經(jīng)管營(yíng)銷(xiāo)畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案.ppt

,業(yè)務(wù)與系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,2006年3月,畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,議程,操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和定義 操作風(fēng)險(xiǎn)的著名案例 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的挑戰(zhàn) 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)解決方案 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 我們的實(shí)施和培訓(xùn)過(guò)程 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)注損失 關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量 為什么選擇畢博,畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)提供者之一 作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目,A,B,C, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍,目前，國(guó)際金融界對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)包括哪些范圍，也依然存在相當(dāng)明顯的爭(zhēng)論和分歧，大至來(lái)說(shuō)，可以歸結(jié)為以下幾個(gè)方面,基本認(rèn)同的內(nèi)容 1、清算失誤 2、交易記錄錯(cuò)誤 3、火災(zāi)或洪災(zāi)等災(zāi)害 4、系統(tǒng)故障,部分認(rèn)同的內(nèi)容 1、內(nèi)部舞弊 2、外部舞弊 3、虛假交易 4、不適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售技術(shù) 5、戰(zhàn)略決策失誤,少數(shù)認(rèn)同的內(nèi)容 1、市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)時(shí)導(dǎo)致的損失 2、交易對(duì)手違約,同時(shí)，從金融幾個(gè)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，投資銀行業(yè)務(wù)、市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等被視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、服務(wù)性收費(fèi)業(yè)務(wù)被視為操作風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)的定義,巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義：,“ 由于銀行的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的欠缺或者失誤，或者由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略失誤風(fēng)險(xiǎn)”, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi),美國(guó)貨幣監(jiān)管局（OCC）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的定義和分類(lèi)： 操作風(fēng)險(xiǎn)損失是銀行記錄在符合通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）的財(cái)務(wù)報(bào)表中的和操作是將相關(guān)的對(duì)銀行財(cái)務(wù)狀況的影響，該等財(cái)務(wù)影響包括和操作業(yè)務(wù)相關(guān)的所有現(xiàn)金支付的費(fèi)用，但是并不包括機(jī)會(huì)成本，放棄的利潤(rùn)，或者是和為了避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失所進(jìn)行的投資相關(guān)的費(fèi)用。操作風(fēng)險(xiǎn)損失按照事件類(lèi)型可以分為以下7類(lèi)： 內(nèi)部欺詐行為：蓄意的欺詐, 盜用財(cái)產(chǎn)或違反法規(guī), 法令或公司規(guī)則的行為, 該行為至少涉及一個(gè)內(nèi)部人員或團(tuán)體 外部欺詐行為：由第三方實(shí)施的蓄意欺詐, 盜用財(cái)產(chǎn)或違反法律的行為 雇傭過(guò)程以及工作環(huán)境安全問(wèn)題：和違反雇傭協(xié)議、健康和安全法規(guī)相關(guān)的，導(dǎo)致包括支付個(gè)人受傷索賠、多樣化/歧視索賠的行為 客戶(hù)、業(yè)務(wù)和商業(yè)實(shí)踐：一種由于無(wú)意的、或疏忽的行為導(dǎo)致不能滿(mǎn)足特定客戶(hù)(包括受托關(guān)系和盡職關(guān)系)的服務(wù)契約, 或是因?yàn)楫a(chǎn)品的特征或設(shè)計(jì)而導(dǎo)致了這種失誤. 有形資產(chǎn)的損害：因?yàn)樽匀粸?zāi)害或其他事件而導(dǎo)致的對(duì)于有形資產(chǎn)的損失和破壞. 業(yè)務(wù)崩潰和系統(tǒng)失敗: 業(yè)務(wù)系統(tǒng)崩潰或系統(tǒng)失敗. 執(zhí)行, 交割和流程管理: 在與交易對(duì)手和供應(yīng)商的交易流程中, 失敗的交易過(guò)程或流程管理, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例,巴林銀行 1995年，著名的 巴林銀行倒閉事件強(qiáng)有力地說(shuō)明由于操作風(fēng)險(xiǎn)而帶來(lái)的損失可能耗盡金融機(jī)構(gòu)的全部權(quán)益資本。14.7億美元的實(shí)際損失全部由于一個(gè)交易員在SIMEX (Singapore International Monetary Exchange)進(jìn)行期權(quán)和期貨投機(jī)交易而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)頭寸市場(chǎng)價(jià)值的巨大變化. 在銀行的很多業(yè)務(wù)中，由于缺乏合適的監(jiān)控措施，使得銀行持有大量的風(fēng)險(xiǎn)頭寸，最終導(dǎo)致了嚴(yán)重?fù)p失的發(fā)生。 導(dǎo)致這次災(zāi)難性損失發(fā)生的首要的和最重要的原因是倫敦的銀行管理中，沒(méi)有建立起全面風(fēng)險(xiǎn)度量和管理原則的體系。新加坡分部當(dāng)然負(fù)有無(wú)可推卸的責(zé)任，因?yàn)檫@位高級(jí)交易員也負(fù)責(zé)后臺(tái)的操作和控制。由于缺乏有效的財(cái)務(wù)監(jiān)控，使得一個(gè)“名義”帳戶(hù)（“dummy” account）上累計(jì)借款余額高達(dá)3億美元，直到1994年底都無(wú)人察覺(jué)。巴林銀行是英國(guó)最古老的商業(yè)銀行集團(tuán)（創(chuàng)建于1761年），它在1996年2月被交送倫敦高級(jí)法庭審理，之后被一家荷蘭銀行集團(tuán)ING收購(gòu)。巴林銀行的教訓(xùn)是慘痛的，但是由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失而遭受同樣厄運(yùn)的案例卻不只這一家。, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例,Kidder Peabody 一位交易員在進(jìn)行美國(guó)政府債券和零息票債券交易時(shí)累計(jì)發(fā)生了3.5億美元的損失。導(dǎo)致這次損失發(fā)生的原因是由于公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生了“模型錯(cuò)誤（model error）”，把全部損失都記成了利潤(rùn)。 Hammersmith and Fulham 英國(guó)市政當(dāng)局持有大量利率掉期，由于英國(guó)利率從1988年到1989年增長(zhǎng)了一倍，從而導(dǎo)致了大約1.78億美元的損失。此后，這次掉期合同被英國(guó)高級(jí)法院判為無(wú)效，因?yàn)槭姓?dāng)局是不允許進(jìn)入掉期市場(chǎng)進(jìn)行交易的。這又使得合同另一方的銀行由于契約的解除，一種法律風(fēng)險(xiǎn)，而承擔(dān)了全部的損失。, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例,所羅門(mén)兄弟公司 所羅門(mén)兄弟公司在1984年到1985年度，宣布因?yàn)榍拔迥陜?nèi)部交易上的不一致和不平衡而需要形成1.26億美元的損失，同時(shí)宣布因?yàn)楫?dāng)年的帳務(wù)處理錯(cuò)誤而形成6000萬(wàn)美元的損失。 大和銀行 在大和銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失案例中，因?yàn)橘Y金交易的前臺(tái)中中臺(tái)沒(méi)有分離、高級(jí)管理層對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)缺乏認(rèn)識(shí)等原因，其在長(zhǎng)達(dá)11年的資金交易中，有3萬(wàn)筆交易沒(méi)有經(jīng)過(guò)授權(quán)，由此導(dǎo)致的損失達(dá)到11億美元。, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不同的是，操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素是內(nèi)在于銀行的業(yè)務(wù)操作的，而且單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間并不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。因此，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，具體的業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)第一位的作用，董事會(huì)則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)最終的責(zé)任。 在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性最大。 由于通?？梢员O(jiān)測(cè)和識(shí)別的操作風(fēng)險(xiǎn)因素同由此可能導(dǎo)致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關(guān)系，因而銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以確定哪些因素對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)是最為重要的。 從覆蓋范圍看，操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上覆蓋了幾乎銀行經(jīng)營(yíng)管理的所有方面的不同風(fēng)險(xiǎn)，從一個(gè)極端看，操作風(fēng)險(xiǎn)既包括那些發(fā)生頻率高。但是可能造成的損失相對(duì)較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯(cuò)誤；在另外一個(gè)極端，操作風(fēng)險(xiǎn)也包括那些發(fā)生頻率低、但是可能導(dǎo)致的損失相對(duì)高的自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等。因此，試圖用一種方法來(lái)覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)和對(duì)策 (針對(duì)大型銀行的情況),操作風(fēng)險(xiǎn)文化 在銀行內(nèi)部有良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，即大家能夠以開(kāi)放和坦誠(chéng)的態(tài)度談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)，未加夸張或刻意低估風(fēng)險(xiǎn)，是成功的關(guān)鍵要素. 實(shí)施的激勵(lì)措施 操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)許多銀行家都是一個(gè)很新的話(huà)題，某些情況下有些難以解釋。但是所有概念都需要良好的激勵(lì)系統(tǒng)來(lái)加速其實(shí)施. 大的圖景和整體概念是分部概念的基礎(chǔ) 大銀行和小銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理有不同的想法。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務(wù)部門(mén)，單元和分支機(jī)構(gòu)有略微不同的關(guān)注點(diǎn). 現(xiàn)有解決方案的協(xié)調(diào)和整合 現(xiàn)有的解決方案應(yīng)當(dāng)被尊重和討論，如果可能的話(huà). 它們有豬于強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，也是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)文化的組成部分. “培訓(xùn)培訓(xùn)者” 乘數(shù)效應(yīng) 大的機(jī)構(gòu)應(yīng)該有乘數(shù)效應(yīng)的概念.為了產(chǎn)生滾雪球效應(yīng)，培訓(xùn)者應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)培訓(xùn)者. 董事會(huì)的承諾 強(qiáng)有力的支持者的承諾是操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵 操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)經(jīng)常不可獲得 詳細(xì)的對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量是困難的 操作風(fēng)險(xiǎn)是金融界最重要的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，伴隨著巨大的暴露和損失。但是實(shí)際上操作風(fēng)險(xiǎn)是難以度量的。通常情況下只有粗略的估計(jì)，而沒(méi)有持續(xù)的數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)也有其局限性.,通過(guò)諸多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，畢博深知操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)來(lái)自哪里 在過(guò)去的若干年里，畢博開(kāi)發(fā)了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的解決方案 以下關(guān)注點(diǎn)的介紹將使你了解我們的答案, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,議程,操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和定義 操作風(fēng)險(xiǎn)的著名案例 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的挑戰(zhàn) 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)解決方案 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 我們的實(shí)施和培訓(xùn)過(guò)程 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)注損失 關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量 為什么選擇畢博,畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)提供者之一 作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目,A,B,C,A, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)解決方案,領(lǐng)先實(shí)踐,實(shí)際情況,目標(biāo)/可選方案,決策文件t,領(lǐng)先實(shí)踐,業(yè)務(wù),技術(shù),風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和評(píng)估工作坊 調(diào)查問(wèn)卷 風(fēng)險(xiǎn)量化工具的開(kāi)發(fā) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和控制指標(biāo)的開(kāi)發(fā) 流程優(yōu)化 /實(shí)施 操作風(fēng)險(xiǎn)管理指南 監(jiān)管要求的重點(diǎn)實(shí)施 新巴塞爾協(xié)議業(yè)務(wù)條線(xiàn)映射 工具選擇過(guò)程 培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移 工具開(kāi)發(fā)和部署 數(shù)據(jù)遷移和接口 支持和維護(hù),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)緩釋 風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià) 報(bào)告架構(gòu) 組織和框架 定價(jià) (可選擇),風(fēng)險(xiǎn)信息科技 數(shù)據(jù)質(zhì)量 IT架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 軟件 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù),動(dòng)員,概念設(shè)計(jì),操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)概念 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織和整體框架 報(bào)告結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)和控制評(píng)價(jià) 模擬計(jì)算 早期預(yù)警系統(tǒng) 和質(zhì)量管理系統(tǒng)的連接,整體操作風(fēng)險(xiǎn)信息架構(gòu)概念 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) IT架構(gòu) 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)工具 功能規(guī)格 測(cè)試 開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)決策 和主系統(tǒng)的連接,詳細(xì)設(shè)計(jì),快速實(shí)施方案,工具(損失數(shù)據(jù)庫(kù)，控制自我評(píng)價(jià)）,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制 (早期預(yù)警系統(tǒng), KRI),框架和流程 (流程優(yōu)化, BCP etc.),監(jiān)管要求的實(shí)施 (Basel II, SOA),行動(dòng)計(jì)劃& 風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)劃， 風(fēng)險(xiǎn)文化,實(shí)施,實(shí)施計(jì)劃,診斷分析,全球230名風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)注領(lǐng)域,畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)提供者之一 作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu),董事會(huì),高級(jí)管理層,特殊部門(mén),法律部門(mén),投訴管理部門(mén),健康及安全部門(mén),其他部門(mén),第二條,風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn),業(yè)務(wù) 單元,業(yè)務(wù) 單元,業(yè)務(wù) 單元,內(nèi)部審計(jì),第一條,風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn),第三條,風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn),日常管理,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,OBRMC,OBRMF,*,崗位和職責(zé),后臺(tái)支持部門(mén),高級(jí)管理層,崗位和職責(zé),資料來(lái)源：一家領(lǐng)先的歐洲銀行,操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析 第一道防線(xiàn),操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線(xiàn)是在銀行的業(yè)務(wù)單元（business level）和后臺(tái)支持部門(mén)（例如：清算部門(mén)、會(huì)計(jì)部門(mén)、信息科技部門(mén)）建立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或操作風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)職能部門(mén) 這些部門(mén)或委員會(huì)直接向銀行的首席運(yùn)營(yíng)官（后臺(tái)支持部門(mén)）或執(zhí)行總裁（業(yè)務(wù)單元）匯報(bào)，同時(shí)在業(yè)務(wù)上接受銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)或指導(dǎo) 這些部門(mén)的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)的日常管理，包括審查業(yè)務(wù)單元的內(nèi)部控制和流程始 終 符合公司政策、定期編制操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 負(fù)責(zé)重大損失事件的報(bào)告 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的新業(yè)務(wù)品種的操作風(fēng)險(xiǎn)方案制定 對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)的第二道防線(xiàn)一般包括： 董事會(huì) 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 首席風(fēng)險(xiǎn)官 操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 一些特殊的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組成 第二道防線(xiàn)起到了匯總整個(gè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)信息、評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以支持銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理決策的作用。,操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析 第二道防線(xiàn), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線(xiàn)（董事會(huì)）,為使操作風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)得到足夠的關(guān)注和資源配置，國(guó)外領(lǐng)先銀行在董事會(huì)中至少任命一名負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)的董事，并且這名董事不應(yīng)有其它與之相沖突的職能 為保證董事能有效地對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，這些董事的信息來(lái)源是多元化的，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)均有責(zé)任定期向董事會(huì)提供操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的信息，這些信息有助于董事會(huì)在正確評(píng)估銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的水平、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露點(diǎn)和總計(jì)損失的基礎(chǔ)上作出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略決策（包括操作風(fēng)險(xiǎn)資本配置決策、管理資源配置決策、確定可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平和改進(jìn)重點(diǎn)） 這名董事的職責(zé)是： 審批操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則和政策 和內(nèi)部高層和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法 確認(rèn)全行的操作風(fēng)險(xiǎn)水平在審慎的限度內(nèi)，并有足夠的資本配置 確認(rèn)高級(jí)管理人員有合格的操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力 支持銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的開(kāi)展, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,在銀行的高級(jí)管理層，有些銀行成立了獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、有些銀行雖然沒(méi)有成立獨(dú)立的委員會(huì)，但由負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全面監(jiān)控銀行層面的操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和監(jiān)控 這些委員會(huì)一般由一名董事會(huì)成員擔(dān)任主席，其成員一般包括：首席風(fēng)險(xiǎn)官、業(yè)務(wù)單元執(zhí)行總裁、首席運(yùn)營(yíng)官、職能專(zhuān)家等 操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)一般向董事會(huì)和首席執(zhí)行官匯報(bào)，負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的提案和審批，評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的資本配置水平和審查主要風(fēng)險(xiǎn)因素,操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線(xiàn)（操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,國(guó)際領(lǐng)先銀行一般都設(shè)有首席風(fēng)險(xiǎn)官，并賦予其管理全行風(fēng)險(xiǎn)的職能。 在銀行的管理層面（corporate level），多數(shù)銀行都成立了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)業(yè)職 能部門(mén)（operational risk management unit），由這些部門(mén)負(fù)責(zé)： 起草操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策 匯總業(yè)務(wù)單元的操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 主持操作風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)和信息管理技術(shù)項(xiàng)目 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作 和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及外部審計(jì)部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通 此外，在某些銀行，還設(shè)有一些特殊的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)來(lái)管理某些特定領(lǐng)域的操 作風(fēng)險(xiǎn)，如：法律合規(guī)部門(mén)、健康和安全部門(mén)、投訴管理部門(mén),操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第二道防線(xiàn) （首席風(fēng)險(xiǎn)官&操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)&專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)）, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)示例分析 國(guó)際領(lǐng)先實(shí)踐（紐約銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)）,紐約銀行于1999年成立了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，該部門(mén)直接向銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)（首席風(fēng)險(xiǎn)官直接向銀行董事會(huì)主席匯報(bào)）。該部門(mén)的職員稱(chēng)為：“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員（Business Risk Monitor）”，這些職員在其所負(fù)責(zé)的特定業(yè)務(wù)單元辦公，但向部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 該部門(mén)作為一個(gè)獨(dú)立的部門(mén)，負(fù)責(zé)紐約銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、監(jiān)控、度量和報(bào)告框架的建立。雖然該部門(mén)是一個(gè)獨(dú)立的部門(mén)，但是它協(xié)同業(yè)務(wù)單元一起確認(rèn)業(yè)務(wù)單元的主要操作風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和損失發(fā)生的可能性。 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員的主要職責(zé)是： 分析業(yè)務(wù)流程圖，評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)條線(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（該部門(mén)開(kāi)發(fā)了一套確認(rèn)和最終關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）的工具） 度量由于操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，計(jì)算應(yīng)分配的操作風(fēng)險(xiǎn)資本 完善操作風(fēng)險(xiǎn)度量和資本分配的辦法, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 第三道防線(xiàn),操作風(fēng)險(xiǎn)的第三道防線(xiàn)是獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，它一般直接向董事會(huì)匯報(bào) 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)一般設(shè)定為： 定期或不定期對(duì)業(yè)務(wù)單元、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行稽核 審核業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)流程按照政策進(jìn)行 確認(rèn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是否盡職 審查操作風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制有效性，報(bào)告線(xiàn)路的明確性和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào) 告的準(zhǔn)確性和透明度 確保操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、度量和報(bào)告符合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)示例分析 瑞士信貸銀行對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的評(píng)價(jià),內(nèi)部審計(jì)部門(mén)是董事會(huì)主席的“私人專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)”。因此，可以說(shuō)內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該具有很高的誠(chéng)信水準(zhǔn)， 不會(huì)為銀行的贏(yíng)利目標(biāo)或獎(jiǎng)金因素所左右 在銀行層面, 操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)根據(jù)審計(jì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題追蹤各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)缺陷。并每季向董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)和集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)委員會(huì)匯報(bào) 在瑞士信貸銀行，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)關(guān)注每一份審計(jì)報(bào)告。由于銀行的審計(jì)報(bào)告制度有很長(zhǎng)的歷史，以及其從上至下的執(zhí)行方式，內(nèi)部審計(jì)遵循一致的方法和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理而言，一份詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告有如下價(jià)值： 覆蓋了全行所有風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、所有部門(mén)、所有層級(jí) 審計(jì)員具有的寬泛銀行知識(shí) 公正和嚴(yán)格的審計(jì)報(bào)告 基于文件事實(shí)的審計(jì)發(fā)現(xiàn) 定制的改進(jìn)建議和規(guī)定的救治期限 但審計(jì)報(bào)告亦有一些缺點(diǎn)： 格式化的報(bào)告 不規(guī)則的審計(jì)期間 費(fèi)時(shí)、煩瑣的審計(jì)程序 審計(jì)報(bào)告是有價(jià)值的，有力的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具，但其有效性只有在高級(jí)管理層全力支持內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，并對(duì)于所有審計(jì)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)持改正的前提下才能實(shí)現(xiàn), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程,操作風(fēng)險(xiǎn) 的管理,1,2,3,4,5,6,7,1,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 管理信息系統(tǒng) 基于早期預(yù)警系統(tǒng)的指標(biāo) 向高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào) 監(jiān)控控制手段,風(fēng)險(xiǎn)分析 進(jìn)一步收集信息，以便為風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)控制做準(zhǔn)備 事件分類(lèi) 風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素 風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人 業(yè)務(wù)條線(xiàn)映射 重合的部分 收集關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)k,2,3,4,5,6,7,風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn) 在產(chǎn)品、流程、系統(tǒng)、活動(dòng)中對(duì)損失的收集和描述,風(fēng)險(xiǎn)控制手段 收集和評(píng)判現(xiàn)有的控制手段的有效性 收集未來(lái)可能的控制措施,行動(dòng)計(jì)劃 基于成本和收益原則的計(jì)劃，決策和實(shí)施未來(lái)的控制措施,流程審視 檢查流程的一致性和有效性,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)級(jí)潛在損失的金額和發(fā)生的概率 用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行量化 (半-) 專(zhuān)家的定性分析,畢博在許多領(lǐng)先銀行實(shí)施了類(lèi)似流程或略加改良的流程 管理流程是一般性的，但是可以根據(jù)特殊要求而定制., 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和工具 操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具分類(lèi),風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 和確認(rèn),數(shù)據(jù)收集,內(nèi)部損失數(shù)據(jù) 外部損失數(shù)據(jù),操作風(fēng)險(xiǎn)定義 操作風(fēng)險(xiǎn)損失定義,定性方法 控制自我檢查（CSA） 獨(dú)立和內(nèi)部稽核 新產(chǎn)品審閱 情景分析 定量方法 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI） 評(píng)分卡系統(tǒng) 操作風(fēng)險(xiǎn)成本法 風(fēng)險(xiǎn)地圖法 操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型 趨勢(shì)分析法 內(nèi)部計(jì)量模型 損失分布法,風(fēng)險(xiǎn)控制方法 和策略,正直觀(guān)和風(fēng)險(xiǎn)文化 操作風(fēng)險(xiǎn)制度體系 內(nèi)部控制體系 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 激勵(lì)和懲罰 分離和分散 經(jīng)營(yíng)持續(xù)計(jì)劃（BCP）,操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,資本管理和 風(fēng)險(xiǎn)緩釋,法定資本管理 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法 經(jīng)濟(jì)資本管理 保險(xiǎn), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和工具 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的工具,操作風(fēng)險(xiǎn)管理 流程,1,2,3,4,5,6,7,風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 工具,損失數(shù)據(jù)庫(kù),計(jì)劃和要點(diǎn)跟蹤工具,早期預(yù)警系統(tǒng) & KRI,報(bào)告工具,打分卡,畢博知道最重要的支持操作風(fēng)險(xiǎn)管理的工具提供商，并且領(lǐng)導(dǎo)了若干對(duì)軟件商的選型，包括自行開(kāi)發(fā)工具, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門(mén)自我檢查,在通過(guò)操作手冊(cè)進(jìn)行日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，建立每季部門(mén)自我檢查制度，通過(guò)部門(mén)關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查清單和部門(mén)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查清單，從定性和定量角度定期檢查并防范部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn),定性管理工具部門(mén)關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查清單, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門(mén)自我檢查,除定性檢查外，還可以通過(guò)部門(mén)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查清單從定量角度對(duì)部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查和評(píng)估,定量管理工具部門(mén)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查清單, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理 部門(mén)自我檢查流程,流程 開(kāi)始,根據(jù)部門(mén)自我檢查清單評(píng)估部門(mén)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,部門(mén)自我檢查 小組,總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主管/總行稽核部總經(jīng)理,流程結(jié)束,3,制作部門(mén)自我檢查報(bào)告,5,部門(mén)自我檢查報(bào)告,審核上次自我檢查報(bào)告的處理情況，并明確本次檢查重點(diǎn),2,檢查業(yè)務(wù)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行情況,4,審閱自我檢查報(bào)告,8,部門(mén) 總經(jīng)理,抽調(diào)人員成立部門(mén)自我檢查小組,1,審閱自我檢查報(bào)告并提供處理意見(jiàn),6,修改自我檢查報(bào)告并皎皎給風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和稽核部總經(jīng)理,7,將自我檢查報(bào)告進(jìn)行存檔,9,存檔,運(yùn)用部門(mén)自我檢查清單： 關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),便于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和稽核部總經(jīng)理及時(shí)了解各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)情況,部門(mén)自我檢查報(bào)告： 自我檢查清單評(píng)估意見(jiàn) 業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn) 行動(dòng)計(jì)劃, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)分析和估值的概念和流程,畢博已經(jīng)為不同規(guī)模的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的流程和工作坊 我們很高興能為大至有數(shù)萬(wàn)名員工的大銀行和較小的地區(qū)銀行提供操作風(fēng)險(xiǎn)的解決方案, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,操作風(fēng)險(xiǎn)管理 關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫(kù),Definition Operational Risk Reputation? Systems & IT?- lost profit? Strategic Risk? Consequential Cost? Accrual?,流程和匹配性,工具支持,分類(lèi)模型 （原因, 事件, 損失類(lèi)型),定義和分類(lèi),畢博知道在損失領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和相應(yīng)的解決方案. 畢博開(kāi)發(fā)了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的概念并且?guī)椭蛻?hù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理軟件的選型, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)字段類(lèi)別,好的損失數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)是一致的字段分類(lèi) 畢博已經(jīng)開(kāi)發(fā)了為此種類(lèi)型的損失數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)字段類(lèi)別, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫(kù) 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù),畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)是為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)發(fā)的完全的軟件解決方案 畢博的損失數(shù)據(jù)庫(kù)在若干全球銀行已經(jīng)使用, 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注損失和損失數(shù)據(jù)庫(kù) 采用畢博操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)勢(shì),畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)是和一家領(lǐng)先的銀行共同開(kāi)發(fā)的. 畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)用戶(hù)有很多優(yōu)勢(shì),購(gòu)買(mǎi)決策的成本節(jié)約 協(xié)同效應(yīng): 工具、維護(hù)、支持和操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)由一個(gè)來(lái)源提供 高度的開(kāi)發(fā)水平 (約30人年） 和一家領(lǐng)先的歐洲銀行共同開(kāi)發(fā) 標(biāo)準(zhǔn)的工具 (高度的流程靈活性) 使用現(xiàn)有的概念和培訓(xùn)材料實(shí)現(xiàn)有效的知識(shí)轉(zhuǎn)移 簡(jiǎn)單和明確的使用權(quán)協(xié)議和條款的維護(hù), 2006年 畢博管理咨詢(xún)版權(quán)所有,關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) & KRI 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的開(kāi)發(fā),早期預(yù)警系統(tǒng)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵控制指標(biāo)是操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的重要組成部分. 畢博已經(jīng)和許多大銀行攜手開(kāi)發(fā)指標(biāo)和度量系統(tǒng).,關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的作用 : 能夠用于預(yù)測(cè)或報(bào)告具有潛在直接或間接經(jīng)濟(jì)影響的損失事件，并能依據(jù)其作為風(fēng)險(xiǎn)決策的定量或定性的依據(jù) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的數(shù)量 : 20 個(gè) 30關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo), 能夠分解到產(chǎn)品線(xiàn)或業(yè)務(wù)部門(mén) 5 到10個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo), 用于業(yè)務(wù)單元進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)獲取過(guò)程和計(jì)算 按月或按季獲取 (自動(dòng)登入或人工輸入) 計(jì)算和預(yù)警 : 每個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)都和預(yù)警狀態(tài)相聯(lián)系，例如用紅色、黃色和綠色標(biāo)記嚴(yán)