銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-100

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-100

1、國別風險的主要類型包括（）?！径噙x題】

A.轉(zhuǎn)移風險

B.匯率風險

C.傳染風險

D.間接國別風險

E.宏觀經(jīng)濟風險

正確答案:A、C、D、E

答案解析:國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、

貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。選項B：

匯率風險屬于市場風險。

2、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的

核心功能是（）?！締芜x題】

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色,其資本所占比重較低，融資杠桿

率很高，因此承擔著巨大的風險。正是因為商業(yè)銀行時刻面臨著風險的

挑戰(zhàn),其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要有下

面兒個體現(xiàn)：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資。（2）吸收和消化損失。

（3）限制業(yè)務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。（4）維

持市場信心。（5）為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。從保護存款人利

益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失（選項B正確）。

3、風險信息與數(shù)據(jù)是國別風險預警的基礎和起點，只有保證信息數(shù)據(jù)

的（），才能確保應急預警體系的有效性。【多選題】

A.準確性

B.完整性

C.及時性

D.真實性

E.正確性

正確答案:B、C、E

答案解析:選項BCE正確。完善風險信息監(jiān)控：風險信息與數(shù)據(jù)是國

別風險預警的基礎和起點，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及

時性，才能確保應急預警體系的有效性。

4、流動性的資產(chǎn)管理相應地包括（）方面?！径噙x題】

A.流動性資產(chǎn)組合管理

B.資產(chǎn)出售日管理

C.非流動性資產(chǎn)組合管理

D.資產(chǎn)到期日管理

E.抵押品管理

正確答案:A、D、E

答案解析:流動性的資產(chǎn)管理相應地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、

流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理（選項ADE正確）。

5、（）是銀行持股人的永久性資本投入。【單選題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.賬面資本

正確答案:D

答案解析:選項D正確：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即

資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公

積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資

產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。賬面資本是銀行資

本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

6、操作風險報告主要包括()o【多選題】

A.操作風險管理報告

B.操作風險專項報告

C.操作風險監(jiān)測報告

D.操作風險評估報告

E.操作風險損失事件報告

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確。操作風險報告主要包括操作風險管理報

告、操作風險專項報告、操作風險監(jiān)測報告、操作風險損失事件報

告。

7、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識

別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，

銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）?！締芜x題】

A.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知

名度

B.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面

臨的操作風險

C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)

銀行的聲譽和股東價值

D.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的流動性

正確答案:C

答案解析:戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效

果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到

戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：（1）比競爭對手更早采取風險控制措施，

可以更為妥善地處理風險事件；（2）全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有

助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會；（3）對主要風險提早做好準備，能

夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失；（4）避免因盈利能力出現(xiàn)大幅

波動而導致的流動性風險；（5）優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用

成本；（6）強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；（7）避免附加的強制性監(jiān)管

要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限

度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值（選

項C正確）。

8、操作風險損失數(shù)據(jù)收集工作要明確（）。【多選題】

A.損失的定義

B.統(tǒng)計標準

C.損失形態(tài)

D.職責分工

E.評估報告

正確答案:A、B、C、D

答案解析:操作風險損失數(shù)據(jù)收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、

統(tǒng)計標準、職責分工和報告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)

范性（選項ABCD符合題意）。

9、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資

本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應計提（）o【單選

題】

A.累計資本

B.投資資本

C.核心資本

D.附加資本

正確答案:D

答案解析:選項D正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最

低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本耍求外，系統(tǒng)重要性銀行應

計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權(quán)資

產(chǎn)的1%,由核心一級資本滿足。

10、信用風險是由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失

的風險