2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專(zhuān)業(yè)試卷三十六

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試專(zhuān)業(yè)試卷三十六考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場(chǎng)與工具要求：考察學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)及工具的理解，包括各類(lèi)金融工具的特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景以及風(fēng)險(xiǎn)特征。1.下列哪項(xiàng)不屬于金融衍生品？A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)C.貨幣市場(chǎng)工具D.股票2.以下哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)？A.股票市場(chǎng)B.外匯市場(chǎng)C.期貨市場(chǎng)D.水果市場(chǎng)3.下列哪項(xiàng)不是金融工具的基本功能？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.資金轉(zhuǎn)移D.投機(jī)4.以下哪項(xiàng)不屬于金融衍生品的種類(lèi)？A.利率衍生品B.外匯衍生品C.股票衍生品D.商品衍生品5.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.政府B.企業(yè)C.個(gè)人D.恐龍6.下列哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的功能？A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.資金配置C.風(fēng)險(xiǎn)管理D.政策傳導(dǎo)7.以下哪項(xiàng)不是金融工具的特點(diǎn)？A.風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配B.流動(dòng)性C.標(biāo)準(zhǔn)化D.非標(biāo)準(zhǔn)化8.下列哪項(xiàng)不是金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)？A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)9.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)10.下列哪項(xiàng)不是金融工具的運(yùn)用場(chǎng)景？A.投資理財(cái)B.交易結(jié)算C.風(fēng)險(xiǎn)管理D.生產(chǎn)制造二、金融市場(chǎng)參與者要求：考察學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)參與者的了解，包括各類(lèi)參與者的角色、作用以及風(fēng)險(xiǎn)特征。1.以下哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的參與者？A.商業(yè)銀行B.投資銀行C.保險(xiǎn)公司D.國(guó)家2.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.中央銀行B.股票交易所C.期貨交易所D.超市3.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的參與者？A.證券公司B.保險(xiǎn)公司C.非銀行金融機(jī)構(gòu)D.農(nóng)民4.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.企業(yè)B.政府C.個(gè)人D.外星人5.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的參與者？A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.中央銀行D.非政府組織6.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.金融機(jī)構(gòu)B.企業(yè)C.個(gè)人D.自然資源7.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的參與者？A.投資者B.金融機(jī)構(gòu)C.政府部門(mén)D.天氣8.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.銀行B.保險(xiǎn)公司C.中央銀行D.食品店9.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的參與者？A.投資者B.企業(yè)C.保險(xiǎn)公司D.自然災(zāi)害10.以下哪項(xiàng)不是金融市場(chǎng)的參與者？A.金融中介B.金融機(jī)構(gòu)C.政府機(jī)構(gòu)D.氣候變化四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理要求：考察學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，包括風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則、風(fēng)險(xiǎn)度量方法以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是什么？A.增加企業(yè)的盈利能力B.降低企業(yè)面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)C.提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力D.增加企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括哪些？A.全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則、持續(xù)性原則B.適度性原則、合規(guī)性原則、成本效益原則、動(dòng)態(tài)性原則C.預(yù)防性原則、適應(yīng)性原則、可控性原則、合規(guī)性原則D.全面性原則、預(yù)防性原則、適度性原則、合規(guī)性原則3.金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、壓力測(cè)試、情景分析B.風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率（RAROC）、壓力測(cè)試、情景分析C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率（RAROC）、財(cái)務(wù)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、財(cái)務(wù)指標(biāo)、情景分析4.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)控制措施？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)增加5.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”（VaR）是什么？A.指在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失B.指在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大收益C.指在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的平均損失D.指在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的平均收益6.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率（RAROC）C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.風(fēng)險(xiǎn)分散7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的“風(fēng)險(xiǎn)矩陣”是什么？A.一種用于評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具，通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在損失的大小B.一種用于評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具，通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在收益的大小C.一種用于評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具，通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在收益的大小D.一種用于評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具，通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在損失的大小8.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)集中9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的“壓力測(cè)試”是什么？A.通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件，評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合在不利市場(chǎng)條件下的表現(xiàn)B.通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件，評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合在有利市場(chǎng)條件下的表現(xiàn)C.通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件，評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合在正常市場(chǎng)條件下的表現(xiàn)D.通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件，評(píng)估金融資產(chǎn)或投資組合在預(yù)期市場(chǎng)條件下的表現(xiàn)10.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率（RAROC）C.風(fēng)險(xiǎn)矩陣D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避本次試卷答案如下：一、金融市場(chǎng)與工具1.C解析：貨幣市場(chǎng)工具屬于基礎(chǔ)金融工具，而遠(yuǎn)期合約、期權(quán)和股票屬于衍生品。2.D解析：金融市場(chǎng)是指交易金融資產(chǎn)的市場(chǎng)，而水果市場(chǎng)屬于實(shí)物商品市場(chǎng)。3.D解析：金融工具的基本功能包括風(fēng)險(xiǎn)分散、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、資金轉(zhuǎn)移和投資理財(cái)。4.C解析：金融衍生品包括利率衍生品、外匯衍生品、股票衍生品和商品衍生品。5.D解析：金融市場(chǎng)的參與者包括政府、企業(yè)、個(gè)人和金融機(jī)構(gòu)，而恐龍不屬于現(xiàn)實(shí)中的參與者。6.D解析：金融市場(chǎng)的功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、資金配置、風(fēng)險(xiǎn)管理和政策傳導(dǎo)。7.D解析：金融工具的特點(diǎn)包括風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配、流動(dòng)性、標(biāo)準(zhǔn)化和可交易性。8.D解析：金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。9.D解析：金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。10.D解析：金融工具的運(yùn)用場(chǎng)景包括投資理財(cái)、交易結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置。二、金融市場(chǎng)參與者1.D解析：國(guó)家不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是金融市場(chǎng)的監(jiān)管者。2.D解析：超市不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是零售行業(yè)的代表。3.D解析：非銀行金融機(jī)構(gòu)屬于金融市場(chǎng)的參與者，而農(nóng)民不屬于金融市場(chǎng)的參與者。4.D解析：外星人不屬于現(xiàn)實(shí)中的金融市場(chǎng)參與者，而是科幻概念。5.D解析：非政府組織不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是獨(dú)立于政府和企業(yè)之外的第三方組織。6.D解析：自然資源不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是自然界中的資源。7.D解析：天氣不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是自然現(xiàn)象。8.D解析：食品店不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是零售行業(yè)的代表。9.D解析：自然災(zāi)害不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是自然現(xiàn)象。10.D解析：氣候變化不屬于金融市場(chǎng)的參與者，而是全球環(huán)境變化的現(xiàn)象。四、金融風(fēng)險(xiǎn)管理1.B解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是降低企業(yè)面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)。2.A解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、有效性原則和持續(xù)性原則。3.A解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、壓力測(cè)試和情景分析。4.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，不包括風(fēng)險(xiǎn)增加。5.A解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在特定時(shí)間內(nèi)，某一金融資產(chǎn)或投資組合可能發(fā)生的最大損失。6.D解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法不包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。7.A解析：風(fēng)險(xiǎn)