信用與信用風險控制吉林大學商學院應(yīng)用金融系.pptVIP

信用與信用風險控制 吉林大學 商學院 應(yīng)用金融系 王希慶 Cell:E-mail: wangxiq_,主要內(nèi)容 Objectives,一、信用與信用體系 二、貸款客戶信用信息調(diào)查 三、貸款客戶信用評價 四、貸款客戶信用風險控制模式,一、信用與信用體系 (一)、對“信用”概念的理解,（1）從倫理的角度 “誠信” 、“信用” ，指“信守諾言”的一種道德品質(zhì)。 （2）從法律的角度 “信用”一是指當事人之間的一種關(guān)系，但凡“契約”（經(jīng)濟合同 ）規(guī)定的雙方的權(quán)利和義務(wù)不是當時交割的，存在時滯，就存在信用； （3）從貨幣的角度 信用即貨幣；貨幣即財富，即資本。（banknotes） (4）從經(jīng)濟的角度 “信用”，指“借”和“貸”的關(guān)系。信用是一種建立在信任（Trust）基礎(chǔ)上的能力，不用立即付款就可以獲得資金、物資、服務(wù)的能力。,（二）、信用的定義,信用就是指信用主體履行自身承諾的能力與意愿. 受信人（Credit Receiver）在其應(yīng)允的時間期限內(nèi)為所獲得的資金、物資、服務(wù)等付清帳款， 而上述時間期限必須得到提供資金、物資、服務(wù)的 授信人（Credit Grantor）的認可。（契約）,信用credit(GB/T221172008) 建立在信任基礎(chǔ)上，不用立即付款或擔保就可獲得資金、物資或服務(wù)的能力。這種能力以在約定期限內(nèi)償還的承諾為條件。,(三)、信用風險,信用風險 credit risk,信用風險即為違約風險,（2）主觀違約。又分為不愿（如拖欠帳）或不想履約（如賴帳、欺詐等）。,是指借款人因各種原因未能及時、足額償還債務(wù)而出現(xiàn)違約的可能性.,（1）客觀違約（如經(jīng)營不善、環(huán)境改變等）。,新巴塞爾協(xié)議對銀行風險分類 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 （按照風險發(fā)生的原因劃分）,信用風險Credit Risk： 1因交易對手直接或者間接違約給銀行帶來損失的違約風險， 2因交易對手信用等級下降帶來的潛在風險。 應(yīng)該考慮的風險因素：違約概率（PD）和相關(guān)違約,違約損失率（LGD），風險暴露（EAD）、持有期（M），風險緩釋工具,操作風險Operational Risk,市場風險Market Risk,(四)、社會信用體系,社會信用體系Social Credit System 社會信用體系是一種社會機制，具體作用于一國的市場規(guī)范，它旨在建立一個適合信用交易發(fā)展的市場環(huán)境，保證一國的市場經(jīng)濟向信用經(jīng)濟方向轉(zhuǎn)變，即從以原始支付手段為主流的市場交易方式向以信用交易為主流的市場交易方式的健康轉(zhuǎn)變。 信用體系由征信系統(tǒng)、信用制度及其運行機制構(gòu)成的有機整體。,美國信用的作用無所不在,在美國商店買東西可以無條件退貨。SC 歸還從圖書館借的書不需辦任何交接手續(xù)。 自動售報機 交電話費水電費等等，你都可以先使用再交錢。 WallSt（J）,討論：中國社會不講信用嗎？,?,1、市場主導型模式（民營模式）,這種社會信用體系模式的特征是商業(yè)征信機構(gòu)以盈利為目的,收集、加工個人和企業(yè)的信用信息,為信用信息的使用者提供獨立的第三方服務(wù)。 在社會信用體系中,政府的作用一方面是促進信用管理立法,另一方面是監(jiān)督信用管理法律的貫徹執(zhí)行。 美國、加拿大、英國和北歐國家采用這種社會信用體系模式。,機構(gòu)組成,信息來源,服務(wù)范圍,政府監(jiān)管,信用調(diào)查機構(gòu)主要由私人和法人投資組成。 征信業(yè)是市場化服務(wù)業(yè), 征信公司是以盈利為目的的商業(yè)組織。,信用調(diào)查機構(gòu)的信用信息除了來自銀行和相關(guān)的金融機構(gòu)外，還來自信貸協(xié)會和其它各類協(xié)會、財務(wù)公司或租賃公司、信用卡發(fā)行公司和商業(yè)零售機構(gòu)等。,信用數(shù)據(jù)的獲取和使用要受國家“公平信用報告法”及其它相關(guān)法律的約束。民營信用調(diào)查機構(gòu)是面向全社會提供信用信息服務(wù)。 資信調(diào)查，資信評級，資信咨詢，商賬追收 個人資信: Equifax，ExperianTRW,Trans Union 企業(yè)征信: Dun&Bradstreet 資信評級:Moody、Standard and poors、Fitch,政府是市場秩序的監(jiān)管者,不直接參與征信活動,政府的作用是制定信用管理法律和 監(jiān)督相關(guān)法律的執(zhí)行。,美國社會信用體系是以民營征信服務(wù)為特征的市場化模式,2、政府主導型模式（公共模式）,這種模式是以中央銀行建立的“中央信貸登記系統(tǒng)”為主體,兼有私營征信機構(gòu)的社會信用體系。中央信貸登記系統(tǒng)是由政府出資建立的全國數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),直接隸屬于中央銀行。 1)信用信息服務(wù)機構(gòu)是被作為中央銀行的一個部門建立，而不是由私人部門發(fā)起設(shè)立 2)銀行需要依法向信用信息局提供相關(guān)信用信息。 3)中央銀行承擔主要的監(jiān)管職能 法國、德國、比利時、意大利、奧地利、葡萄牙和西班牙 CHINA:央行企業(yè)信貸登記系統(tǒng),3、會員制模式（日本模式）,這種模式是指由行業(yè)協(xié)會為主建立信用信息中心,為協(xié)會會員提供個人和企業(yè)的信用信息互換平臺,通過內(nèi)部信用信息共享機制實現(xiàn)征集和使用信用信息的目的。 銀行業(yè)協(xié)會、信貸業(yè)協(xié)會、信用產(chǎn)業(yè)協(xié)會 1會員向協(xié)會信息中心義務(wù)地提供由會員自身掌握的個人或者企業(yè)的信用信息. 2協(xié)會信用信息中心僅限于向協(xié)會會員提供信用信息查詢服務(wù)。 3協(xié)會信用信息中心不以盈利為目的,只收取成本費用。 日本采用這種社會信用體系模式。,（五）、我國社會信用體系的基本構(gòu)架 （建立社會信用體系基本框架研究課題組、國務(wù)院研究室）,信用數(shù)據(jù)技術(shù)支撐體系,信用市場監(jiān)管體系,信用法律法規(guī)體系,誠信教育體系,失信懲戒機制,現(xiàn)代信用服務(wù)體系,企業(yè)信用管理體系,發(fā)改委修訂國家信用體系 2012-03-30,由發(fā)改委和人民銀行共同牽頭，涉及十幾個相關(guān)部門，具體實施放在發(fā)改委財金司。信用體系建設(shè)六項主要任務(wù)包括： 1、加快征信立法和制度建設(shè)，抓緊制定征信管理條例及相關(guān)配套制度和實施細則； 2、推進行業(yè)、部門和地方信用建設(shè)； 3、建設(shè)覆蓋全國的征信系統(tǒng)； 4、加強監(jiān)管，完善信用服務(wù)市場體系； 5、加強政務(wù)誠信建設(shè)； 6、大力培養(yǎng)社會誠信意識,我國企業(yè)/個人征信系統(tǒng),1、央行全國企業(yè)信貸信用登記系統(tǒng) 央行于1996年建立了全國企業(yè)信貸信用登記系統(tǒng)，在全國地級城市建立了企業(yè)信貸檔案數(shù)據(jù)庫. 2002年，企業(yè)信貸登記咨詢系統(tǒng)實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng) 2、央行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 始建于2004年初，并于同年12月中旬實現(xiàn)15家全國性商業(yè)銀行和8家城市商業(yè)銀行在全國7個城市的聯(lián)網(wǎng)試運行， 2005年8月底完成與全國所有商業(yè)銀行和部分有條件的農(nóng)村信用社的聯(lián)網(wǎng)運行，于2006年1月16正式運行。 截至2011年底，個人征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)約8億人，全年累計查詢次數(shù)為2.4億次；,二、貸款客戶信用信息調(diào)查,客戶信用管理的結(jié)構(gòu),（一）、客戶信用檔案建立,企業(yè)客戶信用檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的企業(yè)資信調(diào)查報告，客戶檔案是在這個基礎(chǔ)上建立的。 個人客戶信用檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的個人資信調(diào)查報告。 凡是與決定或影響客戶信用的因素有關(guān)的信息 都應(yīng)列入信用信息的范圍,（二）、獲取貸款客戶信用信息的渠道,專業(yè)信用評估機構(gòu)的信息來源,專業(yè)信用評估機構(gòu),信息,被調(diào)查對象,實地考察,匯 總 分 析,客戶概況 歷史背景 組織管理 經(jīng)營狀況 信用記錄 財務(wù)狀況 實地考察 行業(yè)分析 信用評級,政府部門掌握的信用信息,工商行政管理局,注冊資料、年檢資料,統(tǒng)計局,基本經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)報表,稅務(wù)局,財務(wù)報表,法院,訴訟記錄,行業(yè)主管部門,行業(yè)統(tǒng)計資料、企業(yè)微觀數(shù)據(jù),房產(chǎn)登記部門,房產(chǎn)所有權(quán)和抵押情況,EG:深圳信用網(wǎng),例：企業(yè)借款人應(yīng)提供的資料,1、公司簡介 2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本） 3、組織機構(gòu)代碼證（副本） 4、國地稅稅務(wù)登記證（副本） 5、貸款卡正反面復(fù)印件 6、法人、股東身份證復(fù)印件（戶口本、結(jié)婚證） 7、開戶許可證 8、公司章程、驗資報告 9、財務(wù)報表（2010年年報、最近月報、同期報）,10、近三個月水電費繳費單、工資表 11、重要的供銷合同 12、用款計劃和還款來源 13、特種行業(yè)許可證、資質(zhì)等證明企業(yè)經(jīng)營合規(guī) 14、企業(yè)及個人的榮譽稱號證書 15、管理人員及組織架構(gòu) 16、上下游（應(yīng)收應(yīng)付前五位）及關(guān)聯(lián)企業(yè) 17、納稅申報表,企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容,基本情況。調(diào)查借款人的貸款主體資格、 借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的歷史沿革、地理位置(包括注冊地)、產(chǎn)權(quán)構(gòu)成、組織形式、產(chǎn)品及在行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟中的地位和作用等。 經(jīng)營情況。調(diào)查近幾年和當前生產(chǎn)經(jīng)營、銷售、效益情況以及發(fā)展前景預(yù)測。 財務(wù)狀況。調(diào)查近幾年和近期資產(chǎn)負債表、資金結(jié)構(gòu)、資金周轉(zhuǎn)、盈利能力、現(xiàn)金流量、銷售歸行情況及存款的較大變動及現(xiàn)狀。 信譽狀況。調(diào)查借款人有無拖欠本行或其它金融機構(gòu)貸款本息的記錄，及其他信譽狀況。 經(jīng)營者素質(zhì)。調(diào)查法定代表人和其它領(lǐng)導層成員的學識、經(jīng)歷、業(yè)績、品德和經(jīng)營管理能力。 擔保情況。調(diào)查抵(質(zhì))押物的權(quán)屬、價值和變現(xiàn)難易程度，保證人的保證資格和能力。 貸款的潛在收益和風險。,例：個人貸款申請所需要的資料,先由客戶提交個人信用查詢授權(quán)書，查詢個人征信報告；如無不良信用記錄，再提供下述資料： 貸款申請書（或表）； 個人及配偶身份證明：身份證，戶口本，工作證，明片，社?？ǖ?； 個人婚姻證明：結(jié)婚證、離婚證或未婚證； 個人居住證明：房產(chǎn)證或水、電、煤氣、電話單之一（近三個月）； 家庭財產(chǎn)證明：產(chǎn)權(quán)證、車輛行駛證等； 家庭收入證明：工資證明，個人賬戶銀行流水等。,個人貸款調(diào)查的內(nèi)容,借款人的基本情況：會見借款人及其配偶，核實借款人的姓名、年齡、性別、文化程度、家庭成員、住址、從事職業(yè)專業(yè)技能等資料。 資產(chǎn)負債情況：詳細了解和核實借款人家庭固定資產(chǎn)狀況，具體細目、數(shù)量、面積、座落位置、購建時間、股票、債券、應(yīng)收貨款、現(xiàn)金等。負債情況核實貸款金額，貸款形態(tài)、欠息金額和其它負債等，計算資產(chǎn)負債比例。 家庭經(jīng)營情況：了解借款人的家庭生產(chǎn)經(jīng)營項目、投資規(guī)模、經(jīng)營周期、產(chǎn)值、銷售收入及利潤等情況，全面綜合評估客戶的收入狀況。 貸款方式：屬于擔保方式的貸款，了解擔保人基本情況與資產(chǎn)負債狀態(tài)、分析評估擔保資格；屬于抵押貸款，要了解抵押物的名稱，存放具體地點、數(shù)量、（房產(chǎn)寫明結(jié)構(gòu)座落位置、間數(shù)、層數(shù)、平方面積寫清占地和建筑面積、附簡易平面圖）估價、還款的來源等。 貸款用途調(diào)查：調(diào)查貸款用途的真實性，并評估貸款所產(chǎn)生的效益。,不同渠道的客戶信用信息質(zhì)量綜合對比,（三）、客戶信息核查,信息風險就是信用管理部門使用有缺陷信息而產(chǎn)生的風險。 信息外部缺陷：從信息源來的原始信息渠道不暢通造成的信息不完整、有偏見、有誤導、不及時等。 信息內(nèi)部缺陷：信用管理部門進行技術(shù)處理深度不夠、解讀不正確、分析結(jié)論輸入客戶風險管理數(shù)據(jù)庫不及時、向企業(yè)財務(wù)部門傳遞信息的提示工作做得不好等,（四）、動態(tài)客戶信息,信用管理部門對客戶檔案實施動態(tài)管理，目的是隨著客戶財務(wù)、經(jīng)營、人事變動情況，定期調(diào)整對客戶的授信額度。 長期累積客戶信息的目的：客戶紀錄的完整性、動態(tài)性和可以用于統(tǒng)計分析。長期積累、動態(tài)管理、自動提示、按客戶的重要性分類管理、統(tǒng)計分析、簡單顯示。,三、貸款客戶信用評價 (信用評級/評分),最重要的客戶評價指標是客戶企業(yè)的信用風險指數(shù)和資信評級。 信用等級：是反映客戶償還債務(wù)能力的相對尺度。 信用等級評定：信用等級評定也稱為客戶信用評價，是指運用規(guī)范的、統(tǒng)一的評價方法，以客戶一定經(jīng)營期間內(nèi)的償債能力和意愿，進行綜合分析，從而對客戶的信用等級作出真實、客觀、公正的綜合評判。,（一）、信用要素學說 6C信用分析法,考察企業(yè)客戶的6C要素，是考察客戶信用和償付能力的六個主要指標： 品德（Character） 能力（Capacity） 資本（Capital） 抵押（Collateral） 1910年William Post 情況（Condition） Edward F.Gee 連續(xù)性（Continuity）,4F要素學說六“A”學說十“M”學說,信用6C分析法是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的 信用風險度量方法,1）品德（CHARACTER）。指借款人的誠信程度和償還意愿。 2）能力（CAPACITY）。指借款人廣泛利用其才能和對其新借資金妥善使用獲取利潤的能力。 3）資本（CAPITAL）。指借款人資財?shù)膬r值、性質(zhì)和數(shù)量，即借款人會計報表上的總資產(chǎn)總負債情況、資本的結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)的狀況等,信用6C分析法是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的 信用風險度量方法,4）抵押（COLLATERAL）。指借款人應(yīng)提供的用作還款保證的第二還款來源，借款人可用于抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)數(shù)量、價值及其抵押性能如何，是信用分析中重要的決定因素之一。 5）情況（CONDITIONS）。是指借款人自身的經(jīng)營情況和其外部經(jīng)營環(huán)境。 6）事業(yè)的連續(xù)性”（Continuity）.指借款人能否在激烈的競爭環(huán)境中生存與發(fā)展。如果借款人在競爭中管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、報務(wù)創(chuàng)新的能力不夠，則會逐漸失去市場，乃至破產(chǎn)，則貸款難以收回。,（二）、企業(yè)（客戶）資信評級,企業(yè)信用評級：根據(jù)評估客體的當前情況，對他們長期和短期的財務(wù)信用做出一個綜合的評價。,信用評級是對受評客體某項債務(wù)的償付能力， 而不是受評客體的市場價值。,信用評級僅僅是一種專家意見， 不作為決策的唯一依據(jù)；僅供參考。,信用評級是對特定的風險進行揭示， 而不是客體的全部風險。,評估方法大致可以分為三類,定性評估法是評估人員根據(jù)其自身的知識、經(jīng)驗和綜合分析判斷能力，對照評價參考標準，對各項評價指標的內(nèi)容進行分析判斷，形成定性評價結(jié)論。 依賴于評估人員的經(jīng)驗和能力，主觀性較強，結(jié)果的客觀、公正性難以保證。 定量評估法也稱評估模型法，是以反映企業(yè)經(jīng)營活動的實際數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ)通過數(shù)學模型來測定信用風險的大小。 這種方法的可靠性很大程度上依賴于企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性，在將其用于評估財務(wù)管理相對較為混亂的企業(yè)時，就無法保證其準確性。 綜合評估方法以定性分析為主、定量分析為輔，要求對評估對象作出全局性、整體性的評價。 它代表了當今信用風險評估方法發(fā)展的主流方向。,、“加權(quán)”計分法 例:,企業(yè)素質(zhì)（6）； 資金信用（31），包括六個指標：全部資金自有率、流動資金自有率、流動比率、呆滯資金率、短期貸款償還率、貸款償付率； 經(jīng)營管理（36），包括七個指標：產(chǎn)品銷售增長率、一級品率、新產(chǎn)品開發(fā)完成率、合同履約率、產(chǎn)品銷售率、成品庫存適銷率、流動資金周轉(zhuǎn)率； 經(jīng)濟效益（22），包括三個指標：資金利潤率、銷售收入率、利潤增長率； 發(fā)展前景（5），包括三個指標：市場預(yù)測、發(fā)展計劃及措施、管理手段。,例: “加權(quán)”計分法結(jié)果,（AAA級）得分在90-100之間信用極好。 （AA級），得分在80-90之間信用優(yōu)良。 （A級），得分在0-0之間信用較好。 （級），得分在0-0之間信用程度一般償債能力有波動 （級），得分在0-0之間信用欠佳償債能力不足 （級），得分在0-0之間信用程度差償債能力較弱 （級），得分在0-0之間信用很差幾乎沒有償債能力 （級），得分在0-0之間企業(yè)信用極差沒有償債能力 （級），得分在0-0之間企業(yè)無信用 （級），得分企業(yè)已瀕臨破產(chǎn),2、評估模型法 Z計分法(非上市公司),1968年，奧特曼(Edward I. Altman )首先使用多元線性判別模型(MDA)研究公司的信用風險問題。他采用了22個財務(wù)比率經(jīng)過數(shù)理統(tǒng)計篩選建立了著名的“5變量Z-score”模型。 非上市公司Z計分模型： z=0.717X(營運資本/總資產(chǎn))十0.847X(留存收益/總資產(chǎn))十3.107X(稅息前利潤/總資產(chǎn))十0.420X(權(quán)益賬面值/總債務(wù)賬面值十0.998X (銷售收入/總資產(chǎn)) Z計分值： 2.90非破產(chǎn),Z用于非制造型企業(yè),Z=3.25+6.56（營運資本/總資產(chǎn)） +3.26（留存收益/總資產(chǎn)） +6.72（營業(yè)利潤/總資產(chǎn)） +1.05（權(quán)益賬面值/債務(wù)賬面值） Z分值與信用等級的對應(yīng)關(guān)系如下： AAA（8.15)、AA（7.30)、A（6.65)、 BBB（5.85）、BB（4.95)、B（4.15)、 CCC（2.50)、 D（0）。 企業(yè)的Z分值越高，其信用風險越低，信用等級就越高。,3、 綜合評估法 （產(chǎn)生于20世紀80年代）,綜合評估方法以定性分析為主、定量分析為輔，要求對評估對象作出全局性、整體性的評價。 其評估內(nèi)容主要包括以下十大方面： 宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)狀況、管理層素質(zhì)、 經(jīng)營效率、競爭地位、財務(wù)報告質(zhì)量、 獲利能力（和現(xiàn)金流）、 資本結(jié)構(gòu)（和償債能力）、財務(wù)彈性和發(fā)展前景。,例：鄧白氏的風險指數(shù) NCRI,客戶基本資料A1 身份證明B1 戶籍B2 工作經(jīng)驗B3 婚姻狀況B4 性別B5 學歷B6 貸款的實際用途A2 是否有資料證實貸款用途B8 客戶的家人朋友是否知情B7 收入情況A3 誠信度A4,資產(chǎn)情況A5 最近一年每月平均收入B9 公司經(jīng)營收入占總收入的比重B10 家庭主要成員的收入B11 住房情況B12 動產(chǎn)情況B13 有無私人借款B14 社保卡B15 保單B16 合作伙伴A6 提供貸款資料的真實性B17 信用記錄B18 供應(yīng)商情況B19 訂貨商情況B20 應(yīng)收應(yīng)付賬齡B21,例:小額信用貸款信用評分指標體系 權(quán)重:德爾菲法層次分析法主成份分析法,國際通行的企業(yè)信用等級的含義,國際通行的“四等十級制”評級等級，具體等級分為： AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C，D。 從“AA“到“CCC“等級間的每一級別可以用“+“或“-“號來修正已表示在主要等級內(nèi)的相對高低。,國際通行的信用等級的含義,（三）、個人信用評分 1、個人信用評分模型的建立,特性和屬性 個人信用評分模型有兩個最重要的元素：特性和屬性，它們是反映評估對象的特征的數(shù)據(jù)，是一切分析的基礎(chǔ)。 每個特性可以有多個屬性。,分值 每個屬性都具有一個分值。比如，信用卡申請表中有一個特性“個人月收入“，它的屬性分為兩類“5000元以下“和“5000元以上“。通過特性和屬性以及屬性的分值，金融機構(gòu)可以對申請人進行分析和評估。,2、FICO信用分模型,FICO (FairIsaac Company,20世紀50年代一位工程師Bill Fair和一位數(shù)學家Earl Isaac發(fā)明了一個信用分的統(tǒng)計模型 ) FICO信用分計算的基本思想是，把借款人過去的信用歷史資料與數(shù)據(jù)庫中的全體借款人的信用習慣相比較，檢查借款人的發(fā)展趨勢是否跟經(jīng)常違約、隨意透支、甚至申請破產(chǎn)等各種陷入財務(wù)困境的借款人的發(fā)展趨勢是否相似。FICO信用分的打分范圍是325分900分。 美國三大信用局都使用FICO信用分，每一份信用報告上都附有FICO信用分。,FICO個人信用評分表,住房 ： 自有 租賃 其他 無信息 25 15 10 17 現(xiàn)地址居住時(年)： 10.49 無信息 10 12 15 19 23 13 職務(wù)： 專業(yè)人員 半專業(yè) 管理人員 辦公室 藍領(lǐng) 退休 其他 無信息 50 40 31 28 25 31 22 27 工齡 ：12.5 退休 無信息 2 8 19 25 30 39 43 20 信用卡： 無 非銀行信用卡 主要貸記卡 兩者都有 無回答 無信息 0 11 16 27 10 12,FICO個人信用評分表,銀行開戶情況 個人支票 儲蓄帳戶 兩者都有 其他 無信息 5 10 20 11 9 債務(wù)收入比例 50% 無信息 22 15 12 5 0 13 1年以內(nèi)查詢次數(shù) 1 2 3 4 5 9 無記錄 3 11 3 -7 -7 -20 0 信用檔案年限 7 0 5 15 30 40 循環(huán)信用透支帳戶個數(shù) 0 12 35 5 5 12 8 -4 信用額度利用率 015% 16%30% 31%40% 41%50% 50% 15 5 -3 -10 -18 毀譽記錄 無記錄 有記錄 輕微毀譽 第一滿意線 第二滿意線 第三滿意線 0 -29 -14 17 24 29,FICO分數(shù)和銀行內(nèi)部評分轉(zhuǎn)換， 與不同授信額度對應(yīng)的示例（DEC表示不予授信）,3、大衛(wèi)杜蘭德信用計分模型的衍生模型,大衛(wèi)杜蘭德將數(shù)學和統(tǒng)計學模型運用在信貸評估中，以大量的信貸歷史經(jīng)驗為依據(jù)，以定量的分析方法來評估消費信貸的風險，形成了信用評分模型。 西方發(fā)達國家的商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)，開發(fā)了較為完善的信用記分制度。如果其綜合分數(shù)超過了貸款政策中制定的最低標準，則說明申請人符合貸款條件；否則，就不符合條件。,杜蘭德衍生模型 個人信用評分表,住房情況： 自有/購買 租用 與父母/親屬合住 其他 20 10 15 0 現(xiàn)住址居住時間： 13年以上 813年 38年 3年以下 25 15 8 2 現(xiàn)單位工作時間： 8年以上 38年 13年 1年以下 28 24 14 8 在本銀行的存款： 支票與儲蓄帳戶 支票帳戶 儲蓄帳戶 無存款帳戶 26 22 16 0 月還本付息/收入比(償債率) ：20%以下 20%30% 30%40% 40%以上 35 25 10 0 信貸記錄 ：無違約記錄 2次以內(nèi)非重大違約記錄 無記錄 重大違約記錄 20 15 0 -15 近6個月內(nèi)的信貸調(diào)查 ：無 13次 3次以上 8 2 -5,4、我國某商業(yè)銀行個人信用計分模型,我國的某商業(yè)銀行開發(fā)的個人信用計分模型，是借鑒國外商業(yè)銀行的信用評分體系，并結(jié)合我國實際情況進行調(diào)整而設(shè)計的。該模型采用百分制，分四個特性 保障支持、 經(jīng)濟支持、 穩(wěn)定情況、 個人背景。,我國某商業(yè)銀行個人信用計分表,1、保障支持：最高得分為15分 (1)住房權(quán)利最高得分為8分 無房 0分 租房 2分 單位福利分房 4分 所有或購買 8分 (2)有無抵押最高得分為7分 有抵押 7分 無抵押 0分 2、經(jīng)濟支持最高得分為34分 (1)個人收入最高得分為26分 月收入6000元以上 26分 月收入3000元6000元 22分 月收入2000元3000元 18分 月收入1000元2000元 13分 月收入300元1000元 7分 (2)月債務(wù)償還情況最高得分為8分 無債務(wù)償還 8分 10元100元 6分 100元500元 4分 500元以上 2分,3、個人穩(wěn)定情況最高得分為27分 (1)從業(yè)情況最高得分為16分 公務(wù)員 16分 事業(yè)單位 14分 國有企業(yè) 13分 股份制企業(yè) 10分 其他 4分 退休 16分 失業(yè)有社會救濟 10分 失業(yè)無社會救濟 8分 (2)在目前住址時間最高得分為7分 6年以上 7分 2年6年 5分 2年以下 2分 (3)婚姻狀況最高得分為4分 未婚 2分 已婚無子女 3分 已婚且有子女 4分,我國某商業(yè)銀行個人信用計分表,4、個人背景最高得分為24分 (1)戶籍情況最高得分為5分 本地 5分 外地 2分 (2)文化程度最高得分為5分 初中及以下 1分 高中 2分 中專 4分 大學及以上 5分 (3)年齡最高得分為5分 女30歲以上 5分 男30歲以上 4.5分 女30歲以下 3分 男30歲以下 2.5分 (4)失信情況最高得分為9分 未調(diào)查 0分 無記錄 0分 一次失信 0分 兩次以上失信 -9分 無失信 9分,四、貸款客戶信用風險控制模式,貸款風險控制是指針對可能發(fā)生的風險，在貸款發(fā)放前所采取的預(yù)防措施以及在貸款發(fā)放后、收回前采取的風險控制措施，防止貸款風險的發(fā)生、擴大和惡化。 使風險可控或可接受的范圍之內(nèi),全程信用管理模式 關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制,貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查,貸前調(diào)查是正確發(fā)放貸款、減少貸款風險，保證貸款安全的前提。貸前調(diào)查決定貸款是否發(fā)放、貸款期限確定、發(fā)放額度控制、貸款方式選擇、擔保方式設(shè)計 貸時審查過程實質(zhì)上就是貸款的決策過程。貸款期限確定、發(fā)放額度控制、貸款方式選擇、擔保方式設(shè)計 貸后檢查是貸前調(diào)查和貸時審查的繼續(xù)，是防范貸款信用風險的重要環(huán)節(jié)。及時關(guān)注風險及預(yù)警.,(一)貸前調(diào)查 1、客戶經(jīng)理的準備工作,查驗貸款證卡和個人信用記錄： 查詢企業(yè)信貸登記信息。貸款證卡是客戶申請銀行信貸業(yè)務(wù)的必備條件之一，客戶經(jīng)理必須通過合作銀行登錄人行信貸登記系統(tǒng)，查驗貸款證卡的有效性、查詢系統(tǒng)中登記的客戶的負債、對外擔保信息，以了解客戶的綜合負債情況，并與客戶提供的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對，兩者信應(yīng)保持一致。 持無效貸款證卡申請信貸業(yè)務(wù)的客戶或有不良信用記錄的客戶不予辦理貸款業(yè)務(wù)。 查詢個人征信信息。個人征信信息分三個部分：個人基本信息，個人信用交易信息和個人信息查詢信息。核對相關(guān)信息與提交的資料是否相符；累計逾期次數(shù)不能超過三次；最高逾期數(shù)不能超過三期；不能有逾期信用余額等。 整理業(yè)務(wù)資料： 客戶經(jīng)理收集申請資料完畢后，應(yīng)及時整理、閱讀客戶提供的申請資料。在整理、閱讀申請資料時，如發(fā)現(xiàn)客戶提供的資料存在要件缺失、內(nèi)容不詳、資料前后各期數(shù)據(jù)不連續(xù)等情況的，客戶經(jīng)理應(yīng)及時與客戶聯(lián)系補充資料；客戶經(jīng)理應(yīng)避免在申請資料不清晰的情況下開展調(diào)查工作。,2、信貸調(diào)查原則,信貸調(diào)查過程也叫做評價過程，主要包括三方面工作： 一是對客戶的評價、 二是對業(yè)務(wù)的評價、 三是對擔保的評價。 這三方面的工作也稱為“客戶識別”。對一個新客戶的識別，應(yīng)著重分析客戶在合法前提下的實際營運能力和財力狀況，以商業(yè)化經(jīng)營原則和審慎原則為指導思想，實事求是地客觀評價。 商業(yè)化原則。所謂商業(yè)化原則，就是以銀行盈利為最終目的，只有識別對