莊毓敏-商業(yè)銀行業(yè)務與經營-第7章.ppt

1、第七章 消費者信貸,【教學內容】 消費信貸概述 消費信貸的個人信用評估 住宅抵押貸款 汽車貸款 信用卡貸款 消費信貸定價,【教學目的和要求】 了解商業(yè)銀行消費信貸起源和發(fā)展；把握消費信貸的個人信用評估的相關知識；重點掌握住宅抵押貸款、汽車貸款以及信用卡貸款的內容和風險控制。,消費信貸，是指銀行等金融機構為滿足個人特定的消費目的而發(fā)放的貸款。它以消費者未來的購買力為放款基礎，旨在通過信貸方式預支遠期消費能力，來刺激或滿足個人即期消費需求。 廣義的消費信貸包括住房貸款在內的所有面向個人消費者提供的貸款， 狹義的消費信貸指除住房貸款以外的消費信貸，主要指利用信用卡進行的短期、日常消費貸款。,第一節(jié)

2、消費信貸概述,一、消費信貸的產生及對商業(yè)銀行的意義 （一）產生原因 第二次世界大戰(zhàn)后在西方國家興起的，經過幾十年的發(fā)展，已成為一項重要的貸款業(yè)務。 戰(zhàn)后西方零售貸款迅速發(fā)展的主要原因： 一是各金融機構之間競爭日趨激烈，認識到零售業(yè)務的重要性； 二是戰(zhàn)后西方經濟發(fā)展比較穩(wěn)定，個人收入提高，人們樂于利用貸款進行消費； 三是各種征信機構大量出現(xiàn)，使銀行可以方便、快捷地了解借款人的信用狀況。,（二）消費信貸產生的理論基礎 -生命周期消費理論 經濟學家Franco Modigliani 的生命周期假設指出:人在少年及老年期，由于沒有工作能力，所以支出必然大于收入，而他們的支出是由家人，政府或個人儲蓄所支

3、持。至于壯年期，工作能力正旺，并懂得為將來（老年期）作出打算，故收入和儲蓄亦相應增加（見圖表）。,生命周期消費理論,少年期,壯年期,老年期,從經濟效用最大化角度看，理性的經濟人應該而且必然會從恒久收入出發(fā)，在一生的較長時間范圍內安排消費支出，使得自身的消費與恒久收入相匹配，從而獲得最大的收入效用。實現(xiàn)個人收入效用最大化的路徑就是消費信貸。,（三）對銀行意義 對商業(yè)銀行來說，消費信貸是實現(xiàn)資產多元化、降低不良資產比率、提高競爭能力的有效手段。 1.消費信貸可以改善銀行資產結構，降低經營風險。 2.消費信貸是商業(yè)銀行一個新的利潤增長點。 3.消費信貸是提高商業(yè)銀行競爭力的重要途徑。,*增加對個人客

4、戶的吸引力，提高市場知名度，增強競爭力。,（四）消費信貸的種類 1.居民住宅抵押貸款 2.非住宅貸款 3.信用卡貸款,三、消費信貸的特點 1.高風險性 （1）消費信貸的還款來源不穩(wěn)定，波動性較大。 （2）信息不對稱風險比較嚴重。 （3）貸款結構內含較高的利率風險和違約風險。 2.高收益性 3.周期性 消費信貸的周期性體現(xiàn)在較高的經濟周期敏感性。 4.利率不敏感性,四、消費信貸的風險控制 （一）控制消費信貸風險的主要手段 為了控制消費信貸風險，銀行可以從貸款用途、貸款數(shù)額、還款來源、擔保品和借款人的品質等方面加強管理。 1.建立覆蓋全社會的個人信用系統(tǒng)。 2.住宅抵押貸款中，確定合理的首付額度。

5、 3.規(guī)定還本付息的最高限額。 4.在信用卡批核過程中，加強對持卡人的調查與分析，減少風險。,(二)消費信貸風險分散的主要手段 1.避免每一類消費信貸的借款人過分集中。 2.強調不同貸款期限的合理搭配。 3.通過二級市場出售消費信貸。,五、我國消費信貸發(fā)展的特征 1.初步形成多元化的消費信貸體系 2.增長速度快，規(guī)模不斷擴張 3.地區(qū)之間發(fā)展不平衡，城鄉(xiāng)差異較大,第二節(jié) 消費信貸的個人信用評估,一、個人信用征信及其經濟意義 1.信用評估即征信，征信的基本功能是了解、調查、驗證他人的信用，使信貸活動中的貸款人能夠比較充分地了解借款人的真實資信情況和如期償還能力。 2.影響個人信用的兩個主要因素：

6、個人財務狀況、主觀意愿或信用意識。,二、個人財務分析的主要內容和目標,（一）個人財務分析內容P163-165 （1）確定未來的還款來源或抵押品： 確定資產的價值、穩(wěn)定性和流動性； 界定資產的所有權； 通過納稅申報表上的信息來確定客戶的收入。 (2)負債和費用：確定財務報表內容的準確性和完整性，明確客戶的還款方式，并估計擔保貸款和限制性貸款的影響。 (3)綜合分析：運用財務報表所獲得的信息綜合評價客戶的流動資金狀況。,（二）個人財務分析的目標 確定借款客戶各種資產的價值和可靠性。 確定一個或幾個可能作為抵押品的流動性資產。 明確客戶的財務狀況和戰(zhàn)略，估計負債中的流動部分及其償還方式，確定可能的還

7、款來源。 比較財務報表的各部分信息來確定客戶的總體負債情況和流動性，同時確定擔保人償還負債或滿足貸款服務要求的能力。,三、個人財務報表的分析方法,流動資產分析 不動產分析 應收貸款分析 人壽保險分析 退休基金分析 私人財產,其它財產 個人收入分析 個人負債分析 其它信息： 共有權 偶然負債和或有負債,分析范圍包括：,四、個人財務報表綜合分析,綜合分析就是將從借款人的財務報表中獲得的每項信息有機地組織起來，從而達到以下目的： 1.確定貸款的潛在的抵押品或還款來源； 2.更清楚地了解借款人資產的流動性； 3.確定流動負債(在未來12月內要償還的負債)金額； 4.計算出一個更準確的所有者權益數(shù)據；

8、5.分析借款人的速動比率和所有者權益與資產比率。,五、個人信用評估方法,（一）Z計分模型 Z值評分模型是一種以會計資料為基礎的多變量信用評分模型，由模型所計算出的Z值可以較為明確地反映借款人在一定時期內的信用狀況，因此可以作為預測借款人財務好壞的早期預警系統(tǒng)。,Z=2.5X1+1.8X2+1.5X3 銀行在運用該模型時，只需將貸款申請人的有關財務指標數(shù)據填入，便可由計算機自動計算得出Z值。 Z值越大，信用就越好；Z值越小，信用就越差。,X1-客戶收入 X2-速動比率 X3-調整后的所有者權益與資產比率,（二）“5C”判斷法 評估個人信用的5C： 品德（character） 能力（capacit

9、y） 資本（capital） 擔保品（collateral） 條件（condition）。 （三）信貸記分法 （1）杜蘭德9因素評分法 P169 該體系統(tǒng)計分析找出與發(fā)生消費信貸違約事件相關9個因素，并運用打分的方法刻畫各因素與風險的相關性，將各因素的分值加總獲得個人信用分。 （2）FICO信用分：分值越高，信用越好,第三節(jié) 住宅抵押貸款,一、住宅抵押貸款的種類及其發(fā)展 （一）住宅抵押貸款的種類 從貸款利率分：固定利率和浮動利率貸款 從貸款期限分：短期、中期和長期貸款 從資金金額分：普通貸款和大額貸款 從貸款用途分：新購房貸款、維修貸款和建房貸款等,（二） 住房貸款的創(chuàng)新與發(fā)展 多重抵押貸款

10、可變利率抵押貸款 累進付款與分級償還抵押貸款 反向年金抵押貸款 最后巨額付款方式 分享增值抵押貸款 循環(huán)住房貸款 “一攬子”交易抵押貸款,二、住宅抵押貸款業(yè)務 （一）個人住房貸款的基本要求 有合法的身份； 有穩(wěn)定的經濟收入，信用良好，有償還貸款本息的能力； 有合法有效的購買、大修住房的合同、協(xié)議以及貸款行要求提供的其他證明文件； 有所購（大修）住房全部價款20%以上的自籌資金，并保證用于支付所購（大修）住房的首付款； 有貸款銀行認可的資產進行抵押或質押，或（和）有足夠代償能力的法人、其他經濟組織或自然人作為保證人。,（二）個人住房貸款結構 1.為了控制借款人的道德風險，住房貸款通常要求一定比例

11、的首付金額，我國規(guī)定這一比例為30%。 2.住房貸款屬于長期貸款，利率高低通常與期限長短成正相關關系。 3.常見的還款方式有： （1）到期本息一次性清償 （2）等額本息還款法 （3）等額本金還款法 借款人可以根據自身經濟能力申請?zhí)崆斑€貸。,（三）住房抵押貸款的業(yè)務流程,三、住宅抵押貸款風險分析 1. 信用風險 2. 利率風險 3. 提前還款風險,四、住房抵押貸款證券化市場 1.含義：住房抵押貸款證券化指的是把缺乏流動性但具有未來現(xiàn)金流的住房抵押貸款匯集在一起，通過結構重組和信用增級，將其轉變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾铣鍪酆土鲃拥淖C券來融通資金的過程。 2.住房抵押貸款證券化市場發(fā)展,一、汽車貸款供給方

12、式： 1.“間客模式”：是指銀行通過汽車經銷商向客戶開展業(yè)務活動并形成借貸關系，汽車信貸業(yè)務的大部分環(huán)節(jié)是由經銷商來完成的。 2.“直客模式”：是指銀行直接面對客戶開展汽車信貸業(yè)務。,第四節(jié) 汽車貸款,二、汽車貸款業(yè)務 （一）汽車貸款基本要求 （二）汽車貸款結構 1.汽車貸款金額取決于保證方式。 2.汽車貸款期限一般為3-5年，最長不超過5年。 3.汽車貸款的償還方式分為兩種： 按月償還等額本金或等額本息。,（三）汽車貸款的業(yè)務流程 1. “間接模式”下的業(yè)務流程： 客戶向經銷商咨詢客戶決定購買經銷商初審與銀行交換意見銀行準予貸款交首付款以相關費用簽訂購車合同書經銷商代理公證、保險客戶提車借款

13、人按期還本付息。 2. “直接模式”下的業(yè)務流程： 客戶向銀行咨詢如有貸款購車意向，遞交相關材料銀行開具貸款核準通知書客戶到經銷商處選購汽車交首付款以相關費用簽訂購車合同書銀行代理公證、保險事宜客戶提車借款人按期還本付息。,三、汽車貸款風險管理 1.汽車貸款風險 信用風險、市場風險和操作風險 2汽車貸款風險管理模式 （1）保險方式：汽車按揭保證保險 （2）擔保方式：汽車經銷商擔保 3.我國加強汽車貸款風險管理的措施 汽車貸款管理辦法 P180-181,第五節(jié) 信用卡貸款,一、信用卡的產生與發(fā)展 （一）信用卡含義 -指的是具有循環(huán)信貸、轉賬結算、存取現(xiàn)金等功能和“先消費，后還款”、無須擔保人和保

14、證金、可按最低還款額分期還款等特點的個人信用和支付工具。,（二）我國信用卡的劃分 中國人民銀行頒布的銀行卡業(yè)務管理辦法，將銀行卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鸱譃橘J記卡、準貸記卡。 1.貸記卡是指發(fā)卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內先消費、后還款的信用卡。 2.準貸記卡是指持卡人須先按發(fā)卡銀行要求交存一定金額的備用金，當備用金賬戶余額不足支付時，可在發(fā)卡銀行規(guī)定的信用額度內透支的信用卡。,二、信用卡的信貸結構 信用額度是指信用卡持卡人最高可使用的透支金額。銀行根據申請人的收入、資產、職業(yè)等信用資料，綜合評定申請人的信用額度。 透支金額和利息須在規(guī)定的期限內償還，否則銀行就要隨時間

15、推移收取越來越高的利息。 我國信用卡的還款方式有三種： （1）自動轉賬還款 （2）半自動還款 （3）主動還款,三、信用卡風險管理 （一）信用卡的特殊風險 （1）信用風險 （2）偽冒風險 （3）作業(yè)風險 （4）內部風險 （二）信用卡風險管理手段 （1）針對信用卡業(yè)務流程進行信用風險管理 （2）運用智能卡降低偽冒風險 （3）通過制度建設強化作業(yè)風險和內部風險管理,（三）我國目前發(fā)現(xiàn)的銀行卡詐騙種類 1.網絡銀行詐騙 主要是指通過國際互聯(lián)網絡等載體，通過騙取持卡人的賬號和密碼，造成持卡人、發(fā)卡人損失的行為，其主要手段有以下兩種：一是開設假銀行網站或假購物網站；二是利用計算機病毒進行詐騙。 2.利用手

16、機短信進行詐騙 不法分子利用短信群發(fā)器向不特定的社會群體發(fā)送諸如：“客戶銀行卡已被復制，為避免盜刷，請即刻撥打XXX電話，與銀聯(lián)部門聯(lián)系”、“客戶銀行卡于XXX刷卡消費XXX元成功，如有疑問，請立即撥打XXX電話，與銀聯(lián)部門聯(lián)系”等內容，騙取持卡人的賬號和密碼。,3.偽卡欺詐 偽卡欺詐也稱克隆卡欺詐，是指不法分子利用偷窺、錄像、測錄磁卡信息、安裝假刷卡設備等各種手段竊取卡號和密碼，然后仿制出偽卡，再利用偽卡消費或取現(xiàn)。 4.在ATM上騙卡 不法分子在自動取款機上做手腳，設法使取款人的銀行卡插入ATM機后被“吞沒”，然后利用各種手段騙取密碼。當客戶離開后，犯罪嫌疑人迅速上前將被“吞沒”的銀行卡從

17、ATM機中拉出，將資金盜取。 5.以辦理銀行透支信用卡為名實施詐騙 不法分子在媒體上刊登廣告，宣稱可以為個人、團體辦理銀行信用卡進行無抵押信用貸款，從而收取手續(xù)費用，詐騙成功后攜款逃匿。,（四）銀行監(jiān)管部門提示 廣大持卡人要妥善保管好個人的銀行卡及密碼； 對來歷不明的短信或電話提高警惕，任何情形下都不要輕易向他人透露賬戶信息，更不能通過ATM機向不明賬戶進行轉賬； 如果接到可疑電話、短信、郵件、通知，可直接通過發(fā)卡行統(tǒng)一的客戶服務電話進行確認； 辦理信用卡應前往有關銀行網點。,安全使用ATM機,安全使用ATM機,安全使用網上銀行,第六節(jié) 消費信貸定價,一、消費信貸定價的一般原則 1.成本收益原

18、則（最基本的原則）： 要求消費信貸的收益要與資金成本相匹配，不能出現(xiàn)利率倒掛現(xiàn)象。 2.組合定價原則： 適用于消費信貸與其他業(yè)務組合銷售的情形。在組合資金來源以及組合信貸產品銷售的情況下，銀行需要綜合測算組合成本與組合收益，使二者相互匹配。,二、影響消費信貸定價的因素 1.資金成本 2.消費者的信用風險 3.未來市場利率水平的波動 4.消費者與銀行的業(yè)務聯(lián)系的密切程度 5.銀行之間消費信貸的競爭程度,三、消費信貸定價模型 1.成本追加模型 客戶支付的貸款利率 =資金成本+貸款費用+風險補償費用+目標利潤 2.基準利率加點定價模型 3.客戶盈利分析模型,四、消費信貸實際利息計算方法,（一）短期消

19、費信貸實際利息計算方法 1.年百分率法： -在借款人每月等額還款的條件下，根據借款人在整個貸款期間實際所能使用的信貸資金額，按年內平均貸款使用額計算的年利率，相當于貸款全部支付時的內部報酬率。,例：某客戶借入一筆1年期5000元的貸款，如果采用8%的存款比率、12個月等額分期付款方式，年利率為9%，試計算該筆貸款的真實利率。,客戶應付利息額=50009%=450元 真實利率=應付利息/年平均貸款額=450（5000-400）2=19.57%,2.單一利率法: P189. 3.貼現(xiàn)率法 -適用于銀行提供的貸款一開始就要求客戶預先支付利息的情況。在這種情況下，客戶實際使用的貸款是預先支付的利息后的余額，到期時按照名義貸款償還本金。 4.追加貸款率法 5.78s條款法 6.補償存款余額法 7.浮動利率法,（二）長期消費信貸實際利息計算方法 1.固定利率抵押貸款 (Fixed Rate Mortgages,FRMs) 的定價 2.可調整利率抵押貸款(ARMs) 的定價 3.有首付情況下的消費者抵押貸款定價,金融案例商業(yè)銀行使用個人信用信息基礎數(shù)據庫典型案例.doc,本章案例,1.商業(yè)銀行為什么