計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)例時(shí)間序列.ppt

1、2.5 實(shí)例：時(shí)間序列問題,一、中國(guó)居民人均消費(fèi)模型 二、時(shí)間序列問題,一、中國(guó)居民人均消費(fèi)模型,例2.5.1 考察中國(guó)居民收入與消費(fèi)支出的關(guān)系。,GDPP： 人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（1990年不變價(jià)） CONSP：人均居民消費(fèi)（以居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（1990=100）縮減）。,該兩組數(shù)據(jù)是19782000年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)（time series data）；,1、建立模型 擬建立如下一元回歸模型,采用Eviews軟件進(jìn)行回歸分析的結(jié)果見下表,前述收入-消費(fèi)支出例中的數(shù)據(jù)是截面數(shù)據(jù)（cross-sectional data）。,一般可寫出如下回歸分析結(jié)果：,(13.51) (53.47) R2=0.9

2、927 F=2859.23 DW=0.5503,2、模型檢驗(yàn),R2=0.9927 T值：C：13.51， GDPP：53.47 臨界值: t0.05/2(21)=2.08 斜率項(xiàng)：00.38621，符合絕對(duì)收入假說,3、預(yù)測(cè),2001年：GDPP=4033.1（元）（90年不變價(jià)）,點(diǎn)估計(jì)：CONSP2001=201.107 + 0.38624033.1 = 1758.7（元）,2001年實(shí)測(cè)的CONSP（1990年價(jià)）:1782.2元， 相對(duì)誤差: -1.32%。,2001年人均居民消費(fèi)的預(yù)測(cè)區(qū)間,人均GDP的樣本均值與樣本方差： E(GDPP)=1823.5 Var(GDPP)=982.0

3、42=964410.4 在95%的置信度下，E(CONSP2001)的預(yù)測(cè)區(qū)間為：,=1758.740.13 或： （1718.6,1798.8）,同樣地，在95%的置信度下，CONSP2001的預(yù)測(cè)區(qū)間為：,=1758.786.57 或 （1672.1, 1845.3）,二、時(shí)間序列問題,上述實(shí)例表明，時(shí)間序列完全可以進(jìn)行類似于截面數(shù)據(jù)的回歸分析。 然而，在時(shí)間序列回歸分析中，有兩個(gè)需注意的問題： 第一，關(guān)于抽樣分布的理解問題。 能把表2.5.1中的數(shù)據(jù)理解為是從某個(gè)總體中抽出的一個(gè)樣本嗎？,可決系數(shù)R2，考察被解釋變量Y的變化中可由解釋變量X的變化“解釋”的部分。 這里“解釋”能否換為“引起”?,第二，關(guān)于“偽回歸問題”（spurious regression problem）。,在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題中，對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)作回歸，即使兩個(gè)變量間沒有任何的實(shí)際聯(lián)系，也往往會(huì)得到較高的可決系數(shù)，