金融產品銷售系統(tǒng)-操作手冊-日終管理

第十章日終菅理

在柜臺系統(tǒng)中，交易期間的所有證券交易都只記錄臨時交易信息，如委托時資金、證

券的處理，都只是一個臨時的凍結、解凍的操作，并未進行實際的過戶交割，交易過戶都

在日終收到交易所相關的交割接口文件后才進行。本文檔按照日終清算步驟詳述日終模塊

各部分的使用說明。

§1.日終處理操作流程介紹

功能簡介

日終清算總的流程分為上海清算、深圳清算和資金清算匯總，上海清算和深圳清算可

以統(tǒng)稱為證券交易清算，上海清算和深圳清算操作上兩者相互獨立互不影響，在完成上海

清算和深圳清算后，方可進行資金清算匯總。

在正常清算時，證券交易清算流程是：清算備份、清算前處理、口終清算轉入、入賬

前處理、一級清算、清算入賬、入賬后處理、交易匯總；資金清算匯總只有一步操作，即

資金清算匯總。有些特殊的銀證通分庫要求在口終結算文件收到前將口終分庫數(shù)據(jù)發(fā)送給

銀行，因為結算數(shù)據(jù)可能收到的比較晚，那么需要先按照正常的清算流程完成清算數(shù)據(jù)的

清算處理，然后做銀證通分庫；等收到結算數(shù)據(jù)后，再按照步驟：日終清算轉入、入賬前

處理、清算入賬、入賬后處理、交易匯總，完成結算數(shù)據(jù)的清算，最后做資金清算匯總。

正常日終清算流程圖如下：

每個步驟的意義如下，更詳細的說明在后面給出：

清算備份：完成交易數(shù)據(jù)的備份，在清算無法通過回滾操作完成數(shù)據(jù)的恢復時，需要

通過恢復交易數(shù)據(jù)備份來恢復到清算前的狀態(tài)。

日終清算前處理：完成資金數(shù)據(jù)庫方面的數(shù)據(jù)臨時備份以及進行一些需要在日終清算

數(shù)據(jù)轉入前完成的操作。

圖13-1

日終清算處理：完成日終清算數(shù)據(jù)、日終結算數(shù)據(jù)的轉入，日終清算結算文件處理方

式和路徑等信息需要事先設置好。

入賬前處理：完成二次清算處理以及傭金計算。二次清算處理包括未回交割處理、回

購購回處理、ETF認購階段處理、場內開放式基金贖回處理等。

一級清算處理：將一級清算數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中，提供交易一級清算的報表數(shù)據(jù)。導入

的數(shù)據(jù)也需要事先配置路徑和處理方式等。一級清算處理中還提供了一級清算數(shù)據(jù)和系統(tǒng)

口終清算數(shù)據(jù)的對賬，以保證在入賬前清算的正確性。這里只核對成交金額和印花稅數(shù)據(jù)

清算入賬處理：根據(jù)日終清算轉入和入賬前處理產生的數(shù)據(jù)進行清算入賬處理。完成

入賬后會產生資金流水、證券變動流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的數(shù)據(jù)。

清算后處理：完成成本價計算、二次清算表狀態(tài)的修改以及歸歷史字段的準備。

交易匯總處理：完成成交數(shù)據(jù)匯總、一級清算數(shù)據(jù)匯總，最后做交易數(shù)據(jù)的歸歷史操

作。

資金清算匯總：先完成資金、用戶方面的前臺收費、利息積數(shù)更新操作，然后執(zhí)行資

金業(yè)務數(shù)據(jù)匯總，最后做資金、用戶方面的數(shù)據(jù)的歸歷史操作。

§2.日終清算

日終清算主菜單包括：清算文件設置、清算備份、清算前處理、日終清算轉入、入賬

前處理、清算入賬、清算后處理、數(shù)據(jù)匯總。

匕上海清算文件設置、深圳清算文件設置

功能簡介

設置日終清算文件、結算文件、一級清算文件、證券余額對賬文件的路徑以及一些處

理方式。設置界面如圖13-2o

交易類別：交易類別的代偃，（比如1■滬A,D.滬B,2.深A,H?深B,9-特轉A,A-特轉

B）,上海清算文件設置中可設置上海A股、上海B股清算文件，深圳清算文件

設置中可設置深圳A股、深圳B股、特轉A、特轉B股清算文件。

文件類型：文件類型是按照文件的作用以及為了程序處理設定的處理模式來區(qū)分的，文件

類型分為一級清算、清算、結算、（場內）開放式基金，股份對賬；具體哪些庫

應該對應什么文件類型。各日終文件對應的文件類型詳見日終文件列表。

文件子類：不同的文件類型決定有不同的文件子類。具體哪些庫應該對應什么文件子類，

各日終文件對應的文件子類詳見日終文件列表。

席位號：券商席位號，系統(tǒng)并不校驗該席位號，但是為避免混亂，建議券商這里寫上對應

席位號。在相同交易類別、相同文件類型下需要設置相同的文件子類時，需要

席位號不同。但是股份對賬不支持設置多個文件，一個交易類別只能設置一個,

多個文件需要進行事先合并。

處理模式：系統(tǒng)不校驗。

文件路徑：日終文件的路徑全名，注意如果解壓的文件后綴是日期的話，這里配置的文件

名后綴用“MDD”；除了日期MDD配置用天寫外，文件路徑和文件名稱需要用

小寫。

圖13-2

日終文件清算列表

交易類別文件類型文件子類文件說明

一級清算Jsmx

清算Gh

結算Cya余額更新數(shù)據(jù)

上海AZqy權益數(shù)據(jù)

g4非交易過戶數(shù)據(jù)，主要處理紅利

g7配售確認數(shù)據(jù)

Jsmx買斷式回購和ETF50申購贖回（與

一級清算文件相同）

CilETF50現(xiàn)金替代退補

（場內）開放式基金Kgh開放式基金申贖數(shù)據(jù)

Kye開放式基金余額對賬數(shù)據(jù)

Khl開放式基金紅利數(shù)據(jù)

股份對賬cyb每周發(fā)放一次總的余額。

一級清算Bel與清算同一個文件

清算Bel

結算Bd3紅股數(shù)據(jù)

滬B

Bd6紅利數(shù)據(jù)

Bd5當日指定客戶余額數(shù)據(jù)

股份對賬Bd5每月發(fā)放一次的對賬數(shù)據(jù)

一級清算Sjstj

清算Sjshb

結算Sjsgf

深圳A（場內）開放式基金Sjshb開放式基金申贖回執(zhí)，與清算所用

的是同一個

Lofjs開放式基金申贖確認

股份對賬Sjsdz

一級清算Sjstj與A股相同，可以配置為同一個文件

清算Sjshb建議路徑設置與A股不同

深圳B

結算Sjsgf建議路徑設置與A股不同

股份對賬Sjsdz路徑可以與A股相同

匕上海清算備份、深圳清算備份

功能簡介

完成交易數(shù)據(jù)的備份，在清算無法通過回滾操作完成數(shù)據(jù)的恢復時，可以通過恢復交

易數(shù)據(jù)備份來恢復到清算前的狀態(tài)。第一次執(zhí)行清算備份前要設置備份的連接參數(shù)以及備

份路徑，備份的用戶上海為gf_secu,深圳為gf_secusz,連接服務器為執(zhí)行備份的As上的服

務器別名，備份路徑為執(zhí)行備份的As上的文件路徑。當As運行在不同的操作系統(tǒng)下時，

備份路徑表達方式不同。備份路徑支持YYYYMMDD來代表當日，用來區(qū)別存放不同日

期的備份文件

圖13-3

匕上海清算前處理、深圳清算前處理

功能簡介

清算前處理完成資金實時變動表的備份以及進行一些需要在日終清算數(shù)據(jù)轉入前完

成的操作。資金實時變動表備份是為了能夠在清算回滾時，將資金恢復到清算前的狀態(tài)，

保持可用數(shù)不變，以適應其它的市場同時做交易。

圖13-4

匕上海日終清算轉入、深圳日終清算轉入

功能簡介

日終清算模塊執(zhí)行交易所文件搜索、清算文件轉入、清算配對、清算費用計算以及資

金發(fā)生和證券發(fā)生的計算。日終清算界面顯示所有在“清算文件設置”中設置的清算結算

數(shù)據(jù)庫，具體信息包括文件名稱、文件的交易類別屬性以及席位編號。

日終清苴|

日終清算每文件線程數(shù)：|i三

活直文件列表

文件名交易類原席位港復狀態(tài)潘尊進度I錯誤記錄|上次動作|處理數(shù)/總數(shù)

上

海

□.e：\rzqs\jzg4.dbf活算完成110CT?0強制啟動0/975

上

.P.海

一e：\rzqs\jsmx.dbf日期錯誤2006-Q2-0600%0檢查爻件狀態(tài)

上

海

八

」?：\rzqx\jzghdbf日期錯謁2006-02-0600%0檢查文件狀態(tài)

上

E海

e：\rzqs\cya.dbf文件不存在！00%0檢查文件狀態(tài)

上

e：\x小，\@.dbf海LX0

-{_:淤B文件不存在！0檢宜文件狀態(tài)

-Te：\riqs\bci211支隹不存在i..........60%0移香支件狀器

。檢查文件|■?全部啟動|0全部停止

文件信息（1）］處理惜誤記錄@）］

文件名稱：《：”［"!八bcl.211

修改日期：

文件大?。˙）：

記錄數(shù)：

文件狀態(tài)：文件不存在1

關閉

圖13-5

詳細說明

◎文件名稱：列出配置在清算文件設置中的文件路徑，文件類型包括：清算、結算、（場

內）開放式基金。

◎交易類別：同清算文件設置中的交易類別。

。席位：同清算文件設置中的席位號，只做參考，對實際的數(shù)據(jù)沒有影響。

◎清算狀態(tài)：根據(jù)不同的日終清算轉入操作和階段分為：未開始，暫停，手工停止,文件狀

態(tài)錯誤，正在檢查文件狀態(tài)，正在清算，清兌完成，清算錯誤，文件正常，文件不支持

◎檢查次數(shù)：顯示文件的檢查次數(shù)。

◎清算進度：顯示文件清算轉入進度。

?處理錯誤數(shù)：在該文件清算結束后顯示文件不能正常清算的記錄數(shù)，如果處理錯誤數(shù)

不為0,該行字體顯示為紅色。

◎上次動作：顯示針對該文件操作的動作，包括啟動、停止、暫停、檢查文件狀態(tài)等等。

◎處理數(shù)/總數(shù)：在文件處理完成后顯示本次處理的記錄數(shù)以及總的記錄數(shù)。

◎文件類型：顯示該文件是清算或者結算或者開放式基金。因為同一個文件比如sjshb

既屬于深圳A的清算又屬于深圳A的開放式基金文件。

◎檢查文件：清算啟動前檢查所有清算文件的收取情況，以及處理情況。

◎全部啟動：清算啟動，日終程序會依次檢查列表中的所有文件，在當日文件到達后，

執(zhí)行文件的清算操作。每個文件并行處理的線程數(shù)可以在“線程數(shù)”中調解，每個清

算文件的有效記錄在處理后都會有一個處理標志，處理標志為0,不同的文件處理標志

的字段不同。

◎全部暫停：中斷文件的清算以及停止文件的搜索。

◎文件列表的右鍵菜單：菜單項包括啟動、停止、強制啟動、清除文件標記、扇動全部、

暫停全部。啟動全部和暫停全部和按鈕“全部啟動”，“全部暫?！惫δ芤粯?，其他功

能如下。

?啟動，停止：是針對單個文件的啟動停止操作。一旦停止，文件狀態(tài)會顯示為“手工

停止”，除非右鍵點擊單獨啟動該文件，該文件會一直不參與清算。

◎強制啟動：在文件日期不等于初始化日期時，正常的啟動不能清算該文件，可以強制

啟動。

◎清除文件標記：在單個文件中轉入錯誤或者轉入數(shù)據(jù)不對時，可以使用該功能清除該

文件的清算標志。以及該文件對應后臺的清算表數(shù)據(jù)。清除文件標記在清算入賬處理

前一直有效，包括傭金計算后。

◎清算狀態(tài)輔助窗口：包括文件信息頁、清算日志頁、其中前4項顯示的是主清算窗口

選擇的文件的信息。

◎文件信息：顯示當前DBF文件的相關信息，在處理狀態(tài)為“文件狀態(tài)錯誤”，顯示具

體的錯誤信息。

◎清算日志：顯示當前文件在處理時的正常提示和錯誤信息。

◎處理錯誤記錄：顯示錯誤有問題的記錄。主要用于出錯后問題查找。每條記錄具體的

錯誤原因需要在清算日終中搜索。

日終清算轉入操作流程

1、點擊“檢查文件”，確認當口所有文件都正常到達后向下。

2、點擊“全部啟動”。

3、等待己有的日終文件處理狀態(tài)均為清算完成。

4、檢查“清算文件列表”中是否有醒目顏色顯示的錯誤記錄。如果沒有則進行下一

個階段的操作，有則轉5。

5、糾錯處理，通常的糾錯處理方法包括：

?檢查交易所相關DBF庫，是否有錯發(fā)的情況。

?檢查相關的參數(shù)設置。

?清除文件標記，再單獨清算該文件。.

需要糾錯的情況為；

a）執(zhí)行異常：在調用后臺功能時發(fā)生錯誤，原因可能是參數(shù)設置錯誤、賬號異

?；蛘吆笈_函數(shù)、存儲過程有邏輯錯誤。需要根據(jù)清算日志來確定是哪種情

況，前兩者只需要進行正確的設置即可，后一種情況需要維護人員協(xié)助解決。

b）發(fā)送異常：一般是網(wǎng)絡原因引起的，這種情況通常需要重新啟動客戶端程

序和清算的AS。

c）無資金記錄：非銀證通的資金賬號沒有開相應的幣種戶，不能清算。需要

進行幣種開戶。

d）無默認賬號：清算配對賬號未開戶或者多頭開戶的情況下，會配對到默認賬

號上，如果沒有差錯資金賬號，不能清算。需要開設差錯資金賬號。差錯資

金賬號可以設置在營'也部參數(shù)中也可設置在系統(tǒng)參數(shù)中，兩者都有時，營業(yè)

部參數(shù)優(yōu)先級高。

已配對檢查、場內開放式基金申贖檢查、結算明細檢查

功能簡介

檢查清算結算配對情況、場內開放式基金轉入的配對情況以及上海JSMX庫轉入的配

對情況。配對情況中，除了日終清算轉入的基本信息數(shù)據(jù)外還包括配對狀態(tài)，配對狀態(tài)包

括：已配對（配對完全正常），無此委托，多頭賬號，無此合同，價格數(shù)量錯，無主股票，未開戶,

無此股票，無此幣種，無差錯資金號。

a）無此委托：找不到該筆成交相對應的委托記錄，不影響清算。會將該成

交對應的委托方式置為“柜臺委托”。

b）多頭開戶：股東賬戶在系統(tǒng)中的多個營業(yè)網(wǎng)點開戶，并且無法通過清算

結算文件中的席位號來區(qū)分，這種情況下一般會清算到系統(tǒng)的默認賬號

上。

c）無此合同：清算記錄的合同號不存在，不影響清算。

d）價格數(shù)量錯：清算記錄的價格和數(shù)量與委托不一致，可能會導致透支，

不影響清算。

e）無主股票：結算數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中找不到該筆成交相對應的資金賬號。默認

會清算到缺省賬號上。

0未開戶：清算數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中找不到該筆成交相對應的資金賬號。默認為

清算到缺省賬號上。

g）無此股票：系統(tǒng)尚未錄入該股票代碼，系統(tǒng)會自動根據(jù)股票參數(shù)和模板

添加。僅僅會在處理開頭的幾筆記錄時提示一下，不影響清算。

h）無資金記錄：同日終清算轉入時的無此幣種，不能清算。需要開幣種。

i）無默認賬號：同日終清算轉入時的無默認賬號，不能清算。需要開設差

錯資金賬號。

匕上海入賬前處理、深圳入賬前處理

功能簡介

完成二次清算處理以及傭金計算。二次清算處理包括未回交割處理、回購購回處理、

ETF認購階段處理、場內開放式基金贖回處理等。傭金計算會對每一筆成交數(shù)據(jù)調用傭金

模塊重新計算傭金以及清算金額等。

圖13-6

匕上海清算入賬、深圳清算入賬

功能簡介

根據(jù)日終清算轉入和入賬前處理產生的數(shù)據(jù)進行清算入賬處理。清算入賬實現(xiàn)資金劃

轉和股票的過戶處理，完成入賬后會產生資金流水、證券變動流水、交割流水以及其它一

些二次清算需要的數(shù)據(jù)。清算入賬在錯誤中斷或者人為中斷后可以重復執(zhí)行。

圖13-7

匕上海清算后處理、深圳清算后處理

功能簡介

清算后處理完成成本價計算、二次清算表狀態(tài)的修改以及歸歷史字段的準備。

圖13-8

匕上海交易匯總、深圳交易匯總

功能簡介

交易匯總完成成交數(shù)據(jù)匯總、一級清算數(shù)據(jù)匯總，最后做交易數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)的歸歷

史操作。完成交易匯總后可以打印清算方面的報表和進行交割的查詢。

圖13-9

匕上海清算恢復、深圳清算恢復

功能簡介

在清算錯誤的情況下，如果無法通過其它千段恢復時，可以通過清算恢復菜單在數(shù)據(jù)

庫級別上恢復數(shù)據(jù)。清算恢復和清算備份一樣是在中間件上執(zhí)行，文件路徑需要考慮中間

件的操作系統(tǒng)情況。在清算恢復時，會先恢復資金實時變動數(shù)據(jù)。

圖13-10

§3.資金清算匯總

功能簡介

資金清算匯總先完成資金、用戶方面的前臺收費、利息積數(shù)更新等操作，然后執(zhí)行資

金業(yè)務數(shù)據(jù)匯總，最后做資金、用戶方面數(shù)據(jù)的歸歷史操作。資金清算匯總完成后可進行

當日資金業(yè)務報表的打印。在資金清算匯總開始后，資金參數(shù)將保持為停止狀態(tài)，直到第

二天資金初始化完成，如果需要有存取操作，可以手工修改資金參數(shù)將狀態(tài)改為正常，但

是完成后需要再做一遍資金清算匯總。

資金活菖匯總］

資金港算匯總建）?

使用說明任）

$資金清苴包括貨金業(yè)務?匚總、利息職數(shù)更新、資金流水歸入歷史等

線程數(shù)：|i目

資金清菖日志

開始I關閉

圖13-11

§4.日終流程

功能簡介

日終清算流程提供清算執(zhí)行步驟、清算執(zhí)行的位置、清算執(zhí)行日志等。在流程設計的

每個步驟對應的菜單執(zhí)行后，會自動刷新流程執(zhí)行情況。每個流程的步驟可以設置警告方

式，在上一個步驟沒有完成的情況下，就進行下一個步驟的操作時，根據(jù)警告方式給出流

程提示或者禁止操作或者不做任何提示。

日終端程］

日終流程?澡作日志?

步驟序號1步驟名稱I步驟說明1最近執(zhí)行時間-

口1上?；钏銈浞?/p>

2006年2月12日19:49:21

^^2上海日終清篁前處

口上海日籍清算轉入

3幽陟驟6)

修改步驟9

卬4上海入帳前處理

冊除步兼口)

5上海一紜活算處理

血6上海港復入帳

口|7上海話算后處理

血8上海交易匯總

口9深圳污篁備份

Ifflio深圳日終清苴前處理

盤11深圳日終清算轉入

迄12深圳入帕防處理

口13深圳一級活篁處理

回14深圳酒苴入帳

115深圳港宜后處理

際16深圳交易?匚總

17!17溶仝活甘獷的

流程選擇P正?；钴诹鞒?刷戮I關閉

圖13-12

圖13-13

詳細說明

◎日終流程菜單中分為日終流程和操作日志兩頁。日終流程中按照自定義流程控制日終

執(zhí)行順序以及提供每個步驟的執(zhí)行情況；操作日志提供所有的日終菜單執(zhí)行情況。

◎流程選擇：選擇當前清算需要的清算流程，除了正常清算流程外，對特殊的清算情況

下可能需要有特殊的清算流程，比如清算和結算分開清算的清算流程。清算流程種類

在數(shù)據(jù)字典中設置，清算流程步驟需要手工在界面中設置，方法是點擊右鍵菜單，可

增加、修改、刪除流程，右鍵菜單詳細說明在后面介紹。

◎步驟序號：每個流程中步驟的編號，從1開始，按照順序編排。

◎步驟名稱：每個步驟對應一個具體的菜單。一般步驟名稱就是步驟執(zhí)行的菜單名稱。

◎步驟說明：對該步驟的一個補充說明。

◎最近執(zhí)行時間：該步驟執(zhí)行的最后時間。

◎右鍵菜單有：執(zhí)行菜單、增加步驟、修改步驟、刪除步驟。

◎執(zhí)行菜單：執(zhí)行點擊的步驟對應的菜單，會打開一個窗口。雙擊該步驟行效果相同。

◎增加步驟、修改步驟、刪除步驟：提供自定義維護步驟的界面，可按照具體的業(yè)務要

求增減流程的步驟，步驟中的編號會自行調整。

◎操作日志：顯示操作時間、操作員編號、操作菜單以及操作時的流程選擇和步驟號信

息。

§5.數(shù)據(jù)對賬

數(shù)據(jù)對賬處理日終清算與交易所一級清算數(shù)據(jù)的對賬，稱為一級清算對賬；以及系統(tǒng)

股份余額與交易所股份余額對賬稱為股份對賬。一級清算對賬和股份對賬界面和操作方式

與口終清算轉入相同。都是先進行數(shù)據(jù)轉入然后進行對賬檢查。

匕上海股份對賬、深圳股份對賬

功能簡介

股份對賬需要在清算文件設置中配置好文件路徑以及文件處理方式。

詳細說明

各交易類別對賬庫的庫名及路徑在清算文件設置中指定。

上海A股：cyb?????.dbf—每周周末發(fā)放一次的股票余額庫。

上海B股：Bd5每月發(fā)放一次的對賬數(shù)據(jù)。

深圳AB股：sjsdz.dbf—每天發(fā)的前一交易日的股票余額庫。

對賬轉換不是日終清算的必備條件，根據(jù)管理方面的要求可做可不做。對賬轉換可反

復多次進行。

圖13-14

匕上海一級清算對賬、深圳一級清算對賬

功能簡介

將一級清算數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中，提供交易一級清算的報表數(shù)據(jù)。導入的數(shù)據(jù)也需要事

先配置路徑和處理方式等。一級清算處理中還提供了一級清算數(shù)據(jù)和系統(tǒng)日終清算數(shù)據(jù)的

對賬，以保證在入賬前清算的正確性。這里只核對成交金額和印花稅數(shù)據(jù)。

圖13-15

詳細說明

各交易類別一級清算庫的庫名及路徑在由”系統(tǒng)一交易參數(shù)一日終文件設置”指定。

上海A股：jsmx.dbf

上海B股：Bcl.dbf

深圳A股：sjstj.dbf和sjsgf.dbfo

上海A股因為沒有提供一級清算匯總數(shù)據(jù)，這里使用Jsm