MATLAB基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析與應(yīng)用前言

MATLAB基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析與應(yīng)用：前言,大綱,MATLAB應(yīng)用軟體MATLAB發(fā)展史MATLAB與財(cái)務(wù)相關(guān)的工具M(jìn)ATLAB基本執(zhí)行環(huán)境一、MATLAB基本執(zhí)行步驟彙整二、MATLAB視窗的操作三、命令視窗之功能四、MATLAB基本指令之操作,MATLAB應(yīng)用軟體,華爾街最普遍使用的財(cái)務(wù)應(yīng)用軟體縮短巨幅的財(cái)務(wù)應(yīng)用開發(fā)時(shí)間可重複使用已開發(fā)的函式:OpenSource;快速的財(cái)務(wù)模型整合應(yīng)用,MATLAB應(yīng)用軟體,Bondpricing,yieldandsensitivityanalysisPortfoliooptimizationandanalysisAssetallocationFinancialtimeseriesanalysisOptionpricingandsensitivityanalysisCashflowanalysisRiskmanagementForecastingandsimulationInterestratecurvefittingandtermstructuremodelingMonteCarlosimulationGARCH-basedvolatilityanalysis,MATLAB發(fā)展史,1978年由新墨西哥大學(xué)CleveMoler教授所開發(fā)線性代數(shù)、矩陣?yán)碚?、?shù)值方法核心技術(shù)源於數(shù)值運(yùn)算軟體LINPACK及EISPACK1994年P(guān)entium晶片發(fā)生Fdiv的bug，CleverMoler為第一個(gè)以軟體解決此bug的人JackLittle(StanfordUniversity)以C語言重寫，並於1984年成立MathWork公司，首次推出MATLAB商用版MathWork兩大成功要素：1.選用C語言2.選定PC為主要平臺(tái),MATLAB發(fā)展史,MATLAB：早期以矩陣運(yùn)算為主，兩重要里程碑如下：一、第四版：推出握把式圖形(handlegraphics)與科學(xué)目視(scientificvisualization)二、第五版：允許使用者建立各類型的資料型態(tài)二維矩陣多維、結(jié)構(gòu)、異質(zhì)陣列,MATLAB主要功能說明,MATLAB為計(jì)算核心針對(duì)不同應(yīng)用所開發(fā)的應(yīng)用程式稱為ToolboxSimulink專用於連續(xù)或離散時(shí)間的動(dòng)態(tài)模擬Stateflow專用有限狀態(tài)機(jī)或事件驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),MATLAB產(chǎn)品,其他工具箱,FinancialToolBox之功能,處理固定收益證券、其他有價(jià)證券、衍生性金融商品與投資組合之定價(jià)、敏感度及利率期限結(jié)構(gòu)之計(jì)算分析與管理投資組合設(shè)計(jì)與評(píng)估避險(xiǎn)策略衡量與管理風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流量之分析及計(jì)算分析與預(yù)測經(jīng)濟(jì)活動(dòng)建立結(jié)構(gòu)性的金融商品,MATLAB基本執(zhí)行步驟彙整,一、啟動(dòng)MATLAB二、設(shè)定目前工作路徑或永久路徑三、執(zhí)行MATLAB程式四、離開MATLAB,MATLAB基本執(zhí)行步驟,步驟一：啟動(dòng)MATLAB三種開啟MATLAB的方法方法一：在桌面上點(diǎn)選MATLAB的捷徑圖示方法二：在開始的主選單下，選取”所有程式/Matlab7.1/Matlab7.1”方法三：在C:ProgramFilesMATLAB71的資料夾下，點(diǎn)選MATLAB的捷徑圖示,MATLAB第七版的外觀,三種MATLAB的主要視窗,命令視窗(CommandWindow)：用來輸入指令和資料編輯視窗(edit)：用來建立編輯與除錯(cuò)M檔圖形視窗(FigureWindow)：用來顯示繪圖與圖形,MATLAB視窗的操作,若MATLAB開啟太多視窗，則可將部分視窗關(guān)閉，或者是拖曳至桌布外任何一個(gè)地方已拖曳出MATLAB桌布外之視窗，可由反向操作重新嵌入MATLAB裡,MATLAB視窗的操作：拖曳,以Currentdirectory為例,MATLAB視窗的操作：拖曳,MATLAB視窗的操作：拖曳,拖出之currentdirectory可藉由反向操作重新嵌入MATLAB,MATLAB主要視窗：命令視窗,命令視窗用來輸入指令和資料MATLAB的命令模式是循序的，且對(duì)每個(gè)指令均會(huì)立刻回應(yīng)輸出其結(jié)果,MATLAB主要視窗：命令視窗,“指派”是將值賦予到各個(gè)變數(shù)名稱；亦即將計(jì)算中的結(jié)果儲(chǔ)存至對(duì)應(yīng)的變數(shù)名稱的記憶體中前述指令即將100這個(gè)值儲(chǔ)存至test這個(gè)變數(shù)名稱裡MATLAB也立即回應(yīng)輸出結(jié)果：test=100,MATLAB主要視窗：命令視窗,想知道某變數(shù)的內(nèi)容為何，只需鍵入該變數(shù)名稱注意：在MATLAB裡有區(qū)分大小寫即Test與test是不同的,MATLAB主要視窗：命令視窗,若在輸入MATLAB指令並按ENTER鍵計(jì)算其值時(shí)並未將計(jì)算結(jié)果指派給某一特定變數(shù)名稱，此時(shí)MATLAB會(huì)將答案指派給預(yù)設(shè)的變數(shù)ansans不但預(yù)設(shè)來承接MATLAB指令中未指派給變數(shù)所計(jì)算出來的值，我們上可應(yīng)用ans來做進(jìn)一步計(jì)算,MATLAB主要視窗：命令視窗,MATLAB次要視窗：工作空間瀏覽器,工作空間是MATLAB用來儲(chǔ)存變數(shù)的空間workspace可用來儲(chǔ)存變數(shù)的名稱、值、與資料型態(tài),MATLAB精確度標(biāo)準(zhǔn)：double,DoublePrecision：64位元的精確度，有效位數(shù)可達(dá)15位以10為底的數(shù)字expi=3.14159265358679FloatingNumber(SinglePrecision)：32位元的精確度，有效位數(shù)可達(dá)7位以10為底的數(shù)字expi=3.141593,MATLAB基本指令,clc：清除命令視窗並將游標(biāo)移至命令視窗左上角clear：清除工作空間中的變數(shù)clearvar：清除工作空間中名為var的變數(shù)clearall：清除工作空間中所有的變數(shù)formatlong：輸出結(jié)果將顯示十五位有效小數(shù)(MATLAB預(yù)設(shè)其輸出結(jié)果為四位小數(shù))formatshort：輸出結(jié)果回復(fù)預(yù)設(shè)的四位小數(shù)figure：可叫出圖形視窗Run：執(zhí)行M檔若在指令的後面加上分號(hào)(;)，則MATLAB計(jì)算出來的結(jié)果不會(huì)顯示在螢?zāi)簧?，但其?jì)算結(jié)果仍然會(huì)存在變數(shù)裡,MATLAB基本執(zhí)行步驟,步驟二：設(shè)定目前工作路徑或永久路徑若在命令視窗中跳過路徑設(shè)定而直接執(zhí)行MATLAB程式，則MATLAB易發(fā)出錯(cuò)誤訊息ex：還未設(shè)定工作路徑在命令視窗中輸入runtest.m?Undefinedfunctionorvariabletest?Undefinedvariable“test”orclass“test.m”,MATLAB指令處理程序,每次MATLAB遇到一個(gè)指令時(shí)(如test)時(shí)，其處理程序?yàn)椋簷z查test是否為使用者定義之變數(shù)。若是，則取用之若否，檢查test是否為永久常數(shù)。若是，則取用之若否，檢查test是否為”目前工作目錄”之M檔。若是，則取用之若否，檢查test是否為”搜尋路徑”下之M檔。若是，則取用之若否，則MATLAB發(fā)出錯(cuò)誤訊息,MATLAB的永久常數(shù),i或j：基本虛數(shù)單位eps：系統(tǒng)的浮點(diǎn)（Floating-point）精確度inf：無限大，例如1/0nan或NaN：非數(shù)值（Notanumber），例如0/0pi：圓周率pi（=3.1415926.）realmax：系統(tǒng)所能表示的最大數(shù)值realmin：系統(tǒng)所能表示的最小數(shù)值nargin:函數(shù)的輸入引數(shù)個(gè)數(shù)nargout:函數(shù)的輸出引數(shù)個(gè)數(shù),MATLAB基本執(zhí)行步驟,設(shè)定目前工作路徑或永久路徑類型一：設(shè)定MATLAB目前工作路徑方法一：利用瀏覽資料夾設(shè)定目前工作路徑方法二：利用目前工作目錄瀏覽器設(shè)定目前工作路徑,方法一：利用瀏覽資料夾設(shè)定目前工作路徑,方法二：利用目前工作目錄瀏覽器設(shè)定目前工作路徑,MATLAB基本執(zhí)行步驟,設(shè)定目前工作路徑或永久路徑類型二：設(shè)定MATLAB永久路徑方法一：在命令視窗上鍵入pathtool方法二：在MATLAB的主選的上選取”File”中的”SetPath”以上兩種均會(huì)產(chǎn)生“路徑設(shè)定瀏覽器”,方法一：在命令視窗鍵入pathtool方法二：在MATLAB的主選單上選取”File”的”SetPath”,路徑設(shè)定瀏覽器,在路徑設(shè)定瀏覽器下設(shè)定永久路徑,MATLAB搜尋路徑,欲檢視MATLAB已設(shè)定之搜尋路徑鍵入PATH指令即可欲查詢某一特定檔案所在的搜尋路徑，可用WHICH指令,目錄操作相關(guān)的指令,pwd可傳回目前工作目錄cd可改變指定目錄dir指令可顯示”目前工作目錄”下的內(nèi)容欲呼叫DOS的指令可以在命令視窗下驚嘆號(hào)+DOS指令ex!dir可將DOS模式下dir的結(jié)果秀在MATLAB命令視窗裡,MATLAB基本執(zhí)行步驟,步驟三：執(zhí)行MATLAB程式執(zhí)行MATLAB程式的方法有兩種類型類型一：在命令視窗上執(zhí)行MATLAB程式類型二：在編輯視窗執(zhí)行MATLAB程式,命令視窗執(zhí)行MATLAB程式,命令視窗上共有四種下達(dá)指令的方式以runtest.m檔為例指令一：test指令二：runtest若把m檔放在c槽資料夾下指令三：runc:test指令四：runc:test.mMATLAB在命令視窗上無法接受執(zhí)行MATLAB指令的下達(dá)方式：test.mruntest.m,編輯視窗上執(zhí)行MATLAB程式,首先應(yīng)開啟所欲執(zhí)行的MATLAB程式至編輯視窗MATLAB主要有三種開啟舊檔的方法方法一：點(diǎn)選主選單中”file”的“open”方法二：由目前工作瀏覽器點(diǎn)選方法三：在命令視窗中鍵入edit和欲開啟的M檔,三種開啟舊檔的辦法,方法一,三種開啟舊檔的辦法,方法二,三種開啟舊檔的辦法,方法三,編輯視窗上執(zhí)行MA