OBV系統(tǒng)交易策略（TB版）

OBV系統(tǒng)交易策略(TB版)1.策略概述該策略基于**OBV（OnBalanceVolume）**和**MAOBV（MovingAverageofOBV）**指標(biāo)，結(jié)合**PJK移動(dòng)平均線**，用于判斷買入和賣出時(shí)機(jī)。策略的核心邏輯是通過(guò)OBV和MAOBV的趨勢(shì)變化來(lái)捕捉市場(chǎng)的上升或下降趨勢(shì)，并通過(guò)PJK移動(dòng)平均線進(jìn)一步確認(rèn)信號(hào)。2.策略組成部分(1)OBV和MAOBV指標(biāo)的應(yīng)用-OBVlocal：根據(jù)當(dāng)日收盤價(jià)與前一日收盤價(jià)的關(guān)系調(diào)整OBV值。-如果當(dāng)日收盤價(jià)上漲，則OBVlocal增加當(dāng)日成交量。-如果當(dāng)日收盤價(jià)下跌，則OBVlocal減少當(dāng)日成交量。-MAOBV：計(jì)算OBVlocal的移動(dòng)平均值，用于平滑OBV的波動(dòng)，提供更穩(wěn)定的趨勢(shì)信號(hào)。(2)買入操作的邏輯-當(dāng)MAOBV上升且當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)不是多頭時(shí)，觸發(fā)買入操作。-買入合約數(shù)量根據(jù)投資金額和當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。(3)賣出操作的邏輯-當(dāng)MAOBV下降且當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)不是空頭時(shí)，觸發(fā)賣出操作。-策略會(huì)先賣出所有持有的合約，如果允許做空，還會(huì)進(jìn)一步做空。(4)PJK移動(dòng)平均線的應(yīng)用-PJK移動(dòng)平均線通過(guò)過(guò)濾小的價(jià)格波動(dòng)，更準(zhǔn)確地反映價(jià)格趨勢(shì)。-根據(jù)PJK移動(dòng)平均線的交叉情況，策略會(huì)進(jìn)行買入或賣出操作：-如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)不是多頭，且當(dāng)前周期的平均值大于前一個(gè)周期，則買入。-如果當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)不是空頭，且當(dāng)前周期的平均值小于前一個(gè)周期，則賣出。(5)風(fēng)險(xiǎn)管理-每次交易時(shí)根據(jù)投資金額和市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算合約大小，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。-記錄每日盈虧情況，計(jì)算總盈虧、最大回撤等指標(biāo)，用于評(píng)估策略性能。3.策略特點(diǎn)1.趨勢(shì)跟蹤：通過(guò)OBV和MAOBV指標(biāo)跟蹤市場(chǎng)趨勢(shì)，捕捉長(zhǎng)期運(yùn)動(dòng)方向。2.靈活配置：提供多個(gè)輸入?yún)?shù)（如周期長(zhǎng)度、最小價(jià)格變化等），用戶可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整策略。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：每次交易時(shí)計(jì)算合約大小，確保投資金額與風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配。4.策略代碼實(shí)現(xiàn)(1)策略一代碼-基于OBV和MAOBV指標(biāo)，根據(jù)MAOBV的趨勢(shì)變化決定買入或賣出。-代碼邏輯：-計(jì)算OBVlocal和MAOBV。-根據(jù)MAOBV的上升或下降觸發(fā)買入或賣出操作。-支持股票和期貨交易，根據(jù)投資金額和市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算合約大小。(2)策略二代碼-引入PJK移動(dòng)平均線，進(jìn)一步確認(rèn)買入或賣出信號(hào)。-代碼邏輯：-計(jì)算PJK移動(dòng)平均線。-根據(jù)PJK移動(dòng)平均線的交叉情況觸發(fā)買入或賣出操作。-支持股票和期貨交易，記錄每日盈虧和回撤情況。5.風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化-風(fēng)險(xiǎn)*：策略依賴于OBV和MAOBV的趨勢(shì)判斷，可能在市場(chǎng)震蕩時(shí)表現(xiàn)不佳。-優(yōu)化方向：-調(diào)整OBV和MAOBV的周期長(zhǎng)度。-結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)（如RSI、MACD）進(jìn)一步優(yōu)化信號(hào)。-增加止損和止盈機(jī)制，降低回撤風(fēng)險(xiǎn)。該策略通過(guò)**BV和MAOBV指標(biāo)**以及**PJK移動(dòng)平均線**捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)，適用于趨勢(shì)跟蹤交易。策略具有靈活配置和風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)，適合中長(zhǎng)期交易者使用。策略一代碼（TB版）Params:period(60),//MAOBV的周期長(zhǎng)度minpricechange(0),//最小價(jià)格變化longonly(True),//只做多頭策略u(píng)sefutures(False);//是否使用期貨Vars:stockinvestment(10000),//股票投資金額futuresinvestment(25000),//期貨投資金額investment(0),//投資金額MAOBV(0),//MAOBV值size(0),//合約大小OBVlocal(0);//OBVlocal值//計(jì)算OBVlocalIfClose>Close[1]+minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]+Volume;ElseIfClose<Close[1]-minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]-Volume;ElseOBVlocal=OBVlocal[1];//計(jì)算MAOBVMAOBV=Average(OBVlocal,period);//買入邏輯IfMAOBV>MAOBV[1]andMarketPosition<>1ThenBeginIfusefuturesThensize=futuresinvestment/(AvgTrueRange(20)*BigPointValue);Elsesize=stockinvestment/Close;Buy(size);//買入size個(gè)合約End;//賣出邏輯IfMAOBV<MAOBV[1]andMarketPosition<>-1ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個(gè)合約End;策略二代碼（TB版Params:period(80),//計(jì)算周期minPCmove(0),//最小價(jià)格變化crossoption(0),//交叉選項(xiàng)longonly(False),//只做多頭策略u(píng)sestocks(True),//是否使用股票usefutures(False),//是否使用期貨printfiles(False);//是否打印文件Vars:size(0),//合約大小investment(0),//投資金額ATRper(20),//ATR周期atrange(0),//ATR值adate(""),//日期字符串equity(0),//凈資產(chǎn)PL(0),//利潤(rùn)變化PLlong(0),//多頭利潤(rùn)PLshort(0),//空頭利潤(rùn)dailyreturn(0),//每日回報(bào)NAV(100),//凈資產(chǎn)價(jià)值volper(20),//波動(dòng)率周期returns(0),//回報(bào)率firstNAV(0),//首次NAVAROR(0),//年化回報(bào)率peak(0),//峰值drawdown(0),//回撤maxdd(0),//最大回撤filename("");//文件名Array:adjprices[10000](0),//調(diào)整后的價(jià)格數(shù)組avg[10000](0);//平均值數(shù)組Vars:np(0),//數(shù)組索引sum(0),//累加和ix(0);//循環(huán)索引//初始化IfCurrentBar=1ThenBeginIfusestocksTheninvestment=stockinvestmentElseinvestment=futuresinvestment;adjprices[1]=Close;np=1;End;//創(chuàng)建移動(dòng)平均線IfCurrentBar<>1ThenBeginIfClose/Close[1]-1>minPCmoveThenBeginnp=np+1;adjprices[np]=Close;End;End;//計(jì)算移動(dòng)平均線sum=0;Ifnp>periodThenBeginForix=np-period+1TonpBeginsum=sum+adjprices[ix];End;avg[np]=sum/period;End;//計(jì)算合約大小IfusefuturesThenBeginatrange=AvgTrueRange(ATRper);Ifatrange=0Thensize=0Elsesize=investment/(atrange*BigPointValue);End;IfusestocksThensize=investment/Close[1];//設(shè)置信號(hào)Ifcrossoption=0ThenBeginIfMarketPosition<>1Andavg[np]>avg[np-1]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約Buy(size);//買入size個(gè)合約EndElseIfMarketPosition<>-1Andavg[np]<avg[np-1]ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個(gè)合約End;End;Ifcrossoption=1ThenBeginIfMarketPosition<>1AndClose>=avg[np]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約Buy(size);//買入size個(gè)合約EndElseIfMarketPosition<>-1AndClose<avg[np]ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個(gè)合約End;End;//計(jì)算凈資產(chǎn)和回撤IfLastBarOnChartThenBeginIfMarketPosition>0ThenSell(CurrentContracts);//賣出所有合約ElseIfMarketPosition<0ThenBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約以對(duì)沖空頭頭寸equity=NetProfit+OpenPositionProfit;PL=equity-equity[1];dailyreturn=0;Ifinvestment<>0Thendailyreturn=PL/investment;NAV=NAV*(1+dailyreturn);peak=MaxList(peak,NAV);drawdown=NAV/peak-1;maxdd=MinList(maxdd,drawdown);IfMarketPosition>0ThenPLlong=PLlong+PLElseIfMarketPosition<0ThenPLshort=PLshort+PL;IffirstNAV=0Anddailyreturn<>0ThenfirstNAV=CurrentBar;//打印文件IfprintfilesThenBeginadate=ELDateToString(Date);IfCurrentBar=1ThenBeginPrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_PL.csv","Date,Shares,DailyPL");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_NAVs.csv","Date,NAVs");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_Detail.csv","Date,Open,High,Low,Cl