期貨從業(yè)人員資格高頻題庫(kù)新版2024

期貨從業(yè)人員資格高頻題庫(kù)最新版20241.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。A.期貨價(jià)格的超前性B.占用資金的不同C.收益的不同D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化答案：D分析：期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，而現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約條款一般是買(mǎi)賣雙方根據(jù)需要協(xié)商確定，這是最本質(zhì)區(qū)別。2.下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20％以上B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大答案：A分析：期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的5%-15%，并非20％以上。3.某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬(wàn)元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。銅期貨合約的交易保證金比例為5%，則該投資者當(dāng)日（）。A.盈利10000元B.盈利11000元C.可用資金余額為115450元D.可用資金余額為125450元答案：D分析：平倉(cāng)盈利=(23300-23100)×10×5=10000元；持倉(cāng)盈利=(23210-23100)×(20-10)×5=5500元；總盈利=10000+5500=15500元；保證金占用=23210×(20-10)×5×5%=58025元；可用資金余額=200000+15500-58025=125450元。4.以下關(guān)于期貨交易所的描述，不正確的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市B.參與期貨價(jià)格的形成C.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)D.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則答案：B分析：期貨交易所不參與期貨價(jià)格的形成，主要提供交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，設(shè)計(jì)合約、安排上市，制定和實(shí)施規(guī)則等。5.下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)作用的是（）。A.直接參與期貨交易B.管理期貨交易所財(cái)務(wù)C.擔(dān)保交易履約D.管理經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)答案：C分析：結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用是擔(dān)保交易履約，它作為交易雙方的中央對(duì)手方，使買(mǎi)賣雙方無(wú)需擔(dān)心對(duì)方違約。6.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)答案：B分析：期貨公司向客戶收取的保證金，所有權(quán)屬于客戶，期貨公司只能按照規(guī)定管理和使用。7.下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.期權(quán)買(mǎi)方行權(quán)時(shí)，賣方按約定條件賣出或買(mǎi)入標(biāo)的物B.期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣標(biāo)的物的價(jià)格須預(yù)先確定C.期權(quán)買(mǎi)方只能買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的物，賣方只能賣出標(biāo)的物D.期權(quán)交易是一種權(quán)利的買(mǎi)賣，期權(quán)買(mǎi)方在支付權(quán)利金后，便取得了對(duì)期權(quán)合約所涉及的特定標(biāo)的物進(jìn)行實(shí)際交易的權(quán)利答案：B分析：期權(quán)買(mǎi)方行權(quán)時(shí)，賣方有義務(wù)按約定條件賣出或買(mǎi)入標(biāo)的物；期權(quán)買(mǎi)方有買(mǎi)或賣的權(quán)利；期權(quán)買(mǎi)方支付權(quán)利金后獲得的是選擇權(quán)而非實(shí)際交易權(quán)利；期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣標(biāo)的物的價(jià)格在合約中預(yù)先確定。8.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期（）。A.成正比B.成反比C.成導(dǎo)數(shù)關(guān)系D.沒(méi)有關(guān)系答案：A分析：一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約的有效期越長(zhǎng)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大，二者成正比。9.下列關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述，不正確的是（）。A.是買(mǎi)方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費(fèi)用）B.是期權(quán)的價(jià)格C.是執(zhí)行價(jià)格的一個(gè)固定比率D.是買(mǎi)方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用答案：C分析：權(quán)利金是期權(quán)的價(jià)格，是買(mǎi)方必須支付給賣方的費(fèi)用，也是買(mǎi)方面臨的最大損失，但它不是執(zhí)行價(jià)格的固定比率。10.某投資者買(mǎi)入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（）時(shí)，該投資者不賠不賺。A.X+CB.X-CC.C-XD.C答案：B分析：看跌期權(quán)買(mǎi)方收益=Max(X-S-C,-C)，當(dāng)X-S-C=0，即S=X-C時(shí)，投資者不賠不賺。11.套期保值的基本原理是（）。A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B.建立對(duì)沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：套期保值的基本原理是建立對(duì)沖組合，通過(guò)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)做相反的操作來(lái)對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。12.下列情形中，適合進(jìn)行買(mǎi)入套期保值的是（）。A.農(nóng)場(chǎng)主預(yù)計(jì)三個(gè)月后大豆收獲上市，擔(dān)心屆時(shí)大豆價(jià)格下跌B(niǎo).經(jīng)銷商擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)大豆時(shí)價(jià)格上漲C.加工商預(yù)計(jì)原材料價(jià)格會(huì)下跌D.榨油廠已經(jīng)簽訂大豆銷售合同，確定了銷售價(jià)格，擔(dān)心未來(lái)大豆價(jià)格上漲答案：B分析：買(mǎi)入套期保值適用于擔(dān)心未來(lái)購(gòu)進(jìn)商品價(jià)格上漲的情況，B選項(xiàng)符合；A、C應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值；D選項(xiàng)榨油廠已確定銷售價(jià)格，若擔(dān)心原料價(jià)格上漲，應(yīng)進(jìn)行買(mǎi)入套期保值，但表述不太準(zhǔn)確，準(zhǔn)確說(shuō)應(yīng)是還未采購(gòu)原料時(shí)擔(dān)心價(jià)格上漲適用。13.基差走強(qiáng)時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.可能處于正向市場(chǎng)，也可能處于反向市場(chǎng)B.基差的絕對(duì)數(shù)值開(kāi)始不斷增大C.基差從負(fù)值變?yōu)檎礑.基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越小答案：B分析：基差走強(qiáng)是基差數(shù)值變大，可能是正值增大、負(fù)值減小或從負(fù)變正等情況，并非基差絕對(duì)數(shù)值不斷增大。14.關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易，描述正確的是（）。A.期貨投機(jī)交易以轉(zhuǎn)移期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的B.期貨投機(jī)交易以較少資金獲取較大利潤(rùn)為目的C.套期保值交易在現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)上同時(shí)操作D.套期保值者在期貨市場(chǎng)上的交易頻率遠(yuǎn)高于期貨投機(jī)者答案：BC分析：期貨投機(jī)以獲取利潤(rùn)為目的，用較少資金獲取較大利潤(rùn)；套期保值在現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)同時(shí)操作；套期保值者交易頻率低于投機(jī)者，投機(jī)以轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的說(shuō)法錯(cuò)誤。15.下列關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)交易的區(qū)別，描述正確的是（）。A.期貨投機(jī)交易只是利用單一期貨合約價(jià)格的上下波動(dòng)賺取利潤(rùn)，而套利是從相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的相對(duì)價(jià)格差異變動(dòng)套取利潤(rùn)B.期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣，而套利則是在同一時(shí)間買(mǎi)入和賣出相關(guān)期貨合約C.期貨套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益，由于相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約價(jià)格變化方向大體一致，所以價(jià)差的變化幅度小，因而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也小D.期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本答案：ABCD分析：ABCD選項(xiàng)均正確描述了期貨套利與期貨投機(jī)交易的區(qū)別。16.以下屬于跨期套利的是（）。A.買(mǎi)入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月份銅期貨合約B.買(mǎi)入A期貨交易所5月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月份大豆期貨合約C.買(mǎi)入A期貨交易所5月份大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所9月份大豆期貨合約D.買(mǎi)入A期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月份鋁期貨合約答案：B分析：跨期套利是指在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買(mǎi)入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，B選項(xiàng)符合。17.下列屬于蝶式套利的有（）。A.在同一期貨交易所，同時(shí)買(mǎi)入10手5月份白糖合約、賣出20手7月份白糖合約、買(mǎi)入10手9月份白糖合約B.在同一期貨交易所，同時(shí)買(mǎi)入40手5月份大豆合約、賣出80手5月份豆油合約、買(mǎi)入40手5月份豆粕合約C.在同一期貨交易所，同時(shí)賣出40手5月份豆粕合約、買(mǎi)入80手7月份豆粕合約、賣出40手9月份豆粕合約D.在同一期貨交易所，同時(shí)買(mǎi)入40手5月份銅合約、賣出70手7月份銅合約、買(mǎi)入40手9月份銅合約答案：AC分析：蝶式套利的特點(diǎn)是居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和，且買(mǎi)賣方向相反，AC符合。18.某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。A.盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳B.盈利7美分/蒲式耳，虧損9美分/蒲式耳，虧損2美分/蒲式耳C.虧損7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳D.虧損7美分/蒲式耳，虧損9美分/蒲式耳，虧損16美分/蒲式耳答案：C分析：3月份合約盈虧=488-495=-7美分/蒲式耳（虧損）；7月份合約盈虧=515-506=9美分/蒲式耳（盈利）；套利結(jié)果盈虧=9-7=2美分/蒲式耳（盈利）。19.以下關(guān)于持倉(cāng)量的描述，正確的有（）。A.持倉(cāng)量的增減取決于交易者的買(mǎi)賣方向B.多頭換手增加持倉(cāng)量C.空頭換手增加持倉(cāng)量D.多頭和空頭同時(shí)開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量增加答案：D分析：多頭和空頭同時(shí)開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量增加；多頭換手、空頭換手持倉(cāng)量不變；持倉(cāng)量增減取決于買(mǎi)賣雙方開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)情況，而非單純買(mǎi)賣方向。20.下列關(guān)于成交量和持倉(cāng)量的說(shuō)法，正確的是（）。A.只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)成交量增加B.當(dāng)買(mǎi)賣雙方有一方做平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量不變，成交量增加C.當(dāng)買(mǎi)賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，成交量增加D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變答案：C分析：新的買(mǎi)入者和賣出者同時(shí)入市，持倉(cāng)量增加、成交量增加；一方平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少、成交量增加；雙方均平倉(cāng)，持倉(cāng)量下降、成交量增加；以交割形式完成交易，持倉(cāng)量下降。21.關(guān)于移動(dòng)平均線，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.移動(dòng)平均線的曲線與趨勢(shì)線方向保持一致，不輕易改變B.移動(dòng)平均線的行動(dòng)往往提前于大趨勢(shì)變化C.移動(dòng)平均線無(wú)論是向上或是向下突破，價(jià)格都有繼續(xù)向突破方向走的意愿D.移動(dòng)平均線起到支撐和壓力線的作用答案：B分析：移動(dòng)平均線的行動(dòng)往往滯后于大趨勢(shì)變化，并非提前。22.艾略特波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的波浪包括（）個(gè)小浪，前（）浪為主升（跌）浪，后（）浪為調(diào)整浪。A.8；3；5B.8；5；3C.5；3；2D.5；2；3答案：B分析：一個(gè)完整的波浪包括8個(gè)小浪，前5浪為主升（跌）浪，后3浪為調(diào)整浪。23.下列關(guān)于相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）的說(shuō)法，正確的是（）。A.RSI以交易日的天數(shù)作為參數(shù)，一般有5日、9日、14日等B.RSI的取值介于0-100之間C.RSI超過(guò)50為超買(mǎi)區(qū)，低于50為超賣區(qū)D.RSI在較高或較低位置形成頭肩形和多重頂（底），是采取行動(dòng)的信號(hào)答案：ABD分析：RSI超過(guò)70為超買(mǎi)區(qū)，低于30為超賣區(qū)，C錯(cuò)誤；ABD說(shuō)法正確。24.下列屬于外匯期貨賣出套期保值的情形的有（）。A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值B.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值C.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失D.不能消除匯率上下波動(dòng)的影響答案：A分析：外匯期貨賣出套期保值適用于持有外匯資產(chǎn)擔(dān)心貶值的情況，A正確；B、C應(yīng)進(jìn)行買(mǎi)入套期保值。25.假設(shè)6月1日，美國(guó)某進(jìn)口商預(yù)期3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款5億日元，目前的即期匯率為1美元=102日元，該進(jìn)口商為避免3個(gè)月后因日元升值而需付出更多美元，在CME外匯期貨市場(chǎng)買(mǎi)入40手9月到期的日元期貨合約（交易單位為1250萬(wàn)日元）進(jìn)行套期保值，成交價(jià)為0.009304美元/日元。至9月1日，即期匯率變?yōu)?美元=100日元，該進(jìn)口商將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)為0.009400美元/日元。則該進(jìn)口商套期保值的結(jié)果為（）。A.虧損21200美元B.盈利21200美元C.虧損17520美元D.盈利17520美元答案：B分析：現(xiàn)貨市場(chǎng)：5億日元按6月1日匯率需支付500000000÷102≈4901960.78美元，按9月1日匯率需支付500000000÷100=5000000美元，虧損5000000-4901960.78=98039.22美元；期貨市場(chǎng)：盈利=(0.009400-0.009304)×12500000×40=119999.99≈120000美元；總盈利=120000-98039.22=21960.78≈21200美元。26.利率期貨的標(biāo)的物是（）。A.利率B.證券C.貨幣資金D.債券答案：D分析：利率期貨的標(biāo)的物是債券，通過(guò)買(mǎi)賣債券期貨合約來(lái)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。27.下列關(guān)于國(guó)債期貨的說(shuō)法，正確的有（）。A.在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利B.凈價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國(guó)債的應(yīng)付利息C.凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)D.買(mǎi)方付給賣方的發(fā)票金額包括國(guó)債本金和應(yīng)付利息答案：ABD分析：全價(jià)交易在付息日會(huì)產(chǎn)生較大向下跳空缺口，凈價(jià)交易不會(huì)，C錯(cuò)誤；ABD說(shuō)法正確。28.某投資者購(gòu)買(mǎi)面值為100000美元的1年期國(guó)債，年貼現(xiàn)率為6%，1年以后收回全部投資，則此投資者的收益率（）貼現(xiàn)率。A.大于B.小于C.等于D.不確定答案：A分析：購(gòu)買(mǎi)價(jià)格=100000×(1-6%)=94000美元，收益率=(100000-94000)÷94000≈6.38%＞6%。29.股指期貨套期保值可以回避股票組合的（）。A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B.偶然性風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：股指期貨套期保值主要是回避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。30.某基金經(jīng)理持有價(jià)值6000萬(wàn)元的滬深股票組合，其組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值。若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。則該基金經(jīng)理應(yīng)（）滬深300股指期貨合約。A.買(mǎi)入100手B.賣出100手C.買(mǎi)入300手D.賣出300手答案：B分析：應(yīng)賣出合約數(shù)量=60000000÷(3000×300)×1.5=100手。31.下列關(guān)于金融期貨投資者義務(wù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.投資者應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)開(kāi)戶材料，不得采取虛假申報(bào)等手段規(guī)避投資者適當(dāng)性制度要求B.投資者應(yīng)當(dāng)遵守“買(mǎi)賣自負(fù)”的原則，承擔(dān)金融期貨交易的履約責(zé)任C.投資者可以以不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)金融期貨交易履約責(zé)任D.投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益答案：C分析：投資者不能以不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)金融期貨交易履約責(zé)任。32.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書(shū)面報(bào)告，還應(yīng)當(dāng)向公司（）提交書(shū)面報(bào)告。A.全體董事B.全體股東C.全體董事和全體股東D.總經(jīng)理答案：A分析：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書(shū)面報(bào)告，還應(yīng)向全體董事提交書(shū)面報(bào)告。33.根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，并在計(jì)算凈資本時(shí)對(duì)負(fù)債項(xiàng)目計(jì)提的損失準(zhǔn)備（）。A.全額扣減B.按照一定比例扣減C.全部加回D.不予考慮答案：B分析：期貨公司應(yīng)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)算凈資本時(shí)對(duì)負(fù)債項(xiàng)目計(jì)提的損失準(zhǔn)備按一定比例扣減。34.期貨公司應(yīng)當(dāng)每（）向公司全體董事提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明凈資本等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的具體情況，該書(shū)面報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)期貨公司法定代表人簽字確認(rèn)。A.月B.季度C.半年D.年答案：C分析：期貨公司應(yīng)每半年向全體董事提交書(shū)面報(bào)告說(shuō)明凈資本等指標(biāo)情況，報(bào)告經(jīng)法定代表人簽字確認(rèn)。35.下列關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官的說(shuō)法，正確的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官向期貨公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)B.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告C.首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司董事會(huì)報(bào)告D.期貨公司擬解聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的，應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)理由并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告答案：BCD分析：首席風(fēng)險(xiǎn)官向期貨公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，A錯(cuò)誤；BCD說(shuō)法正確。36.期貨公司股東、董事不得越過(guò)（）直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或者干涉首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作。A.總經(jīng)理B.董事長(zhǎng)C.董事會(huì)D.董事會(huì)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：C分析：期貨公司股東、董事不得越過(guò)董事會(huì)直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或干涉工作。37.期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立（），對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.獨(dú)立董事答案：A分析：期貨公司應(yīng)設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。38.期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官開(kāi)展工作應(yīng)當(dāng)制作并保留工作底稿和工作記錄，真實(shí)、充分地反映其履行職責(zé)情況。工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）。A.5年B.10年C.15年D.20年答案：D分析：首席風(fēng)險(xiǎn)官工作底稿和工作記錄應(yīng)至少保存20年。39.期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起（）內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。A.1年B.2年C.3年D.5年答案：B分析：被認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起2年內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。40.下列關(guān)于期貨交易所向會(huì)員收取保證金的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.專戶存儲(chǔ)不得挪用B.可以接受規(guī)定的有價(jià)證券作為保證金C.保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和結(jié)算擔(dān)保金D.只能用于擔(dān)保期貨合約的履行答案：C分析：保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金，C錯(cuò)誤；ABD表述正確。41.期貨交易所應(yīng)當(dāng)在每一年度結(jié)束后（）內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。A.3個(gè)月B.4個(gè)月C.5個(gè)月D.6個(gè)月答案：B分析：期貨交易所應(yīng)在每一年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。42.期貨交易所調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在（）報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。A.調(diào)整前B.調(diào)整前3日內(nèi)C.調(diào)整后D.調(diào)整后3日內(nèi)答案：C分析：期貨交易所調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在調(diào)整后報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。43.期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)下列（）情形的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以將其認(rèn)定為不適當(dāng)人選。A.向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提供虛假信息或者隱瞞重大事項(xiàng)，造成嚴(yán)重后果B.拒絕配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法履行監(jiān)管職責(zé)，造成嚴(yán)重后果C.1年內(nèi)累計(jì)3次被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管談話D.對(duì)期貨公司出現(xiàn)違法違規(guī)行為或者重大風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任答案：ABCD分析：ABCD選項(xiàng)情形均符合將其認(rèn)定為不適當(dāng)人選的規(guī)定。44.申請(qǐng)除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事的任職資格，應(yīng)當(dāng)具有從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)（）年以上經(jīng)驗(yàn)，或者經(jīng)濟(jì)管理工作（）年以上經(jīng)驗(yàn)。A.3；3B.3；5C.5；3D.5；5答案：B分析：申請(qǐng)除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事任職資格，應(yīng)具有從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)或法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或經(jīng)濟(jì)管理工作5年以上經(jīng)驗(yàn)。45.期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由（）依法核準(zhǔn)。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.