《保險費用預測模型研究的國內(nèi)外文獻綜述》2500字

保險費用預測模型研究的國內(nèi)外文獻綜述研究現(xiàn)狀目前，國內(nèi)和國際上關(guān)于保費收入的統(tǒng)計分析多側(cè)重于分析影響因子，而對保費收入的預測方法卻很少，主要包括多元線性模型，ARIMA，灰色預測模型，神經(jīng)網(wǎng)絡模型等。其中ARIMA模型是應用最廣泛的時間序列模型，它能有效地解決各類指數(shù)平滑問題，但ARIMA只能對平穩(wěn)的線性數(shù)據(jù)進行建模，而在現(xiàn)實世界中純線性平穩(wěn)模型的應用并不理想，神經(jīng)網(wǎng)絡能夠很好地處理和預測具有很大的時滯和延時的事件，但是更加適用于大數(shù)據(jù)處理。國外研究現(xiàn)狀及趨勢近年來，全球保險行業(yè)發(fā)展迅猛，保費收入由2016年的4.7萬億上升到2020年的6.1萬億美元。保險密度由1999年的387美元，上升到2020年的約687美元REF_Ref11242\r\h[1]。據(jù)GIR(GlobalInfoResearch)調(diào)研，2021年全球保險收入大約6037.9百萬美元。自80年代起，全球保險業(yè)的大部分市場都集中在美國和歐洲，中國的保險業(yè)還沒有得到發(fā)展。而隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，中國的保險業(yè)在世界保險業(yè)中的占比也在不斷提高。國外對于保費收入預測的研究中，首先是基于線性回歸模型的預測，往往選取保險需求的影響因素作為解釋變量，建立多元線性模型，例如Oytreville(1996)選取了1986年48個發(fā)展中國家的個人可支配收入，金融發(fā)展水平，預期通貨膨脹水平和市場結(jié)構(gòu)等截面數(shù)據(jù)，運用多元回歸法對保費收入增長進行估計REF_Ref17731\r\h[9]；之后Beck和Webb（2003）利用1961至2000年間68個國家的面板數(shù)據(jù)，將人均收入水平，期望壽命，教育水平，通貨膨脹率等變量作為影響因素來預測各國壽險需求的增長，結(jié)果強調(diào)了物價穩(wěn)定與銀行業(yè)發(fā)展和人壽保險的儲蓄投資功能的關(guān)系REF_Ref26041\r\h[13];波蘭學者Olszowy（2013）選取2001-2012年度保費收入，采用SARIMA法對其進行預測，結(jié)果表明：保費收入存在明顯的季節(jié)性變動，SARIMA模型對該時序數(shù)列的預測較為精確REF_Ref26695\r\h[16]。HassanMohammadi和DanielP.Rich(2013)通過對1967-2012年度失業(yè)保險索賠額的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建立EGARCH模型和CGARCH模型，并對失業(yè)索賠金額的變化特點進行了分析，發(fā)現(xiàn)首次申領(lǐng)失業(yè)救濟金是衡量周期性勞動市場的重要指標REF_Ref24041\r\h[15]。從國外保費收入的發(fā)展趨勢和研究現(xiàn)狀來看，國外對于保費收入多偏理論性，常用一些經(jīng)濟指標或者模型對保費收入整體進行評價。國內(nèi)研究現(xiàn)狀及趨勢我國保險業(yè)仍處在發(fā)展的黃金時期，2000-2020年，我國保費收入以每年18%的速度高速增長，在2016年首次躍居世界第二位。據(jù)銀保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國保險全行業(yè)保費收入為4.49萬億元?！笆濉睍r期，保險業(yè)保費收入年均增長13%左右，保險資產(chǎn)增長率達到12%左右，保險業(yè)保費收入年均增速達到GDP增速的2倍REF_Ref31090\r\h[12]相對于國外相對平穩(wěn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，中國保險業(yè)仍處在高速發(fā)展階段。梁來存選擇采用PAN-DIT-WU方法改進的1999-2005年度全國保費收入序列數(shù)據(jù)作為研究樣本構(gòu)建了ARIMA模型，并應用擬合優(yōu)度最佳的ARMA(4,3）模型對我國2005年8月份的保費收入進行短期預測，以期編制保險計劃，制定保險業(yè)的短、中、長期發(fā)展規(guī)劃REF_Ref17970\r\h[3]。范國斌等（2016）選取修正后的預測回歸分析法，利用1999-2014年的月度數(shù)據(jù)，對我國保費收入進行了預測檢驗。研究發(fā)現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟指標對保費收入具有一定的預測作用,但消費者預期指數(shù)、儲蓄等微觀經(jīng)濟變量對保費收入預測作用更為顯著REF_Ref7011\r\h[4]。舒服華（2017）以2006年至2016年上海市保費收入年度數(shù)據(jù)為樣本，運用三次平滑指數(shù)法預測其原保險保費收入，結(jié)果表明指數(shù)平滑法吸取了全期平均和移動平均法之所長，能較為準確地預測保費收入REF_Ref7641\r\h[6]。陳黎明等（2018）選擇黑龍江省保費總收入月度數(shù)據(jù)建立季節(jié)ARIMA模型探究保費總收入的季節(jié)變化，結(jié)果表明保費收入呈持續(xù)上升趨勢，有明顯的季節(jié)性波動，SARIMA模型預測準確度在短期內(nèi)準確率較高，但長期準確度下降REF_Ref4454\r\h[5]。張鑫等（2018）基于東北三省的實證數(shù)據(jù),運用基因演算法對經(jīng)典灰色預測模型GM（1,1）中的背景值進行優(yōu)化求解，運用基因演算法找出合適的背景值，對傳統(tǒng)灰色模型進行了改良，結(jié)果顯示預測效果精度大幅提高REF_Ref15782\r\h[8]。同時，也有一些學者使用了神經(jīng)網(wǎng)絡模型來進行保費預測，其中最常用的是BP、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡。馬利蕓（2018）利用神經(jīng)網(wǎng)絡模型去預測保費，首先利用1996到2016年共21年度的相關(guān)數(shù)據(jù)，使用回歸分析法建立嶺回歸模型進行定量分析，得出影響因子作為神經(jīng)網(wǎng)絡輸入指標的依據(jù)，并建立了壽險保費收入預測的BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型。經(jīng)兩種模型的預測結(jié)果對比分析，顯示BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的預測效果要優(yōu)于嶺回歸模型，最終采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型對2017和2018年的壽險保費收入進行了預測REF_Ref9914\r\h[7]。目前對保費收入預測運用最多的是Holt-winters模型和ARIMA模型，預測者都是使用單一的預測方式，盡管某些特定的數(shù)據(jù)能夠更準確地預測出未來的發(fā)展趨勢，有較為準確的短期預測效果，然而，受具體數(shù)據(jù)的制約，它的預測具有主觀性和投機性，無法進行長期的預報。當前的預報單位大都是按年計算，而如今，為了提高準確度，更多的公司把月度或周的數(shù)據(jù)當作預報單元。以增加其精確性。因此，本文對比分析Holt-winters模型和SARIMA模型，以月度數(shù)據(jù)作為預測單位，對我國原保費進行模型擬合，以尋求最精確的預測方法，并探究兩種模型不同的適用場合，并從長遠角度對未來一年的保費收入走勢進行預測，為保險行業(yè)提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。參考文獻楊志錦.中國金融業(yè)發(fā)展趨勢報告(2021)發(fā)布13大看點一窺銀行保險業(yè)新貌[N].21世紀經(jīng)濟道,2021-11-11(009).DOI:10.28723/ki.nsjbd.2021.004729.李輝,潘省初,陳彥達.基于X12-ARIMA加法模型的保費收入研究[J].現(xiàn)代管理科學,2011(12):32-34.梁來存,皮友靜.我國保費收入的ARIMA模型與預測[J].統(tǒng)計與決策,2006(07):25-26.范國斌,任媛,王帥.基于預測性回歸的保費收入預測分析[J].江蘇科技大學學報(社會科學版),2016,16(03):95-101.DOI:10.16148/32-1743/c.2016.03.014.陳黎明,趙元元.季節(jié)ARIMA模型在保費總收入預測中的應用[J].福建金融管理干部學院學報,2018(04):3-10.舒服華.基于平滑指數(shù)法的上海市原保險保費收入預測[J].上海保險,2017(10):57-58.馬利蕓.壽險需求影響因素的嶺回歸分析和BP神經(jīng)網(wǎng)絡預測[D].燕山大學,2018.張鑫,趙苑達,蔣鵬.基于灰色最優(yōu)化模型的保費收入動態(tài)預測——以東北三省為例[J].遼寧大學學報(哲學社會科學版),2018,46(06):46-56.DOI:10.16197/ki.lnupse.2018.06.005.刁莉,王寧.基于X12-LSTM模型的保費收入預測研究[J].計算機科學,2020,47(S1):512-516.王海峰.基于溫特斯乘法模型的財產(chǎn)險原保費收入預測[J].上海保險,2020(05):54-57王明紅.基于對數(shù)加法模型看產(chǎn)險公司保費收入的季節(jié)性效應及未來保費預測——以2008-2018年時間序列數(shù)據(jù)為例的實證分析[J].保險職業(yè)學院學報,2019,33(04):61-64張恒國.過往可鑒未來可期中國保險業(yè)2020回顧與2021展望[J].經(jīng)濟,2021(01):董海鋒.基于Holt-Winters模型對中國人身險“十二五”期間保費收入預測分析[J].中國保險,2010(09):16-18.張魯玉,孫亮,馬蘭,魯頔,陳雪嬌,田慶豐.SARIMA模型和Holt-winters模型在我國丙肝月報告發(fā)病人數(shù)預測中的應用比較[J].現(xiàn)代預防醫(yī)學,2020,47(21):3855-3858+3951.HassanMohammadi,DanielP.Rich.DynamicsofUnemploymentInsuranceClaims:AnApplicationofARIMA-GA