銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-90

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-90

1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的o建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。

【多選題】

A.識(shí)別

B.評(píng)估

C.監(jiān)測(cè)

D.控制

E.計(jì)量

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ACDE正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、

監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。

2、管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）?！径噙x題】

A.支持相同'憶務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

B.支持國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

C.幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

D.監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況

E.準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)

管報(bào)告和信息披露要求

正確答案:B、C、D、E

答案解析:管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：（1）幫助識(shí)別不適當(dāng)?shù)?/p>

客戶及交易（選項(xiàng)C正確）；（2）支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國(guó)

別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量；（3）支持國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)（選項(xiàng)B正確）；

（4）監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況（選項(xiàng)D正確）；（5）為壓力測(cè)試

提供有效支持；（6）準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，

滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求（選項(xiàng)E正確）。

3、中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例稱為（）?！締芜x題】

A.基礎(chǔ)負(fù)債比例

B.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

C.核心負(fù)債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:核心負(fù)債比例是指中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例

（選項(xiàng)C符合題意）。

4、（）是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和

商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效,可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。（1）自我

對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的'業(yè)務(wù)

組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（選項(xiàng)C符合題意）；（2）市

場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的

風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

5、商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)的部門應(yīng)定

期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)的部

門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告。

6、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括()o【單選題】

A.充分

B.完整

C.真實(shí)

D.全面

正確答案:B

答案解析:銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀

行經(jīng)營(yíng)透明度，有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理，提高銀行

治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。選項(xiàng)B：完整不是銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露

的要求，屬于混淆選項(xiàng)。

7、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。【多選題】

A.建立錯(cuò)誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職

能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特

的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡（選項(xiàng)E說法錯(cuò)誤）；（3）對(duì)

每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)

置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵（選項(xiàng)D正確）；（5）

隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄（選項(xiàng)

C正確）；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序（選項(xiàng)B正確）；（7）建

立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持

系統(tǒng)的完整性（選項(xiàng)A正確）。

8、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過（）來闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定

性的描述?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)框架

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好表

C.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試

D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試表

正確答案:B

答案解析:國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險(xiǎn)偏好表來闡明能夠接受的定量風(fēng)

險(xiǎn)水平和定性的描述(選項(xiàng)B正確)。

9、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭寸必須在交易方

面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:考察商業(yè)銀行交易賬簿的知識(shí)。商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭

寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)

險(xiǎn)。

10、當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時(shí)候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對(duì)股

票市場(chǎng)下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點(diǎn)差()o【單