計量經(jīng)濟學西南財大pang.ppt

計量經(jīng)濟學,Econometrics,課程安排：,教學的目的要求： 掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法 能應(yīng)用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟預測與分析 能運用Eviews軟件作一般性經(jīng)濟計量分析 本課程屬基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學(Basic Econometrics),已學過計量經(jīng)濟學的不必再選學 學習方法： 預習教材（記下疑難問題） 認真聽講（不一定記筆記） 再看教材（再提出問題討論） 上機練習（會用軟件作經(jīng)濟分析）,應(yīng)具備的預備知識： 經(jīng)濟學理論知識 概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識： 如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質(zhì) 線性代數(shù)中的矩陣運算 經(jīng)濟統(tǒng)計學知識 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集和處理 特別提示：未學過概率統(tǒng)計的不要選學本課程,基本教材： 計量經(jīng)濟學 龐皓等編 西南財經(jīng)大學出版社 主要參考教材： 計量經(jīng)濟學（上、下冊） （美）古扎拉蒂著 中國人民大學出版社,第一章 導論,第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟學 若干實例： 1、研究中國的GDP增長 GDP增長的狀況怎樣？（用增長速度度量，如7.8%） 影響GDP 增長的因素有哪些？（如投資、消費、出 口等） GDP 與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增、減） 各種因素對GDP 影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？ 所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？,2、中國股票價格波動的研究 股票價格變動的情況怎樣?（用股價指數(shù)觀測） 影響股票價格變動的因素是什么?（資金、政策、 利率等） 股價與各種因素的關(guān)系是什么?（利空、利多） 各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？ 所得結(jié)果可不可靠？ 今后的發(fā)展趨勢怎樣？,3、中國家庭汽車市場的研究 汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測） 影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價 格、費用、道路狀況等） 各種因素對汽車銷量影響的性質(zhì)怎樣？（正、負、 無） 各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量關(guān)系？ 以上分析所得結(jié)論是否可靠？ 今后發(fā)展趨勢怎樣？,問題的共性： 提出研究的經(jīng)濟問題和度量方式 對研究的經(jīng)濟現(xiàn)象進行實際統(tǒng)計觀測 分析影響因素 根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗 分析各種因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān)系 根據(jù)先驗經(jīng)濟理論和實際經(jīng)驗 確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素的數(shù) 量關(guān)系 需要科學的數(shù)量分析方法 分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性 需要運用統(tǒng)計方法 結(jié)論：客觀上需要一門學科研究這類問題計量經(jīng)濟學,一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展 產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟問題的定量研究 名詞：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標志：1930年成立計量經(jīng)濟學會 說明： “計量經(jīng)濟學” “經(jīng)濟計量學” 特點： 理論計量經(jīng)濟學研究對經(jīng)濟問題定量分析的方 式，自身并沒有固定的經(jīng)濟理論 計量經(jīng)濟學產(chǎn)生的意義： 經(jīng)濟學從定性研究到定量分析的發(fā)展，是更精 密、更科學的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要特征,計量經(jīng)濟學的發(fā)展： 計算機應(yīng)用 模型的變量和方程 由少到大，又趨向較少 多個模型歸并為整體模型 理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn) 非線性模型、合理預期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗,二、計量經(jīng)濟學的性質(zhì),若干代表性表述： “計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和數(shù)學的結(jié)合。” （弗瑞希） “計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支?！保绹F(xiàn)代經(jīng)濟詞典） “計量經(jīng)濟學可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等） 各種表述的共性： 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學都有關(guān)系,結(jié)論：,計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科。 研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）： 經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具（手段）： 數(shù)學和統(tǒng)計方法 方法要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學不同）,運用計量經(jīng)濟模型的三個要素：,理論：經(jīng)濟理論，即所研究對象的經(jīng)濟行為理論 計量經(jīng)濟研究的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)：對所研究對象及相關(guān)現(xiàn)象觀測得到的信息 計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù) 方法：模型方法與計算方法 計量經(jīng)濟研究的工具與手段,計量經(jīng)濟學研究概述：,經(jīng)濟理論 數(shù)量化 經(jīng)濟模型 經(jīng)濟計量模型 根據(jù)數(shù)據(jù) 結(jié)構(gòu)分析 運用方法 事 實 反映為 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 加工的數(shù)據(jù) 對模型估 經(jīng)濟預測 計、檢驗 數(shù)理統(tǒng)計 補充改造 經(jīng)濟計量方法 政策評價 準備階段 計量過程 運用階段,學科類型： 理論計量經(jīng)濟學： 研究經(jīng)濟計量的理論和方法 應(yīng)用計量經(jīng)濟學： 應(yīng)用計量經(jīng)濟方法研究某些領(lǐng)域的具體 經(jīng)濟問題,三、計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系 （聯(lián)系區(qū)別）,1、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關(guān)系 聯(lián)系： 計量經(jīng)濟學研究的主體經(jīng)濟現(xiàn)象 和經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量規(guī)律 計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理 論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟理論 確定的原則加以驗證、充實、完善,區(qū)別:,經(jīng)濟理論并不提供經(jīng)濟關(guān)系數(shù)量 上的度量 計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容,數(shù)理經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟的關(guān)系：,數(shù)理經(jīng)濟學把經(jīng)濟關(guān)系用數(shù)學方程式、變量和參數(shù)去表達（有數(shù)量的概念， 沒有具體的數(shù)值估計，本質(zhì)上還是定性的） 如生產(chǎn)函數(shù) 計量經(jīng)濟學根據(jù)實際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計方程式中參數(shù)的具體數(shù)值，說明所研究的經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量特征 數(shù)理經(jīng)濟學把經(jīng)濟變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系 計量經(jīng)濟學把誤差作為隨機變量引入模型 數(shù)理經(jīng)濟學引入的變量不一定能夠度量 計量經(jīng)濟學中的變量都是可直接觀測的,2、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關(guān)系,聯(lián)系： 經(jīng)濟統(tǒng)計也是對經(jīng)濟現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述 經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù) 經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù) 區(qū)別： 經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟 現(xiàn)象進行描述和計量 計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關(guān)系進行計量 （二者并沒有絕對的界線）,3、計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關(guān)系,數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律性的數(shù)學學科 聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性； 計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟計量方法,第二節(jié) 計量經(jīng)濟學的研究方法,模型設(shè)定 估計參數(shù) 模型檢驗 模型應(yīng)用,一、模型設(shè)定, 經(jīng)濟模型及設(shè)定： 模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬 設(shè)定（Specification）：只能抓主要因素和特征，把所研究的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系用適當?shù)臄?shù)學關(guān)系式表達出來 （漫畫照片） 構(gòu)成經(jīng)濟模型的要素： 經(jīng)濟變量 經(jīng)濟參數(shù)（待估計） 隨機項,經(jīng)濟變量：不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，可以觀測。 經(jīng)濟參數(shù)：比較穩(wěn)定的因素，決定經(jīng)濟的特征 參數(shù)是計量經(jīng)濟模型中表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的因素，是一個相對穩(wěn)定的量 例： Y 消費支出 X收入,設(shè)定計量經(jīng)濟模型的要求：,要有科學的理論依據(jù) 選擇適當?shù)臄?shù)學形式：方程應(yīng)是有解的，形式盡可能簡單 類型: 單一方程 聯(lián)立方程 線性形式 非線性形式 模型要兼顧真實性和實用性：（不是越復雜越好） 真實復雜 簡單不真實 包含隨機項 方程中的變量要具有可觀測性,二、估計參數(shù),為什么要估計？ 一般來說參數(shù)是未知的，不可直接觀測。 由于隨機項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當方法去估計。 （如何通過樣本觀測值估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容） 參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式 參數(shù)估計的常用方法： 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法,三、模型檢驗,什么是檢驗： 對模型和所估計的參數(shù)加以評定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著 為什么要檢驗： 理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果， 可能違反計量經(jīng)濟估計的基本假定,對計量經(jīng)濟模型檢驗的方式：,經(jīng)濟意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 計量經(jīng)濟學檢驗 是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定 預測檢驗 將模型預測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比,四、模型應(yīng)用,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析： 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系 例如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析 經(jīng)濟預測： 由預先測定的解釋變量去預測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預測、空間預測） 政策評價： 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價 （把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室）,計量經(jīng)濟學的研究過程：,經(jīng)濟理論 設(shè)定計量模型 實際經(jīng)濟活動 參數(shù)估計 搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù) 修訂模型 模型檢驗 不符合 是否符合標準 符合 模型應(yīng)用 結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟預測 政策評價,第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型,一、計量經(jīng)濟模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量（應(yīng)變量）要分析研究的變量 解釋變量（自變量）說明應(yīng)變量變動主要原因的變量 （非主要原因歸入隨機項） 從變量的性質(zhì)區(qū)分： 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解 的結(jié)果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 關(guān)系： 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量,二、參數(shù)及其估計準則,為什么要確定參數(shù)估計準則？ 由于存在抽樣波動，參數(shù)無法通過觀測直接確定 參數(shù)通過樣本估計，估計方法及所確定的估計式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實值 要求：參數(shù)估計值應(yīng)盡可能地接近總體參數(shù)的真實值 估計準則：“盡可能地接近” 原則 理論計量經(jīng)濟學主要討論參數(shù)估計式是否符合一定的準則,1、無偏性,前提：重復抽樣中估計方法固定、樣本數(shù)不變、經(jīng) 重復抽樣的觀測值,可得一系列參數(shù)估計值 參數(shù)估計值 的分布稱為 的抽樣分布，其 密度函數(shù)記為f( ) 如果 E( ) = 稱 是參數(shù)的無偏估計式，否則稱 是有 偏的，其偏倚為E( )- （見圖12）,概 率 密 度 估計值 偏倚 圖1.2,2、最小方差性,前提：樣本相同、用不同的方法估計參數(shù)， 可以找到若干個不同的估計式 目標: 努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計 式 最小方差準則，或稱最佳性準則 （見圖13） 既是無偏的同時又具有最小方差的估計式，稱為 最佳無偏估計式。,1,概 率 密 度 估計值 圖1.3,3、均方誤差（MSE）,均方誤差（簡記作MSE）是參數(shù)估計值與參數(shù)真實值離差平方的期望 均方誤差與方差的關(guān)系：(自己證明) （均方誤差） （方差） （偏倚的平方） 性質(zhì)： 均方誤差是方差與偏倚的平方之和，包含了兩個方面的因素,當在較小偏倚和較小方差“二者不可得兼”時，需要進行權(quán)衡與折衷，可用均方誤差。,4、漸近性質(zhì)（大樣本性質(zhì)）,思想:當樣本容量較小時,有時很難找到最佳無偏估計，需要考慮樣本擴大后的性質(zhì) （估計方法不變，樣本數(shù)逐步增大） 一致性： 當樣本容量 n 趨于無窮大時，如果估計式 依概率收斂于總體參數(shù)的真實值，就稱這個估計式 是的一致估計式。即 或 P Lim = n （漸近無偏估計式是當樣本容量變得足夠大時其偏倚趨于零的估計式） (見圖1.4),0,0,概 率 密 度 估計值 圖1.4,三、計量經(jīng)濟學中應(yīng)用的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的來源： 各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)類型: 時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間） 截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間） 混合數(shù)據(jù)（板面數(shù)據(jù)） 虛擬變量數(shù)據(jù)（用01表示的“非此即彼”的變量） 數(shù)據(jù)的要求：真實性、完整性、可比性,四、計量經(jīng)濟模型的建立,經(jīng)濟模型是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬，是對復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的簡化與抽象 特點：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素 可利用來建立計量經(jīng)濟模型的關(guān)系： 行為關(guān)系（如生產(chǎn)、投資、消費） 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 （如投入產(chǎn)出關(guān)系） 制度關(guān)系（如稅率） 定義關(guān)系 計量經(jīng)濟模型的數(shù)學形式： 線性模型： 非