商業(yè)銀行經(jīng)營與管理.doc

商業(yè)銀行經(jīng)營與管理（計算題）第七章 個人貸款作業(yè) 1. 假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為50000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價模型對這筆貸款進行定價，經(jīng)銀行核算，這筆貸款的資金成本為3%，貸款費用為2.5%，風險補償費用為1%，銀行的目標利潤為2.2%，請計算劉輝的貸款利率以及實際貸款利率。 解：根據(jù)成本加成定價模型： 貸款價格=資金成本+貸款費用+風險補償費用+目標利潤 ， 所以貸款利率 = 3% + 2.5% + 1% + 2.2% = 8.7%； 根據(jù)年百分率法，實際貸款利率 = 50000 * 8.7% / ( 50000 * 0.5 ) = 17.4% 。 2. 假設(shè)王宏申請1年期個人綜合消費貸款20000元，他的信用評分屬于B級，銀行采用基準利率加點定價來確定利率，標準如下所示： 基準利率風險乘數(shù)風險加點A級B級C級A級B級C級6%基準利率*1.1基準利率*1.2基準利率*1.3+1%+2%+3%請問：a.在風險乘數(shù)加點和風險加點方法下，王宏的貸款利率是多少？ b. 如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實際貸款利率是多少？ c. 如果按月支付利息，分兩期等額還本，列出風險加點定價法下王宏的現(xiàn)金流。 解：a、在風險乘數(shù)加點方法下： 貸款利率 = 基準利率 * 風險乘數(shù) = 6% * 1.2 = 7.2% ； 在風險加點方法下： 貸款利率 = 基準利率 + 風險乘數(shù) = 6% + 2% = 8% ； b、根據(jù)貼現(xiàn)利率法： 在風險乘數(shù)加點方法下，實際利率 = 20000 * 7.2% / ( 20000 * ( 1 7.2%) = 7.8%； 在風險加點方法下，實際利率 = 20000 * 8% / ( 20000 * ( 1 8%) = 8.7%； c、現(xiàn)金流如下： 15月應(yīng)付利息為：20000 * 8% * 1/12 =133.33 元； 6月應(yīng)付本金和利息為：20000 / 2 + 133.33 = 10133.33 元； 15月應(yīng)付利息為：20000 / 2 * 8% * 1/12 =66.67 元； 6月應(yīng)付本金和利息為：20000 / 2 + 66.67 = 10066.67 元； 3. 林佳獲得了期限為1年、金額為6000元的耐用消費品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請，請用78s條款計算銀行應(yīng)該給予林佳的利息率回扣。 解：根據(jù)78s條款法，銀行應(yīng)給予林佳的利息回扣率為： (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 ) / 78 * 100% = 26.93% 。 第八章 個人住房、綜合消費及經(jīng)營貸款作業(yè) 1. 假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為100000元，貸款期限為2年，貸款利率為4.8%，1年后利率調(diào)整為6%，試問在按月等額本息，按月等額本金還款方式下，第18個月林先生分別需要償還多少本金和利息？用表格列出林先生每月的現(xiàn)金流。 解：第一年的月利率4 第二年的月利率=5 （1）按月等額本息還款 第一年每月還款額為（元） 月份每月償還本金每月償還利息剩余本金13978.188 400.000 96021.812 23994.101 384.087 92027.711 34010.077 368.111 88017.634 44026.117 352.071 83991.516 54042.222 335.966 79949.294 64058.391 319.797 75890.904 74074.624 303.564 71816.279 84090.923 287.265 67725.356 94107.287 270.901 63618.070 104123.716 254.472 59494.354 114140.211 237.977 55354.143 124156.771 221.417 51197.372 注：其中 每月償還利息=上一個月剩余本金數(shù)*4 每月償還本金=每月還款額-每月償還利息 第二年每月還款額為（元） 續(xù)上表 134150.388 255.987 47046.984 144171.140 235.235 42875.844 154191.996 214.379 38683.848 164212.956 193.419 34470.892 174234.021 172.354 30236.872 184255.191 151.184 25981.681 194276.467 129.908 21705.215 204297.849 108.526 17407.366 214319.338 87.037 13088.027 224340.935 65.440 8747.093 234362.640 43.735 4384.453 244384.453 21.922 0.000 （2）按月等額本金還款 每月等額本金=10000024=4166.667（元） 第一年每月利息=（100000-已還本金）*4 第二年每月利息=（100000-已還本金）*5 月份每月還本金每月還利息14166.667383.333 24166.667366.667 34166.667350.000 44166.667333.333 54166.667316.667 64166.667300.000 74166.667283.333 84166.667266.667 94166.667250.000 104166.667233.333 114166.667216.667 124166.667200.000 134166.667229.167 144166.667208.333 154166.667187.500 164166.667166.667 174166.667145.833 184166.667125.000 194166.667104.167 204166.66783.333 214166.66762.500 224166.66741.667 234166.66720.833 244166.6670.000 由以上幾個表可知： 按月等額本息還款，第18個月需償還4255.191元本金和151.184元利息；按月等額本金還款，第18個月需償還4166.667元本金和125.000元利息。 2. 小劉用價值500萬元的別墅進行抵押，獲得一筆個人經(jīng)營抵押貸款。授信額度為抵押品價值的70%，額度期限為10年，可循環(huán)使用。如果小劉使用了200萬元，那么他還可以用多少額度？如果小劉4年后歸還了150萬，他的可用額度又為多少？ 解：小劉的授信額度為50070%=350（萬元） 使用了200萬元，還可用 350-200=150（萬元） 4年后歸還了150萬元，可用額度為 150+150=300（萬元） 3. 王麗的信用卡授信額度為30000元，每月25日為賬單日，賬單日后20天為最后還款日。5月1日收到對賬單，到期還款日為5月15日，應(yīng)還款余額為20000元，最低還款額為2000元，王麗的上次對賬單余額為0，從上次對賬單日到本次對賬單日期間王麗只消費了1筆：3月31日，金額為20000元。如果王麗本期償還1500元，請問她6月份收到的對賬單上透支利息、滯納金分別是多少？ 解：透支利息=（20000-1500）0.05%31=286.75（元） 滯納金=（2000-1500）5%=25（元） 4. 趙小平獲得了金額300000元、期限10年、利率9%的固定利率住房貸款，約定還款方式按月等額本息，試計算趙小平的每月支付額和利息總額。 解：月利率=9%12=7.5 按月等額本息，則每月還款額應(yīng)為 =3800.2732（元） 還款總額=3800.2732120=456032.78（元） 利息總額=456032.78-300000=156032.78（元） 第十章5. A、B兩家是兩家信用等級不同的銀行，作為AAA級的A銀行與作為BBB級B銀行借款成本各不相同。A銀行固定利率借款成本為3，浮動利率借款成本為LIBOR0.25，B銀行固定利率借款成本為4，浮動利率借款成本為LIBOR0.75。試問A、B兩家銀行是否存在利率互換的可能性？如果進行利率互換，潛在的總收益是多少？ （1）信用等級：A：AAA，B：BBB 固定利率借款成本：A：3%，B:4% 浮動利率借款成本：A：LIBOR+0.25%,B:LIBOR+0.75% A的借款利率均比B低，即A在兩個市場都具有絕對優(yōu)勢。但在固定利率市場上，A比B的絕對優(yōu)勢為1%，而在浮動利率市場上，A比B的絕對優(yōu)勢為0.5%。這就是說，A在固定利率市場上有比較優(yōu)勢，而B在浮動利率市場上有比較優(yōu)勢。因此A、B存在互換的可能性。 （2） A銀行在籌集固定利率資金上有優(yōu)勢，B銀行在籌集浮動利率資金上有優(yōu)勢。 如果A銀行需要浮動利率資金，B銀行需要固定利率資金，則可以進行利率互換交易。A為B籌集固定利率資金，B為A籌集浮動利率資金。 由此： 如果進行利率互換，A、B銀行共同支付的籌資成本為：3%+ LIBOR+0.75% 如果沒有利率互換，A、B銀行共同支付的籌資成本為：4%+ LIBOR+0.25% 兩者互換可節(jié)省利率水平:1%-0.5%=0.5% 因此可以可以節(jié)約：0.5 6某銀行向客戶發(fā)放了一筆金額為6000萬美元，一年期浮動利率貸款。為了避免未來利率下降帶來損失，銀行在發(fā)放貸款的同時，向另外一家銀行購買了期限為一年，7的利率下限。一年后，當市場利率下降為5時，銀行能夠獲得多少收益補償？ 第十一章例如，四通公司6個月后有一筆金額為150000美元的外匯收入，四通公司希望用日元的形式保存其外匯，因為6個月后該公司要用日元進貨。銀行向四通公司報出10496日元美元的遠期交易價格，雙方簽訂了外匯遠期協(xié)議。1、如果6個月后日元對美元的即期匯率上升至10450日元美元，四通公司是賺了還是虧損