《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱 (二)

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱

前言

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程是統(tǒng)計(jì)專業(yè)高等教育的專業(yè)基礎(chǔ)課程。是在對(duì)經(jīng)

濟(jì)現(xiàn)象作定性分析的基礎(chǔ)上，探討如何運(yùn)用模型方法定量描述和分析

具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支

設(shè)置本課程的目的是：通過(guò)本課程教學(xué)，使學(xué)生能在對(duì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行

定性分析的基礎(chǔ)上、采用定量分析的方法建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，掌握建

立模型的一般原理、方法和手段，從而培養(yǎng)學(xué)生解決現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題的

能力，培養(yǎng)高級(jí)應(yīng)用型人才。

學(xué)習(xí)本課程的要求是：學(xué)習(xí)者不僅應(yīng)學(xué)會(huì)能用手工方式作簡(jiǎn)單計(jì)算,

而且應(yīng)會(huì)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)模型中的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和

預(yù)測(cè)的計(jì)算，能對(duì)模型的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和計(jì)量經(jīng)

濟(jì)檢驗(yàn)并作出合理解釋，

先修課程要求：高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)

學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)原理

本課程計(jì)劃72學(xué)時(shí)，4學(xué)分。

選用教材：李子奈，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，高等教育出版社，2006年

教學(xué)手段：課堂講授，多媒休輔助

考核方法：考試

教學(xué)進(jìn)度安排表

周次學(xué)時(shí)數(shù)教學(xué)主要內(nèi)容教學(xué)方法備注

14導(dǎo)論（上）講課

24導(dǎo)論（下），講課

34一元線形回歸模型（上）講課

44一元線形回歸模型（下）講課

54多元線形回歸模型講課

64習(xí)題課習(xí)題課

74多重共線性講課

84異方差性講課

94自相關(guān)性，講課

104分布滯后模型，自回歸模型講課

114虛擬變量講課

124習(xí)題課習(xí)題課

134聯(lián)立方程組模型（1）講課

144聯(lián)立方程組模型（2）講課

154聯(lián)立方程組模型（3）講課

164習(xí)題課習(xí)題課

174單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型講課

184復(fù)習(xí)考試復(fù)習(xí)考試

第一章導(dǎo)論

一、學(xué)習(xí)目的

通過(guò)教學(xué)，使學(xué)生明確計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)和特點(diǎn)，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)

學(xué)同其它相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中研究經(jīng)濟(jì)問題的步驟，初

步認(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)。使學(xué)生了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科以及在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位。會(huì)安裝軟件，了解基本功

能及操作。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展

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（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的由來(lái)和發(fā)展

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生源于對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的定量研究，這是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到

一定階段的客觀需要。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一門獨(dú)立學(xué)科被正式確立的標(biāo)志是1930年

12月在美國(guó)召開的國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)；20世紀(jì)40年代一60年代

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)逐步完善并得得到廣泛應(yīng)用；70年代以來(lái)，計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用又進(jìn)入一個(gè)新的階段。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的規(guī)模越來(lái)越

大，非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用有了新的突破。

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)

其本身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，其各種計(jì)量方法和技術(shù)大多來(lái)自數(shù)學(xué)

和統(tǒng)計(jì)學(xué)。

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)

（-）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)

學(xué)的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)

學(xué)科。

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的

是要把實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容納入經(jīng)濟(jì)理論，確定表現(xiàn)各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)

參數(shù)，從而驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，為制定經(jīng)濟(jì)政策提

供依據(jù)。

（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)類型

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

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研究如何建立合適的方法去測(cè)定由計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所確定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)是運(yùn)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的工具，研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中某些

特定領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)數(shù)量問題。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系；

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系。

第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟

一、模型的設(shè)定

模型的設(shè)定需注意的問題：要有理論依據(jù)；模型要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形

式；模型中的變量要具有可觀測(cè)性。

二、估計(jì)參數(shù)

參數(shù)與變量的區(qū)別；參數(shù)估計(jì)量與參數(shù)估計(jì)值的關(guān)系；參數(shù)估計(jì)值與

參數(shù)真實(shí)值的關(guān)系。

三、，模型的檢驗(yàn)

經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)；模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。

四、模型應(yīng)用

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析；經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)；政策評(píng)價(jià)。

第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

按變量的因果關(guān)系可分為解釋變量和被解釋變量；按變量的性質(zhì)可分

為內(nèi)生變量和外生變量。

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二、參數(shù)估計(jì)的方法

（一）單一方程模型

普通最小二乘法，極大似然估計(jì)法。

（二）聯(lián)立方程

二階段最小二乘法；間接最小二乘法。

（三）選擇參數(shù)估計(jì)式的標(biāo)準(zhǔn)

無(wú)偏性；最小方差性。

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)；面板數(shù)據(jù)；虛秋變量數(shù)據(jù)飛

四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立

經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系：行為關(guān)系；技術(shù)關(guān)系；制度關(guān)系；定義關(guān)系。

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本概念，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟。課堂講授與習(xí)題

課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

注思考與練習(xí)的內(nèi)容與形式由任課教師自行決定，下同。

第二章簡(jiǎn)單線性回歸模型

一、學(xué)習(xí)目的

通過(guò)本章的教學(xué)，讓學(xué)生理解簡(jiǎn)單線性回歸模型理論與方法，掌握回

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歸模型的建立、古典假設(shè)、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)、模型擬合優(yōu)度的度量、

回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和回歸模型的預(yù)測(cè)，學(xué)會(huì)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件

Eviews建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型并作預(yù)測(cè)。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)回歸分析與回歸方程

一、回歸與相關(guān)

經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系：經(jīng)濟(jì)變量間的函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系；簡(jiǎn)單相

關(guān)系數(shù)：正相關(guān)與負(fù)相關(guān)；總體相關(guān)系數(shù)與樣本相關(guān)系數(shù)；相關(guān)系數(shù)

的特點(diǎn)；相關(guān)分析的注意事項(xiàng)。

回歸的古典意義；回歸的現(xiàn)代意義；回歸直線與回歸曲線；回歸分析

與相關(guān)分析的聯(lián)系與區(qū)別。

二、總體回歸函數(shù)

總體回歸函數(shù)的意義；總體回歸函數(shù)的設(shè)定；線性總體回歸函數(shù)

的含義。

三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)

隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的意義；產(chǎn)生隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的原因；隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的特征。

四、樣本回歸函數(shù)

樣木回歸線的意義；樣木回歸函數(shù)；殘差（剩余項(xiàng)）；樣木回歸函數(shù)

與總體回歸函數(shù)的關(guān)系。

第二節(jié)簡(jiǎn)單線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)

一、簡(jiǎn)單線性回歸的基本假定

對(duì)變量和模型的假定。對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的假定：零均值假定；同方差假

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定；無(wú)相關(guān)假定；與解釋變量不相關(guān)假定；正態(tài)性假定。

二、普通最小二乘法（OLS）

最小二乘估計(jì)；剩余平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估計(jì)式；參

數(shù)的點(diǎn)估計(jì)值。

三、OLS回歸線的性質(zhì)

回歸線通過(guò)樣本均值；估計(jì)值的均值等于的均值；剩余項(xiàng)均值為

零；估計(jì)的與不相關(guān)；解釋變量與不相關(guān)。

四、最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

參數(shù)估計(jì)式的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)偏性；最小方差性；有效性；一致性。

OLS估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)特性：線性特性；無(wú)偏性；最小方差性；一致性。

第三節(jié)擬合優(yōu)度的度量

一、總變差的分解

總變差（總方差平方和）；模型解釋了的變差（回歸平方和）；剩余變

差（殘差平方和）。

二、可決系數(shù)

可決系數(shù)的意義；可決系數(shù)的計(jì)算；可決系數(shù)的特點(diǎn)。

三、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

樣木相關(guān)系數(shù)；可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的差異。

第四節(jié)回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)和區(qū)間估計(jì)

一、OLS估計(jì)的性質(zhì)

隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)；估計(jì)的和估計(jì)的的概率分布；估計(jì)的和估

計(jì)的的標(biāo)準(zhǔn)誤差；大樣本時(shí)的分布；小樣本時(shí)的分布。

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二、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)

回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想；回歸系數(shù)的Z檢驗(yàn)；回歸系數(shù)的t檢

驗(yàn)；P值。

三、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)

回歸系數(shù)區(qū)間估計(jì)的意義；總體方差未知大樣本時(shí)回歸系數(shù)的區(qū)間估

計(jì)；總體方差未知小樣本時(shí)回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)。

第五節(jié)回歸模型預(yù)測(cè)

一、回歸分析結(jié)果的報(bào)告

回歸分析結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)表示方式

二、對(duì)被解釋變量平均值的預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)的意義;被解釋變量的預(yù)測(cè)方式;對(duì)平均值的點(diǎn)預(yù)測(cè)和區(qū)間預(yù)測(cè)。

三、被解釋變量個(gè)別值的預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)誤差的抽樣分布；個(gè)別值的點(diǎn)預(yù)測(cè)和區(qū)間預(yù)測(cè)；平均值與個(gè)別

值區(qū)間預(yù)測(cè)的特性。

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

回歸模型的古典假設(shè)，參數(shù)的估計(jì)和檢驗(yàn)，模型擬合優(yōu)度的度量，模

型的預(yù)測(cè)。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第三章多元線性回歸模型

一、學(xué)習(xí)目的

本章是在第二章基礎(chǔ)上的推廣。通過(guò)本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：了解多元

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線性回歸模型的產(chǎn)生背景；掌握模型的古典假定、模型的參數(shù)估計(jì)以

及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和點(diǎn)預(yù)測(cè)；在本章結(jié)束之前，學(xué)生能夠根據(jù)所學(xué)知

識(shí)，獨(dú)立地選擇一個(gè)經(jīng)濟(jì)研究問題，確定研究對(duì)象，按照計(jì)量經(jīng)濟(jì)分

析的研究步驟（即建立理論模型，收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參數(shù)的估計(jì)和檢驗(yàn)）

去分析研究經(jīng)濟(jì)問題，并寫出分析報(bào)告。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定

一、多元線性回歸的背景及形式

幾個(gè)多元線性關(guān)系的經(jīng)濟(jì)例子；多元線性回歸模型的一般形式；與一

元線性回歸模型的區(qū)別以及對(duì)模型的解釋。

二、多元線性回歸模型的矩陣表示

總體線性回歸模型：

樣本線性回歸模型：

三、模型的古典假定（一般表示與矩陣表示）

零均值假定；等方差與無(wú)自相關(guān)假定；解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)假定;

無(wú)多重共線性假定；正態(tài)性假定。

第二節(jié)多元線性回歸模型的估計(jì)

一、參數(shù)的最小二乘估計(jì)

殘差平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估計(jì)的矩陣表示。

二、參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)

線性性；無(wú)偏性；最小方差性。

三、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

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四、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)

第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

一、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

多重可決系數(shù)；修正可決系數(shù)；對(duì)擬合優(yōu)度指標(biāo)的評(píng)價(jià)。

二、方差分析與回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F?檢驗(yàn)）

方差分析表的內(nèi)在關(guān)系；F.統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造與檢驗(yàn)；F.統(tǒng)計(jì)量與可決系

數(shù)的關(guān)系。

三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t?檢驗(yàn)）

參數(shù)估計(jì)的分布；t-檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)果的分析與判斷。

第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)

一、點(diǎn)預(yù)測(cè)

點(diǎn)預(yù)測(cè)方法和結(jié)果。

二、平均值和個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測(cè)介紹

平均值的預(yù)測(cè)區(qū)間：

個(gè)別值的預(yù)測(cè)區(qū)間：

第五節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

模型的古典假定、模型的參數(shù)估計(jì)、模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)。課堂講

授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

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第四章（講座一）多重共線性

一、學(xué)習(xí)目的

本章是違背古典假定情況下線性回歸模型的建立。通過(guò)本章的學(xué)習(xí)要

求學(xué)生應(yīng)達(dá)到：掌握多重共線性的概念，模型中出現(xiàn)多重共線性的原

因和不良后果，怎樣診斷多重共線性和修正多重共線性的若干方法;

根據(jù)本章知識(shí)，學(xué)生能夠解決模型中的多重共線性問題。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)多重共線性概念及背景

一、多重共線性定義

完全多重共線性；不完全多重共線性；多重共線性的矩陣描述。

二、產(chǎn)生多重共線性的背景

經(jīng)濟(jì)變量之間存在共同變化趨勢(shì)；模型中大量引入滯后經(jīng)濟(jì)變量;

利用截面數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；樣本數(shù)據(jù)自身的原因。

第二節(jié)多重共線性后果

一、參數(shù)估計(jì)的后果

完全多重共線性下的參數(shù)估計(jì)是一個(gè)“不定式”，參數(shù)估計(jì)值的方差無(wú)

限大；不完全多重共線性下的參數(shù)估計(jì)為一漸近“不定式”；多重共線

性下參數(shù)估計(jì)值的方差增大；參數(shù)估計(jì)置信區(qū)間趨于變大。

二、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的后果

參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失??；完全多重共線性下的預(yù)測(cè)無(wú)意義；參數(shù)估計(jì)

值的符號(hào)可能與經(jīng)濟(jì)意義相悖，導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)論。

11

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)

一、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法

簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)與多重共線性的關(guān)系。

二、方差擴(kuò)大（膨脹）因子法

方差擴(kuò)大因子；利用方差擴(kuò)大因子判定多重共線性的程度。

三、直觀判斷法

參數(shù)顯著性與整體顯著性的對(duì)比；輔助回歸待定系數(shù)與F檢驗(yàn)的結(jié)合。

四、逐步回歸檢測(cè)法

逐步回歸的思路。

第四節(jié)多重共線性的修正

一、修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法

剔除變量法；增大樣本容量；變換模型形式；利用非樣本先驗(yàn)信息；

橫截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用；變量變換。

二、逐步回歸法

逐步回歸的步驟。

第五節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

多重共線性的診斷和修正。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第四章（講座二）異方差性

一、學(xué)習(xí)目的

12

本章是違背古典假定情況下建立線性回歸模型的另一問題。通過(guò)本章

的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握異方差的概念包括經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋，異方差出現(xiàn)的原

因及對(duì)模型的不良影響，診斷異方差的方法和修正異方差的若干方法;

經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)學(xué)生能夠處理模型中出現(xiàn)的異方差問題。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)異方差的概念及后果

一、異方差的實(shí)質(zhì)

異方差的定義；異方差產(chǎn)生與解釋變量變動(dòng)的關(guān)系。

二、產(chǎn)生異方差的原因

模型中省略了某些重要的解釋變量；模型設(shè)定誤差；測(cè)量誤差的變化；

截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異。

三、對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響

參數(shù)的OLS估計(jì)仍然具有無(wú)偏性；參數(shù)OLS估計(jì)式的方差不再是最

小的。

四、對(duì)參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的影響

對(duì)方差的影響；對(duì)t-統(tǒng)計(jì)量的影響。

五、對(duì)預(yù)測(cè)的影響

對(duì)預(yù)測(cè)精度的影響。

第二節(jié)異方差性的檢驗(yàn)

一、圖示檢驗(yàn)法

相關(guān)圖形分析；殘差圖形分析。

二、戈德菲爾德?夸特(Goldfeld-Quanadt)檢驗(yàn)

13

檢驗(yàn)原理、方法與局限。

三、White檢驗(yàn)

基本思路；概念步驟；特點(diǎn)。

四、ARCH檢驗(yàn)

ARCH過(guò)程；ARCH檢驗(yàn)的基本步驟；特點(diǎn)。

五、Glejser檢驗(yàn)

Glejser檢驗(yàn)的思路和步驟；特點(diǎn)。

第三節(jié)異方差性的補(bǔ)救措施

一、對(duì)模型變換

基本思路；常見形式。

二、加權(quán)最小二乘法

加權(quán)最小二乘法的方法；加權(quán)最小二乘法與模型變換的關(guān)系。

三、模型的對(duì)數(shù)變換

對(duì)變量取對(duì)數(shù)后建立線性模型。

第四節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

異方差的診斷和修正；加權(quán)最小二乘法。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第四章（講座三）自相關(guān)性

一、學(xué)習(xí)目的

14

本章是違背古典假定情況下建立線性回歸模型的又一問題。通過(guò)本章

的學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握自相關(guān)的基本概念，自相關(guān)出現(xiàn)的原因和嚴(yán)重后

果，診斷自相關(guān)存在的方法和修正自相關(guān)的方法。要求學(xué)生能夠根據(jù)

本章的知識(shí)獨(dú)立解決模型中的自相關(guān)問題。經(jīng)過(guò)第四、五、六章的學(xué)

習(xí)，學(xué)生可自己選擇一個(gè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，建立模型，并判斷和解決上

述可能存在的問題。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)自相關(guān)性的概念

一、自相關(guān)概念

自相關(guān)性用一階自回歸表示的數(shù)學(xué)性質(zhì)；自相關(guān)系數(shù)。

二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因

經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)；數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)；蛛網(wǎng)

現(xiàn)象；模型設(shè)定偏誤。

三、自相關(guān)的表現(xiàn)形式

一階自相關(guān)系數(shù)；m階自回歸形式方程；一階自回歸形式的性質(zhì)。

第二節(jié)自相關(guān)的后果

一、自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響

參數(shù)估計(jì)值的方差增大；參數(shù)估計(jì)值的方差被低估。

二、自相關(guān)對(duì)模型檢驗(yàn)的影響

對(duì)t-檢驗(yàn)的影響；對(duì)F-檢驗(yàn)的影響；參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)失效。

三、自相關(guān)對(duì)模型預(yù)測(cè)的影響

預(yù)測(cè)精度降低。

15

第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)

一、圖示檢驗(yàn)法

繪制和的散點(diǎn)圖；按照時(shí)間順序繪制PI歸殘差項(xiàng)的圖形。

二、D?W檢驗(yàn)

D-W檢驗(yàn)的適用條件；D-W統(tǒng)計(jì)量；D-W顯著性檢驗(yàn)；D-W檢驗(yàn)

的局限。

第四節(jié)自相關(guān)的補(bǔ)救

一、廣義差分法

廣義差分法原理；差分系數(shù)未知時(shí)對(duì)系數(shù)的估計(jì)。

二、科克倫一奧克特(Cochrane—Orcutt)迭代法

科克倫一奧克特(Cochrane—Orcutt)基本思路與步驟。

三、其它方法簡(jiǎn)介

一階差分法；德賓兩步法。

第五節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

診斷自相關(guān)存在的方法和修正自相關(guān)的方法。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)

合

四、思考與練習(xí)

16

第五章（講座一）分布滯后模型與自回歸模型

一、學(xué)習(xí)目的

本章是一般線性回歸模型的擴(kuò)展。通過(guò)本章學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握分布滯

后模型的估計(jì)方法，了解自回歸模型以及與分布滯后模型的區(qū)別與聯(lián)

系O

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型

一、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的滯后現(xiàn)象

滯后現(xiàn)象的普通性；分布滯后模型的形式；自回歸模型的形式。

二、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因

心理預(yù)期因素；技術(shù)因素；制度因素。

三、滯后變量模型

分布滯后模型；自回歸模型。

第二節(jié)分布滯后模型的估計(jì)

一、分布滯后模型估計(jì)的困難

自由度損失；存在多重共線性；滯后長(zhǎng)度難于確定。

二、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法

常見的滯后結(jié)構(gòu)類型。

三、阿爾蒙法

阿爾蒙法的基本原理。

第三節(jié)自回歸模型的構(gòu)建

17

一、庫(kù)伊克模型

庫(kù)伊克模型的背景；無(wú)限分布滯后模型在庫(kù)伊克變換下的形式；庫(kù)伊

克模型的特點(diǎn)。

二、自適應(yīng)預(yù)期模型

自適應(yīng)預(yù)期模型的背景；自適應(yīng)預(yù)期假定；自適應(yīng)預(yù)期模型的自回歸

表示。

三、局部調(diào)整模型

局部調(diào)整模型的背景；局部調(diào)整假定；局部調(diào)整模型的自回歸表示;

三種模型的異同。

第四節(jié)自回歸模型的估計(jì)

一、自回歸模型估計(jì)的困難

滯后因變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)；庫(kù)伊克模型與自適應(yīng)預(yù)期模型的隨機(jī)項(xiàng)自

相關(guān)。

二、工具變量法

工具變量法的概念；工具變量法的特點(diǎn)；工具變量法的缺點(diǎn)。

三、德賓h?檢驗(yàn)方程

D-W檢驗(yàn)的缺陷；德賓h.統(tǒng)計(jì)量；檢驗(yàn)步驟。

第五節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

18

阿爾蒙法；庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)期望模型和局部調(diào)整模型的經(jīng)濟(jì)背景

與估計(jì)方法。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第五章（講座二）虛擬變量回歸

一、學(xué)習(xí)目的

本章內(nèi)容是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的拓展。通過(guò)本章學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到：掌握虛擬

解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對(duì)模型的影響和其他修正模型的作用。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)虛擬變量

一、虛擬變量的基本概念

定性因素的定量化；虛擬變量的概念及表示。

二、虛擬變量的設(shè)置規(guī)則

虛擬變量數(shù)量的設(shè)置規(guī)則；虛擬變量陷阱；虛擬變量的"0”和"1”的選

取原則。

三、虛擬變量的作用

作為屬性因素的代表；作為某些非精確計(jì)量的數(shù)量因素的代表；作為

某些偶然因素或政策因素的代表；作為時(shí)間序列分析中季節(jié)（月份）

的代表；分段回歸。

第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸

一、用虛擬變量表示不同截距的回歸——加法類型

解釋變量只有一個(gè)分為兩種相互排斥類型的定性變量而無(wú)定量變量

19

的回歸；解釋變量包含一個(gè)定量變量和一個(gè)分為兩種類型定性變量的

回歸；解釋變量包含一個(gè)定量變量和一個(gè)兩種以上類型的定性變量的

P1歸；解釋變量包含一個(gè)定量變量和兩個(gè)定性變量的回歸。

二、用虛擬變量表示不同斜率的回歸——乘法類型

回歸模型的比較——結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)；分段線性回歸。

第三節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

虛擬解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對(duì)模型的影響。課堂講授與習(xí)題課相

結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第六章聯(lián)立方程模型

一、學(xué)習(xí)目的

本章是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要內(nèi)容之一。通過(guò)教學(xué)應(yīng)達(dá)到：掌握線性聯(lián)立方

程組模型的一般概念、經(jīng)濟(jì)背景以及矩陣表示；掌握模型識(shí)別的概念,

識(shí)別的方法；掌握幾種主要的單一方程估計(jì)方法（包括間接最小二乘

法、工具變量法、兩階段最小二乘法）以及它們的內(nèi)在聯(lián)系。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)聯(lián)立方程組模型及其偏倚

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一、聯(lián)立方程模型的的性質(zhì)

聯(lián)立方程模型的概念；聯(lián)立方程模型的特點(diǎn)。

二、聯(lián)立方程模型中變量的類型

內(nèi)生變量；外生變量；滯后內(nèi)生變量；前定變量。

三、聯(lián)立方程模型的偏倚性

偏倚性的產(chǎn)生；偏倚性的概念。

四、聯(lián)立方程模型的種類

結(jié)構(gòu)型模型；簡(jiǎn)化型模型；遞歸模型。

第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識(shí)別

一、對(duì)模型識(shí)別的理解

對(duì)識(shí)別問題的各種解釋；不，存在識(shí)別問題的方程；存在識(shí)別問題的

方程與聯(lián)立方程可識(shí)別。

二、聯(lián)立方程模型識(shí)別的類型

不可識(shí)別；恰好識(shí)別；過(guò)度識(shí)別。

三、聯(lián)立方程模型識(shí)別的方法

模型識(shí)別的階條件；模型識(shí)別的秩條件；模型識(shí)別的一般步驟和經(jīng)驗(yàn)

方法。

第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計(jì)

一、聯(lián)立方程模型估計(jì)方法的選擇

單一方程模型的估計(jì)方法；系統(tǒng)估計(jì)方法。

21

二、遞歸模型的估計(jì)

普通最小二乘法（OLS）

三、恰好識(shí)別模型的估計(jì)

工具變量法；間接最小二乘法（ILS）

四、過(guò)度識(shí)別模型的估計(jì)

二階段最小二乘法（TSLS）

第四節(jié)案例分析與計(jì)算實(shí)現(xiàn)

三、重點(diǎn)、難點(diǎn)提示和教學(xué)手段

聯(lián)立方程模型的識(shí)別；模型的估計(jì)方法。課堂講授與習(xí)題課相結(jié)合

四、思考與練習(xí)

第七章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型

一、學(xué)習(xí)目的

通過(guò)教學(xué)應(yīng)達(dá)到：了解（最低要求）：常用的生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函

數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型的理論模型和估計(jì)方法；在中國(guó)建立與應(yīng)用生

產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型過(guò)程中實(shí)際問題的處理。

掌握（較高要求）：常用的生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)

模型的理論模型是如何提出與發(fā)展的；在實(shí)踐中自己提出與發(fā)展新的

模型的方法論基礎(chǔ)；其它常用的單方程模型，例如投資函數(shù)模型和貨

幣需求函數(shù)模型的建模思路。

22

二、課程內(nèi)容

第一節(jié)生產(chǎn)函數(shù)模型

一、幾個(gè)重要概念

生產(chǎn)函數(shù)要素產(chǎn)出彈性要素替代彈性要素的邊際替代率技術(shù)進(jìn)步

二、以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展

線性生產(chǎn)函數(shù)模型投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型C-D生產(chǎn)函數(shù)模型CES生

產(chǎn)函數(shù)模型VES生產(chǎn)函數(shù)模型超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)模型多要素生產(chǎn)

函數(shù)模型

三、以技術(shù)要素的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展

將技術(shù)要素作為一個(gè)不變參數(shù)的生產(chǎn)函數(shù)模型改進(jìn)的C-D生產(chǎn)函數(shù)

模型改進(jìn)的CES生產(chǎn)函數(shù)模型含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型引

入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)模型邊界生產(chǎn)函數(shù)模型

四、幾個(gè)重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法

C-D生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進(jìn)型的估計(jì)CES生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進(jìn)型

的估計(jì)VES生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)二級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)模型的估計(jì)含體現(xiàn)

型技術(shù)進(jìn)步生產(chǎn)函數(shù)模型的估計(jì)確定性統(tǒng)計(jì)邊界生產(chǎn)函數(shù)模型的修

正的普通最小二乘估計(jì)

五、生產(chǎn)函數(shù)模型在技術(shù)進(jìn)步分析中的應(yīng)用

從縱向研究技術(shù)進(jìn)步：測(cè)算技術(shù)進(jìn)步速度及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)從橫

向研究技術(shù)進(jìn)步：部門之間、企業(yè)之間技術(shù)進(jìn)步水平的比較分析

六、建立生產(chǎn)函數(shù)模型中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

第二節(jié)需求函數(shù)模型

23

一、幾個(gè)重要概念

需求函數(shù)，效用函數(shù)，彈性

二、幾種重要的單方程需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)

線性需求函數(shù)模型；對(duì)數(shù)線性需求函數(shù)模型；耐用品的存量調(diào)整模

型；非耐用品的狀態(tài)調(diào)整模型

三、