備考2012年銀行從業(yè)考試《風險管理》精選20道例題.doc

3 / 42011銀行從業(yè)考試風險管理精選20道例題單選題：1.盈利能力監(jiān)管指標不包括（ c ）。a.資本金收益率b.凈利息收入率c.不良貸款率d.資產(chǎn)收益率2.下列（ d ）越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。a.現(xiàn)金頭寸指標b.核心存款比例c.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率d.易變負債與總資產(chǎn)的比率3.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行以及銀行的責任人來說，最 終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神；讓銀行上下都明確一點：不可因某項交易 、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的（ d ）。a.安全b.利益c.市場d.聲譽4.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標，其中信貸資產(chǎn)實際計提準備不包括（c ）。a.一般準備b.專項準備c.超額準備d.特種準備5.存款理論的最主要特征是它的（ b ）。a.流動性b.穩(wěn)健性c.擴張性d.冒險性6.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是（ c ）。a.銀行券理論b.存款理論c.購買理論d.銷售理論7.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是（ d ）。a.負債風險管理模式階段-資產(chǎn)風險管理模式階段-資產(chǎn)負債風險管理模式階段-全面風險管理模式階段b.資產(chǎn)風險管理模式階段-全面風險管理模式階段-資產(chǎn)負債風險管理模式階段-負債風險管理模式階段c.負債風險管理模式階段-資產(chǎn)風險管理模式階段-全面風險管理模式階段-資產(chǎn)負債風險管理模式階段d.資產(chǎn)風險管理模式階段-負債風險管理模式階段-資產(chǎn)負債風險管理模式階段-全面風險管理模式階段8.下列關(guān)于風險的說法，正確的是（b ）。a.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)b.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險c.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征d.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得9.下列關(guān)于操作風險的說法，不正確的是（ d ）。a.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面b.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利c.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險d.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險10.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（ d ）。a.確定型隨機變量和不確定型隨機變量b.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量c.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量d.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量11.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ d ）決定其風險承擔能力。a.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平b.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況c.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況。d.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平12.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ c ）。a.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序b.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)c.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致d.建立完善的信息報告和信息披露制度13.按照巴塞爾新資本協(xié)議，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括（ b ）。a.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動b.借款人信用等級的變化c.高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化d.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預算時的變化14.有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（ d ）。a.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度b，該指標是一個動態(tài)指標c.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率d.該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失15.下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是（ d ）。a.擔保b.保險c.轉(zhuǎn)讓d.客戶分散16.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承 擔該風險，屬于（ c ）的風險管理方法。a.風險補償b.風險分散c.風險規(guī)避d.風險轉(zhuǎn)移17.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（ b ）。a.2%b.4%c.8%d.10%18.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（ c ）。a.50%b.65%c.75%d.90%19.下列關(guān)于風險的說法，正確的是（ d ）。a.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源b.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中c.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計d.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失20.下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是（ a ）。a.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險