順勢交易策略（TB版）

順勢交易策略（TB版）一、交易系統(tǒng)概述該交易系統(tǒng)基于順勢交易原則，旨在捕捉市場上漲趨勢中的交易機會。通過設(shè)定明確的建倉、平倉和止損條件，實現(xiàn)風險控制和利潤最大化。二、建倉條件市場趨勢判斷：前兩個交易周期（Bar）收陽，并呈現(xiàn)上漲趨勢。即，第二個周期的收盤價高于開盤價，且高于第一個周期的收盤價。價格回落幅度：當前價格相對于前兩個周期最高價的回落幅度需大于0.382。這里的回落幅度是指價格從最高價到當前價格的降幅，占最高價與最低價之間范圍的比例。三、平倉條件獲利平倉：當前價格的獲利點數(shù)大于建倉時最低價到最高價的范圍。即，當市場價格上漲至某一水平，使得持倉的盈利超過建倉時最低價到最高價之間的價差時，執(zhí)行平倉操作。四、止損條件止損執(zhí)行：當前價格從建倉時的最高價格的回落大于最低價到最高價范圍的0.5時，執(zhí)行止損操作。這旨在限制潛在虧損，防止市場反轉(zhuǎn)造成過大損失。五、策略源碼要點參數(shù)設(shè)置：包括回撤開倉比例（TrailingSet，默認為0.382）和止損比例（StopLossSet，默認為0.5）。變量定義：包括啟動條件（startCondition）、開倉條件（EntryCondition）、平倉條件（ExitCondition）、前兩個周期的最高價（highestValue）、最低價（lowestValue）、開倉價格（myEntryPrice）和平倉價格（myExitPrice）。邏輯判斷：建倉邏輯：在滿足市場上漲趨勢和價格回落幅度的條件下，根據(jù)開盤價或最低價滿足回撤條件時執(zhí)行買入操作。平倉邏輯：在持倉狀態(tài)下，根據(jù)止損條件或獲利條件執(zhí)行賣出操作。止損條件基于價格從最高價的回落幅度，獲利條件基于持倉盈利超過特定范圍。六、注意事項策略中涉及的價格計算需考慮價格精度和最小變動單位，以確保交易指令的有效執(zhí)行。實際應(yīng)用中需結(jié)合市場情況和個人風險偏好進行適當調(diào)整和優(yōu)化。該交易系統(tǒng)的建倉條件為：1、前兩個Bar收陽，并呈上漲趨勢；2、當前價格為最近前2個Bar最高價的回落，而且回落幅度大于0.382?；芈浞仁窍鄬τ谧罡邇r到最低價的范圍。該交易系統(tǒng)的平倉條件為：1、當前價格的獲利價格點數(shù)大于建倉時最低價到最低價的范圍。該交易系統(tǒng)的止損條件為：1、當前價格從建倉時的最高價格的回落大于最低價到最高價的范圍的0.5。策略源碼：ParamsNumericTrailingSet(0.382);//回撤開倉比例設(shè)置，從最高點下跌的比例NumericStopLossSet(0.5);//止損比例設(shè)置VarsBoolstartCondition(False);//啟動條件BoolEntryCondition(False);//開倉條件BoolExitCondition(False);//平倉條件NumericSerieshighestValue(0);//前2個周期的最高價NumericSerieslowestValue(0);//前2個周期的最低價NumericmyEntryPrice(0);//開倉價格NumericmyExitPrice(0);//平倉價格BeginhighestValue=highestValue[1];lowestValue=lowestValue[1];If(MarketPosition==0)//當前空倉{If(Close[2]>Open[2]&&Close[1]>Open[1]&&Close[1]>Close[2]){startCondition=True;highestValue=max(high[2],high[1]);lowestValue=min(low[2],low[1]);}If(startCondition){EntryCondition=((highestValue-Open)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet)&&//開盤價即滿足回撤條件，用開盤價進行交易(Open>highestValue-((highestValue-lowestValue)*StopLossSet));//開盤價不能低于預(yù)設(shè)的止損價If(EntryCondition){Buy(1,Open);}Else//再看其它價格是否滿足{EntryCondition=(highestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet;//最低價滿足回撤條件,用低于TrailingSet設(shè)置的最近價位建倉If(EntryCondition){myEntryPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*TrailingSet;myEntryPrice=IntPart(myEntryPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進行處理If(myEntryPrice>=low&&myEntryPrice<=High){Buy(1,MyEntryPrice);}}}}}elseIf(MarketPosition==1)//當前多倉{ExitCondition=(HighestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>StopLossSet;//止損條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*StopLossSet;myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進行處理Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);}Else//獲利平倉{ExitCondition=(high-AvgEntryPrice())>(highestValue-lowestValue);//獲利平倉條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=AvgEntryPrice()+(HighestValue-LowestValue);myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進行處理If(myExitPrice>=low&&myEntryPrice<=high){