期貨從業(yè)人員資格仿真通關試卷帶答案2024年

期貨從業(yè)人員資格仿真通關試卷帶答案2024年1.期貨市場的基本功能不包括（）。A.價格發(fā)現(xiàn)B.投機獲利C.套期保值D.資源配置答案：B。答案分析：期貨市場基本功能有價格發(fā)現(xiàn)、套期保值和資源配置，投機獲利不是基本功能。2.以下不屬于期貨合約標準化條款的是（）。A.交易數(shù)量和單位B.交割地點C.交易價格D.交割時間答案：C。答案分析：期貨合約標準化條款包括交易數(shù)量和單位、交割地點、交割時間等，交易價格是在市場中形成的，不屬標準化條款。3.期貨交易中，保證金制度的作用不包括（）。A.降低交易成本B.控制市場風險C.提高市場流動性D.保證合約履行答案：C。答案分析：保證金制度可降低交易成本、控制市場風險、保證合約履行，但不能直接提高市場流動性。4.當市場處于反向市場時，多頭投機者應（）。A.賣出近月合約B.賣出遠月合約C.買入近月合約D.買入遠月合約答案：D。答案分析：反向市場中，遠月合約價格低于近月合約，多頭投機者應買入遠月合約。5.套期保值的基本原理是（）。A.建立風險預防機制B.建立對沖組合C.轉移風險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險答案：B。答案分析：套期保值通過在期貨市場和現(xiàn)貨市場建立對沖組合，利用期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同原理避險。6.某企業(yè)利用大豆期貨進行賣出套期保值，當基差從100元/噸變?yōu)?0元/噸時，該企業(yè)套期保值效果是（）。A.不完全套期保值，且有凈虧損B.不完全套期保值，且有凈盈利C.完全套期保值，盈虧相抵D.無法判斷答案：B。答案分析：基差走強，賣出套期保值有凈盈利，屬于不完全套期保值。7.某投資者買入一份看跌期權，執(zhí)行價格為20元，期權費為2元。如果到期時標的資產(chǎn)價格為15元，則該投資者的損益為（）元。A.3B.3C.5D.5答案：A。答案分析：看跌期權盈利為執(zhí)行價格減去標的資產(chǎn)價格再減去期權費，即20152=3元。8.下列關于期權時間價值的說法，正確的是（）。A.時間價值是指期權權利金扣除內(nèi)涵價值的剩余部分B.時間價值隨著到期日臨近而增加C.實值期權的時間價值總是大于0D.虛值期權的時間價值總是小于0答案：A。答案分析：時間價值是權利金扣除內(nèi)涵價值剩余部分，隨到期日臨近減小，實值、虛值期權時間價值都可能大于0。9.金融期貨不包括（）。A.外匯期貨B.利率期貨C.農(nóng)產(chǎn)品期貨D.股指期貨答案：C。答案分析：金融期貨包括外匯、利率、股指期貨等，農(nóng)產(chǎn)品期貨屬于商品期貨。10.期貨交易所實行當日無負債結算制度，應當在（）及時將結算結果通知會員。A.下一交易日開市前B.三個交易日內(nèi)C.當日收市后D.當日結算完成后答案：D。答案分析：期貨交易所實行當日無負債結算制度，應在當日結算完成后及時將結算結果通知會員。11.下列關于期貨公司的說法，錯誤的是（）。A.期貨公司是代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介組織B.期貨公司是期貨市場重要的中介機構C.期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢D.期貨公司可以從事自營業(yè)務答案：D。答案分析：期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營業(yè)務。12.目前，我國期貨交易所不采用的交易指令是（）。A.市價指令B.限價指令C.取消指令D.止損指令答案：D。答案分析：我國期貨交易所常用市價、限價、取消指令，不常用止損指令。13.期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有（）。A.買入套期保值和賣出套期保值B.跨市套利和跨期套利C.跨期套利和跨品種套利D.套利和投機答案：A。答案分析：套期保值基本操作方式是買入和賣出套期保值。14.某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為30元/噸，買入平倉時基差為50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.盈利1000元D.虧損1000元答案：B。答案分析：基差走弱，賣出套期保值虧損，每手10噸，（50(30)）×10×10=2000元。15.期權的買方（）。A.獲得權利金B(yǎng).有義務履行合約C.支付權利金D.承擔價格變動風險答案：C。答案分析：期權買方支付權利金獲得權利，無義務履行合約，不承擔價格變動風險。16.某投資者以2元/股的價格買入一份執(zhí)行價格為20元的看漲期權，當標的股票價格為25元時，該投資者的損益為（）元。A.3B.5C.2D.7答案：A。答案分析：看漲期權盈利為標的資產(chǎn)價格減去執(zhí)行價格再減去期權費，即25202=3元。17.下列關于利率期貨的說法，正確的是（）。A.利率期貨以匯率為標的物B.利率期貨價格與市場利率呈正向變動C.利率期貨主要包括短期利率期貨和長期利率期貨D.利率期貨交易的目的是規(guī)避匯率風險答案：C。答案分析：利率期貨以債券類證券為標的物，價格與市場利率反向變動，目的是規(guī)避利率風險，包括短期和長期利率期貨。18.滬深300股指期貨的合約乘數(shù)為每點（）元。A.100B.200C.300D.500答案：C。答案分析：滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點300元。19.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.中國期貨業(yè)協(xié)會答案：B。答案分析：期貨公司向客戶收取的保證金，屬于客戶所有。20.下列關于期貨交易風險揭示書的表述，正確的是（）。A.期貨公司向客戶提供的風險揭示書應由客戶簽字確認B.期貨公司向客戶提供的風險揭示書應經(jīng)中國證監(jiān)會派出機構審查通過C.期貨公司向客戶提供的風險揭示書應經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會審查通過D.期貨公司向客戶提供的風險揭示書應經(jīng)期貨交易所審查通過答案：A。答案分析：期貨公司向客戶提供的風險揭示書應由客戶簽字確認。21.期貨市場的風險特征不包括（）。A.風險存在的客觀性B.風險因素的放大性C.風險的可預防性D.風險的不可控性答案：D。答案分析：期貨市場風險具有客觀性、放大性、可預防性，并非不可控。22.當期貨市場出現(xiàn)異常情況時，期貨交易所可以按照其章程規(guī)定的權限和程序，決定采取的緊急措施不包括（）。A.提高保證金B(yǎng).調整漲跌停板幅度C.限制會員或者客戶的最大持倉量D.暫停會員的期貨交易答案：D。答案分析：期貨交易所可采取提高保證金、調整漲跌停板幅度、限制持倉量等措施，不能暫停會員期貨交易。23.下列關于期貨居間人的說法，正確的是（）。A.居間人可以從事期貨代理業(yè)務B.居間人可以從事期貨咨詢業(yè)務C.居間人可以為投資者介紹期貨公司D.居間人可以為投資者提供交易建議答案：C。答案分析：期貨居間人可為投資者介紹期貨公司，不得從事代理、咨詢業(yè)務，也不提供交易建議。24.某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，又以3美元/盎司的權利金賣出一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價格398美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。則當合約到期時，該投資者的凈收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.2.5答案：A。答案分析：看跌期權盈利4003984.5=2.5美元/盎司，看漲期權盈利3美元/盎司，期貨合約盈利398398=0美元/盎司，凈收益2.5+3+0=0.5美元/盎司。25.期貨市場的套期保值者通常是（）。A.生產(chǎn)商B.加工商C.貿(mào)易商D.以上都是答案：D。答案分析：生產(chǎn)商、加工商、貿(mào)易商等都可能是期貨市場的套期保值者。26.下列關于期貨合約的說法，錯誤的是（）。A.期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的B.期貨合約是標準化合約C.期貨合約的履行由期貨交易所擔保D.期貨合約的價格是固定不變的答案：D。答案分析：期貨合約價格隨市場供求等因素波動，并非固定不變。27.某投資者預計大豆價格將上漲，于是買入10手（每手10噸）7月份大豆期貨合約，成交價格為4000元/噸。此后價格上漲到4050元/噸，該投資者按此價格賣出平倉5手，同時決定將剩下的5手合約拿到7月份交割。如果最后交割結算價為4030元/噸，交易手續(xù)費為0.0003，不考慮其他費用，則該投資者的總盈利為（）元。A.2650B.2850C.3000D.3200答案：A。答案分析：平倉盈利(40504000)×5×10=2500元，交割盈利(40304000)×5×10=1500元，手續(xù)費(4050×5×10+4030×5×10)×0.0003=135元，總盈利2500+1500135=2650元。28.期權的內(nèi)涵價值是指（）。A.期權權利金減去時間價值B.期權合約的執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)價格的差值C.期權合約的市場價格與執(zhí)行價格的差值D.期權合約的市場價格與標的資產(chǎn)價格的差值答案：A。答案分析：期權內(nèi)涵價值是權利金減去時間價值。29.下列關于外匯期貨的說法，錯誤的是（）。A.外匯期貨是以匯率為標的物的期貨合約B.外匯期貨交易可以規(guī)避匯率風險C.外匯期貨交易的對象是外匯現(xiàn)匯D.外匯期貨交易在期貨交易所內(nèi)進行答案：C。答案分析：外匯期貨交易對象是外匯期貨合約，不是外匯現(xiàn)匯。30.期貨交易所會員的保證金不足時，首先應當（）。A.強行平倉B.自行平倉C.及時追加保證金或自行平倉D.由期貨交易所補足保證金答案：C。答案分析：會員保證金不足應及時追加保證金或自行平倉。31.期貨公司應當建立健全（）制度，嚴格落實投資者適當性制度。A.客戶管理B.客戶開發(fā)C.客戶回訪D.以上都是答案：D。答案分析：期貨公司應建立健全客戶管理、開發(fā)、回訪等制度落實投資者適當性制度。32.某投資者在期貨市場上以100點的權利金買入一張執(zhí)行價格為1000點的看漲期權，當市場價格為1050點時，該投資者的損益為（）點。A.50B.50C.150D.150答案：B。答案分析：看漲期權盈利10501000100=50點。33.套期保值的效果主要取決于（）。A.基差的變動B.期貨價格的變動C.現(xiàn)貨價格的變動D.交易手續(xù)費的高低答案：A。答案分析：套期保值效果主要取決于基差變動。34.某投資者賣出1手5月份大豆期貨合約同時買入1手7月份大豆期貨合約，價格分別為3600元/噸和3650元/噸，當5月份合約價格變?yōu)?620元/噸，7月份合約價格變?yōu)?680元/噸時，該套利者的盈虧狀況為（）元。（每手10噸）A.盈利300B.虧損300C.盈利500D.虧損500答案：A。答案分析：5月份合約虧損(36203600)×10=200元，7月份合約盈利(36803650)×10=300元，總盈利300200=100元。35.下列關于期權交易的說法，正確的是（）。A.期權賣方承擔的風險比買方小B.期權交易是一種權利的買賣C.期權買方行權時，賣方必須履約D.期權買方可以放棄行權答案：BCD。答案分析：期權賣方承擔風險大，期權交易是權利買賣，買方行權賣方須履約，買方也可放棄行權。36.金融期貨的主要品種包括（）。A.外匯期貨B.利率期貨C.股指期貨D.商品期貨答案：ABC。答案分析：金融期貨包括外匯、利率、股指期貨，商品期貨不屬于金融期貨。37.期貨市場的基本制度包括（）。A.保證金制度B.當日無負債結算制度C.漲跌停板制度D.持倉限額制度答案：ABCD。答案分析：期貨市場基本制度有保證金、當日無負債結算、漲跌停板、持倉限額等制度。38.套期保值的操作原則包括（）。A.品種相同或相近原則B.月份相同或相近原則C.方向相反原則D.數(shù)量相等或相當原則答案：ABCD。答案分析：套期保值操作應遵循品種、月份相同或相近，方向相反，數(shù)量相等或相當原則。39.下列關于期貨居間人的說法，正確的有（）。A.居間人不能從事期貨經(jīng)紀業(yè)務B.居間人可以獨立承擔基于居間經(jīng)紀關系所產(chǎn)生的民事責任C.居間人從事居間介紹業(yè)務時，應客觀、準確地宣傳期貨市場D.居間人可以代理客戶簽交易賬單答案：AC。答案分析：居間人不能從事經(jīng)紀業(yè)務，應客觀準確宣傳市場，不能獨立承擔民事責任，不能代理客戶簽交易賬單。40.期權按照行權時間可以分為（）。A.歐式期權B.美式期權C.看漲期權D.看跌期權答案：AB。答案分析：按行權時間期權分歐式、美式期權，按權利性質分看漲、看跌期權。41.下列關于期貨交易所的說法，正確的有（）。A.期貨交易所是專門進行標準化期貨合約買賣的場所B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實行自律管理C.期貨交易所不以營利為目的D.期貨交易所參與期貨價格的形成答案：ABC。答案分析：期貨交易所是進行標準化合約買賣場所，自律管理，不以營利為目的，不參與價格形成。42.期貨公司的職能包括（）。A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約B.為客戶辦理結算和交割手續(xù)C.對客戶賬戶進行管理D.控制客戶交易風險答案：ABCD。答案分析：期貨公司職能有代理買賣、辦理結算交割、管理賬戶、控制風險等。43.下列關于期貨市場風險的說法，正確的有（）。A.期貨市場的風險具有多樣性和復雜性B.期貨市場的風險是不可控的C.期貨市場的風險可以通過一定的措施進行防范D.期貨市場的風險與現(xiàn)貨市場的風險密切相關答案：ACD。答案分析：期貨市場風險多樣復雜，可防范，與現(xiàn)貨市場風險密切相關，并非不可控。44.某投資者買入1手3月份銅期貨合約，成交價格為60000元/噸。此后價格上漲到60500元/噸，該投資者按此價格賣出平倉。已知銅期貨合約每手5噸，交易手續(xù)費為0.0003，則該投資者的盈利為（）元。A.2425B.2500C.2575D.2600答案：A。答案分析：盈利(6050060000)×5(60000×5+60500×5)×0.0003=2425元。45.下列關于利率期貨套期保值的說法，正確的有（）。A.利率期貨套期保值可以規(guī)避利率波動風險B.利率期貨多頭套期保值是為了規(guī)避利率上升的風險C.利率期貨空頭套期保值是為了規(guī)避利率下降的風險D.利率期貨套期保值的效果取決于基差的變動答案：AD。答案分析：利率期貨套期保值可規(guī)避利率波動風險，效果取決于基差變動，多頭套