銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(五)一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 1由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。 A債項(xiàng)評(píng)級(jí) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) C操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí) 2銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。 A經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)B風(fēng)險(xiǎn)可控類(lèi)指標(biāo) C資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)D審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo) 3下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。 A債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B銀行貸款利率提高 C債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑D債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失 4某銀行2006年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。 A12.5B15.0C17.1D11.3 5在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。 A違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露 B只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 C違約損失率是一個(gè)事后概念 D估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失 6測(cè)試過(guò)程中單項(xiàng)分值小計(jì)和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時(shí)四舍五入。如果涉及到需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯(cuò)誤的是( )。A如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%（含）以下的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿分B在10%30%（含）之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的30%C在30%以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分D在10%30%（含）之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50%7假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3，英鎊年利率為4，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。 A1英鎊=1.9702美元B1英鎊=2.0194美元 C1英鎊=2.0000美元D1英鎊=1.9808美元 8下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是( )。 A時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分 B價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值 C期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少 D期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值 9柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。 A完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)B嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定 C設(shè)立專(zhuān)戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用 D加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平 10下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算 11下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是( )。A市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中D這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響12下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。 A單一客戶授信集中度 B不良貸款撥備覆蓋率 C營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D貸款損失準(zhǔn)備金率 13下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是( )。 A我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法實(shí)施 B我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上 C資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) D核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求) 14下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。 A有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提 B公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵 C建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ) D監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量 15下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。 A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失 D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移 16經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。 ARAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失 BRAROC=(收益-非預(yù)期損失)預(yù)期損失 CRAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)收益 DRAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)收益 17隨機(jī)變量X的概率分布表如下：K1410P20%40%40%則隨機(jī)變量X的期望值是( )。 A5.8B6.0C4.0D4.818隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14P60%40%隨機(jī)變量Y的方差為( )。 A2.76B2.16C4.06D4.68 19下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行 B集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素 C分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能 D分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 20商業(yè)銀行不能通過(guò)( )的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。 A查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) B查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄 C從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄 D查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄 21 為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的是( )。A評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度22客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。 A金融損失和財(cái)務(wù)損失B正常損失和非正常損失 C實(shí)際損失和理論損失D經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失 23下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是( )。 A總資產(chǎn)凈回報(bào)率B資本充足率C股本凈回報(bào)率D成本收入比 24下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。 A是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失 B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積 C等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積 D是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差 25在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。 A2.5B0.8C2.0 D1.6 26ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。 A流動(dòng)資產(chǎn)總資產(chǎn) B流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 C(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)總資產(chǎn)D流動(dòng)負(fù)債總資產(chǎn) 27某銀行2006年初正常類(lèi)貸款余額為10 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為800億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了600億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率( )。 A為6.0B為8.0 C為8.5D因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算 28與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性C普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性D普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性29下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是( )。A如果買(mǎi)方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額 B隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值增大 C隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小 D買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零 30假設(shè)1年后的1年期利率為7，1年期即期利率為5，那么2年期即期利率(年利率)為( )。 A5.00B6.00C7.00 D8.00 31下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。 A交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸 B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合 D為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸 32下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的33操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。 A公司治理結(jié)構(gòu)B合規(guī)文化C信息系統(tǒng)建設(shè)D外部控制體系34( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。 A自我評(píng)估法B損失事件數(shù)據(jù)方法 C流程圖 D情景分析 35( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 A流動(dòng)性比率指標(biāo)法B現(xiàn)金流分析法C缺口分析法D久期分析法 36下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )。 A6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)B信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn) C正常經(jīng)營(yíng)狀況 D主要貨幣相對(duì)于美元升值15 37通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)、(2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、 (5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 38某投資者的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為15%、20%、25%，則該投資者的投資組合年百分比收益率是( )。A19.89%B20.0%C21.05%D22.14%39清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D應(yīng)急方案 40下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是( )。 AROCA評(píng)級(jí)法又稱母行支持度評(píng)估法 BROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估 CSOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管 DCAMELS評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系 41如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確的是( )。 A這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的 B這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的 C這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大 D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總 42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來(lái)。 A借款人管理層因素 B借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 C借款人所在行業(yè)因素D宏觀經(jīng)濟(jì)因素 43商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是( )。A失誤樹(shù)分析法B專(zhuān)家調(diào)查列舉法C情景分析法 D制作風(fēng)險(xiǎn)清單44下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?( ) A存貨周轉(zhuǎn)率變小 B顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù) C流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降 D業(yè)務(wù)性質(zhì)變化 45下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是 ( )。 A企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值 B企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng) C對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力 D對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息 46某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。 A加強(qiáng)B減弱C不變D無(wú)法確定 47現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。 A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)B現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn) C現(xiàn)金頭寸總負(fù)債 D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總負(fù)債 48在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于( )。 A1B1.5C2D2.5 49英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從( )層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能認(rèn)識(shí)到”、“對(duì)法律效力的認(rèn)識(shí)存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”。 A交易B安全C制度D管理 50Credit Portfolio ViewTM與Credit MonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是( )。 A前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度 B前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度 C前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù) D以上說(shuō)法均不對(duì) 51將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。 A總收益互換B信用違約互換C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 52下列關(guān)于集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。A財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差B內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低 D貸后監(jiān)督難度較大53( ) 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn) 54當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為( )。 A被完全剔除B仍全部保留C部分保留D部分剔除 55在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)流動(dòng)性比率的指標(biāo)是( )。A銷(xiāo)售額/總資產(chǎn) B留存收益/總資產(chǎn)C（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值56賦予其購(gòu)買(mǎi)者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。 A互換合約B遠(yuǎn)期合約C期權(quán)合約D期貨合約 57組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C特定風(fēng)險(xiǎn)D宏觀風(fēng)險(xiǎn) 58( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C自我對(duì)沖 D市場(chǎng)對(duì)沖 59在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。 A高級(jí)管理層B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D股東大會(huì) 60下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是( )。A在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)B在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)D債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率61某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)( )。 A合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款 B合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入 C不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資 D不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降 62( )用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。 A盈利能力比率B效率比率C杠桿比率D流動(dòng)比率 63與Credit Metrics、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，是采用( )來(lái)描述一個(gè)等級(jí)客戶的違約發(fā)生情況。A具體的違約數(shù)值 B一個(gè)離散的隨機(jī)變量 C一個(gè)確定的LGD值D一個(gè)連續(xù)的隨機(jī)變量 64企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。 A鎖定未來(lái)放款成本B鎖定未來(lái)借款成本 C減少貨幣頭寸 D對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn) 65( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀 B某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷 C某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出 D某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失 66下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是( )。 (1)損失事件發(fā)生部門(mén)會(huì)同本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 (2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門(mén)確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門(mén)向本部門(mén)、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(3)(4)(2) 67下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用的說(shuō)法，不正確的是( )。 A監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn) C評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用 D股東通過(guò)股票的購(gòu)買(mǎi)和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn) 68下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 69假設(shè)借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的該借款人違約概率為( )。 A0.05B0.04C0.03D0.02 70下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是( )。 A可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種 B初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值 C高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限 D商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值 71下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，不正確的是( )。 A授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放 B原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序 C在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量 D在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn) 72下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是( )。 A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值 B商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 C按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 73下列哪一項(xiàng)是客戶風(fēng)險(xiǎn)中的基本面指標(biāo)？( )A凈資產(chǎn)負(fù)債率B現(xiàn)金比率C公司治理結(jié)構(gòu)D流動(dòng)比率74資產(chǎn)證券化屬于( )。 A改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施 B改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施 C既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施 D以上都不對(duì) 75下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是( )。 A遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷 B遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù) C債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) D債權(quán)人通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 76下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是( )。 A進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng) B資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品 C是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn) D建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng) 77下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是( )。 A努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用 C保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理 D聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值 78根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。 A操作風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn) 79下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員 B先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用BS結(jié)構(gòu) C風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤 D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息 80根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說(shuō)法正確的是( )。 A非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加 B非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低 C資本要求為95下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失 D期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大 81下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是( )。 A只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn) B相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得 C信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù) D信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 82假設(shè)資本要求(K)為2，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。 A12.5B10C2.5D1.25 83在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。A0.2B0.8C1.6D2.484下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征 C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量 D銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 852005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4 000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 A人員因素B系統(tǒng)缺陷C內(nèi)部流程D外部事件86股市上升，最可能會(huì)給銀行造成( )。 A信用風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 87目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。 A采用精確的定量分析方法 B推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 C按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則 D采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn) 88根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中操作風(fēng)險(xiǎn)損失率的計(jì)算公式為( )。 A操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額前一期凈利息收入與非利息收入之和的平均值 B操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額前三期凈利息收入與非利息收入之和的平均值 C操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額前一期凈利息收入與非利息收入之和D操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額前三期凈利息收入與非利息收入之和 89當(dāng)再次評(píng)價(jià)時(shí)，( )不包括在主要活動(dòng)以內(nèi)。 A存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)B主要中間業(yè)務(wù)C壞賬準(zhǔn)備 D計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) 90關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司（SPV），下列說(shuō)法正確的是( )。A在合成債務(wù)抵押債券（Synthetic CDOs）中，SPV是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券B在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券（Cash CDO）中，SPV是投資于不同投資檔（payment to the tranches）支付的實(shí)際證券C在合成債務(wù)抵押債券（Synthetic CDOs）中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券D在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券（Cash CDOs）中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 1下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。 A如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) E如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括( )。 A利率 B匯率C工資率D股票價(jià)格E商品價(jià)格 3下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有( )。 A衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用 E衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失 4下列企業(yè)行為中，哪些不屬于商業(yè)銀行必須考慮的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？( )A某企業(yè)用人不善，結(jié)果會(huì)計(jì)卷走了數(shù)額巨大的公司錢(qián)財(cái)B某企業(yè)在交易過(guò)程中多采用現(xiàn)金交易，很少開(kāi)具發(fā)票C某企業(yè)經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)D某企業(yè)在面臨經(jīng)營(yíng)效益下降的時(shí)候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象E某企業(yè)自有資金匱乏5流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括( )。 A在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 B一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款 C一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買(mǎi)入票據(jù) D一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類(lèi)貸款 E一個(gè)月內(nèi)到期的債券 6對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有( )。 A我國(guó)中央政府的債券 B中央政府投資的公用企業(yè)的債券 C政策性銀行債券 D商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以內(nèi)的債券 E國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 7下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有( )。 A壓力測(cè)試 B交易限額管理C風(fēng)險(xiǎn)限額管理D止損限額管理E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 8下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說(shuō)法，正確的有( )。 A交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸 B商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具 C納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略 D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶 E一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶 9個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。A客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約B商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏C客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約D商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過(guò)程中的違約10商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過(guò)程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是( )。 A商業(yè)銀行為了追求利潤(rùn)最大化，傾向于持有期限長(zhǎng)、利潤(rùn)大的資產(chǎn) B國(guó)家對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的強(qiáng)制規(guī)定 C商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動(dòng)資金來(lái)應(yīng)付經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性需要 D社會(huì)公眾對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的評(píng)價(jià) E商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 11巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，關(guān)于這八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有( )。 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn) E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 12下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有( )。 A這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任 B隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn) C對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法 D內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證 E驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段 13信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。 A應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言術(shù)語(yǔ) B使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息 C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 E保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) 14下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的是( )。A壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程D除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試E商業(yè)銀行可基于其面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求15目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。 A基本指標(biāo)法B記分卡法C損失分布法D標(biāo)準(zhǔn)法E內(nèi)部衡量法 16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括( )。 A強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力 B能夠預(yù)先識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用 C能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平 D能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E能夠持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值 17流動(dòng)性資產(chǎn)包括( )。 A現(xiàn)金 B超額準(zhǔn)備金C短期內(nèi)到期的貸款D活期存款E中央銀行借款 18衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?( ) A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率 E大額負(fù)債依賴度 19下列關(guān)于期權(quán)種類(lèi)的說(shuō)法，正確的是( )。A按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買(mǎi)方期權(quán)和賣(mài)方期權(quán)B按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)C按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)D按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)20商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。 A營(yíng)利性B安全性C流動(dòng)性D擴(kuò)張性E競(jìng)爭(zhēng)性 21商業(yè)銀行管理流程包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 22以下屬于金融衍生品的是( )。 A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán) D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換 23商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合什么標(biāo)準(zhǔn)?( ) A基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素 B商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理 C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查 D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素 E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專(zhuān)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確 24下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有( )。A當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感E久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大25巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型包括( )。 A內(nèi)部欺詐 B外部欺詐C實(shí)物資產(chǎn)損毀D經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓E客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題 26基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?( ) A前三年中各年為正的總收入 B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C巴塞爾委員會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入 E所計(jì)量的總的年數(shù) 27由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意( )。 A分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B掌握充分信息，避免過(guò)度授信 C盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押D授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào) E主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) 28下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中的風(fēng)險(xiǎn)限額的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B單一客戶限額C凈頭寸限額 D止損限額EDelta限額29盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有( )。 A銷(xiāo)售毛利率B銷(xiāo)售凈利率C資產(chǎn)負(fù)債率D凈資產(chǎn)收益率E總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 30下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有( )。 A有居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予35的權(quán)重 B表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 C商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 D無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25的權(quán)重 E商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán) 31下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有( )。 A是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題 B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果 C可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng) D不存在模型風(fēng)險(xiǎn) E計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢 32信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D違約風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 33我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。 A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序 B明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù) C建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 D建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 E建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制 34關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有( )。 A在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理 B發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額 C在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的 D在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額 E在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制 35巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。 A商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 B董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用 C董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹 D董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督 E有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制 36下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。 A久期也稱持續(xù)期 B久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C久期的數(shù)學(xué)公式為DPDy=DP(1y) D久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間 E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商 37市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總 C將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂 E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 38操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從以下哪兩個(gè)層面開(kāi)展？( )A業(yè)務(wù)管理B風(fēng)險(xiǎn)管理C內(nèi)部管理D外部管理E流程管理39下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有( )。 A久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債總資產(chǎn))負(fù)債加權(quán)平均久期 B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng) C當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低 D久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著 E久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生 40審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括( )。 A股本凈回報(bào)率B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率E成本收入比 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1銀行董事會(huì)通常指派專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。( )A對(duì)B錯(cuò) 2壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )A對(duì)B錯(cuò) 3一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )A對(duì)B錯(cuò) 4銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時(shí)，對(duì)授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。( )A對(duì)B錯(cuò) 5情景分析是一種單因素分析方法。( )A對(duì)B錯(cuò) 6銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 7如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實(shí)，使用高級(jí)計(jì)量法的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。( )A對(duì)B錯(cuò) 8中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則規(guī)定，從2002年起，在我國(guó)各類(lèi)銀行全面實(shí)行貸款質(zhì)量四級(jí)分類(lèi)管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。( )A對(duì)B錯(cuò) 9在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為單一客戶或一個(gè)集團(tuán)客戶的敝口不能超過(guò)銀行監(jiān)管資本的25。 ( )A對(duì)B錯(cuò) 10在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 11貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )A對(duì)B錯(cuò) 12申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。( )A對(duì)B錯(cuò) 13如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。 ( )A對(duì)B錯(cuò) 14傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法中，授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資