、未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法預(yù)測(cè)的

E、以上都是

對(duì)口勺答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

83、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有（）。

A、精確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的也許性是存在的B、防止工作有助于防止或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C、假如對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

D、未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法預(yù)測(cè)的E、以上都是

對(duì)的答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

84、商業(yè)銀行下列情形中，重要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A、為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸

B、銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

C、銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異

D、商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣

E、銀行、負(fù)債之間的幣種不匹配時(shí)

對(duì)H勺答案：ABDE“銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異”屬于利率風(fēng)險(xiǎn)中的I重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

85、開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估日勺作用包括（）。

A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理日勺操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)歐J積極識(shí)

別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B、不停優(yōu)化和完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提高商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈

利能力

C、在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)平常管理的基礎(chǔ)平臺(tái)

D、為案件訪查工作提供措施和技術(shù)支持，使案件專題治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行

平常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失

E、增進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的積極

性和積極性

對(duì)口勺答案：ABCDE考察自我評(píng)估的作用。

86、與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約具有如下哪些明顯特點(diǎn)?（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)由交易所承擔(dān)B、合約可靈活約定C、合約一般要持有到期

D、合約原則化E、合約可隨時(shí)平倉(cāng)

對(duì)H勺答案：ADE考察遠(yuǎn)期與期貨的差異。

87、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列有關(guān)市場(chǎng)利率與銀行凈值變化的描述，對(duì)的的是（）。

A、市場(chǎng)利率上升，銀行凈值減少B、市場(chǎng)利率下降，銀行凈值增長(zhǎng)

C、市場(chǎng)利率不變，銀行凈值不變D、市場(chǎng)利率下降，銀行凈值減少

E、市場(chǎng)利率上升，銀行凈值增長(zhǎng)

對(duì)口勺答案：ABC此題考察久期分析法。

88、如下屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素日勺是（）。

A、董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B、完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C、完善歐I國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)審、檢測(cè)和控制過(guò)程D、完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

E、以上都是

對(duì)的答案：ABCDE國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括如下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控；完善的國(guó)別

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序；完善依J國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程；完善日勺內(nèi)部控制和審計(jì)。

89、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的I作用包括（）。

A、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力

B、可以預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)絡(luò)和互相作用，并盡量在危機(jī)真

正發(fā)生之前就將其有效遏制

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理可以最大程度地防止經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D、防止性的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策向商業(yè)銀行所有利益持有者傳遞了強(qiáng)有力U勺信號(hào)

E、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并減少貨本使用成本

對(duì)的答案：ABCDE考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

90、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布日勺《有關(guān)資本協(xié)議日勺市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)

險(xiǎn)?（）。

A、匯率風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)E、股票風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)II勺答案：ACDE結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

91、如下有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（vaR）H勺說(shuō)法對(duì)的的是（）。

A、vaR是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)II勺事前預(yù)測(cè)

B、vaR考慮不一樣H勺風(fēng)險(xiǎn)原因、不一樣投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)

C、vaR具有傳記錄量措施不具有的特性和優(yōu)勢(shì)

D、vaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段

E、vaR值的局限性就包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失狀況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端狀況

對(duì)口勺答案：ABC本題考核VaR的內(nèi)容。

92、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的說(shuō)法，對(duì)的時(shí)有（）。

A、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以對(duì)違約概率進(jìn)行壓力測(cè)試

B、可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一種變量進(jìn)行壓力測(cè)試

C、可以根據(jù)歷史上的市場(chǎng)極端變化來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提

D、壓力測(cè)試需要考慮不一樣風(fēng)險(xiǎn)原因H勺變化對(duì)資產(chǎn)組合導(dǎo)致的不利影響

E、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測(cè)試是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（vaR）H勺必要補(bǔ)充

對(duì)口勺答案：ABCDE考察壓力測(cè)試的有關(guān)內(nèi)容。

93、某企業(yè)2023年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬(wàn)元、期限1年、年利率7%、到期連本

帶息償付的流動(dòng)資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下列哪些狀況時(shí)，該企業(yè)將被A

銀行視為違約客戶（）。

A、債務(wù)人實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上B、債務(wù)人用請(qǐng)破產(chǎn)

C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類(lèi)似狀態(tài)D、銀行將貸款發(fā)售并承擔(dān)一定比例的I賬面損失

E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)

對(duì)H勺答案：ABCDE上述五種狀況出現(xiàn)的話，該企業(yè)都將被A銀行視為違約客戶?？蓞⒁?jiàn)教材有關(guān)詳細(xì)內(nèi)

容，

94、假如市場(chǎng)交易H勺貨幣互換合約的互換利差變窄，則闡明（）0

A、互換交易對(duì)手H勺信用風(fēng)險(xiǎn)上升B、市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)上升

C、市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降D、互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降

E、無(wú)法判斷互換交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化

對(duì)H勺答案：CD假如市場(chǎng)交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，闡明了市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降，互換交

易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降。

95、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）。

A、定期采用從上至下的方式進(jìn)行B、全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目日勺

C、制定切實(shí)可行日勺實(shí)行方案D、體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中

E、使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目的日勺同步，將風(fēng)險(xiǎn)損失減少到最低

對(duì)的答案：ABCDE有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采用從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期

目口勺以及長(zhǎng)期目的，并據(jù)此制定切實(shí)可行口勺方案，體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

96、商業(yè)銀行員工由于知識(shí)/技能匱乏而給商業(yè)銀行導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的重要行為模式包括（）。

A、在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要口勺知識(shí)，按照自己認(rèn)為雙的而實(shí)際錯(cuò)誤H勺方式工作

B、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，不過(guò)由于出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或申明

其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的狀況

C、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

D、意識(shí)到自身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而運(yùn)用這種缺陷

E、意識(shí)到自身缺乏必要的知識(shí)，提出離開(kāi)對(duì)應(yīng)的工作崗位

對(duì)口勺答案：ABD考察人員原因中知識(shí)/技能匱乏叢J內(nèi)容。

97、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系可以在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮重要作用。

A、管理政策制定B、信貸審批C、資本分派D、企業(yè)治理E、限額設(shè)定

對(duì)II勺答案：ABCD商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)成果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等成果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定、信貸審批、

資本分派和企業(yè)治理等方面發(fā)揮重要作用。

98、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)日勺關(guān)系的說(shuō)法，對(duì)的日勺有（）。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不停創(chuàng)新發(fā)展口勺原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理可以作為商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理可以為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供根據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行日勺業(yè)務(wù)組合

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系可以為商業(yè)銀行發(fā)明附加價(jià)值

E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行MJ關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)的答案：ABCDE考察風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)日勺關(guān)系。

99、如下有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別口勺描述對(duì)日勺的」是（）。

A、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B、輸入數(shù)據(jù)信息口勺質(zhì)量和穩(wěn)定怛風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)缺陷

C、外部欺詐、盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

D、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

E、操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)口勺答案：BCDE監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險(xiǎn)。

10（）、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不一樣流動(dòng)性，以（）等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的

資也負(fù)債期限構(gòu)造匹配，用多道防線抵御也許發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A、現(xiàn)金備付B、二級(jí)備付C、三級(jí)備付D、四級(jí)備付E、法定準(zhǔn)備

對(duì)口勺答案：ABCE考察流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

101、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方略的說(shuō)法中，對(duì)於JH勺有（）。

A、某商業(yè)銀行向多種國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的措施

B、某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同步，買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施

C、某商業(yè)銀行購(gòu)置出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖口勺措施

D、某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分派時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限U勺資本以限制其規(guī)

模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施

E、某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低日勺借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率日勺利率水平，這應(yīng)用

了風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)拇胧?/p>

對(duì)口勺答案：ADE某商業(yè)銀行購(gòu)置出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移口勺措施；某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同步,

買(mǎi)入對(duì)?應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施。

102、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括（）。

A、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B、建立清晰日勺聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

C、采用恰當(dāng)日勺聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施D、找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)外包

E、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的J戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

對(duì)H勺答案：ABC考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理H勺基本做法。

103、建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程的重要內(nèi)容包括（）。

A、跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重要承擔(dān)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任

C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制程序D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的匯報(bào)體系

E、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策和計(jì)提拮施

對(duì)的答案：ABCDE考察國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程。

104、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供日勺產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、

不健全等問(wèn)題。

A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定D、權(quán)利義務(wù)構(gòu)造E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

對(duì)的答案：ACD考察產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷H勺定義。

105、商業(yè)銀行建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有助于（）。

A、可以持久、有效地協(xié)助商業(yè)銀行減少多種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，招募和留住最佳雇員

B、保證產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C、減少進(jìn)入新市場(chǎng)的障礙，維持客戶和供應(yīng)商H勺忠誠(chéng)度

D、發(fā)明有利口勺資金使用環(huán)境

E、增進(jìn)和投資者日勺關(guān)系，強(qiáng)化自身日勺可信度和利益持有者的信心

對(duì)H勺答案：ABCDE考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系H勺作用。

106、如下有關(guān)商業(yè)銀行借入流動(dòng)性日勺描述，錯(cuò)誤H勺是（）,.

A、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性

B、借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的|控制扛桿

C、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金口勺時(shí)候借入資金，不必一直保持相稱數(shù)量口勺流動(dòng)資產(chǎn)

D、借入資金是緩和銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)H勺措施

E、借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”I向措施

對(duì)的答案：CD

107、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（）。

A、正常轉(zhuǎn)移B、非正常轉(zhuǎn)移C、安全轉(zhuǎn)移D、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

對(duì)的答案：DE考察風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分類(lèi)。

108、（）是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)一般應(yīng)履行的詳細(xì)職責(zé)。

A、擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

B、識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、監(jiān)測(cè)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額H勺遵守狀況，匯報(bào)超額狀況

D、設(shè)計(jì)、實(shí)行事后檢查和壓力測(cè)試

E、識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包括的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核對(duì)應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序

對(duì)的答案：ABCDE考察市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)口勺職責(zé)。

109、商業(yè)銀行為了防止信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過(guò)度集中，可以采用（）等措施，控制信

用風(fēng)險(xiǎn)。

A、限額管理B、信用風(fēng)險(xiǎn)線釋C、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

D、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制E、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

對(duì)H勺答案：ABCDE考察信用風(fēng)險(xiǎn)控制aJ措施。

110、如下選項(xiàng)中，有助于減少商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。

A、將貸款集中于可以獲得更高收益的行業(yè)

B、以零售資金作為銀行負(fù)債的I重要來(lái)源

C、以批發(fā)性質(zhì)口勺資金作為銀行負(fù)債口勺重要來(lái)源

D、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

E、適度分散客戶種類(lèi)和資金到期日

對(duì)的答案：BDE考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。零售性質(zhì)的資金（例如居民儲(chǔ)蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆

借、發(fā)行票據(jù)）具有更高日勺穩(wěn)定性，由于其資金來(lái)源相對(duì)愈加分散，同質(zhì)性更低。

11k如下屬于對(duì)商業(yè)銀行項(xiàng)目進(jìn)行的壓力測(cè)試的有（）。

A、市場(chǎng)收益率提高/下降50%

B、重要行業(yè)日勺原材料八自伐價(jià)格上下波幅超過(guò)50%

C、持有重要外幣相時(shí)于本幣升值/貶值20%

D、收存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)合計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)

E、市場(chǎng)收益率提高/下降20%

對(duì)II勺答案：ABCD考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)原因進(jìn)行壓力測(cè)試口勺內(nèi)容。

112、（）1付存款一般不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

A、零售客戶B、小額存款人C、個(gè)人存款人D、企業(yè)存款人E、機(jī)構(gòu)存款人

對(duì)口勺答案：DE企業(yè)/機(jī)構(gòu)的J存款一般不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

113、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法對(duì)日勺日勺是（）。

A、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期不小于負(fù)債曰勺加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

B、假如市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債日勺價(jià)值都會(huì)增長(zhǎng)

C、假如市場(chǎng)利率下降，銀行的J市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D、假如市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債日勺價(jià)值都會(huì)減少

E、假如市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增長(zhǎng)

對(duì)II勺答案：ABD假如市場(chǎng)利率上升，銀行日勺市場(chǎng)價(jià)值將下跌；假如市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將上升

114、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)狀況下，為商業(yè)銀行提供

保全甚至提高聲譽(yù)H勺行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的重要內(nèi)容包括哪些?（）

A、制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B、提高平常處理間題的能力

C、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D、提高發(fā)言人的溝通能力E、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

對(duì)的答案：ABCDE考察聲譽(yù)危機(jī)管理的重要內(nèi)容。

115、按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不一樣，利率風(fēng)險(xiǎn)一般可以分為（）￡

A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、構(gòu)造性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)口勺答案：ACDE考察利率風(fēng)險(xiǎn)向分類(lèi)。

116、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)FI勺規(guī)定，在原則法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃提成八大類(lèi)銀行產(chǎn)品線包括

（）。

A、支付和結(jié)算B、資產(chǎn)管理C、企業(yè)金融D、貸款E、零售銀行業(yè)務(wù)

對(duì)的答案：ABCE考察銀行各產(chǎn)品線的分類(lèi)。

117、商業(yè)銀行對(duì)交易帳戶進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的措施有（）0

A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價(jià)值C、盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值

D、使用歷史價(jià)值E、按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值

對(duì)H勺答案：CE商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)一般采用盯市和盯模兩種措施。

118、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年終時(shí)，由于企

業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法準(zhǔn)期全額償還本金和利息、。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則

下列重組措施可行H勺有（）。

A、調(diào)整信貸產(chǎn)品B、減少貸款額度C、調(diào)整貸款期限

D、調(diào)整貸款利率E、限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

對(duì)II勺答案：ABCDE貸款重組重要包括但不限于如下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品、減少貸款額度、調(diào)整貸款期限、

調(diào)整貸款利率、增長(zhǎng)控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

119、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，發(fā)生.下列哪些狀況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約（）。

A、債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期6