銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試1

銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試1

第1題由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行

競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()o［單

選題］*

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)(正確答案)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

第2題資產(chǎn)證券化的作用在于()o［單選題］*

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確正確答案)

第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是：()o［單選題］*

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作

用不大

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用確答案)

C.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)檢管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈

利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)

第4題以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是：()o［單選題］*

A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

D.以上都正確正確答案）

第5題已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概

率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期二員失

是0o［單選題］*

A.15億

B.12億（正確答案）

C.20億

D.30億

第6題對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：（）o［單選題］*

A.管理者人品

B.管理者誠(chéng)信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是（正確答案）

第7題戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）o［單選題］*

A.K期的潛在的風(fēng)險(xiǎn):正說答案）

B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

第8題以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型？（）［單選題］*

A.線性概率模型

B.Probit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

第9題如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違

約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。［單選題］*

A.0.01

B.0.012

C.0.018（正確答案）

D.0.03

第10題以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）6［單選題］*

A.5c.系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.C.ELs系統(tǒng)

D.以上都是（F誦答案）

第11題認(rèn)為存貸款人信息不對(duì)稱，因此債權(quán)人利益就會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)，從而需要通過

監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：0［單選題］*

A.債權(quán)保護(hù)論正確答案）

B.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

C.適度競(jìng)爭(zhēng)論

D.利益沖突論

第12題巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：

0o［單選題］*

A.最低標(biāo)準(zhǔn)（正加答本）

B.最高要求

C.規(guī)范做法

D.以上都不是

第13題久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？（）。［單選題］

*

A.利率正確答案）

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

第14題中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？（）o［單選題］*

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)i|量法

D.AB（正確答案）

第15題我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是：（）［單選題］*

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.個(gè)人零售貸款

C循環(huán)零售貸款（正⑶答吃）

D.以上都不對(duì)

第16題如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益

率為（）。［單選題］*

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

第17題我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸增對(duì)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這樣的風(fēng)險(xiǎn)屬于

什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（）I單選題］*

A.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（正確答案）

第18題商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的？（）［單選題］*

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都有可能（正確答案）

第19題CeDtPortfolioView模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模？（）［單選題］*

A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系（正為答案）

B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系

D.以上都不對(duì)

第20題根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的

目標(biāo)是：0［單選題］*

A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險(xiǎn)

B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展

C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心正確答案）

D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力

第21題已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,B項(xiàng)目的年收益率為7%,C項(xiàng)目的

季度收益率為3%,那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋ǎ蹎芜x題］*

A.A）B>C

B.B>C>A

C.C）B>A（正確答案）

D.B>A>C

第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是（）［單選題］*

A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初前期末交換本金正確答案）

D.以上都不對(duì)

第23題商業(yè)銀行應(yīng)于每年（）之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)

告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱。［單選題］*

A.4月初

B.4月底（正確答案）

C.5月初

D.5月底

第24題商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是：（）v［單選題］*

A.對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)

B.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)正力答案）

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

D.以上都不對(duì)

第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括：（）。|單選題］*

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.資本充足性

D.外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況正確答案）

第26題《巴塞爾新資不協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的

違約損失率必須：（）oI單選題I*

A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估5確答案）

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供

D.以上都不是

第27題以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則？（）|單選題|*

A.由表及里原則

B.自下而上原則

C.由已知到未知原則

D.由淺入深原則（正確答案）

第28題我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）I單選題］*

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法（正確答案）

D.以上都不對(duì)

第29題根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府

投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：0［單選題］*

A.0

B.50%5確答案）

C.70%

D.IOO%

第30題如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么

風(fēng)險(xiǎn)？（）［單選題］*

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E確答案）

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不是

第31題商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是：（）［單選題］*

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

B.強(qiáng)大的技術(shù)支持

C.高級(jí)管理層的支持與承諾正確答案）

D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

第32題根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不

得超過：（）［單選題］*

A.25%

B.50%

C.75%（j］確答案）

D.90%

第33題商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：（）o［單選題］*

A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果正確答案）

R商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)A

B.相結(jié)合

D.以上都不是

第34題以下哪一項(xiàng)不屬于CEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)()o［單選題］*

A.資本充足性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.競(jìng)爭(zhēng)力水平"「確答案)

第35題商業(yè)銀行外部百計(jì)主要是針對(duì)什么方面？()o［單選題］*

A.財(cái)務(wù)狀況(正確答案)

B.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.競(jìng)爭(zhēng)力水平

第36題根據(jù)CcDiMuniioi模型，企業(yè)貸款價(jià)值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動(dòng)性的關(guān)系

是：0［單選題］*

A.正向關(guān)系(正確答案)

B.反向關(guān)系

C.不相關(guān)

D.視情況而定

第37題在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方法是：()

［單選題］*

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法正確答案)

D.內(nèi)部模型法

第38題如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬;美元

資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬，遠(yuǎn)期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債300

萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：0［單選題］*

A.150萬

B.200萬

C.210萬（正確答案）

D.390萬

第39題關(guān)于個(gè)人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是：（）。［單選題］*

A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性

B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性

C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)（正/答案）

D.以上都不是

第40題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是：（）［單選題］*

A.假定風(fēng)險(xiǎn)因素不影響定價(jià)

B.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者E確答案）

C.假設(shè)金融市場(chǎng)中每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者

D.以上都不對(duì)

二、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確

選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

第41題蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：（）。*

A.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一叱假設(shè)」使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)（F的答案）

B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢

C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果（二

D.計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差

E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象

第42題商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素包括哪幾個(gè)方面？（）*

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)E琉答案）

B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)

C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境（正確答案）

D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素

E.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的損失情況

第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。*

A.公共性質(zhì)論正確答案）

B.利益沖突論

C.債券保護(hù)論正確答案）

D.行風(fēng)險(xiǎn)論

E.適度競(jìng)爭(zhēng)論正疏答安）

第44題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于：（）*

A.不能反映資產(chǎn)組合的啕成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感型:正確管梟）

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時(shí)間

C.通常只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確

答案）

D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高

E.內(nèi)部模型計(jì)算太繁瑣，容易出錯(cuò)

笫45題能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：（）。*

A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)（工確答案）

B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)

C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)（正說答案）

D.存款保險(xiǎn)

E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

第46題商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：（）*

A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀

行的營(yíng)利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的，正確答案）

B.商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

C.商業(yè)銀行