《信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論概述綜述》2900字

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論概述綜述一、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、分類及特點(diǎn)=1\*GB4㈠信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵在對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定義的時(shí)候，通常從兩個(gè)角度進(jìn)行：一個(gè)是從廣義的角度進(jìn)行定義，一個(gè)是從狹義的角度進(jìn)行定義。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)不確定的事前概念，從廣義的角度來(lái)說(shuō)，所謂銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行在各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生一些預(yù)料之外的事情，可能會(huì)對(duì)正在進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成一定的損失，最終使銀行承受一定經(jīng)濟(jì)損失的可能性。這表現(xiàn)在：1、可能會(huì)讓企業(yè)遭受到不必要的損失。比如：通常來(lái)說(shuō)，銀行短期貸款利率是固定不變的，當(dāng)市場(chǎng)存款利率出現(xiàn)了波動(dòng)，信貸所產(chǎn)生的利差收入就會(huì)變動(dòng)，則實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益就會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。2、會(huì)影響貸款的回收率。體現(xiàn)在：回收的金額會(huì)出現(xiàn)損失，可能只能收回其中的一部分，或者是一點(diǎn)都不能收回；收回的時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，不能按照約定的時(shí)間收回墊款。從狹義的范圍上來(lái)說(shuō)，信貸風(fēng)險(xiǎn)指的就是，貸款人因?yàn)樽陨淼脑?，不能按照約定的時(shí)間，約定的金額償還貸款，從而對(duì)信貸的價(jià)值產(chǎn)生了負(fù)面影響，甚至是讓銀行的價(jià)值受到損害。而信貸風(fēng)險(xiǎn)管理就是利用信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理理論，充分結(jié)合信貸風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)來(lái)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。=2\*GB4㈡信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類信貸風(fēng)險(xiǎn)主要包含如下幾類：1.信用風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)顧名思義是指銀信公司產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。例如中小企業(yè)在獲得貸款后未能履約還款，這便是失信的表現(xiàn)，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)本身就是一個(gè)動(dòng)態(tài)化的組織，其中充滿了諸多的多變、不確定性因素。企業(yè)和商業(yè)銀行都是市場(chǎng)的組成部分，信貸業(yè)務(wù)本身也是市場(chǎng)業(yè)務(wù)之一，因此信貸風(fēng)險(xiǎn)中包含了較強(qiáng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)受自身經(jīng)營(yíng)規(guī)模等因素的影響，所以在信貸的過(guò)程中并沒(méi)有足夠的抵押，在此過(guò)程中便需要其他公司或擔(dān)保企業(yè)對(duì)信貸企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保，而在此過(guò)程中所出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)便是擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。4.操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生因素主要出現(xiàn)在兩個(gè)方面上：第一是商業(yè)銀行的操作流程不夠規(guī)范，在各個(gè)操作環(huán)節(jié)中缺乏對(duì)操作人員的約束和統(tǒng)一的操作標(biāo)準(zhǔn)；第二是硬件操作系統(tǒng)的故障，如網(wǎng)絡(luò)故障、操作設(shè)備故障等。5.法律風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指因法律因素而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸業(yè)務(wù)屬于金融業(yè)務(wù)的組成部分，我國(guó)的法律對(duì)其進(jìn)行了明確的規(guī)定，如果現(xiàn)有的法律出現(xiàn)了更改或新的法律實(shí)施，則會(huì)對(duì)信貸業(yè)務(wù)造成極為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)。=3\*GB4㈢信貸風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)第一，客觀性。信貸風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法完全避免的，只要發(fā)生信貸業(yè)務(wù)，信貸風(fēng)險(xiǎn)就一定客觀存在。第二，隱蔽性。信貸風(fēng)險(xiǎn)受大量客觀、主觀、隨機(jī)性的因素影響，也導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)難以識(shí)別和確認(rèn)。第三，可控性。盡管信貸風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性，但是還有可以依據(jù)一定的方法提前識(shí)別、確認(rèn)和計(jì)量信貸風(fēng)險(xiǎn)。二、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段及業(yè)務(wù)流程現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段及業(yè)務(wù)流程主要是以“風(fēng)險(xiǎn)管理”理論作為基礎(chǔ)的。風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)處理三個(gè)程序。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，未來(lái)后續(xù)所有的工作都要以此作為基礎(chǔ)。其本質(zhì)上是通過(guò)多種方法來(lái)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別出不同的風(fēng)險(xiǎn)因素和類別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。其核心的要點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的重要性、破壞程度、影響程度等，對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，通過(guò)定量分析的形式來(lái)分出風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先量級(jí)。這是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，也是一項(xiàng)繁瑣復(fù)雜的工作。最后是風(fēng)險(xiǎn)處理，風(fēng)險(xiǎn)處理是風(fēng)險(xiǎn)的解決步驟。其處理的依據(jù)是要根據(jù)之前的識(shí)別和評(píng)估結(jié)果來(lái)進(jìn)行，這樣才更加具有針對(duì)性。同時(shí)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理的過(guò)程中，還需要綜合性的考慮到外部宏觀因素與企業(yè)內(nèi)部的實(shí)際情況，建立起明確的處理目標(biāo)和處理原則，最終對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行針對(duì)性的處理。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段在充分結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征進(jìn)行了完善。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代前，發(fā)展至今經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論和全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論四個(gè)階段。目前，由于金融市場(chǎng)自由化多元化創(chuàng)新性的發(fā)展趨勢(shì)，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍也由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向表外業(yè)務(wù)發(fā)展，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜性的特點(diǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理也進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段AsymmetricInformation，AsymmetricInformation，BankLending，andImplicitContracts：AStylizedModelofCustomerRelationships.SharpeSA.TheJournalofFinance.1990.三、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的主要基礎(chǔ)理論概述=1\*GB4㈠信息不對(duì)稱理論上世紀(jì)70年代就有學(xué)者(Akerlof，1970;Spence，1974;Stiglitz，1976)對(duì)信息不對(duì)稱理論展開了全面分析與深入研究，為管理學(xué)領(lǐng)域提供了新的研究視角。信息不對(duì)稱現(xiàn)象表現(xiàn)為，市場(chǎng)中的各方由于其為，市場(chǎng)中的各方由于其擁有的信息量不同，因此信息量少的一方在市場(chǎng)交易的過(guò)程中就會(huì)處于劣勢(shì)，交易雙方在市場(chǎng)信息擁有的程度上并不對(duì)稱，所以，擁有充足市場(chǎng)信息的那一方就會(huì)為了獲取更多的利益，不惜代價(jià)。由此可以看出，這一現(xiàn)象會(huì)帶來(lái)逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)等諸多負(fù)面情況。信息不對(duì)稱現(xiàn)象廣泛存在于金融行業(yè)的一切業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)重影響了銀行業(yè)務(wù)，金融信息的傳遞關(guān)系著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行效率，它會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)生不利影響，從而引起一系列連鎖反應(yīng)。信息不對(duì)稱會(huì)嚴(yán)重?fù)p害小微業(yè)務(wù)的整體發(fā)展流程。在貸前和貸中審查階段，小微企業(yè)往往比銀行掌握更多的關(guān)于企業(yè)在的經(jīng)營(yíng)狀況的信息，銀行的貸前調(diào)查需要做到非常全面，否則就會(huì)產(chǎn)生難以預(yù)想的后果;在貸后管理的過(guò)程中，由于小微企業(yè)此時(shí)已經(jīng)獲得銀行的放貸，有機(jī)會(huì)去主動(dòng)改變資金的用途，從而可能導(dǎo)致貸款不能夠及時(shí)歸還的負(fù)面結(jié)果，也就是道德風(fēng)險(xiǎn)。所以道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇對(duì)于小微業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)有著重大影響。=2\*GB4㈡數(shù)定律理論大數(shù)定律，又稱為大數(shù)法則，是數(shù)理統(tǒng)計(jì)的概念。如果大量且重復(fù)進(jìn)行某種事件，其出現(xiàn)的概率會(huì)無(wú)限接近于事件本身理論上的概率。對(duì)于沒(méi)有規(guī)律的群體，雖然各自的動(dòng)機(jī)不同，實(shí)驗(yàn)者也沒(méi)有掌握，但是當(dāng)群體的數(shù)量相當(dāng)大，重復(fù)次數(shù)相當(dāng)多時(shí)，規(guī)律性也會(huì)產(chǎn)生。群體形成后，總是會(huì)有一些普遍性的規(guī)律，群體內(nèi)的共同約束和表現(xiàn)。因此，雖然單個(gè)事件沒(méi)有意義，但如果重復(fù)多次，實(shí)際結(jié)果就會(huì)以一定的規(guī)律形式所呈現(xiàn)，這就是大數(shù)定律。這種理念對(duì)商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理有著指導(dǎo)意義，商業(yè)銀行往往過(guò)于關(guān)注單個(gè)的小微客戶，而忽略了商業(yè)銀行的所有小微企業(yè)客戶群體。因此商業(yè)銀行應(yīng)該分析整個(gè)小微企業(yè)客戶的群體，從而找到其中的規(guī)律?！按髷?shù)定律”成立的條件是：資產(chǎn)池的樣本量應(yīng)足夠大；單筆貸款金額較小，單筆貸款產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)整體平均貸款風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響；各資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性較弱，且風(fēng)險(xiǎn)分散。因此，商業(yè)銀行在開展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)之前，可以通過(guò)對(duì)集群客戶的深入了解，在“資產(chǎn)組合”和“數(shù)量補(bǔ)充質(zhì)量”的指導(dǎo)下，對(duì)相關(guān)小微企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性干預(yù)。=3\*GB4㈢大數(shù)據(jù)風(fēng)控理論大數(shù)據(jù)風(fēng)控理論是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)所衍生出的一種風(fēng)控技術(shù)。結(jié)合新是指采用大數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的方式對(duì)借款人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。與傳統(tǒng)風(fēng)控相比，大數(shù)據(jù)風(fēng)控讓風(fēng)