2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試新版試卷真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》

年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試新版試卷真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》一、單項(xiàng)選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。（一）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)是損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的不確定性C.風(fēng)險(xiǎn)既可能帶來損失，也可能帶來收益D.以上說法都正確答案：D2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）A.確保商業(yè)銀行不倒閉B.確保商業(yè)銀行的資產(chǎn)安全C.確保商業(yè)銀行的盈利水平D.確保商業(yè)銀行能夠識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)答案：D3.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)控制答案：A5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法，錯(cuò)誤的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)C.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以分為積極、穩(wěn)健和保守三種類型D.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦設(shè)定，就不能更改答案：D（二）信用風(fēng)險(xiǎn)6.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是答案：D7.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的是（）A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用評(píng)級(jí)答案：D8.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查。當(dāng)條件改善或惡化時(shí)，應(yīng)對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果及時(shí)調(diào)整。商業(yè)銀行至少（）對(duì)客戶重新評(píng)級(jí)一次。A.每半年B.每年C.每?jī)赡闐.每三年答案：B9.下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果C.違約概率和違約頻率通常是相等的D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率答案：A10.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，錯(cuò)誤的是（）A.CreditMetrics模型是一種基于VAR的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型B.CreditPortfolioView模型是一種基于宏觀經(jīng)濟(jì)因素的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型C.CreditRisk+模型是一種基于精算方法的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型D.以上模型都不能用于計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)組合的VAR值答案：D（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D12.下列關(guān)于久期的說法，正確的是（）A.久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)B.久期越長(zhǎng)，債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越弱C.久期等于債券的到期期限D(zhuǎn).以上說法都不正確答案：A13.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.存款限額答案：D14.下列關(guān)于VAR的說法，正確的是（）A.VAR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.VAR是一種事后風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法C.VAR計(jì)算簡(jiǎn)便，能夠準(zhǔn)確測(cè)量所有類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.VAR的計(jì)算不需要考慮置信水平答案：A15.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的優(yōu)點(diǎn)的是（）A.能夠?qū)⒉煌瑯I(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（VAR值）表示出來B.能夠在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.使監(jiān)管當(dāng)局能夠直接通過VAR值對(duì)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管D.以上都是答案：D（四）操作風(fēng)險(xiǎn)16.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)B.人員風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：D17.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的是（）A.內(nèi)部控制B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.以上都是答案：D18.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循（）原則。A.準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、謹(jǐn)慎性B.準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性、謹(jǐn)慎性C.準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、真實(shí)性D.準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性、全面性答案：A19.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，錯(cuò)誤的是（）A.自我評(píng)估法是商業(yè)銀行識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法B.因果分析模型是一種用于識(shí)別和分析操作風(fēng)險(xiǎn)成因的方法C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法是一種用于監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的方法D.以上方法都不能用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量答案：D20.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法不包括（）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：D（五）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)21.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D22.下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說法，正確的是（）A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性的指標(biāo)B.流動(dòng)性比率/指標(biāo)越高，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好C.流動(dòng)性比率/指標(biāo)越低，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好D.以上說法都不正確答案：A23.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)收益平衡點(diǎn)。下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是（）A.資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略B.負(fù)債流動(dòng)性管理策略C.資產(chǎn)負(fù)債綜合流動(dòng)性管理策略D.市場(chǎng)流動(dòng)性管理策略答案：D24.下列關(guān)于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）A.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃是商業(yè)銀行在遇到流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，為了應(yīng)對(duì)緊急情況而制定的計(jì)劃B.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括應(yīng)急資金來源、應(yīng)急措施、應(yīng)急程序等內(nèi)容C.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行演練，以確保其有效性D.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃不需要考慮外部環(huán)境的變化答案：D25.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的是（）A.存款大量流失B.客戶大量提前兌付C.融資成本上升D.以上都是答案：D（六）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)26.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D27.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，正確的是（）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括定量分析和定性分析B.定量分析主要基于政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素進(jìn)行評(píng)估C.定性分析主要基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行評(píng)估D.以上說法都不正確答案：A28.商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法不包括（）A.敞口限額管理B.經(jīng)濟(jì)資本配置C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：D29.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋的說法，錯(cuò)誤的是（）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)，降低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方法包括抵押、質(zhì)押、保證、信用證等C.商業(yè)銀行在進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋時(shí)，應(yīng)考慮緩釋工具的合法性、有效性和可執(zhí)行性D.以上說法都不正確答案：D30.下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)的是（）A.政治外交環(huán)境指標(biāo)B.經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境指標(biāo)C.社會(huì)文化環(huán)境指標(biāo)D.以上都是答案：D（七）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)31.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.客戶投訴B.媒體負(fù)面報(bào)道C.員工流失D.信用評(píng)級(jí)下降答案：D32.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行的聲譽(yù)不受損害C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要建立良好的溝通機(jī)制D.以上說法都正確答案：D33.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：D34.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的說法，錯(cuò)誤的是（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行通過對(duì)內(nèi)部和外部信息的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的跡象B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括財(cái)務(wù)指標(biāo)、客戶指標(biāo)、媒體指標(biāo)等C.商業(yè)銀行應(yīng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不需要考慮外部環(huán)境的變化答案：D35.下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理措施的是（）A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序B.建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制C.加強(qiáng)與媒體的溝通與合作D.以上都是答案：D（八）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)36.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D37.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行高層管理者的職責(zé)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要從長(zhǎng)期戰(zhàn)略的角度出發(fā)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要考慮商業(yè)銀行的內(nèi)外部環(huán)境D.以上說法都正確答案：D38.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：D39.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，錯(cuò)誤的是（）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括定性分析和定量分析B.定性分析主要基于戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)等進(jìn)行評(píng)估C.定量分析主要基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行評(píng)估D.以上方法都不能用于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量答案：D40.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理措施的是（）A.制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃B.建立戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制C.加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過程的監(jiān)控D.以上都是答案：D（九）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與資本管理41.下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議的說法，正確的是（）A.巴塞爾協(xié)議是國(guó)際清算銀行巴塞爾委員會(huì)制定的關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ主要關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)C.巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出了資本監(jiān)管的三大支柱D.以上說法都正確答案：D42.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本不包括（）A.實(shí)收資本或普通股B.資本公積C.盈余公積D.次級(jí)債答案：D43.商業(yè)銀行的資本充足率是指（）A.商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率B.商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的核心一級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率C.商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的其他一級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率D.以上說法都不正確答案：A44.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本管理的說法，錯(cuò)誤的是（）A.資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.資本管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行的資本充足率符合監(jiān)管要求C.資本管理不需要考慮商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)狀況D.資本管理包括資本規(guī)劃、資本充足率管理、資本結(jié)構(gòu)管理等內(nèi)容答案：C45.下列屬于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道的是（）A.發(fā)行普通股B.發(fā)行優(yōu)先股C.發(fā)行次級(jí)債D.以上都是答案：D（十）其他46.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分C.風(fēng)險(xiǎn)文化需要通過制度建設(shè)和教育培訓(xùn)來培育D.以上說法都正確答案：D47.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，錯(cuò)誤的是（）A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段B.內(nèi)部控制的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整C.內(nèi)部控制不需要考慮商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度D.內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督等要素答案：C48.下列關(guān)于商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）A.信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.信息科技風(fēng)險(xiǎn)包括信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和信息管理風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行應(yīng)建立信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)D.以上說法都正確答案：D49.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說法，錯(cuò)誤的是（）A.壓力測(cè)試是商業(yè)銀行用于評(píng)估在極端不利情況下可能遭受的潛在損失的一種方法B.壓力測(cè)試可以幫助商業(yè)銀行識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施C.壓力測(cè)試不需要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化D.壓力測(cè)試應(yīng)定期進(jìn)行，以確保其有效性答案：C50.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)體系的是（）A.資本類指標(biāo)B.收益類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)D.以上都是答案：D51.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，應(yīng)遵循的原則不包括（）A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.前瞻性答案：D52.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平等內(nèi)容C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)根據(jù)不同的報(bào)告對(duì)象，提供不同的報(bào)告內(nèi)容D.以上說法都正確答案：D53.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整答案：D54.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的說法，錯(cuò)誤的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括抵押、質(zhì)押、保證、信用衍生工具等B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可以降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行在使用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，應(yīng)確保緩釋工具的合法性、有效性和可執(zhí)行性D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具不能用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理答案：D55.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）A.員工流失率B.交易失敗率C.系統(tǒng)故障時(shí)間D.以上都是答案：D56.商業(yè)銀行在進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)考慮的因素不包括（）A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)B.市場(chǎng)流動(dòng)性狀況C.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行的盈利水平答案：D57.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額的說法，正確的是（）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行對(duì)某一國(guó)家或地區(qū)設(shè)定的最高授信額度B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果來設(shè)定C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額可以有效控制商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)暴露D.以上說法都正確答案：D58.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包括（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)估C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施評(píng)估D.以上都是答案：D59.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的說法，錯(cuò)誤的是（）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行B.宏觀戰(zhàn)略層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要關(guān)注商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略是否符合宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)C.中觀管理層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要關(guān)注商業(yè)銀行的管理制度和流程是否存在缺陷D.微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要關(guān)注商業(yè)銀行的具體業(yè)務(wù)操作是否存在風(fēng)險(xiǎn)答案：D60.下列屬于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的內(nèi)容的是（）A.資本需求預(yù)測(cè)B.資本供給評(píng)估C.資本缺口分析D.以上都是答案：D61.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)，應(yīng)遵循的原則不包括（）A.真實(shí)性B.及時(shí)性C.審慎性D.全面性答案：D62.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量需要運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù)D.以上說法都正確答案：D63.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型應(yīng)滿足的定量要求不包括（）A.置信水平B.持有期C.市場(chǎng)數(shù)據(jù)的歷史觀測(cè)期D.模型的復(fù)雜性答案：D64.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的說法，錯(cuò)誤的是（）A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括已經(jīng)發(fā)生的損失和預(yù)期可能發(fā)生的損失B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程C.商業(yè)銀行應(yīng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行管理和分析D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)可以用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理答案：A65.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是指優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量的比率。A.30B.60C.90D.180答案：A66.下列關(guān)于商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）的說法，正確的是（）A.凈穩(wěn)定資金比例是指可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金之比B.凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯(cuò)配C.凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)不低于100%D.以上說法都正確答案：D67.商業(yè)銀行在進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮的因素不包括（）A.政治穩(wěn)定性B.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平C.社會(huì)文化因素D.商業(yè)銀行的盈利水平答案：D68.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理的說法，錯(cuò)誤的是（）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理應(yīng)遵循快速反應(yīng)、積極主動(dòng)、真誠(chéng)溝通、實(shí)事求是、勇于承擔(dān)責(zé)任的原則B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理應(yīng)建立專門的應(yīng)急處理團(tuán)隊(duì)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理不需要與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理應(yīng)及時(shí)向管理層和董事會(huì)報(bào)告答案：C69.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行，至少（）進(jìn)行一次全面評(píng)估。A.每半年B.每年C.每?jī)赡闐.每三年答案：B70.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的是（）A.資本充足率B.流動(dòng)性比率C.不良貸款率D.以上都是答案：D71.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定時(shí)，應(yīng)考慮的因素不包括（）A.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.商業(yè)銀行的盈利目標(biāo)D.監(jiān)管要求答案：C72.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施的說法，正確的是（）A.內(nèi)部控制措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制等B.不相容職務(wù)分離控制是指將不相容職務(wù)分別由不同的人員擔(dān)任，以避免或減少舞弊行為的發(fā)生C.授權(quán)審批控制是指商業(yè)銀行應(yīng)明確各崗位的授權(quán)范圍、授權(quán)期限和授權(quán)條件，確保授權(quán)的合理性和有效性D.以上說法都正確答案：D73.商業(yè)銀行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.信息系統(tǒng)故障B.數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)C.網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D74.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試方法的說法，錯(cuò)誤的是（）A.壓力測(cè)試方法包括敏感性分析和情景分析B.敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合價(jià)值的影響C.情景分析是指通過設(shè)定一系列可能的未來情景，來評(píng)估金融工具或資產(chǎn)組合在這些情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露D.壓力測(cè)試方法不能用于操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估答案：D75.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)應(yīng)具有（）A.穩(wěn)定性B.可測(cè)性C.相關(guān)性D.以上都是答案：D76.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）的說法，正確的是（）A.RCSA是商業(yè)銀行識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要方法B.RCSA包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施評(píng)估三個(gè)步驟C.RCSA應(yīng)定期進(jìn)行，以確保其有效性D.以上說法都正確答案：D77.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)遵循的原則不包括（）A.準(zhǔn)確性B.及時(shí)性C.完整性D.保密性答案：D78.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化等因素進(jìn)行B.風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程C.風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員D.以上說法都正確答案：D79.商業(yè)銀行在使用信用衍生工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋時(shí)，應(yīng)注意的問題不包括（）A.信用衍生工具的合法性和有效性B.信用衍生工具的流動(dòng)性C.信用衍生工具的定價(jià)合理性D.信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效果答案：B80.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)頻率的是（）A.每日B.每周C.每月D.以上都是答案：D二、多項(xiàng)選擇題（共20題，每題2分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。（一）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括（）A.確保商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)B.確保商業(yè)銀行的資產(chǎn)安全C.確保商業(yè)銀行的盈利水平D.確保商業(yè)銀行能夠應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)E.確保商業(yè)銀行的股東利益最大化答案：ABD2.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征的是（）A.不確定性B.客觀性C.普遍性D.可測(cè)性E.可控性答案：ABCDE3.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)包括（）A.董事會(huì)及其專門委員會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.其他業(yè)務(wù)部門答案：ABCDE4.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：ABCD5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定應(yīng)考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和監(jiān)管要求等因素C.風(fēng)險(xiǎn)偏好可以分為積極、穩(wěn)健和保守三種類型D.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)定期進(jìn)行review和調(diào)整E.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)答案：ABCDE（二）信用風(fēng)險(xiǎn)6.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括（）A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.傳染性D.明顯的非對(duì)稱性E.相關(guān)性答案：ACD7.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是（）A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.壓力測(cè)試E.情景分析答案：ABC8.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括（）A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用衍生工具E.凈額結(jié)算答案：ABCDE9.下列關(guān)于違約概率（PD）和違約損失率（LGD）的說法，正確的是（）A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.違約損失率是指違約發(fā)生后，債權(quán)人遭受的損失占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例C.違約概率和違約損失率是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩個(gè)重要參數(shù)D.違約概率和違約損失率可以通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和計(jì)量模型進(jìn)行估計(jì)E.違約概率和違約損失率之間存在一定的相關(guān)性答案：ABCDE10.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理方法的是（）A.資產(chǎn)證券化B.信用衍生工具C.貸款組合的分散化D.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋E.壓力測(cè)試答案：ABCD（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD12.下列關(guān)于久期的說法，正確的是（）A.久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)B.久期越長(zhǎng)，債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越強(qiáng)C.久期等于債券的到期期限D(zhuǎn).久期可以用于計(jì)算債券組合的利率風(fēng)險(xiǎn)E.久期是一個(gè)時(shí)間概念答案：ABD13.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析E.VAR方法答案：ABCDE14.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.頭寸限額E.敏感度限額答案：ABCDE15.下列關(guān)于VAR的說法，正確的是（）A.VAR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.VAR是一種事前風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法C.VAR計(jì)算簡(jiǎn)便，能夠測(cè)量多種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的綜合影響D.VAR的計(jì)算需要考慮置信水平和持有期E.VAR可以用于不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別的比較和匯總答案：ABCDE（四）操作風(fēng)險(xiǎn)16.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括（）A.內(nèi)部流程不完善B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件E.市場(chǎng)波動(dòng)答案：ABCD17.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型的是（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件E.實(shí)物資產(chǎn)的損壞答案：ABCDE18.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括（）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.外部評(píng)級(jí)法答案：ABC19.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的說法，正確的是（）A.自我評(píng)估是商業(yè)銀行識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法B.自我評(píng)估應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和操作環(huán)節(jié)C.自我評(píng)估應(yīng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐D.自我評(píng)估可以幫助商業(yè)銀行識(shí)別潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患E.自我評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行，以確保其有效性答案：ABCDE20.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）A.交易失敗率B.員工流失率C.系統(tǒng)故障時(shí)間D.客戶投訴率E.錯(cuò)誤和遺漏率答案：ABCDE三、綜合題（1題，20分）案例