銀行從業(yè)-中級個人貸款-第五節(jié)個人貸款風險管理

銀行從業(yè)-中級個人貸款-第五節(jié)個人貸款風險管理1.【單項選擇題】（??）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.法律風險C.政策風險D.（江南博哥）合作機構風險正確答案：A參考解析：【操作風險】是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。2.【單項選擇題】（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.實物資產的損壞正確答案：B參考解析：【外部欺詐事件】是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。補充：內部欺詐事件，指故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的事件。此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。就業(yè)制度和工作場所安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件。實物資產的損壞，指因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件。3.【單項選擇題】操作風險的誘因不包括（??）。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.聲譽風險正確答案：D參考解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。操作風險的誘因可分為【人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件】四大類別。4.【單項選擇題】反映商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的關鍵風險指標是（??）。A.不良資產率B.不良貸款撥備覆蓋率C.貸款遷徙率D.風險運營效率正確答案：B參考解析：【不良貸款撥備覆蓋率】是指準備金占不良貸款余額的比例，反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力。不良資產率一般是指不良資產（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）與信貸資產總額之比。貸款遷徙率指標，正常及關注類貸款遷徙率=（期初正常貸款中轉為不良貸款的余額+關注類貸款轉為不良貸款的余額）/（期初正常類貸款余額+關注類貸款余額）。風險運營效率指標。為了對信用風險管理策略的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，需要統(tǒng)計分析風險管理運營效率指標，主要包括審批處理量變動、審批通過率變動、催收成功率變動等。5.【單項選擇題】催收評分是一系列計量分析模型的總稱，其模型種類不包括（??）。A.催收響應模型B.違約概率模型C.損失程度模型D.客戶盈利分析模型正確答案：D參考解析：催收評分應用的模型包括違約概率模型、損失程度模型、催收響應模型。D項為個人貸款定價模型的一種。6.【單項選擇題】申請評分模塊是整個信貸審批流程中的一個環(huán)節(jié)，以下關于評分環(huán)節(jié)的說法正確的是（??）。A.評分環(huán)節(jié)是在自動審批和貸款調查之后，審核和貸款發(fā)放之前B.評分環(huán)節(jié)是在貸款調查和審核之后，自動審批和貸款發(fā)放之前C.評分環(huán)節(jié)是在人工審批和貸款調查之后，審核和貸款發(fā)放之前D.評分環(huán)節(jié)是在貸款調查和審核之后，人工審批和貸款發(fā)放之前正確答案：D參考解析：由于信用評分的基礎數據，要實現(xiàn)申請評分進行自動審批、提高審批效率、統(tǒng)一風險偏好的功能目標，必須保證評分所依據的數據是真實的、有效的、合法合規(guī)的。因此，【評分環(huán)節(jié)是在貸款調查和審核之后，人工審批和貸款發(fā)放之前】。7.【單項選擇題】個人風險評價中的信用評分模型，運用先進的數據挖掘技術和統(tǒng)計分析方法，對消費者進行系統(tǒng)分析，發(fā)展出預測性的模型，以（）來綜合評估消費者未來的某種信用表現(xiàn)。A.在待定群體中的信用等級B.信用評分值C.當年的綜合收入D.當年的消費總金額正確答案：B參考解析：信用評分模型運用先進的數據挖掘技術和統(tǒng)計分析方法，通過對消費者的人口特征、信用歷史記錄、行為記錄、交易記錄等大量數據進行系統(tǒng)分析，挖掘數據中蘊含的行為模式、信用特征，捕捉歷史信息和未來信用表現(xiàn)之間的關系，發(fā)展出預測性的模型，以一個【信用評分】來綜合評估消費者未來的某種信用表現(xiàn)。8.【單項選擇題】下列評分方法中，不屬于個貸行為評分的是（）。A.房貸行為評分B.消費貸行為評分C.車貸行為評分D.信用卡行為評分正確答案：D參考解析：【零售行為評分】主要包括【信用卡行為評分和個貸行為評分】。其中，個貸行為評分一般包括房貸行為評分、消費貸行為評分和車貸行為評分。9.【單項選擇題】借款人的()是決定借款人還款意愿的首要因素。A.還款能力B.資本實力C.道德品質D.擔保能力正確答案：C參考解析：借款人的【道德品質】是決定借款人還款意愿的首要因素。14.【判斷題A/B】個人貸款中的操作風險包括法律風險和聲譽風險，但不包括戰(zhàn)略風險。（??）A.正確B.錯誤正確答案：B參考解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但【不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險】。操作風險的誘因可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。15.【多項選擇題】市場風險管理的主要措施包括（??）。A.合理評估市場風險影響程度B.定期執(zhí)行市場風險監(jiān)控報告C.實施市場風險限額管理D.提高風險運營效率指標E.開展市場風險監(jiān)測分析正確答案：A,B,C,E參考解析：市場風險管理的主要措施有：（1）開展市場風險監(jiān)測分析；（2）實施市場風險限額管理；（3）合理評估市場風險影響程度；（4）定期執(zhí)行市場風險監(jiān)控報告。16.【多項選擇題】屬于商業(yè)銀行個貸業(yè)務風險的是（??）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險E.國別風險正確答案：A,B,C,D,E參考解析：商業(yè)銀行個貸業(yè)務風險的主要類別：（1）信用風險（2）操作風險（3）市場風險（4）其他風險（通常還有聲譽風險、新產品/業(yè)務風險、合規(guī)與反洗錢風險、國別風險等）17.【多項選擇題】加強風險管理的意義包括（??）。A.提高資產質量，提高減值準備B.促進合規(guī)經營，防范案件發(fā)生C.降低非預期損失，減少資本占用，增加經濟增加值D.準確把握客戶或產品風險，提高定價能力E.支持產品服務創(chuàng)新，提升市場競爭力正確答案：B,C,D,E參考解析：加強風險管理的意義有：（1）提高資產質量，【降低】減值準備（選項A錯誤）（2）促進合規(guī)經營，防范案件發(fā)生。（3）降低非預期損失，減少資本占用，增加經濟增加值（4）準確把握客戶或產品風險，提高定價能力（5）支持產品服務創(chuàng)新，提升市場競爭力18.【多項選擇題】申請評分卡決策所依據的關鍵信息，即評分結果的影響因素，可分為（??）。A.客戶基本信息B.客戶關系信息C.個人征信信息D.宏觀信息E.微觀信息正確答案：A,B,C參考解析：申請評分卡決策所依據的關鍵信息，即評分結果的影響因素，可分為【客戶基本信息、客戶關系信息、個人征信信息】。19.【多項選擇題】下列信息中，屬于客戶關系信息的有（??）。A.活期存款余額B.定期存款余額C.信用卡使用情況D.信用卡匯總信息E.準貸記卡匯總信息正確答案：A,B,C參考解析：客戶關系信息，主要分為存款類信息和貸款類信息。其中，銀行存款類信息包括定期存款余額、活期存款余額、證券資金賬戶使用情況、理財賬戶使用情況；銀行貸款類信息包括個人貸款類信息、信用卡使用情況；銀行綜合類信息包括黑名單信息、客戶貢獻度、是否為VIP客戶。【DE兩項，屬于個人征信信息】。20.【多項選擇題】申請評分卡提供的客戶評分可用于以下內容（）A.風險排序B.自動化的審批決策C.人工審批貸款參考D.信貸政策制定E.零售客戶風險限額設置正確答案：A,B,C,D參考解析：申請評分卡提供的客戶評分可用于以下內容：不同客戶的風險排序，自動審批決策，以及對每一筆未自動審批貸款的各種風險點提示。第一，風險排序。第二，自動化的審批決策。第三，人工審批貸款參考。第四，信貸政策制定。E選項不包括。21.【多項選擇題】風險評分種類很多，但常見的、也是業(yè)內目前應用較為廣泛的，主要有(??)。A.申請評分卡B.行為評分卡C.催收評分卡D.審批評分卡E.調查評分卡正確答案：A,B,C參考解析：風險評分種類很多，但常見的、也是業(yè)內目前應用較為廣泛的．主要有【申請評分卡、行為評分卡和催收評分卡】。22.【多項選擇題】信用風險評估方法中的“5W”因素分析法，“5W”是指()。A.借款人B.借款用途C.還款期限D.擔保物E.如何還款正確答案：A,B,C,D,E參考解析：信用風險評估方法中的“5W”因素分析法，即借款人(Who)、借款用途(Why)、還款期限(When)、擔保物(What)及如何還款(How)。23.【多項選擇題】下列關于專家判斷法及“5c”要素分析法的表述，正確的有()。A.“5C”指借款人道德品質(Character)、能力(Capacity)、控制(Control)、擔保(Collateral)、環(huán)境(Condition)B.運用專家判斷法對借款人進行信貸分析時，難以確定共同遵循的標準，造成信貸評估的主觀性、隨意性和不一致性C.對于個人經營類貸款，環(huán)境往往是衡量財務狀況的決定性因素D.借款人的道德品質，是一種對客戶聲譽的度量，包括其償債意愿和償債歷史，指客戶愿意履行其付款承諾的可能性，其是否愿意盡自己最大努力來按照承諾還款，客戶的品德好壞主要根據過去的信用記錄來確定E.如果發(fā)生違約，債權人對于借款人抵押的物品沒有要求權正確答案：B,D參考解析：“5C”是指借款人的道德品質(Character)、能力(Capacity)、【資本(Capital)】、擔保(Collateral)、環(huán)境(Condition)（選項A錯誤）。運用專家判斷法對借款人進行信貸分析時，難以確定共同遵循的標準，會造成信貸評估的主觀性、隨意性和不一致性。B選項正確對于個人經營類貸款，【資本】往往是衡量財務狀況的決定性因素（選項C錯誤）借款人的道德品質，是一種對客戶聲譽的度量，包括其償債意愿和償債歷史，指客戶愿意履行其付款承諾的可能性，其是否愿意盡自己最大努力來按照承諾還款，客戶的品德好壞主要根據過去的信用記錄來確定。D選項正確如果發(fā)生違約，債權人對于貸款人抵押的物品【擁有要求權】（選項E錯誤）。23.【多項選擇題】下列關于專家判斷法及“5c”要素分析法的表述，正確的有()。A.“5C”指借款人道德品質(Character)、能力(Capacity)、控制(Control)、擔保(Collateral)、環(huán)境(Condition)B.運用專家判斷法對借款人進行信貸分析時，難以確定共同遵循的標準，造成信貸評估的主觀性、隨意性和不一致性C.對于個人經營類貸款，環(huán)境往往是衡量財務狀況的決定性因素D.借款人的道德品質，是一種對客戶聲譽的度量，包括其償債意愿和償債歷史，指客戶愿意履行其付款承諾的可能性，其是否愿意盡自己最大努力來按照承諾還款，客戶的品德好壞主要根據過去的信用記錄來確定E.如果發(fā)生違約，債權人對于借款人抵押的物品沒有要求權正確答案：B,D參考解析：“5C”是指借款人的道德品質(Character)、能力(Capacity)、【資本(Capital)】、擔保(Collateral)、環(huán)境(Condition)（選項A錯誤）。運用專家判斷法對借款人進行信貸分析時，難以確定共同遵循的標準，會造成信貸評估的主觀性、隨意性和不一致性。B選項正確對于個人經營類貸款，【資本】往往是衡量財務狀況的決定性因素（選項C錯誤）借款人的道德品質，是一種對客戶聲譽的度量，包括其償債意愿和償債歷史，指客戶愿意履行其付款承諾的可能性，其是否愿意盡自己最大努力來按照承諾還款，客戶的品德好壞主要根據過去的信用記錄來確定。D選項正確如果發(fā)生違約，債權人對于貸款人抵押的物品【擁有要求權】（選項E錯誤）。24.【多項選擇題】個貸行為評分一般包括()。A.房貸行為評分B.消費貸行為評分C.信用卡行為評分D.逾期行為評分E.車貸行為評分正確答案：A,B,E參考解析：零售行為評分主要包括信用卡行為評分和個貸行為評分。其中，個貸行為評分一般包括【房貸行為評分、消費貸行為評分和車貸行為評分】。25.【多項選擇題】零售資產分池的重要維度和標準是()。A.個貸行為評分B.信用卡行為評分C.賬戶使用記錄D.客戶額度信息E.客戶最大可授信額度正確答案：A,B參考解析：行為評分，包括【個貸行為評分和信用卡行為評分】，是零售分池系統(tǒng)的輸入項，是零售資產分池的【重要維度和標準】。26.【多項選擇題】下列屬于催收評分應用的模型有()。A.違約概率模型B.風險預警模型C.損失程度模型D.催收響應模型E.客戶盈利分析模型正確答案：A,C,D參考解析：催收評分應用的模型有違約概率模型、損失程度模型和催收響應模型。E項屬于個人貸款定價模型。B項風險預警模型屬于互聯(lián)網個人貸款的風險模型。27.【多項選擇題】風險與控制自我評估工作要堅持的原則有()。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性E.客觀性正確答案：A,B,C,D,E參考解析：風險與控制自我評估工作要堅持以下原則：①全面性；②及時性；③客觀性；④前瞻性；⑤重要性。27.【多項選擇題】風險與控制自我評估工作要堅持的原則有()。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性E.客觀性正確答案：A,B,C,D,E參考解析：風險與控制自我評估工作要堅持以下原則：①全面性；②及時性；③客觀性；④前瞻性；⑤重要性。28.【多項選擇題】個貸業(yè)務操作風險控制措施有()。A.加強個貸業(yè)務集約化管理B.健全規(guī)章制度體系和工作機制C.推進操作風險管理工具應用D.動態(tài)優(yōu)化信息系統(tǒng)E.提高從業(yè)人員專業(yè)水平和職業(yè)道德正確答案：A,B,C,D,E參考解析：個貸業(yè)務操作風險控制措施包括以下幾項：①加強個貸業(yè)務集約化管理；②健全規(guī)章制度體系和工作機制；③推進操作風險管理工具應用；④動態(tài)優(yōu)化信息系統(tǒng)；⑤責任追究，明晰獎懲；⑥重視內外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改；⑦提高從業(yè)人員專業(yè)水平和職業(yè)道德。29.【多項選擇題】聲譽風險管理的主要做法有()。A.強化聲譽風險管理培訓B.兌現(xiàn)承諾C.及時處理投訴和批評D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃正確答案：A,B,C,D,E參考解析：聲譽風險管理的主要做法有以下幾個方面：①強化聲譽風險管理培訓；②兌現(xiàn)承諾；③及時處理投訴和批評；④維護大多數利益持有者的期望與商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強對客戶／公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經營目標相結合；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機管理規(guī)劃。37.【判斷題】在利率市場化的情況下，如果一筆貸款的利率低于銀行的資金成本，不考慮其他業(yè)務收益或相關派生收益，那就會給銀行造成損失。（??）A.對B.錯正確答案：對參考解析：在利率市場化的情況下，如果一筆貸款的利率低于銀行的資金成本，不考慮其他業(yè)務收益或相關派生收益，那就會給銀行造成損失。38.【判斷題】零售行為評分主要指的是信用卡行為評分。（??）A.對B.錯正確答案：錯參考解析：零售行為評分包括【信用卡行為評分和個貸行為評分】兩個方面。39.