兩種小額信貸技術(shù)(IPC和打分卡)介紹與比較.doc

兩種小額信貸技術(shù)（IPC和打分卡）介紹與比較 在眾多的小貸技術(shù)中，本文主要關(guān)注兩個(gè)技術(shù)，一個(gè)是德國(guó)IPC公司的小貸技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱德國(guó)IPC技術(shù)），和德國(guó)IPC技術(shù)類似的還有很多，比如法國(guó)沛豐的小貸技術(shù)，印尼人民銀行小貸技術(shù)等等，都是偏重于人與人溝通的技術(shù)，由信貸員做決策；另一個(gè)是打分卡技術(shù)，偏重于由計(jì)算機(jī)做決策。一德國(guó)IPC小貸技術(shù)1.概要德國(guó)IPC公司1980年11月成立，在1980年代末， IPC的工作重心轉(zhuǎn)移到了開(kāi)發(fā)金融領(lǐng)域，開(kāi)始小貸業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，IPC為拉美、非洲及東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體制下的許多項(xiàng)目制定了新方法并將方法成功實(shí)施；1990年代末，開(kāi)始技術(shù)入股發(fā)展小額信貸業(yè)務(wù)，通常占15-20%的股份，通過(guò)近10年的發(fā)展，IPC牽頭組建了ProCredit控股公司，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)位于東歐、中亞、拉美及非洲的 22 家銀行，ProCredit總股本權(quán)益達(dá) 2.79 億歐元。2007年，在ProCredit業(yè)務(wù)走向正軌后，IPC咨詢團(tuán)隊(duì)再次分離，專注于咨詢業(yè)務(wù)。德國(guó)IPC和中國(guó)的合作從2005年開(kāi)始，通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行微小企業(yè)貸款項(xiàng)目，成功和國(guó)內(nèi)12家銀行合作，包括包商銀行及馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行，目前包商銀行的小貸業(yè)務(wù)已經(jīng)取得了成功，兩家計(jì)劃在未來(lái)三年繼續(xù)合作。除上述12家外，德國(guó)IPC公司還與國(guó)內(nèi)的廣州農(nóng)商行、寧夏銀行、阿里巴巴等多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了合作。2.流程介紹德國(guó)IPC技術(shù)的信貸流程包括市場(chǎng)營(yíng)銷、貸款申請(qǐng)、信貸分析、信貸審批、貸款發(fā)放、貸款回收六個(gè)過(guò)程，大體上和我們傳統(tǒng)的信貸沒(méi)有什么區(qū)別，這也是該技術(shù)在國(guó)內(nèi)廣為接受的重要原因之一。在每個(gè)過(guò)程的細(xì)節(jié)上，充分考慮了小貸的特點(diǎn)，能簡(jiǎn)單的盡量簡(jiǎn)單。比如資產(chǎn)負(fù)債表，最簡(jiǎn)單的資產(chǎn)負(fù)債表只有7-8個(gè)項(xiàng)，簡(jiǎn)單的要求讓信貸員容易掌握，也方便從客戶那里獲取重要信息。3.人員招聘德國(guó)IPC技術(shù)的特點(diǎn)之一是容易復(fù)制，對(duì)專業(yè)方面要求不高，更多的是對(duì)人的基本素質(zhì)的要求，考試形式包括筆試、無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論等，主要考察員工的誠(chéng)信意識(shí)、親和力、積極主動(dòng)性等素質(zhì)方面的要求，同時(shí)后期還有大量的評(píng)測(cè)來(lái)淘汰不合格的員工，淘汰率在20%-50%左右。初入行員工一般會(huì)有3個(gè)月的培訓(xùn)，培訓(xùn)包括看文檔、觀摩、課堂培訓(xùn)、實(shí)際業(yè)務(wù)操作等，實(shí)行師傅帶徒弟的方法。4.組織管理德國(guó)IPC技術(shù)一般要求小貸業(yè)務(wù)以獨(dú)立的事業(yè)部方式運(yùn)作，總行設(shè)小貸中心，分行設(shè)區(qū)域經(jīng)理，歸小貸中心總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)域經(jīng)理下面即是最小的信貸團(tuán)隊(duì)（一般在支行），該團(tuán)隊(duì)一般10人左右，包括1個(gè)主管崗，1個(gè)后臺(tái)崗和8個(gè)信貸員崗，后臺(tái)崗在業(yè)務(wù)上和主管崗沒(méi)有直接管理關(guān)系，日常工作上后臺(tái)崗歸主管崗管理，體現(xiàn)了歐美的分權(quán)管理思想，較好地實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部交叉審核。5.交叉驗(yàn)證交叉驗(yàn)證是德國(guó)IPC技術(shù)的核心，交叉驗(yàn)證就是對(duì)兩個(gè)方面獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如果數(shù)據(jù)偏差在一定范圍比如5%以內(nèi)，即認(rèn)為是合理的。交叉驗(yàn)證有兩個(gè)作用，一是獲取精確的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，二是用于驗(yàn)證申請(qǐng)人的誠(chéng)信。6.重要工具在德國(guó)IPC技術(shù)中，圖表工具特別重要，圖標(biāo)工具由于其可讀性強(qiáng)，容易被非專業(yè)人士迅速掌握關(guān)鍵信息，主要工具包括時(shí)間軸工具、上下游分析工具、資產(chǎn)負(fù)債表工具、損益表工具、現(xiàn)金流量表工具等。時(shí)間軸工具主要描繪企業(yè)或者企業(yè)主的從業(yè)歷程，上下游分析工具用“輸入-本企業(yè)-輸出”的關(guān)系圖，描繪企業(yè)的概要業(yè)務(wù)流程，這兩個(gè)方面宏觀上說(shuō)明企業(yè)是干什么的。資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表則分析企業(yè)是否有足夠的現(xiàn)金流來(lái)支付貸款。一般把年收入的70%左右作為貸款還款上限。7.效果包商銀行，自開(kāi)辦微小貸款業(yè)務(wù)以來(lái)，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2009年全行利潤(rùn)10.9億，微小貸款利息收入4億，利潤(rùn)2.6億。二打分技術(shù)1.概述打分卡技術(shù)在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展了50多年，該技術(shù)是以計(jì)算機(jī)技術(shù)為核心的，以取代人力為特征的大規(guī)模自動(dòng)化處理方法，是發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)、降低業(yè)務(wù)人員數(shù)量、極大提高審批效率的商業(yè)銀行革命性措施之一。1997年，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，70的大銀行在小企業(yè)貸款中用了打分卡?，F(xiàn)在，打分卡除了在傳統(tǒng)的信用卡領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要作用外，在信貸業(yè)務(wù)中，使用范圍已經(jīng)擴(kuò)展到了汽車貸款、住房按揭和小企業(yè)貸款等諸多業(yè)務(wù)中。傳統(tǒng)的小企業(yè)貸款審批流程一般要花費(fèi)12.5小時(shí)到2周時(shí)間，而打分卡技術(shù)可把這個(gè)時(shí)間降低到1小時(shí)。美國(guó)一家小型商業(yè)銀行可以在一兩個(gè)月內(nèi)發(fā)放600萬(wàn)美元至1000萬(wàn)美元的消費(fèi)信貸。2005年前后，中國(guó)大部分大中型銀行都開(kāi)始了打分卡技術(shù)的研究，但目前在打分卡的使用上還處于探索階段，部分單位用于輔助決策，部分單位用打分卡的結(jié)果做營(yíng)銷方向選擇等。小微金融機(jī)構(gòu)對(duì)打分卡還基本上是空白。2.核心原理打分卡技術(shù)的核心原理是使用一組變量，通過(guò)變量取值得到一個(gè)客戶信用評(píng)分，該評(píng)分后面對(duì)應(yīng)的實(shí)際上是好壞比，比如國(guó)際有名的FICO評(píng)分680分對(duì)應(yīng)的好壞比是144:1。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，掌握了好壞比率，就明確了未來(lái)的盈利情況。舉例來(lái)說(shuō)，假定銀行當(dāng)前客戶群的好壞比率是20/1，即21個(gè)人中20個(gè)是好的，一個(gè)是壞的。對(duì)這個(gè)人群發(fā)放貸款，必須通過(guò)20個(gè)人的收入來(lái)抵消1個(gè)壞客戶的支出（假定壞賬戶本金全部損失），以最后利潤(rùn)率3計(jì)算，經(jīng)過(guò)計(jì)算，可以得到最低放貸利率為8.15%，即對(duì)這個(gè)人群必須用8.15%的利率才能得到期望的理論收益；同樣的方法可以算出，對(duì)好壞比率80/1的客戶群，其利率是4.2875%。打分會(huì)有偏差，好比價(jià)值和價(jià)格出現(xiàn)偏差一樣。3.打分卡使用打分卡使用場(chǎng)合很多，包括營(yíng)銷評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分、行為評(píng)分、回款催收評(píng)分等等，按照具體的產(chǎn)品還可以分為信用卡、車貸、房貸、經(jīng)營(yíng)性貸款評(píng)分等等，還有按照不同地域的評(píng)分等等。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，打分卡的各項(xiàng)參數(shù)要做設(shè)定，打分卡的使用比打分卡開(kāi)發(fā)更重要。4.打分卡開(kāi)發(fā)打分卡開(kāi)發(fā)方法，包括邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹(shù)、馬爾科夫鏈、生存分析等等，用的最多的，還是傳統(tǒng)的邏輯回歸，采用邏輯回歸的打分卡開(kāi)發(fā)基本流程大致為選取樣本、定義好壞標(biāo)準(zhǔn)、尋找可用變量、選擇變量、評(píng)分模型開(kāi)發(fā)、設(shè)置取舍點(diǎn)（cutoff）六個(gè)過(guò)程，其主要工作量在前面幾部。打分卡模型一般包含15個(gè)左右變量，這是由于變量之間一般都會(huì)有耦合，比如職務(wù)和職稱，職務(wù)高的人一般職稱也高，但不應(yīng)該重復(fù)計(jì)算。如果變量太多，去掉變量間耦合會(huì)比較困難，也會(huì)使模型不穩(wěn)定，某個(gè)變量的小小變化可能導(dǎo)致分值變化很大。5.效果國(guó)內(nèi)打分卡的使用成功案例還不多，歐美較多，比如美國(guó)富國(guó)銀行（WellsFargo），從1994年開(kāi)始，對(duì)10萬(wàn)美元以下的貸款通過(guò)信用評(píng)分來(lái)做決策，大部分貸款僅通過(guò)郵件、電話或分行柜臺(tái)發(fā)放，沒(méi)有信貸員，富國(guó)銀行已成為美國(guó)小微企業(yè)貸款排名首位的銀行。三兩種技術(shù)比較兩個(gè)技術(shù)各有特點(diǎn)，共同點(diǎn)是都具有較好的可復(fù)制性，由于微貸業(yè)務(wù)量大金額小，必須可復(fù)制，兩個(gè)技術(shù)都很好的解決了可復(fù)制問(wèn)題。同時(shí)兩個(gè)技術(shù)還有很多不同：1人的參與程度不同德國(guó)IPC技術(shù)需要大量人的參與，打分卡技術(shù)盡量降低人的參與程度，甚至希望自動(dòng)發(fā)放。2側(cè)重點(diǎn)不同德國(guó)IPC技術(shù)對(duì)最終貸款金額通過(guò)現(xiàn)金流分