銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-55

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-55

1、（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。選項(xiàng)A：董事會(huì)是商業(yè)銀

行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；

選項(xiàng)B：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀彳」的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)貢；選項(xiàng)

C：高級(jí)管理層是向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；選項(xiàng)D：風(fēng)

險(xiǎn)管理部門(mén)指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專(zhuān)職從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作的多個(gè)職能

部門(mén)、崗位的總括，在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包

括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系組

織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、

控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告,促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

2、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552

萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，

則這家商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的VaR總值最有可能為()?！締芜x題】

A.小于473萬(wàn)美元

B.小于631萬(wàn)美元

C.等于631萬(wàn)美元

D.大于631萬(wàn)美元

正確答案:B

答案解析:考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值應(yīng)該是小于552加上

79,即小于631萬(wàn)美元。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)信息科技系統(tǒng)事件中造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異

常的因素主要包括()o【多選題】

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.硬件設(shè)備

E.軟件產(chǎn)品

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、

安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，

造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件(選項(xiàng)

ABCDE符合題意)。

4、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)(),有助于抑制銀行使用

期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。

【單選題】

A.月度

B.季度

C.年度

D.半年度

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)B正確。凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，

有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間

的短期資金行為。

5、（）是整個(gè)限額管理流程的重要基礎(chǔ)?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)限額

控制三個(gè)環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是整個(gè)限額管理流程的重要基礎(chǔ)，其本

身就構(gòu)成了一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程（選項(xiàng)A正確）。選項(xiàng)B：限額監(jiān)測(cè)

作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)

告。

6、對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，應(yīng)按（）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)

外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。【多選題】

A.區(qū)域

B.風(fēng)險(xiǎn)程度

C.國(guó)別

D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

E.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)ACD正確。對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮

跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的基礎(chǔ)上，

按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、國(guó)別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

限額。

7、影響銀行體系流動(dòng)性供給需求的因素包括()o【多選題】

A.外匯儲(chǔ)備

B.央行公開(kāi)市場(chǎng)操作

C.法定準(zhǔn)備金率

D.稅款繳納

E.超額準(zhǔn)備金率

正確答案:A、B、C、D

答案解析:影響銀行體系流動(dòng)性供給需求的因素：外匯儲(chǔ)備、央行公開(kāi)

市場(chǎng)操作、法定準(zhǔn)備金率、稅款繳納等(選項(xiàng)ABCD正確)。

8、商業(yè)銀行至少（）一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并

不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施?！締芜x

題】

A.每半年

B.每季度

C.每年

D.每月

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：各銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制具有各自特點(diǎn)。但是監(jiān)

管機(jī)構(gòu)要求和商業(yè)銀行實(shí)踐都表明流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要

素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包

括銀行評(píng)級(jí)被大幅降低的情況。（2）明確董事會(huì)、高管層及各部門(mén)在

應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)

急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來(lái)源和量化信息，合理估計(jì)可能

的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，

確保應(yīng)急資金來(lái)源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要

針對(duì)重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)劃。對(duì)于受到流

動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)

劃。（5）至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并不

定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施。（6）出現(xiàn)

流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與交易對(duì)手、客戶(hù)及公眾的溝通，最大限度

減少信息不對(duì)稱(chēng)可能給銀行帶來(lái)的不利影響。

9、下列屬于正態(tài)分布曲線(xiàn)的性質(zhì)有（）o【多選題】

A.若固定隨口值不同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)口為位置參數(shù)

B.若固定囚隨。值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)。為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=|j對(duì)稱(chēng)，在x=|j處曲線(xiàn)最高，在x=|j±o處各有兩個(gè)拐點(diǎn)

D.整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1

E.正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

分布分別為：P（M-J）之68%；P（p-2o）=95%；P（|j-2.5o）

=100%

正確答案:A、B、D

答案解析:正態(tài)分布曲線(xiàn)具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于x=p對(duì)稱(chēng)，在

x二（j處曲線(xiàn)最高，在x=|j±。處各有一個(gè)拐點(diǎn)（選項(xiàng)C說(shuō)法不正確）；

（2）若固定隨p值不同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)p為位置參數(shù)；

（3）若固定行隨。值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)。為形狀參數(shù)；

（4）整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1；（5）正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2

倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（M-O）之68%；P（M-

2a）=95%；P（M-2.5O）之99%（選項(xiàng)E說(shuō)法不正確）。

10、()通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。【單選題】

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成