計量經(jīng)濟學課件：第01章 導論

1、龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,1 of 43,計量經(jīng)濟學,第一章 導 論,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,2 of 43,第一章 導論 對計量經(jīng)濟學整體的概略認識 對學科或課程整體認識的必要性: 大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關系; 不能瞎子摸象 內(nèi)容：什么是計量經(jīng)濟學 計量經(jīng)濟學的基本研究方式 計量經(jīng)濟學中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,3 of 43,第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟學,本節(jié)基本內(nèi)容: 計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展 計量經(jīng)濟學的性質(zhì) 計量經(jīng)濟學與其他學科的關系,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,4 of

2、 43,什么是計量經(jīng)濟學?,實例1：對中國經(jīng)濟增長的定量研究 中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣? (GDP的度量、增長速度、波動) 分析影響中國GDP增長的因素有哪些？ （如投資、消費、出口、貨幣供應量等） 中國GDP與各種影響因素關系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少） 各種因素對中國GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？ （各種因素變動具體會引起GDP變動多少） 所作數(shù)量分析結果的可靠性如何？ 對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預測等,從感性認識到理性認識先看實例:,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,5 of 43,實例2：中國家庭用汽車市場的研究 家用汽車市場狀況

3、如何？（用銷售量觀測） 影響汽車銷量的主要因素是什么？ （如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等） 各種因素對汽車銷量影響的性 質(zhì)怎樣？（正、負） 各種因素影響汽車銷量的具體 數(shù)量關系是什么？ 所得的分析結論是否可靠？ 今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？ 應如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,6 of 43,實例3：中國股票價格波動的研究 股票價格變動的情況怎樣? （用股價指數(shù)觀測） 影響股票價格變動的主要 因素是什么? （基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等） 股價與各種影響因素的關系是什么? （利空、利多） 各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律

4、是什么？ 所得的數(shù)量分析結果可不可靠？ 今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,7 of 43,這類實例需要研究的共性問題： 提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、汽車） 確定作為研究對象的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量 分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗） 選擇若干作為影響因素的變量 分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關系 決定相互聯(lián)系的數(shù)學關系式 確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律 需要有科學的數(shù)量分析方法 分析和檢驗所得數(shù)量結論的可靠性 需要運用統(tǒng)計檢驗方法 運用數(shù)量研究的結果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測 對數(shù)量分析的實際應用 結論

5、：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,8 of 43,產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟問題的定量研究 名詞：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標志：1930年成立計量經(jīng)濟學會 說明： “計量經(jīng)濟學” “經(jīng)濟計量學”,一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,9 of 43,特點 計量經(jīng)濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數(shù)學和統(tǒng)計學。 計量經(jīng)濟學產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學更精密、更科學的表現(xiàn)

6、，是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要特征,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,10 of 43,計量經(jīng)濟學的發(fā)展,計算機應用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型 應用領域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟領域應用 ，由預測為主轉向更多地對經(jīng)濟理論假設和政策假設的檢驗,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,11 of 43,理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟模型等新的研究領域,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,12 of 43,二、

7、計量經(jīng)濟學的性質(zhì),若干代表性表述： “計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和數(shù)學的結合?！?（弗瑞希） “計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支。” （美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典） “計量經(jīng)濟學可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。” （薩謬爾遜等） 各種表述的共性： 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學都有關系,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,13 of 43,一般性定義,計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關系和規(guī)律的一門經(jīng)

8、濟學科。 研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）： 經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具（手段）： 模型數(shù)學和統(tǒng)計方法 必須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學不同）, 方法是為經(jīng)濟問題服務,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,14 of 43,注意：計量經(jīng)濟研究的三個方面,理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論 計量經(jīng)濟研究的基礎 數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息 計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù) 方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 計量經(jīng)濟研究的工具與手段 三者缺一不可,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,15 of 43,計量經(jīng)濟學研究的基本概述：,

9、準 備 階 段 計 量 過 程 運 用 階 段,根據(jù)數(shù)據(jù) 運用方法 對模型估 計、檢驗,結構分析,經(jīng)濟預測,經(jīng)濟計量 模型,經(jīng)濟 模型,數(shù)量化,經(jīng)濟 理論,加工的 數(shù)據(jù),統(tǒng)計 數(shù)據(jù),經(jīng)濟計 量方法,數(shù)理 統(tǒng)計,事 實,反映為,補充改造,政策評價,理論發(fā)展,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,16 of 43,計量經(jīng)濟學的學科類型,理論計量經(jīng)濟學 研究經(jīng)濟計量的理論和方法 應用計量經(jīng)濟學 應用計量經(jīng)濟方法研究某些領域的具體經(jīng)濟問題,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,17 of 43,三、計量經(jīng)濟學與其他學科的關系,1.計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關系 聯(lián)系： 計量經(jīng)濟學研究的主

10、體經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關系的數(shù)量規(guī)律 計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟計量分析的結果：對經(jīng)濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,18 of 43,區(qū)別： 經(jīng)濟理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟關系提供數(shù)量上的具體度量 計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,19 of 43,聯(lián)系： 經(jīng)濟統(tǒng)計側重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量 經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù) 經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依

11、賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù),2.計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關系,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,20 of 43,區(qū)別： 經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對 經(jīng)濟現(xiàn)象進行描述和計量 計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量 間的關系進行計量,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,21 of 43,聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎 區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一 般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性； 計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù) 的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準 假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的 經(jīng)濟計量方法,3.計量經(jīng)濟學與數(shù)理

12、統(tǒng)計學的關系,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,22 of 43,第二節(jié) 計量經(jīng)濟學的研究方法,需要做的工作 選擇變量和數(shù)學關系式 模型設定 確定變量間的數(shù)量關系 估計參數(shù) 檢驗所得結論的可靠性 模型檢驗 作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測 模型應用,即建模步驟,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,23 of 43,一、模型設定,經(jīng)濟模型及設定 模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬 設定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素 對所研究經(jīng)濟變量之間的關系選用適當?shù)臄?shù)學關系式近似地、簡化地表達出來 模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性,龐皓,

13、2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,24 of 43,構成計量經(jīng)濟模型的基本要素,經(jīng)濟變量 不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。 經(jīng)濟參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結構和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。 隨機擾動項 模型中沒有包含的所有因素的代表 例如： Y 消費支出 X收入 、 參數(shù) 隨機誤差項,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,25 of 43,設定計量經(jīng)濟模型的基本要求,要有科學的理論依據(jù) 選擇適當?shù)臄?shù)學形式 類型: 單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式 模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模

14、型： 太過復雜真實但不實用 過分簡單不真實 包含隨機誤差項 經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測性,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,26 of 43,二、估計參數(shù),為什么要對參數(shù)作估計？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。 （如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容）,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,27 of 43,兩個概念 參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式 參數(shù)估計的常用方

15、法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,28 of 43,三、模型檢驗,為什么要檢驗？ 建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然 結果 可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定 對模型檢驗什么？ 對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,29 of 43,對計量經(jīng)濟模型檢驗的方式,經(jīng)濟意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果 計

16、量經(jīng)濟學檢驗 是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定 預測檢驗 將模型預測的結果與經(jīng)濟運行的實際對比,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,30 of 43,四、模型應用, 經(jīng)濟結構分析 分析變量之間的數(shù)量比例關系（如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費增加對GDP的拉動作用 經(jīng)濟預測 由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預測、空間預測） 例：預測股票市場價格的走勢,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,31 of 43,政策評價 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室） 例：分析道路收費政策對汽車市場的影響

17、驗證理論 驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,32 of 43,經(jīng)濟理論,實際經(jīng)濟活動,搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù),設定計量模型,參數(shù)估計,模型檢驗,是否符合標準,模型應用,經(jīng)濟預測,結構分析,政策評價,修訂模型,符合,不符合,計量經(jīng)濟學的研究過程,驗證理論,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,33 of 43,第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型,本節(jié)基本內(nèi)容: 將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題 計量經(jīng)濟模型中的變量 參數(shù)的估計方法 計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù) 計量經(jīng)濟模型的建立,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,34 of 43,一、計

18、量經(jīng)濟模型中的變量,從變量的因果關系區(qū)分： 被解釋變量（應變量）要分析研究的變量 解釋變量（自變量）說明應變量變動主要原 因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,35 of 43,從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是 模型求解的結果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 注意: 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,36 of 43,二、參數(shù)的估計方法,單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計 法等

19、 聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等 準則： 參數(shù)估計值應符合“盡可能地接近總體參數(shù)真 實值”的準則”。,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,37 of 43,三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的來源： 各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)類型: 時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間） 截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間） 混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù) Panel Data） 虛擬變量數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的要求： 真實性、完整性、可比性,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,38 of 43,四、計量經(jīng)濟模型的建立,經(jīng)濟模型是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模 擬，是

20、對復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的簡化與抽象 特點：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,39 of 43,可利用來建立計量經(jīng)濟模型的關系： 行為關系（如生產(chǎn)、投資、消費） 生產(chǎn)技術關系 （如投入產(chǎn)出關系） 制度關系（如稅率） 定義關系 計量經(jīng)濟模型的數(shù)學形式： 線性模型：如 非線性模型：如,龐皓,2010: 計量經(jīng)濟學，北京：科學出版社,40 of 43,經(jīng)典案例：恩格爾定律,1857年，德國德累斯頓市的統(tǒng)計學家恩斯特.恩格爾闡明了其著名的定律：收入越高的家庭將其收入用于食物支出的比例越低。恩格爾在研究中所用的數(shù)據(jù)，是經(jīng)Edouard Ducpetiaux收集而來的198個比利