錢德動量策略（TB版）

錢德動量策略（TB版）一種基于錢德動量擺動指標（ChandeMomentumOscillator,CMO）的交易策略。錢德動量擺動指標(CMO)是由圖莎爾·錢德發(fā)明的，與其他動量指標擺動指標如相對強弱指標（RSI）和隨機指標（KDJ）不同，錢德動量指標在計算公式的分子中采用上漲日和下跌日的數(shù)據(jù)。錢德動量擺動指標計算公式CMO=（Su-Sd)*100/(Su+Sd)其中：Su是今日收盤價與昨日收盤價（上漲日）差值加總。若當日下跌，則增加值為0；Sd是今日收盤價與做日收盤價（下跌日）差值的絕對值加總。若當日上漲，則增加值為0；錢德動量擺動指標用法1、當CMO大于50時，處于超買狀態(tài)；當CMO小于50時處于超賣狀態(tài)。2、CMO的絕對值日越高，趨勢越強。較低的CMO絕對值（0附近）標示標的證券在水平方向波動。3、投資者還可利用CMO衡量趨勢強度的能力來改進趨勢跟蹤機制。例如當CMO的絕對值較高時僅根據(jù)趨勢跟蹤指標來操作；當COM的絕對值較低時轉(zhuǎn)而采用交易范圍指標。策略的主要邏輯：策略參數(shù)定義-`Length(20)`：CMO指標的計算周期，默認為20天。-`DslowLength(200)`：長期平滑移動平均線的周期，默認為200天。-`TakeProfitSet(120)`：盈利目標點數(shù)，默認為120點。-`StopLossSet(30)`：止損點數(shù)，默認為30點。變量定義-`CMOValue`：計算的錢德動量擺動指標值。-`CloseUp`和`CloseDown`：分別記錄上漲日和下跌日的收盤價變動。-`SumCloseUp`和`SumCloseDown`：上漲和下跌日收盤價變動的總和。-`AvgValue3`：長期平滑移動平均線的值。-`MinPoint`：最小價格變動單位乘以價格比例，用于精確止損和止盈。-`MyEntryPrice`：入場價格記錄。-`MyExitPrice`：出場價格計算。策略邏輯1.計算錢德動量擺動指標：通過比較連續(xù)兩日收盤價的變動，區(qū)分上漲日和下跌日，累積計算上漲日的收盤價增益和下跌日的收盤價損失，最終計算CMO值。此值表示了市場動量的方向和強度。2.繪制指標和均線：在圖表上繪制CMO值以及參考線（超買超賣水平，如50和-50），同時繪制長期平滑移動平均線（MA3）。3.交易信號生成：-買入信號：當CMO值由負轉(zhuǎn)正，并且收盤價高于長期平滑移動平均線，表明市場從空頭轉(zhuǎn)為多頭，于開盤價買入。-賣出信號：當CMO值由正轉(zhuǎn)負，并且收盤價低于長期平滑移動平均線，表明市場從多頭轉(zhuǎn)為空頭，于開盤價賣空。4.風險管理和止損止盈：-設置固定點數(shù)的盈利目標和止損點，當盈利達到目標或觸及止損位時，立即平倉。-如果市場朝著有利方向運動，動態(tài)調(diào)整出場價格，確保至少達到最小盈利點數(shù)。總結(jié)該策略通過監(jiān)測錢德動量擺動指標的變化來捕捉市場趨勢轉(zhuǎn)變的時機，結(jié)合長期趨勢（通過長期均線）來過濾短期波動，同時通過明確的止盈止損規(guī)則來管理風險和鎖定利潤。這種結(jié)合了動能策略和趨勢跟隨策略，旨在提高交易贏利概率和資本管理效率。錢德動量擺動指標算法：CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;其中:SumCloseUp是今日收盤價與昨日收盤價(上漲日)差值加總。若當日下跌，則增加值為0;SumCloseDown是今日收盤價與做日收盤價(下跌日)差值的絕對值加總。若當日上漲，則增加值為0.指標代碼:ParamsNumericLength(20);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初始值為20。VarsNumericCMOValue;//聲明數(shù)值變量CMOValue。NumericSeriesCloseUp;//聲明數(shù)值序列變量CloseUp。NumericSeriesCloseDown;//聲明數(shù)值序列變量CloseDown。NumericSumCloseUp;//聲明數(shù)值變量SumCloseUp。NumericSumCloseDown;//聲明數(shù)值變量SumCloseDown。Beginif(CurrentBar==0)//假如當前k線為第一根。{CMOValue=0;//變量CMOValue賦值為0.}Else//這是從第二根k線開始算。{If(Close>Close[1])//假如當前k線收盤價大于前一根的收盤價。{CloseUp=Close-Close[1];//變量CloseUp=當前收盤價-前一根收盤價。CloseDown=0;//變量CloseDowm=0}If(Close<Close[1])//假如當前收盤價小于前一根k線收盤價{CloseUp=0;//變量CloseUp=0CloseDown=Close[1]-Close;//變量CloseDown=前一根收盤價-當前收盤價。}If(Close==Close[1])//當前收盤價等于前一根收盤價{CloseUp=0;//變量CloseUp=0CloseDown=0;//變量CloseDown=0}SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);//前面解說過函數(shù)SummationFC，快速求和。把變量CloseUp返回到函數(shù)里去，再把20周期返回，求得變量SumCloseUp總值。SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);//解讀同上了。//If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)//這里做個假設，變量SumCloseUp+變量SumCloseDown不等于0CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;//求變量CMOValue的值。//}PlotNumeric("CMO",CMOValue);//畫線CMO，值就是變量CMOValue的值PlotNumeric("Ref1",50);//畫線超買上軌，值為50PlotNumeric("Ref2",-50);//畫線超賣下軌，值為-50End策略信號代碼:ParamsNumericLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesCMOValue;NumericSeriesCloseUp;NumericSeriesCloseDown;NumericSumCloseUp;NumericSumCloseDown;NumericSeriesAvgValue3;NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;NumericTakeProfitSet(120);NumericStopLossSet(30);NumericMyExitPrice;BeginAvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);if(CurrentBar==0){CMOValue=0;}Else{If(Close>Close[1]){CloseUp=Close-Close[1];CloseDown=0;}If(Close<Close[1]){CloseUp=0;CloseDown=Close[1]-Close;}If(Close==Close[1]){CloseUp=0;CloseDown=0;}SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;}If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1AndCrossOver(CMOValue[1],0)AndClose[1]>AvgValue3){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1AndCrossUnder(CMOValue[1],0)AndClose[1]<AvgValue3){SellShort(1,Open);}MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1){If(High>=MyEntryPrice+TakeProfitSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+TakeProfitSet*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);}elseif(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(MarketPosition==-1){If(Low<=MyEntryPrice-TakeProfitSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-TakeProfitSet*MinPoint;If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}elseif(High>=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}End信號代碼解釋:Params//參數(shù)部分NumericLength(20);//長度參數(shù)，設為20NumericDslowLength(200);//慢速長度參數(shù)，設為200Vars//變量部分NumericSeriesCMOValue;//存儲CMO（錢德動量振蕩器）值的系列NumericSeriesCloseUp;//存儲今日收盤價與前一日收盤價之差的上漲部分NumericSeriesCloseDown;//存儲今日收盤價與前一日收盤價之差的下跌部分NumericSumCloseUp;//上漲部分的總和NumericSumCloseDown;//下跌部分的總和NumericSeriesAvgValue3;//存儲3期移動平均線的值NumericMinPoint;//最小價格變動點NumericMyEntryPrice;//我的入場價格NumericTakeProfitSet(120);//止盈設置，設為120倍的最小價格變動點NumericStopLossSet(30);//止損設置，設為30倍的最小價格變動點NumericMyExitPrice;//我的出場價格Begin//開始執(zhí)行策略//計算3期移動平均線AvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//繪制3期移動平均線//計算CMO值if(CurrentBar==0){CMOValue=0;}Else{//根據(jù)今日與前一日的收盤價差計算CloseUp和CloseDown//...（此部分省略了詳細的條件判斷和賦值）//計算上漲和下跌的總和SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);//計算CMO值If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;}//如