1-計量-緒論教學(xué)提綱

2025/1/201計量經(jīng)濟學(xué)2025/1/202學(xué)時：

36學(xué)時；主講教師：劉媛華系統(tǒng)科學(xué)研究所辦公地點：科技樓1021

2025/1/203教材：

計量經(jīng)濟學(xué)（第三版）李子奈潘文卿高等教育出版社，2010年3月2025/1/205關(guān)于學(xué)習方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；⑵對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑶對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑷必須十分重視綜合練習；⑸必須掌握一種應(yīng)用軟件。2025/1/206課程內(nèi)容安排第一章緒論第二章一元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型第四章放寬基本假定的模型第五章專門問題第六章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型第九章計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型2025/1/207第一章緒論§1.1計量經(jīng)濟學(xué)§1.2經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用2025/1/208§1.1計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué)二、計量經(jīng)濟學(xué)模型三、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科五、計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)科中的地位

2025/1/209一、計量經(jīng)濟學(xué)△

是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科，揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系。

○產(chǎn)生起因：對經(jīng)濟問題的定量研究○1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家費里希(R.Frish)仿造

Biometrics（生物計量學(xué)）Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

標志著計量經(jīng)濟學(xué)作為一門獨立學(xué)科正式誕生2025/1/2010○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張，使其在經(jīng)濟學(xué)科中占有極其重要的地位；○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展●理論與方法的新突破出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域2025/1/2011△在經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極重要的地位著名的計量經(jīng)濟學(xué)家克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。著名經(jīng)濟學(xué)家薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。2025/1/2012△定義：費里希“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語?！薄敖?jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)?！?025/1/2013數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)理論提供待檢驗的假說，指導(dǎo)選擇模型反映的因果關(guān)系及相應(yīng)的變量，指導(dǎo)對結(jié)果的評價數(shù)理經(jīng)濟學(xué)指導(dǎo)如何選擇適當?shù)臄?shù)學(xué)形式表達經(jīng)濟關(guān)系，如何利用估計結(jié)果進行運算和分析數(shù)理統(tǒng)計學(xué)側(cè)重于分析隨機現(xiàn)象的規(guī)律性。對經(jīng)濟生活中經(jīng)濟信息的搜集、整理的統(tǒng)計技術(shù)原理和方法計量經(jīng)濟學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。2025/1/2014

一般定義

計量經(jīng)濟學(xué)就是在經(jīng)濟理論的指導(dǎo)下，根據(jù)實際觀測的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（或以客觀事實為依據(jù)），運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，建立和應(yīng)用計量經(jīng)濟模型，并借助于計算機技術(shù)從事經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動數(shù)量規(guī)律研究的一門經(jīng)濟學(xué)科。因為經(jīng)濟數(shù)據(jù)是經(jīng)濟經(jīng)驗的數(shù)量記錄，因此計量經(jīng)濟分析根本上屬于科學(xué)研究方法中的經(jīng)驗歸納法，是數(shù)量形式的經(jīng)驗歸納法研究。這是計量經(jīng)濟分析最根本的方法論特征，也是計量經(jīng)濟學(xué)與運用演繹推理法的數(shù)理經(jīng)濟學(xué)，以及非數(shù)量的定性分析經(jīng)濟理論的根本區(qū)別。2025/1/2015改編自Hendry的擲骰子問題：如果連續(xù)拋擲100次同一個骰子，其中出現(xiàn)20次6，問下一次拋擲時出現(xiàn)6的可能性多大？情況一：仍然可以肯定骰子是每面分別表示1-6的正六面體，但各面是否均質(zhì)不能肯定。情況二：所擲骰子究竟是不是六面體，各面是否均質(zhì)，投擲方法是否正常等都不清楚，更不用說每個數(shù)字出現(xiàn)的概率了。情況三：骰子被做了手腳，灌了水銀（這是賭博作弊的手法之一）等，這種情況下實際上擲骰子的結(jié)果根本沒有穩(wěn)定的概率結(jié)構(gòu)，而不是參數(shù)未知或結(jié)構(gòu)未知的問題。2025/1/2016對擲骰子問題的上述分析揭示了計量經(jīng)濟學(xué)的基本范疇：擲骰子預(yù)測問題的各種情況中，概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)都穩(wěn)定和已知的情況是概率論研究的對象，其余各種情形都是計量經(jīng)濟學(xué)研究的對象；其中概率結(jié)構(gòu)已知但參數(shù)未知的問題是傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學(xué)研究的對象；而概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)都未知，以及概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)不穩(wěn)定的問題，則是現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的研究對象。傳統(tǒng)計量經(jīng)濟分析方法，是經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的核心方法論，經(jīng)濟分析的對象通常代表經(jīng)濟系統(tǒng)中的部分結(jié)構(gòu)，主要包括經(jīng)典線性回歸、聯(lián)立方程組模型分析，以及后發(fā)展的非線性回歸分析。現(xiàn)代計量經(jīng)濟分析方法，是時間序列分析的核心方法論。核心是識別生成時間序列的概率結(jié)構(gòu)，并根據(jù)概率結(jié)構(gòu)進行分析預(yù)測等。2025/1/201720世紀80年代以來，計量經(jīng)濟學(xué)在我國得到迅速發(fā)展與傳播經(jīng)濟計量學(xué)：英文“econometrics”直譯，強調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟計量的方法，是估計經(jīng)濟模型和檢驗經(jīng)濟模型；計量經(jīng)濟學(xué)：通過名稱強調(diào)它是一門經(jīng)濟學(xué)科，強調(diào)經(jīng)濟學(xué)內(nèi)涵與外延。2025/1/2018二、計量經(jīng)濟學(xué)模型

△模型：對現(xiàn)實的描述和模擬語義模型（邏輯模型）：語言描述現(xiàn)實；物理模型：樓房模型、飛機模型；幾何模型：零部件的加工圖；數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)語言描述現(xiàn)實，揭示數(shù)量關(guān)系；計算機模擬模型：人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；2025/1/2019經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟活動△根據(jù)采用的數(shù)學(xué)方法和對經(jīng)濟活動揭示的程度不同，構(gòu)成各類不同的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型。區(qū)分：數(shù)理經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟學(xué)模型2025/1/2020數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程描述。例如，生產(chǎn)函數(shù)可描述為：

公式描述了技術(shù)T、資本K、勞動L與產(chǎn)出量Q之間的理論關(guān)系，認為這種關(guān)系是準確實現(xiàn)的。利用數(shù)理經(jīng)濟模型，可以分析經(jīng)濟活動中各種因素之間的互相影響，為控制經(jīng)濟活動提供理論指導(dǎo)。但是，數(shù)理經(jīng)濟模型并沒有揭示因素之間的定量關(guān)系，在上式中，參數(shù)是未知的。2025/1/2021計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系,用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

例如，上述生產(chǎn)活動中因素之間的關(guān)系，用隨機數(shù)學(xué)方程描述為：

隨機干擾項這就是計量經(jīng)濟學(xué)模型的理論形式利用某樣本數(shù)據(jù)得到：揭示了技術(shù)、資本、勞動和產(chǎn)出量之間的定量關(guān)系。進而做進一步深入的研究。這就是計量經(jīng)濟學(xué)模型得到高度重視和廣泛應(yīng)用的原因。2025/1/2022例：微觀經(jīng)濟理論中提到，在其他條件不變的情況下，一種商品價格的上升會引起該商品需求量的減少。因此，經(jīng)濟理論假定：商品價格與其需求量反方向變動——需求定律。但是這個理論本身無法定量測度這兩個變量之間的強度關(guān)系。也就是說，我們無法得知商品價格發(fā)生某一變動時，其需求量增加或減少了多少？計量經(jīng)濟學(xué)的任務(wù)就是根據(jù)觀測和實驗，去研究商品每上漲1個單位，引起該商品需求量的下降，比如下降了100個單位。這樣不僅驗證了需求定律，而且給出了價格和需求量之間的數(shù)值估計。2025/1/2023三、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué)△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)

2025/1/20241。廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué)廣義計量經(jīng)濟學(xué)是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學(xué)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學(xué)，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟學(xué)意義上的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型。2025/1/20252。初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)初級以計量經(jīng)濟學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平內(nèi)容。2025/1/20263。理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。2025/1/20274。經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學(xué)。費里希(R.Frish)創(chuàng)立哈維爾莫(T.Haavelmo)建立了它的概率論基礎(chǔ)克萊因(L.R.Klein)成為其理論與應(yīng)用的集大成者2025/1/2028經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導(dǎo)向—經(jīng)濟理論為導(dǎo)向建模；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。2025/1/2029非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題。2025/1/2030本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主，適當引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學(xué)模型。2025/1/20315。微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻。2025/1/2032宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學(xué)：利用計量經(jīng)濟學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)。2025/1/2033四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科1933年在《Econometrica》的創(chuàng)刊號社論中，R.弗里希寫下了一段話：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)。”

我們不妨把這種結(jié)合稱之為定量化的經(jīng)濟學(xué)或者經(jīng)濟學(xué)的定量化。第一，從計量經(jīng)濟學(xué)的定義來看2025/1/2034第二，計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位”“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”

美國著名經(jīng)濟學(xué)家、1970年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。2025/1/2035△諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)1969~2008年間，62位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)2025/1/2036費里希（RagnarFrich）Norway創(chuàng)立計量經(jīng)濟學(xué)丁伯根（JanTinbergen）the

Netherlands

建立了第一個用于經(jīng)濟研究周期理論的計量經(jīng)濟學(xué)模型1969年2025/1/20371973年列昂惕夫（WassilyLeontief）USA投入產(chǎn)出分析的創(chuàng)始人投入產(chǎn)出分析屬于廣義計量經(jīng)濟學(xué)1980年克萊因（LawrenceR.Klein）USA經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論與應(yīng)用的集大成者2025/1/20381984年斯通（RichardStone）

GreatBritain極大地改善了計量經(jīng)濟分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)1989年哈維爾莫（TrygveHaavelmo）Norway奠定了計量經(jīng)濟學(xué)的概率論基礎(chǔ)2025/1/2039

（麥克法登）DanielLMcFadden

USA

對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻

離散選擇模型（赫克曼）JamesJHeckman

USA

對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻

選擇性樣本計量經(jīng)濟學(xué)模型2000年2025/1/20402003年恩格爾（RobertF.Engle）USA時間序列計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的貢獻格蘭杰（CliveW.J.Granger）UK時間序列計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的貢獻2025/1/2041第三，計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是有嚴格區(qū)別的

數(shù)理統(tǒng)計學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)結(jié)合而形成的計量經(jīng)濟學(xué)，則限于經(jīng)濟領(lǐng)域。

2025/1/2042第四，從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看

從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看，理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集，必須以對經(jīng)濟理論、對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的透徹認識為基礎(chǔ)；即使是涉及數(shù)學(xué)方法較多的模型參數(shù)估計、模型檢驗等，單靠數(shù)學(xué)知識也是難以完成的。

綜上所述，計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科，不是應(yīng)用數(shù)學(xué)或其他。2025/1/2043§1.2建立經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點

一、理論模型的設(shè)計二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素2025/1/2044一、理論模型的設(shè)計⑴確定模型包含的變量⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間

理論模型：生產(chǎn)函數(shù)遵循的原則：從一般到簡單對經(jīng)濟現(xiàn)象進行深入分析，選擇模型中包含的因素，根據(jù)經(jīng)濟行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示的變量之間的關(guān)系，設(shè)定數(shù)學(xué)表達式，即理論模型。2025/1/2045⑴確定模型包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量，也稱自變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟變量；外生條件變量；外生政策變量；滯后被解釋變量。2025/1/2046如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。（基礎(chǔ)）(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（樣本）(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。（技術(shù)要求）建立模型的第一步就已經(jīng)體現(xiàn)了計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合的思想。2025/1/2047幾類容易發(fā)生的錯誤例1：財政收入=4219.1+4.7290×股票融資額

遺漏變量。影響財政收入的因素較多，最重要的是各項稅收。不是重要的唯一因素例2：農(nóng)副產(chǎn)品出口額=-107.66+0.13×社會商品零售總額+0.22×農(nóng)副產(chǎn)品收購額

選擇了無關(guān)變量。與出口額無直接關(guān)系例3：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值=0.78+0.24×糧食產(chǎn)量+0.05×農(nóng)機動力-0.21×受災(zāi)面積

選擇了不獨立的變量。受農(nóng)機動力和受災(zāi)面積的影響，具有相關(guān)性變量的選擇不是一次完成的，需要經(jīng)過多次反復(fù)的進行。2025/1/2048⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式主要依據(jù)是經(jīng)濟行為理論；利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果，模型要能夠很好的解釋過去的經(jīng)濟行為。根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出的解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系圖；由散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。2025/1/2049⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間

理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟含義，對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嫿Y(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟含義。例如在生產(chǎn)函數(shù)理論模型中有4個待估參數(shù)α、β、γ和A。其中，α是資本的產(chǎn)出彈性；β是勞動的產(chǎn)出彈性；γ近似為技術(shù)進步速度；A是效率系數(shù)。根據(jù)這些經(jīng)濟含義，它們的數(shù)值范圍應(yīng)該是：

0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。2025/1/2050二、樣本數(shù)據(jù)的收集是建模過程中最費時費力的工作，實際中常和理論模型建立同時進行。計量經(jīng)濟學(xué)模型對數(shù)據(jù)的依賴關(guān)系2025/1/2051⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。一般由統(tǒng)計部門提供，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。注意：1。所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題。例如：紡織業(yè)生產(chǎn)模型選擇反映市場需求因素的變量。解釋變量：居民收入、出口額（20世紀80年代后期，供大于求）解釋變量：投入的資本、勞動要素（80年代中期以前，供不應(yīng)求）2。樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題。由于時間序列數(shù)據(jù)以價值形態(tài)出現(xiàn)，包含價格因素，在不同年份相同物品價格是不同的，造成數(shù)據(jù)不可比，需要進行調(diào)整，消除不可比因素。2025/1/20523。樣本觀測值過于集中的問題。經(jīng)濟變量在時間序列上的變化往往是緩慢的。例如：用居民收入（每年變化幅度5%左右）解釋居民消費，數(shù)據(jù)就會過于集中，很難用模型反映兩個變量之間的長期關(guān)系。這也是時間序列數(shù)據(jù)不適宜于對模型中反映長期變化關(guān)系的結(jié)構(gòu)參數(shù)進行估計的一個主要原因。4。模型隨機干擾項的序列相關(guān)問題。用時間序列數(shù)據(jù)做樣本，容易引起模型隨機干擾產(chǎn)生序列相關(guān)。2025/1/2053截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如：工業(yè)普查，人口普查的數(shù)據(jù)，主要由統(tǒng)計部門提供。

虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。例如：建立我國糧食產(chǎn)量的計量經(jīng)濟學(xué)模型。被解釋變量：糧食產(chǎn)量；解釋變量：播種面積、化肥使用量、農(nóng)機總動力、成災(zāi)面積、政策如：1980年前后，由于實行了不同的政策，即使其他變量都沒變化，糧食產(chǎn)量也會發(fā)生大的變化，因此在解釋變量中用虛變量表示政策，對1980年后，用1表示；1980年前，用0表示。2025/1/2054⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。（遺失數(shù)據(jù)的處理）準確性，有兩方面含義:

一是所得到的數(shù)據(jù)必須準確反映它所描述的經(jīng)濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動為例，應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)。2025/1/2055可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題。統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經(jīng)濟學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際。一致性，即總體與樣本的一致性。違反一致性：例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)。2025/1/2056三、模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用

模型參數(shù)的估方法，是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ停玫侥Ｐ蛥?shù)的估計量。2025/1/2057單一方程古典最小二乘法（可供選擇的方法）工具變量法極大似然法估計方法檢驗理論廣義最小二乘法預(yù)測虛擬變量線性約束單一方程技術(shù)的基本內(nèi)容變量歸并設(shè)定誤差多重共線性滯后變量變量中的誤差自相關(guān)異方差（可能涉及的問題）2025/1/2058

聯(lián)立方程識別理論估計方法有限信息估計法完全信息估計法工具變量法二階段最小二乘法間接最小二乘法有限信息最大似然法三階段最小二乘法完全信息最大似然法聯(lián)立方程技術(shù)的基本內(nèi)容2025/1/2059四、模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性。方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。在得到模型的參數(shù)估計量之后，計量經(jīng)濟學(xué)模型就初步建立起來了。要能付諸于應(yīng)用，還需要通過檢驗。2025/1/2060例1，有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型：煤炭產(chǎn)量=－108.5427＋0.00067×固定資產(chǎn)原值＋0.01527×職工人數(shù)－0.00681×電力消耗量＋0.00256×木材消耗量

在該模型中，電力消耗量前的參數(shù)估計量為負，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟行為上無法解釋。模型不能通過檢驗。例2，有下列煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型：

Ln（煤炭產(chǎn)量）=2.69＋1.85Ln（固定資產(chǎn)原值）＋0.51Ln（職工人數(shù)）

該模型是一個對數(shù)線性模型，固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)是固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性，根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念，該參數(shù)估計量應(yīng)該是0與1之間的一個數(shù)，該例數(shù)值與理論期望值不符，不能通過檢驗。2025/1/2061⑵

統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括：擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定包括：異方差性檢驗序列相關(guān)性檢驗共線性檢驗⑷

模型預(yù)測檢驗由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測2025/1/2062五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素

理論，即所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的行為理論，是計量經(jīng)濟學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法，主要包括模型方法和計算方法，是計量經(jīng)濟學(xué)研究的工具與手段，是計量經(jīng)濟學(xué)不同于其它經(jīng)濟學(xué)分支學(xué)科的主要特征。數(shù)據(jù)，反映研究對象的活動水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計量經(jīng)濟學(xué)研究的原料。這三方面缺一不可。2025/1/2063§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用

一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟預(yù)測三、政策評價四、理論檢驗與發(fā)展2025/1/2064一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。即一個或幾個變量變化時對其他變量的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。彈性：某一變量的相對變化引起另一變量的相對變化的度量，即變量的變化率之比；乘數(shù)：某一變量的絕對變化引起另一變量的絕對變化的度量，即變量的變化量之比，也稱倍數(shù)；比較靜力分析：比較系統(tǒng)的不同平衡位置之間的關(guān)系，探索經(jīng)濟系統(tǒng)從一個平衡點到另一個平衡點時變量的變化，研究某個變量或參數(shù)的變化對另外變量或參數(shù)的影響。計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。2025/1/2065二、經(jīng)濟預(yù)測計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律。由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。例：預(yù)測股票市場價格的走勢2025/1/2066三、政策評價政策評價是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實行，或者說是研究不同的政策對經(jīng)濟目標所產(chǎn)生的影響的差異。政策評價的重要性。經(jīng)濟政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟學(xué)模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。揭示了經(jīng)濟系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟目標作為被解釋變量，經(jīng)濟政策作為解釋變量，可以很方便的評價各種不同的政策對目標的影響。主要有三種方法。一是工具—目標法。二是政策模擬。三是最優(yōu)控制方法。2025/1/2067四、理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經(jīng)濟學(xué)理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經(jīng)濟學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法