計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三次作業(yè)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三次作業(yè)

文件排版存檔編號(hào)：IUYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

下表列出了某年中國(guó)部分省市城鎮(zhèn)居民每個(gè)家庭平均全年可支配收入X

與消費(fèi)性支出Y的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

地區(qū)可支配收消費(fèi)性支地區(qū)可支配收消費(fèi)性支

入(X)出(Y)入(X)出(Y)

湖北

內(nèi)蒙古

黑龍江

⑴試用普通最小二乘法建立居民人均消費(fèi)支出與可支配收入的線性模

型；

(2)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚裕?/p>

⑶如果存在異方差性，試采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型參數(shù)。

解：

(1)a.建立對(duì)象，錄入可支配收入X與消費(fèi)性支出Y,如下圖：

b.設(shè)定一元線性回歸模型為：

點(diǎn)擊主界面菜單Quick\EstimateEquation,在彈出的對(duì)話框中輸入

Y、C、X,操作如下圖：

(2)a.生成殘差序列。在工作文件中點(diǎn)擊Object'GenerateSeries,在

彈出的窗口中，在主窗口鍵入命令如下"el二resi(T2”得到殘差平方和

序列el。如下圖：

b.繪制el與x的散點(diǎn)圖。按住Ctrl鍵，同時(shí)選擇變量X與e2以組對(duì)象

方式打開，進(jìn)入數(shù)據(jù)列表，再點(diǎn)擊View\Graph\Scatter\Simple

Scatter,可得散點(diǎn)圖。如上圖：

(3)a.設(shè)定一元線性回歸模型為：

點(diǎn)擊主界面菜單Quick\EstimateEquation,在彈出的對(duì)話框中輸入

log(el)>C、X,得出結(jié)果如下圖：

b.在工作文件中點(diǎn)擊Object'GenerateSeries,在彈出的窗口中，在主

窗口鍵入命令如下"w=l/sqr(exp+*x))w得出權(quán)數(shù)W.

c.點(diǎn)擊主界面菜單Quick\EstimateEquation,在彈出的

Specification對(duì)話框中輸入Y、C、X,在Options中的Weightseries

中填入權(quán)數(shù)w.如下圖：

(1)結(jié)果

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/5/16Time:19:57

Sample:120

Includedobservations:20

CoefficiStd.t"

VariableentErrorStatisticProb.

C

X

''=

R-squaredMeandependentvar

AdjustedR-

squared.dependentvar

Akaikeinfo

.ofregressioncriterion

Sumsquared

residSchwarzcriterion

Hannan-Quinn

Loglikelihoodcriter.

F-statisticDurbin-Watsonstat

Prob(F-

statistic)

得到模型的估計(jì)結(jié)果為:

F=

估計(jì)結(jié)果顯示，即使在10%的顯著性水平下，都不無(wú)絕常數(shù)項(xiàng)為零的假

設(shè)。

(2)由b的圖可知，殘差平方。1與x大致存在遞增關(guān)系，即存在單調(diào)增型

異方差。

(3)通過(guò)加權(quán)得出的方程結(jié)果如下：

Method:LeastSquares

Date:12/5/16Time:20:01

Sample:120

Includedobservations:20

Weightingseries:W

Weighttype:Standarddeviation(averagescaling)

HACstandarderrors&covariance(Bartlettkernel,

Newey-Westfixed

bandwidth=

CoefficiStd.t-

VariableentErrorStatisticProb.

C

X

Weighted

Statistics

R-squaredMeandependentvar

AdjustedR-

squared.dependentvar

Akaikeinfo

.ofregressioncriterion

Sumsquared

resid1585830.Schwarzcriterion

Hannan-Quinn

Loglikelihoodcriter.

F-statisticDurbin-Watsonstat

Prob(F-

statistic)Weightedmeandep.

WaldF-Prob(WaldF-

statisticstatistic)

Unweighted

Statistics

R-squaredMeandependentvar

Adjusted