黃達(dá)金融學(xué)信用課件g

黃達(dá)金融學(xué)信用課件信用是現(xiàn)代金融體系的基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要支柱，也是金融市場(chǎng)健康發(fā)展的關(guān)鍵。黃達(dá)教授的《金融學(xué)》教材在深入淺出地講解金融學(xué)理論的基礎(chǔ)上，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，為我們理解和掌握信用風(fēng)險(xiǎn)提供了重要的理論基礎(chǔ)。課程簡介本課程深入淺出地講解了金融學(xué)中的信用理論和實(shí)踐。課程涵蓋信貸市場(chǎng)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、信用評(píng)級(jí)等關(guān)鍵內(nèi)容。課程案例豐富，并結(jié)合中國實(shí)際情況進(jìn)行分析。金融市場(chǎng)概述股票市場(chǎng)股票市場(chǎng)是投資者買賣公司股票的地方，股票代表公司所有權(quán)的一部分。債券市場(chǎng)債券市場(chǎng)是投資者買賣債券的地方，債券代表債務(wù)，即借款人承諾在未來償還本金和利息。貨幣市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)是短期金融工具（如短期債券）交易的地方，用于管理短期流動(dòng)性。衍生品市場(chǎng)衍生品市場(chǎng)是交易衍生品的地方，衍生品價(jià)格依賴于其他資產(chǎn)（如股票或債券）的價(jià)格。信用的定義及特點(diǎn)定義信用是借貸關(guān)系中借款人基于對(duì)借貸雙方未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)期判斷而形成的相信對(duì)方能夠按照約定的期限和方式償還債務(wù)的能力和誠信。特點(diǎn)時(shí)間性貨幣性風(fēng)險(xiǎn)性社會(huì)性信用的作用資源配置信用可以有效地將資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到需要資金的借款人手中，促進(jìn)社會(huì)資源的合理配置。經(jīng)濟(jì)增長信用為企業(yè)提供了融資渠道，支持企業(yè)投資和擴(kuò)張，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。消費(fèi)促進(jìn)個(gè)人信貸可以使消費(fèi)者提前消費(fèi)，提高生活水平，促進(jìn)消費(fèi)需求的增長。信貸市場(chǎng)分類1按貸款對(duì)象分類例如：企業(yè)貸款、個(gè)人貸款、政府貸款等。2按貸款期限分類例如：短期貸款、中期貸款、長期貸款等。3按貸款用途分類例如：流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、消費(fèi)貸款等。4按貸款利率分類例如：固定利率貸款、浮動(dòng)利率貸款等。信貸市場(chǎng)參與主體金融機(jī)構(gòu)銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)是信貸市場(chǎng)的主要參與者，它們提供信貸資金并承擔(dān)信貸風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)企業(yè)是信貸市場(chǎng)的主要借款人，它們通過信貸融資來擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)改造和創(chuàng)新。個(gè)人個(gè)人是信貸市場(chǎng)的重要借款人，它們可以通過信貸融資來滿足消費(fèi)需求，進(jìn)行房屋、汽車等重大消費(fèi)。信貸基本業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)銀行向借款人提供資金，并收取利息和其他費(fèi)用。存款業(yè)務(wù)銀行吸收社會(huì)閑置資金，并支付利息。結(jié)算業(yè)務(wù)銀行為客戶提供資金結(jié)算服務(wù)，例如轉(zhuǎn)賬、支票等。票據(jù)業(yè)務(wù)銀行為客戶提供票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等服務(wù)。貸款的性質(zhì)與種類貸款的性質(zhì)貸款是一種借貸行為，借款人向貸款人借入資金，并承諾在未來償還本金和利息。貸款的種類按期限：短期貸款、中期貸款、長期貸款按用途：生產(chǎn)經(jīng)營貸款、消費(fèi)貸款、住房貸款等按擔(dān)保方式：抵押貸款、質(zhì)押貸款、保證貸款等貸款的擔(dān)保方式保證擔(dān)保保證人承諾在借款人不能償還債務(wù)時(shí)，履行代為償還債務(wù)的義務(wù)。抵押擔(dān)保借款人以其動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)作為抵押，當(dāng)借款人不能償還債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)處置抵押物來償還債務(wù)。質(zhì)押擔(dān)保借款人以其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為質(zhì)押，當(dāng)借款人不能償還債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)處置質(zhì)押物來償還債務(wù)。貸款利率決定機(jī)制1市場(chǎng)供求借款需求和資金供給決定貸款利率水平2央行政策央行貨幣政策影響市場(chǎng)利率3銀行成本銀行運(yùn)營成本決定貸款利率下限4風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)借款人風(fēng)險(xiǎn)越高，利率越高央行貨幣政策與貸款利率央行通過調(diào)整貨幣政策工具，如法定存款準(zhǔn)備金率和公開市場(chǎng)操作，影響市場(chǎng)流動(dòng)性，進(jìn)而影響貸款利率水平。信貸管理與風(fēng)險(xiǎn)防范貸前審查評(píng)估借款人的還款能力和意愿，制定合理的貸款方案。貸中管理定期跟蹤借款人的資金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)。貸后管理對(duì)貸款進(jìn)行催收和追償，防止壞賬的發(fā)生。貸款審查與貸后管理1貸后管理定期跟蹤，風(fēng)險(xiǎn)控制2貸款審查信用評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3申請(qǐng)?jiān)u估資格審核，資料收集信用評(píng)級(jí)基本理論風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用評(píng)級(jí)是一種對(duì)借款人償還債務(wù)能力的評(píng)估，幫助投資者了解投資風(fēng)險(xiǎn)。信用等級(jí)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)借款人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況和償還能力將其劃分為不同的信用等級(jí)。評(píng)級(jí)模型評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法來計(jì)算信用評(píng)級(jí)。企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力、償債能力、營運(yùn)能力和成長能力。經(jīng)營指標(biāo)市場(chǎng)份額、競爭力、管理水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。法律指標(biāo)企業(yè)合規(guī)性、經(jīng)營誠信、訴訟風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境責(zé)任。個(gè)人信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系支付記錄按時(shí)還款記錄，包括貸款、信用卡、分期付款等。信貸額度現(xiàn)有信貸額度，反映個(gè)人負(fù)債水平和信用風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債比例個(gè)人負(fù)債總額占收入的比例，衡量個(gè)人償債能力。查詢記錄近期查詢信用報(bào)告次數(shù)，反映個(gè)人是否頻繁申請(qǐng)信貸。信用評(píng)級(jí)模型1模型類型統(tǒng)計(jì)模型，機(jī)器學(xué)習(xí)模型，專家系統(tǒng)2模型指標(biāo)準(zhǔn)確率，召回率，F(xiàn)1得分3模型評(píng)估模型穩(wěn)定性，模型可解釋性信用評(píng)級(jí)模型是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，通過對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)其未來違約風(fēng)險(xiǎn)的工具。模型類型主要包括統(tǒng)計(jì)模型，機(jī)器學(xué)習(xí)模型，專家系統(tǒng)等。評(píng)估模型指標(biāo)時(shí)，通常關(guān)注準(zhǔn)確率，召回率，F(xiàn)1得分等指標(biāo)。模型評(píng)估主要考量模型穩(wěn)定性和可解釋性。信用評(píng)級(jí)的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)控制金融機(jī)構(gòu)利用信用評(píng)級(jí)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，決定是否發(fā)放貸款以及設(shè)定相應(yīng)的利率水平。投資決策投資者參考信用評(píng)級(jí)判斷企業(yè)或項(xiàng)目的信用質(zhì)量，為投資決策提供參考。市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)管機(jī)構(gòu)利用信用評(píng)級(jí)監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)市場(chǎng)秩序。信用產(chǎn)品信用卡信用卡是常用的信用產(chǎn)品，可以幫助用戶進(jìn)行短期消費(fèi)和資金周轉(zhuǎn)，并享受一定的消費(fèi)優(yōu)惠和積分獎(jiǎng)勵(lì)。貸款貸款是另一種常見的信用產(chǎn)品，可以幫助用戶進(jìn)行大額消費(fèi)、房屋購買、創(chuàng)業(yè)投資等，其特點(diǎn)是期限較長，利率相對(duì)較高。信用證信用證是銀行開具的一種擔(dān)保文件，可以為國際貿(mào)易提供信用擔(dān)保，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。保理保理是指由保理商向出口商提供應(yīng)收賬款的融資和管理服務(wù)，幫助出口商提高資金周轉(zhuǎn)率，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。信用衍生工具信用衍生工具是一種金融合約，其價(jià)值依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。這些工具可以用來轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口。信用衍生工具的種類繁多，包括信用違約掉期、信用期權(quán)等。資產(chǎn)證券化定義將原本難以交易的資產(chǎn)，如貸款、債券等，轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的證券，在資本市場(chǎng)上進(jìn)行交易的過程。優(yōu)勢(shì)提高資產(chǎn)流動(dòng)性、降低融資成本、分散投資風(fēng)險(xiǎn)。步驟資產(chǎn)池構(gòu)建、證券發(fā)行、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。信貸市場(chǎng)監(jiān)管政策維護(hù)金融穩(wěn)定信貸市場(chǎng)監(jiān)管政策的制定旨在維護(hù)金融體系的穩(wěn)定，防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信貸市場(chǎng)監(jiān)管政策應(yīng)引導(dǎo)信貸資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益信貸市場(chǎng)監(jiān)管政策應(yīng)保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，防止過度借貸和不合理收費(fèi)。金融消費(fèi)者信用權(quán)益保護(hù)信息安全保護(hù)個(gè)人信用信息，防止泄露和濫用。公平透明確保信貸產(chǎn)品和服務(wù)信息公開透明，避免歧視和不公平待遇。合理收費(fèi)對(duì)信貸產(chǎn)品和服務(wù)收取合理的費(fèi)用，避免過度收費(fèi)。誠信經(jīng)營金融機(jī)構(gòu)要誠信經(jīng)營，遵守法律法規(guī)，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。信貸市場(chǎng)發(fā)展前景持續(xù)增長隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，信貸需求將持續(xù)增長。創(chuàng)新發(fā)展信貸產(chǎn)品和服務(wù)將更加多元化，滿足更多客戶需求?？萍假x能大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將進(jìn)一步提升信貸效率和風(fēng)控水平。國際信貸市場(chǎng)發(fā)展比較1發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)成熟、監(jiān)管完善、產(chǎn)品豐富、風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)謹(jǐn)，信貸市場(chǎng)規(guī)模較大，市場(chǎng)參與者眾多。2發(fā)展中國家市場(chǎng)規(guī)模較小、監(jiān)管相對(duì)落后、產(chǎn)品種類有限、風(fēng)險(xiǎn)控制水平較低，信貸市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)緩慢。3新興市場(chǎng)國家市場(chǎng)潛力巨大、發(fā)展迅速、監(jiān)管制度不斷完善、產(chǎn)品創(chuàng)新活躍，信貸市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。中國信貸市場(chǎng)發(fā)展對(duì)策金融科技創(chuàng)新推動(dòng)金融科技與信貸業(yè)務(wù)深度融合，提升信貸服務(wù)效率和覆蓋面。綠色金融發(fā)展加大綠色信貸投放力度，支持環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管完善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。信貸市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)數(shù)字金融隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字金融正在改變信貸市場(chǎng)的游戲規(guī)則。金融科技金融科技正在改變金融服務(wù)模式，包括貸款申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反欺詐等。個(gè)性化服務(wù)基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的個(gè)性化信貸產(chǎn)品和服務(wù)正在成為趨勢(shì)，滿足不同客戶群體的差異化需求。課程小結(jié)信貸市場(chǎng)信貸市場(chǎng)是現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，它通過資金的借貸活動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足社會(huì)和個(gè)人資金需求，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供動(dòng)力。信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸市場(chǎng)中存在著