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文檔簡介
期貨從業(yè)資格證考試期貨投資分析題庫練習試題A卷 含答案考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號等信息。 3、請仔細閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。姓名:_考號:_ 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )A、價差B、基差C、差價D、套價2、期權(quán)的時間價值與期權(quán)合約的有效期( )A、成正比B、成反比C、成導(dǎo)數(shù)關(guān)系D、沒有關(guān)系3、( )是交易者運用已有的技術(shù)資料,如成交價格以及波動幅度、成交量和持倉量等,對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、價值分析4、( )是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。A、套期保值期貨從業(yè)資格考試真題B、保證金制度C、實物交割D、發(fā)現(xiàn)價格5、如果買賣雙方均能在既定價格水平下獲得所需的交易暈,那么這個期貨市場就是( )A、有廣度的B、窄的C、缺乏深度的D、有深度的6、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制7、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場預(yù)期收益率為20%,無風險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%8、宋體生產(chǎn)法是從國民經(jīng)濟各部門在核算期內(nèi)生產(chǎn)的總產(chǎn)品價值中,扣除生產(chǎn)過程中投入的中間產(chǎn)品價值,得到增加價值的方法。核算公式為( )A、總產(chǎn)出+中間投入=增加值B、總產(chǎn)出-中間投入=增加值C、總產(chǎn)出中間投入=增加值D、總產(chǎn)出/中間投入=增加值9、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、信用風險D、財務(wù)風險10、宋體政府和居民的單方面轉(zhuǎn)移計入國際收支平衡表的( )項目。A、經(jīng)常項目B、資本項目C、金融項目D、平衡項目11、以下不是遠期合約理論價格推導(dǎo)假設(shè)條件的是( )A、無交易費用B、市場參與者能夠以相同的無風險利率借入和貸出資金C、所使用的利率均以單利來計算D、所有的交易凈利潤使用統(tǒng)一稅率12、宋體金融衍生工具的主要功能在于將標的資產(chǎn)價格或變量的風險,即( ),引入到結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,使得投資者通過承擔一定程度的市場風險,而獲得一定的風險收益。A、交易風險B、信用風險緩釋憑證C、市場風險D、管理風險13、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )A、100點B、1000點C、2000點D、3000點14、短期國庫券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨15、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風險最小化或者利潤最大化的投資效果。A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風險控制D、期貨投資分析16、已知某商品的需求彈性等于1.5,其供給彈性等于0.8,則蛛網(wǎng)的形狀是( )的。A、收斂型B、發(fā)散型C、封閉型D、圓圈型17、宋體反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量,這個量就是擬合優(yōu)度,又稱樣本“可決系數(shù)”,常用( )表示。A、L2B、R2C、S2D、C、218、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約,因而兩個市場的價格變動趨勢( )A、相反B、一般相同C、不一定D、完全相同19、一般情況下,需求曲線是一條傾斜的曲線,其傾斜的方向為( )A、左上方B、右上方C、左下方D、右下方20、宋體期貨交易和交割的時間順序是( )A、同步進行B、通常交易在前,交割在后C、通常交割在前,交易在后D、無先后順序21、宋體Euro-BOBL債券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨22、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數(shù)收取的費用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費23、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場業(yè)務(wù)D、公開市場操作24、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90天,最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%),則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為( )A、25美元B、32.5美元C、50美元D、100美元25、下列說法中,正確的是( )A、社會消費品零售總額包括郵局售給居民的郵票收入B、社會消費品零售總額不包括煤氣公司售給居民的煤氣灶具C、社會消費品零售總額包括服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入期貨從業(yè)資格考試真題D、社會消費品零售總額不包括售給部隊的副食品26、嚴格地說,期貨合約是( )的衍生對沖工具。A、回避現(xiàn)貨價格風險B、無風險套利C、獲取超額收益考試大論壇D、長期價值投資27、近年來,中國已經(jīng)逐步放棄了過去長期實行的釘住美元的匯率制度,因為采取這種匯率制度,在正常情況下有可能導(dǎo)致( )A、國際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨緊縮B、國際收支順差增大,出現(xiàn)通貨膨脹C、國際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨膨脹D、國際收支順差增大,出現(xiàn)通貨緊縮28、對于商品期貨來說,期貨交易所在制定合約標的物的質(zhì)量等級時,常常采用( )為標準交割等級。A、國內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級B、國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級C、國內(nèi)或國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質(zhì)量等級D、國內(nèi)或國際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標準品的質(zhì)量等級29、大豆提油套利的做法是( )A、購買大豆期貨合約的同時,賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時,買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約30、2007年,我國由于“豬藍耳”病的爆發(fā),豬肉供應(yīng)偏緊,導(dǎo)致豬肉價格連續(xù)攀升,根據(jù)這一現(xiàn)象,可以認為( )A、存在成本推動型通貨膨脹B、存在需求拉上型通貨膨脹C、存在混合型通貨膨脹D、倘不能確定是否出現(xiàn)了通貨膨脹31、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率32、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥33、以下不屬于基本面分析優(yōu)點的是( )A、結(jié)論明確B、可靠性較高C、指導(dǎo)性較強D、不用收集資料期貨從業(yè)考試題目34、為保證分類監(jiān)管工作的公信力和權(quán)威性,由中國證監(jiān)會組建分類監(jiān)管評審委員會對期貨公司進行分類評審,評審委員會由中國證監(jiān)會期貨二部、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成,這體現(xiàn)的是( )A、分類評價申訴機制B、分類評價“一票降級”制度C、分類結(jié)果的披露和使用D、分類評審的集體決策制度35、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元,買入價格為19510元,前一成交價為19480元,那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )A、19480元B、19490元C、19500元D、19510元36、下列交易所中,實行公司制的是( )A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、上海期貨交易所D、中國金融期貨交易所37、( )是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。A、套期保值B、保證金制度C、實物交割D、發(fā)現(xiàn)價格38、對于個股來說,當系數(shù)大于1時說明股票價格的波動( )以指數(shù)衡是的整個波動。A、等于B、高于C、低于D、無關(guān)于39、宋體某年11月1日,某企業(yè)準備建立10萬噸螺紋鋼冬儲庫存。考慮到資金缺乏問題,企業(yè)在現(xiàn)貨市場上擬采購9萬噸鋼,余下的1萬噸螺紋鋼打算通過買入期貨合約來獲得。當日螺紋鋼現(xiàn)貨價格是4120元/噸,上海期貨交易所螺紋鋼11月期貨合約期貨價格為4550元/噸,銀行6個月內(nèi)貸款利率是5.1%,現(xiàn)貨倉儲費用按20元/噸.月計算,期貨交易手續(xù)費為成交金額的萬分之二(含風險準備金),保證金率為12%。按三個月冬儲周期計算,1萬噸鋼材通過期貨市場建立虛似庫存可節(jié)省的費用是( )A、135萬元B、145.5萬元C、165.5萬元D、185.5萬元40、某加工商為了避免玉米現(xiàn)貨價格風險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )A、盈利3000元B、虧損3000元C、盈利1500元D、虧損1500元41、宋體( )是指投資者在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤。A、主動型投資策略B、被動型投資策略C、主動型管理策略D、被動型管理策略42、宋體關(guān)于程序化交易,以下說法正確的是( )A、程序化交易也稱為自動化交易,是指通過計算程序輔助完成交易的一種交易方式B、與策略本身的開發(fā)和優(yōu)劣相關(guān)C、只可以執(zhí)行頻度很高的交易D、主要強調(diào)策略開發(fā)和執(zhí)行的方法43、宋體( )是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險44、在半強型有效市場中,下列說法正確的是( )A、因為價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息,所以技術(shù)分析是無效的B、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息,所以技術(shù)分析是無效的C、因為價格已經(jīng)反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的所有信息,所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的D、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息和所有歷史信息,所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的45、公司股票看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元,期權(quán)為歐式期權(quán),期限1年,目前該股票的價格是44元,期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是58元,則購進看跌期權(quán)與購進股票組合的到期收益為( )元。A、9B、14C、-5D、046、公司本年年末預(yù)期支付每股股利4元,從次年起股利按每年10%的速度持續(xù)增長。如果必要收益率是15%,那么,該公司股票今年年初的內(nèi)在價值等于( )元。A、60B、70C、80D、9047、宋體點價交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式,以下正確的是( )A、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格+升貼水B、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格=升貼水C、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格升貼水D、現(xiàn)貨結(jié)算價格=期貨價格/升貼水48、6月5日,某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手,成交價為2220元/噸,當日結(jié)算價格為2230元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當天須繳納的保證金為( )A、44600元B、22200元C、44400元D、22300元49、下列形態(tài)中,屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )A、三重頂B、三角形C、矩形D、旗形50、( )實行每日無負債結(jié)算制度。A、現(xiàn)貨交易B、遠期交易C、分期付款交易D、期貨交易51、宋體美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟變化的重要的領(lǐng)先指標。一般來說,該指數(shù)( )即表明制造業(yè)生產(chǎn)活動在收縮。A、低于57%B、低于50%C、在50%和43%之間D、低于43%52、宋體如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應(yīng)以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單53、較為規(guī)范化的期貨市場在( )產(chǎn)生于美國芝加哥。A、16世紀中期B、17世紀中期C、18世紀中期D、19世紀中期54、如果期貨價格波動較大,保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足的話,交易者可能面臨強行平倉的風險,這種風險屬于( )A、交割風險B、交易風險C、信用風險D、代理風險55、( )已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A、倫敦金屬期貨交易所B、芝加哥期貨交易所C、紐約商品交易所D、紐約商品交易所56、假設(shè)摩托車市場處于均衡,此時摩托車頭盔價格上升,在新的均衡中,摩托車的( )A、均衡價格上升,均衡數(shù)量下降B、均衡價格上升,均衡數(shù)量上升C、均衡價格下降,均衡數(shù)量下降D、均衡價格下降,均衡數(shù)量上升57、某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時點,該期權(quán)的標的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格,則在此時該期權(quán)是一份( )A、實值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、零值期權(quán)58、( )是期貨市場的基本功能。A、規(guī)避風險和獲利B、規(guī)避風險和價值發(fā)現(xiàn)C、規(guī)避風險和價格發(fā)現(xiàn)D、規(guī)避風險和套現(xiàn)59、宋體美國期貨市場由( )進行自律性監(jiān)管。A、商品期貨交易委員會(CFTC)B、全國期貨協(xié)會(NFA)C、美國政府期貨監(jiān)督管理委員會D、美國聯(lián)邦期貨業(yè)合作委員會60、國際收支平衡表的基本差額等于( )A、貿(mào)易差額+非貿(mào)易差額B、經(jīng)常項目差額+資本項目差額C、經(jīng)常項目差額+短期資本差額D、經(jīng)常項目差額+長期資本差額61、當市場價格達到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時,止損指令即變?yōu)椋?)A、限價指令B、市價指令C、限時指令D、取消指令62、宋體利用MACD進行價格分析時,正確的認識是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認價格反轉(zhuǎn)走勢B、反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認價格反轉(zhuǎn)走勢C、二次移動平均可消除價格變動的偶然因素D、底背離研判的準確性一般要高于頂背離63、需求富有彈性是指需求彈性( )A、,大于0B、大于1C、小于1D、小于064、宋體滬深300股指期貨合約的交易代碼是( )A、CUB、ALC、FUD、IF65、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元66、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元67、取得期貨交易所會員資格,應(yīng)當經(jīng)( )批準。A、證券監(jiān)督管理機構(gòu)B、期貨交易所C、期貨監(jiān)督管理機構(gòu)D、證券交易所68、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制69、從變量之間相關(guān)的表現(xiàn)形式看,可以分為( )A、正相關(guān)和負相關(guān)B、線性相關(guān)和非線性相關(guān)C、單相關(guān)和復(fù)相關(guān)D、完全相關(guān)和無相關(guān)70、期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )A、相對價格B、即期價格C、遠期價格D、絕對價格71、中國金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立,注冊資本為( )億元人民幣。A、1B、5C、10D、10072、實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當配套建立( )制度。A、結(jié)算準備金B(yǎng)、結(jié)算擔保金C、保證金D、風險金73、某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時點,該期權(quán)的標的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格,則在此時該期權(quán)是一份( )A、實值期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、零值期權(quán)74、宋體2013年中國GDP總量位居全球第( )位,人均GDP位居第( )位。A、3;26B、6;46C、2;86D、4;5675、2009年12月16日,某客戶買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4200元/噸,當日結(jié)算價為4230元/噸,則該投資者當日的持倉盈虧為( )A、1200元B、12000元C、5000元D、600元76、關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點D、期貨價格時時刻刻都能準確地反映市場的供求關(guān)系77、( )是在圖中按時間等分,將每分鐘的最新價格標出的圖示方法,它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A、閃電圖B、K線圖C、分時圖D、竹線圖78、期貨市場的基本功能之一是( )A、消滅風險B、規(guī)避風險C、減少風險D、套期保值79、國際上期貨交易的指令有很多種,其中,同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指( )A、雙向指令B、止損指令C、套利指令D、市價指令80、期貨交易是對抗性交易,在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下,期貨交易是( )A、增值交易B、零和交易C、保值交易D、負和交易 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、基本分析主要適用于( )A、相對成熟的市場B、周期相對比較長的價格預(yù)測C、獲利周期較短的預(yù)測D、預(yù)測精確度要求不高的領(lǐng)域2、中國人民銀行14日決定,從2011年6月20日起,再度上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0、5個百分點,使大中型金融機構(gòu)存款準備金率達到了21、5%的高位。這是央行今年以來第六次上調(diào)存款準備金率,意在進一步回籠市場的流動性,控制物價上漲的貨幣因素,緩解居高不下的通脹壓力。類似這種緊縮性的貨幣政策還包括( )A、增加稅收B、工資管制C、提高再貼現(xiàn)率D、出售政府債券3、宋體目前,對社會公布的上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)品種包括( )A、隔夜拆放利率B、2天拆放利率C、1周拆放利率D、2周拆放利率4、期貨交易所應(yīng)當及時公布上市品種合約的( )A、成交量B、成交價C、持倉量D、最高價與最低價、開盤價與收盤價5、宋體影響期權(quán)價格的因素主要有( )A、標的資產(chǎn)的價格B、標的資產(chǎn)價格波動率C、無風險市場利率D、期權(quán)到期時間6、( )等不可成本量化的主觀心理因素在遠期期貨價格上可能導(dǎo)致交易行為的追漲殺跌。A、通脹預(yù)期B、天氣升水C、經(jīng)濟景氣預(yù)期D、止損意識7、期貨市場與現(xiàn)貨市場相比具有風險放大性的特征,主要原因有( )A、期貨交易量大,風險涉及面廣期貨從業(yè)通過率B、期貨交易具有遠期性,不確定因素多,預(yù)測難度大C、期貨交易具有“以小博大”的特征,投機性較強D、相比現(xiàn)貨價格,期貨價格波動較大,更為頻繁8、在需求不變的情況下,供給的變動引起( )A、均衡價格同方向變動B、均衡價格反方向變動C、均衡數(shù)量同方向變動D、均衡數(shù)量反方向變動9、宋體下列( )過程需要應(yīng)用大量的統(tǒng)計分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場中性策略C、商品擇時問題D、金融投資中的風險管理10、近年來,越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是( )A、進出口政策調(diào)整B、交易所的風險控制措施C、內(nèi)外盤交易時間的差異D、兩國間匯率變動11、同貨幣政策相比,財政政策的優(yōu)點在于( )A、動員迅速B、作用直接C、以公益目的為主D、“擠出效應(yīng)”12、期權(quán)交易的用途是( )A、減少交易費用B、創(chuàng)造價值C、套期保值D、投資13、下列關(guān)于基差的說法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場中,基差為正值14、宋體對基差買方來說,基差交易模式有利有弊,有利方面包括( )A、采購或銷售的商品有了確定的上家或下家,可以先提貨或先交貨,有利于合理安排生產(chǎn)或降低庫容B、擁有定價的主動權(quán)和可選擇權(quán),靈活性強,具有降低采購成本或提高銷售利潤的商機C、面臨點價期間價格向不利于自身方向波動的風險D、增強企業(yè)參與國際市場的競爭能力15、數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲蓄資金分流的最大一部分流向了理財產(chǎn)品。根據(jù)國家對貨幣供應(yīng)量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金B(yǎng)、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資16、需求彈性的大小與下列( )因素有關(guān)。A、替代品的豐裕程度B、支出比例C、考察時間長短D、增加生產(chǎn)的困難程度期貨從業(yè)押題17、期貨合約通過對細節(jié)的明確規(guī)定,突出了期貨價格的( )A、針對性B、波動性C、唯一性D、特定性18、宋體最新公布的數(shù)據(jù)顯示,隨著歐洲央行實施購債計劃,歐元區(qū)經(jīng)濟整體大幅改善,經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)反彈,創(chuàng)下逾一年以來的高位,消費者信心指數(shù)也持續(xù)企穩(wěn)。能夠反映經(jīng)濟景氣程度的指標是( )A、房屋開工及建筑許可B、存款準備金率C、PMID、貨幣供應(yīng)量19、關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易對象的說法,正確的有( )A、現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實物商品B、期貨合約所指的標的物是特定類別的商品C、有商品就有相應(yīng)的現(xiàn)貨交易D、幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種20、全球鋁土礦儲量大的國家有( )等。A、澳大利亞B、幾內(nèi)亞C、巴西D、匈牙利21、如果某商品的需求增長,供給減少,則該商品的( )A、均衡數(shù)量不定B、均衡數(shù)量上升C、均衡價格上升D、均衡價格下降22、目前國內(nèi)期貨交易所有( )A、深圳商品交易所B、大連商品交易所C、鄭州商品交易所D、上海期貨交易所23、宋體量化交易的缺點在于( )A、無法預(yù)測市場的反轉(zhuǎn)B、當市場處于無趨勢狀態(tài)時交易結(jié)果不佳C、沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較小D、系統(tǒng)具有一定的時效性,需要定期評估修正24、針對個人對黃金的消費需求,當( )時,需求量增加。A、黃金價格上升B、黃金價格下降C、消費者收入減少D、消費者收入增加25、基金托管人的主要職責包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財產(chǎn)B、計算信托財產(chǎn)本息C、簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告D、基金收益的分配和本金的償還26、宋體最常見的敏感性指標包括( )A、衡量股票價格系統(tǒng)性風險的系數(shù)B、衡量利率風險的久期C、衡量利率風險的凸性D、衡量衍生品風險的希臘字母27、下列關(guān)于成交量的說法,正確的是( )A、成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B、每一交割月份合約中,全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等,因此,合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C、在中國內(nèi)地,不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異,中國金融期貨交易所采取單邊計算,而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D、成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大,則反映出市場的強烈程度越高28、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)B、減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要C、適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的需求29、確定期貨合約交易單位的大小,主要應(yīng)當考慮( )A、合約標的物的市場規(guī)模B、交易者的資金規(guī)模C、期貨交易交割日期D、該商品的現(xiàn)貨交易習慣30、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當5月合約和7月合約價差為( )時,該投資人獲利。A、-80元B、50元C、100元D、150元31、在平倉階段,期貨投機者應(yīng)該掌握的原則是( )A、掌握限制損失和滾動利潤B、金字塔式買入賣出C、靈活運用止損指令D、制訂交易的計劃32、宋體建立虛擬庫存的好處有( )A、完全不存在交割違約風險B、積極應(yīng)對低庫存下的原材料價格上漲C、節(jié)省企業(yè)倉容D、減少資金占用33、近年來,越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是( )A、進出口政策調(diào)整B、交易所的風險控制措施C、內(nèi)外盤交易時間的差異D、兩國間匯率變動34、當履行期貨期權(quán)合約后,( )A、看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸35、期權(quán)按照標的物不同,可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán),下列屬于金融期權(quán)的是( )A、利率期貨B、股票指數(shù)期權(quán)C、外匯期權(quán)D、能源期權(quán)36、宋體關(guān)于量化策略思想的來源,以下說法正確的有( )A、經(jīng)典投資理論可以通過量化的思路,將理論中的具體邏輯量化成指標或者事件,以形成交易信號B、采用邏輯推理方式來實現(xiàn)量化交易策略,主要基于宏觀基本面信息C、以數(shù)據(jù)挖掘的方式可形成量化策略D、機器學習在市場上較為主流37、宋體白噪聲過程需滿足的條件有( )A、均值為0B、方差為不變的常數(shù)C、序列不存在相關(guān)性D、隨機變量是連續(xù)型38、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )A、有兩個相同高度的高點B、有兩個相同高度的低點C、向下突破頸線D、向上突破頸線39、宋體期貨交易的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、行情描述B、賣空機制C、T+0交易D、零和博弈40、下列選項中,關(guān)于股票期貨的說法,正確的有( )A、股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約B、目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C、股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D、2001年1月29日,美國OneChicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )當大豆價格穩(wěn)定的時候,受下游需求的影響,豆油和豆粕價格一般呈現(xiàn)此消彼長的關(guān)系。A、對B、錯2、( )交叉型的貨幣交換則不僅可以用來管理匯率風險,也可用來管理利率風險。A、對B、錯3、( )短期國債期貨標的資產(chǎn)通常是零息債券,沒有持有收益,持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價公式與不支付紅利的標的資產(chǎn)定價公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對B、錯4、( )在國際市場上,期貨交易發(fā)展迅速,已經(jīng)大大超過了股票交易和期權(quán)交易。A、對B、錯5、( )黃金的二次資源主要包括再生金、央行售金和生產(chǎn)商對沖三個方面。A、對B、錯6、( )看漲期權(quán)購買者的收益一定為期權(quán)到期日市場價格和執(zhí)行價格的差額。A、對B、錯7、( )1865年,以芝加哥商品交易所推出標準化合約為標志,真正意義上的期貨交易和期貨市場開始形成。A、對B、錯8、( )在多元回歸模型中,進入模型的解釋變量越多,模型會越好。A、對B、錯9、( )央行貨幣互換的運作機制是央行通過互換協(xié)議而得到的對方貨幣注入本國金融體系,使得本國的商業(yè)機構(gòu)可以借入對方國家的貨幣并用于支付從對方國家進口的商品,這樣在雙邊貿(mào)易中出口企業(yè)將會收到本幣貨款,從而可以有效規(guī)避匯率風險,降低匯兌費用。A、對B、錯10、( )上海期貨交易所的交割結(jié)算價,是該合約自交割月份第一個交易日起至最后交易日所有結(jié)算價的加權(quán)平均價。A、對B、錯11、( )保本型股指結(jié)聯(lián)票據(jù)是由固定收益證券與股指期權(quán)組合構(gòu)成的。A、對B、錯12、(
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