第七 面板數(shù)據(jù)模型(Fixed Effect, Random Effect).ppt

1、問(wèn)題和動(dòng)機(jī) 遺漏重要變量或有明確的非觀測(cè)效應(yīng) 動(dòng)態(tài)效應(yīng) 原理 離差消除不可觀測(cè)效應(yīng) 綜合利用截面和時(shí)間序列信息 方法 例子,第八章 面板數(shù)據(jù)模型（Panel Data ）,一面板數(shù)據(jù)定義,面板數(shù)據(jù)是同時(shí)在時(shí)間和截面空間上取得的二維數(shù)據(jù)。 面板數(shù)據(jù)從橫截面上看，是由若干個(gè)體在某一時(shí)刻構(gòu) 成的截面觀測(cè)值，從縱剖面上看是一個(gè)時(shí)間序列。,面板數(shù)據(jù)用雙下標(biāo)變量表示。 例如 Yi t , i = 1, 2, , n; t = 1, 2, , T,n 表示面板數(shù)據(jù)中含有n個(gè)個(gè)體。T 表示時(shí)間序列的 最大長(zhǎng)度。若固定t不變，Yi . , ( i = 1, 2, , n) 是橫 截面上的n個(gè)隨機(jī)變量；若固定i不

2、變，Y. t 是縱剖面 上的一個(gè)時(shí)間序列。,基本模型,二. 固定效應(yīng)模型,對(duì)模型（1）,不同個(gè)體的差異與 t 無(wú)關(guān),對(duì)同一個(gè)個(gè)體：,同一個(gè)體在不同時(shí)期沒(méi)有差異。,對(duì)模型（2）,不同個(gè)體的差異與 t 無(wú)關(guān),對(duì)同一個(gè)體不同時(shí)期：,同一個(gè)體在不同時(shí)期有差異。,對(duì)不同個(gè)體不同時(shí)期：,不同個(gè)體不同時(shí)期有差異。,1. 關(guān)于,2. 對(duì)固定效應(yīng)的模型（1）設(shè)定和估計(jì),（1）設(shè)定（不含截距項(xiàng)，引進(jìn)n個(gè)虛擬變量）,（2）估計(jì), 分塊估計(jì)（克服n 太大）,思路：先估計(jì),得,再估計(jì),方差的估計(jì)量為：,（3）設(shè)定檢驗(yàn),基本模型,固定影響模型,線性約束檢驗(yàn)（有n-1個(gè)約束方程）,不選基本模型,不拒基本模型,注：對(duì)含截距項(xiàng)

3、模型，設(shè)定時(shí)引進(jìn)n-1個(gè)虛擬變量。,3. 對(duì)固定效應(yīng)的模型（2）設(shè)定和估計(jì),（1）設(shè)定（不含截距項(xiàng)，引進(jìn)nT-1個(gè)虛擬變量）,含截距項(xiàng)，引進(jìn)nT-2個(gè)虛擬變量:,（2）估計(jì), OLS, ML 估計(jì)（只要滿足古典假設(shè)）, 分塊估計(jì),（3）設(shè)定檢驗(yàn) (不含截距項(xiàng)),若接受，則選基本模型,說(shuō)明：用模型（2）比較少。因?yàn)橐M(jìn)變量太多， 參數(shù)估計(jì)太多，自由度減少。一般刻畫時(shí)間上的 差異時(shí)直接引進(jìn) t。,三. 隨機(jī)效應(yīng)模型（Random Effect）,1. 模型,2. 假定,關(guān)于wit的假定：,不同個(gè)體無(wú)自相關(guān)；同一個(gè)個(gè)體有自相關(guān)。,3. 估計(jì)方法,OLS, GLS, FGLS, ML等,下面利用OLS

4、介紹單位間估計(jì)和單位內(nèi)估計(jì) Between estimator和within estimator,1. OLS估計(jì)量,2. 分解,（1）單位內(nèi)估計(jì),2. 分解（續(xù)）,（2）單位間估計(jì),（3）單位內(nèi)估計(jì)和單位間估計(jì)的關(guān)系,被解釋變量: 消費(fèi)支出y 單位：元 解釋變量: 純收入x 單位：元,一 、模型設(shè)定,例：,模型形式：,二、 樣本,選自中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒。,調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù) Panel data,3. 模型結(jié)果展示：,4. 結(jié)果分析,從簡(jiǎn)單回歸結(jié)果看，,從固定影響模型檢驗(yàn)結(jié)果看，,拒絕假設(shè)，即不選基本模型。,從隨機(jī)影響模型檢驗(yàn)結(jié)果看，,接受假設(shè)，不選固定影響模型，選隨機(jī)影響模型合適。,5. 經(jīng)濟(jì)分析,根據(jù)隨機(jī)影響模型回歸結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)單的邊際分析。 模型為：y=-192.43+0.79x 我國(guó)農(nóng)村居民人均純收入每增加一元， 人均消費(fèi)將增加0.79元。,Sta