2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)定位與試題卷

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理師職業(yè)定位與試題卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題要求：考生根據(jù)所學(xué)知識(shí)，從每個(gè)小題的四個(gè)選項(xiàng)中選擇一個(gè)最符合題意的答案。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)不包括以下哪項(xiàng)？A.識(shí)別和評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)B.設(shè)計(jì)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施C.制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃D.監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況2.以下哪個(gè)選項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)？A.預(yù)防和降低損失B.保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C.提高金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力D.促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展3.以下哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.人力資源風(fēng)險(xiǎn)4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則不包括以下哪項(xiàng)？A.全面性B.動(dòng)態(tài)性C.重要性D.可行性5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在工作中應(yīng)遵循的職業(yè)道德規(guī)范不包括以下哪項(xiàng)？A.誠(chéng)實(shí)守信B.公平競(jìng)爭(zhēng)C.保守秘密D.肆意評(píng)論6.以下哪個(gè)選項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是什么？A.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)B.降低損失C.促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)D.以上都是8.以下哪個(gè)選項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)具備的基本素質(zhì)？A.專業(yè)知識(shí)B.實(shí)際操作能力C.良好的溝通能力D.強(qiáng)烈的好奇心9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在工作中應(yīng)如何處理利益沖突？A.公開透明B.盡量避免C.私下解決D.通知上級(jí)10.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在職業(yè)發(fā)展過(guò)程中應(yīng)如何提高自己的專業(yè)能力？A.參加專業(yè)培訓(xùn)B.閱讀專業(yè)書籍C.積極參與實(shí)踐D.以上都是二、簡(jiǎn)答題要求：考生根據(jù)所學(xué)知識(shí)，簡(jiǎn)述以下問(wèn)題。1.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)。2.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)。3.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。4.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則。5.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟。6.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)具備的基本素質(zhì)。7.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在工作中應(yīng)如何處理利益沖突。8.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在職業(yè)發(fā)展過(guò)程中應(yīng)如何提高自己的專業(yè)能力。三、論述題要求：考生根據(jù)所學(xué)知識(shí)，論述以下問(wèn)題。1.結(jié)合實(shí)際案例，論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。2.論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要性。3.論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。4.結(jié)合金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則，論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在工作中應(yīng)如何處理風(fēng)險(xiǎn)。5.論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在職業(yè)發(fā)展過(guò)程中應(yīng)如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。四、案例分析題要求：考生根據(jù)以下案例，分析并回答問(wèn)題。案例：某商業(yè)銀行在2018年推出了一款新型理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品承諾年化收益率高達(dá)8%，吸引了大量投資者購(gòu)買。然而，在2019年初，由于市場(chǎng)波動(dòng)，該銀行持有的相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值大幅縮水，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品無(wú)法按時(shí)兌付。投資者紛紛要求銀行賠償損失。問(wèn)題：1.分析該案例中銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。2.針對(duì)該案例，銀行應(yīng)采取哪些措施來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？3.銀行如何通過(guò)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系來(lái)預(yù)防此類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生？五、論述題要求：考生結(jié)合所學(xué)知識(shí)，論述以下問(wèn)題。論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。六、計(jì)算題要求：考生根據(jù)以下數(shù)據(jù)，計(jì)算并回答問(wèn)題。某金融機(jī)構(gòu)在2020年的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為100億元，其中90%為貸款，10%為債券投資。貸款的平均違約概率為0.5%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1000萬(wàn)元。債券投資的平均違約概率為0.3%，違約損失率為30%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為500萬(wàn)元。問(wèn)題：1.計(jì)算該金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）。2.分析該金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的變化趨勢(shì)。本次試卷答案如下：一、選擇題1.C.制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的職責(zé)主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告，不涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。2.C.提高金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是預(yù)防損失、保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并非直接目標(biāo)。3.D.人力資源風(fēng)險(xiǎn)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，人力資源風(fēng)險(xiǎn)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的范疇。4.D.可行性解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性、動(dòng)態(tài)性、重要性和可行性，可行性是確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施得以實(shí)施的原則。5.D.肆意評(píng)論解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)遵循的職業(yè)道德規(guī)范包括誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)、保守秘密等，肆意評(píng)論違反了職業(yè)道德。6.D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方的措施。7.D.以上都是解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、降低損失、保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，因此以上都是其目的。8.D.以上都是解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作能力、良好的溝通能力和強(qiáng)烈的好奇心，以上都是其基本素質(zhì)。9.A.公開透明解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在處理利益沖突時(shí)應(yīng)保持公開透明，以維護(hù)職業(yè)形象和客戶信任。10.D.以上都是解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師可通過(guò)參加專業(yè)培訓(xùn)、閱讀專業(yè)書籍、積極參與實(shí)踐等方式提高自己的專業(yè)能力。二、簡(jiǎn)答題1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的主要職責(zé)包括：識(shí)別和評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)計(jì)、實(shí)施和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)控制措施；報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況；參與制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)包括：預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、降低損失、保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。3.金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括：全面性、動(dòng)態(tài)性、重要性和可行性。5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。6.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師應(yīng)具備的基本素質(zhì)包括：專業(yè)知識(shí)、實(shí)際操作能力、良好的溝通能力、職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在處理利益沖突時(shí)應(yīng)保持公開透明，避免利益輸送，確?？蛻衾娌皇軗p害。8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在職業(yè)發(fā)展過(guò)程中應(yīng)通過(guò)不斷學(xué)習(xí)、實(shí)踐和積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己的專業(yè)能力，適應(yīng)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。三、論述題1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：a.識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)估金融機(jī)構(gòu)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。b.設(shè)計(jì)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、實(shí)施和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)水平。c.監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師負(fù)責(zé)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件，確保管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有充分了解。d.參與制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師參與制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施與機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：a.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控各種風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。b.降低損失：風(fēng)險(xiǎn)管理措施可以幫助金融機(jī)構(gòu)降低風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的損失，提高盈利能力。c.保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。d.促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展：風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)更好地把握市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。3.金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：a.降低風(fēng)險(xiǎn)成本：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以降低風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的成本，提高盈利能力。b.提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。c.增強(qiáng)客戶信任：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升金融機(jī)構(gòu)的品牌形象，增強(qiáng)客戶信任。d.促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新：風(fēng)險(xiǎn)管理為金融機(jī)構(gòu)提供了風(fēng)險(xiǎn)控制手段，有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。四、案例分析題1.該案例中銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。a.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致持有的相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值縮水，使理財(cái)產(chǎn)品無(wú)法按時(shí)兌付。b.信用風(fēng)險(xiǎn)：投資者要求銀行賠償損失，可能涉及銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的暴露。2.針對(duì)該案例，銀行應(yīng)采取以下措施降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：a.優(yōu)化資產(chǎn)配置：降低高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占比，提高低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例。b.加強(qiáng)市場(chǎng)研究：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略。c.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。3.針對(duì)該案例，銀行應(yīng)通過(guò)以下內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系來(lái)預(yù)防此類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生：a.完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度：建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和流程。b.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)：提高員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和能力。c.強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行定期審計(jì)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施得到有效執(zhí)行。五、論述題論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。金融風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助金融機(jī)構(gòu)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控各種風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，降低損失。2.降低損失：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的損失，提高盈利能力。3.保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展：風(fēng)險(xiǎn)管理為金融機(jī)構(gòu)提供了風(fēng)險(xiǎn)控制手段，有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。5.增強(qiáng)客戶信任：金融機(jī)構(gòu)通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，可以提升品牌形象，增強(qiáng)客戶信任，吸引更多客戶。6.提高監(jiān)管合規(guī)性：金融機(jī)構(gòu)遵循風(fēng)險(xiǎn)管理原則，可以滿足監(jiān)管要求，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。六、計(jì)算題1.信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）的計(jì)算公式為：CVaR=∑（損失概率*損失金額）/（1-損失概率）。a.貸款部分：CVaR=0.5%*50%*1000萬(wàn)元=25萬(wàn)元。b.債券投資部分：CVaR=0.3%*30%*500萬(wàn)元=4.5萬(wàn)元。因此，該金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為25萬(wàn)元+4.5萬(wàn)元=29.5萬(wàn)元。2