商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理　培訓(xùn)課件.ppt

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理 目錄 一 風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)二 商業(yè)銀行的本質(zhì)三 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)四 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性五 如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的含義 風(fēng)險(xiǎn)的概念 未來結(jié)果不確定性 損失的可能性 未來結(jié)果對(duì)期望的偏離 對(duì)商業(yè)銀行來說 風(fēng)險(xiǎn)和收益是一枚硬幣的兩面 從商業(yè)銀行的起源 還是商業(yè)銀行的本質(zhì)來看 商業(yè)銀行的產(chǎn)生 生存和發(fā)展都是圍繞著管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)這一核心 通過接受風(fēng)險(xiǎn) 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)來追求和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化 商業(yè)銀行 融通社會(huì)資金 其產(chǎn)生就是為了回避貨幣運(yùn)輸 保管和兌換風(fēng)險(xiǎn)而出現(xiàn) 2002年美聯(lián)儲(chǔ)副主席關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的一次演講 銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮 而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)正是銀行最重要的經(jīng)濟(jì)職能 是銀行存在的原因 商業(yè)銀行的本質(zhì) 一 商業(yè)銀行為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而生1 貨幣兌換2 支付手段3 放貸 二 商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)展1 1694年英格蘭銀行的成立 現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn) 2 晉商 山西票號(hào) 三 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的本質(zhì)1 國(guó)際化發(fā)展 對(duì)外擴(kuò)張 2 資本化 債券 買賣資本市場(chǎng) 3 綜合化 組建金融集團(tuán) 4 信息化 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn) 一 信用風(fēng)險(xiǎn)二 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三 操作風(fēng)險(xiǎn)四 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)五 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)六 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)七 法律風(fēng)險(xiǎn)八 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 一 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)行變化 影響金融產(chǎn)品價(jià)值 從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn) 為最大最主要的風(fēng)險(xiǎn)資金富余者和資金短缺者 信息不對(duì)稱 銀行人員專業(yè)化 規(guī)模等優(yōu)勢(shì)來經(jīng)營(yíng)因壞帳倒閉資產(chǎn)質(zhì)量是生命經(jīng)營(yíng)理念 二 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 指因市場(chǎng)價(jià)格 利率 匯率 股票價(jià)格和高品價(jià)格 的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) 最難把握的風(fēng)險(xiǎn)巴林銀行倒閉 期貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)利率 匯率是最基本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 三 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐 失職違規(guī)以及因員工的知識(shí)技能匱乏 核心員工流失 商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn) 人為因素 流程因素 系統(tǒng)因素 外部因素 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 1 風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的利潤(rùn)源泉2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有時(shí)空轉(zhuǎn)換性 時(shí)間上 長(zhǎng)貸證券化 沉淀活期存款 空間 資產(chǎn)回購(gòu) 分散不同行業(yè)等 4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有經(jīng)濟(jì)周期性 系統(tǒng)性 關(guān)注政府的經(jīng)濟(jì)政策 5 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有不可逆性6 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理永無止境 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性 風(fēng)險(xiǎn)管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)為什么 核心競(jìng)爭(zhēng)力 1 風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力 2 風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行盈利能力 3 風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展能力 4 風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了銀行發(fā)展空間 5 風(fēng)險(xiǎn)管理能力難以復(fù)制 如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 重點(diǎn) 1 體制 2 技術(shù) 3 文化 體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石 是銀行載體 有效的組織架構(gòu) 管理模式是行動(dòng)指南 規(guī)則 一 體制 一 公司治理制度 董事會(huì)和管理經(jīng)營(yíng)層間關(guān)系三會(huì)一層二 內(nèi)部控制 事前防范 事中控制 事后監(jiān)督和糾正動(dòng)態(tài)管理 三 激勵(lì)約束機(jī)制收益風(fēng)險(xiǎn)掛鉤 穩(wěn)步發(fā)展 二 精確實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 量化計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 平衡記分卡 三 科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 風(fēng)險(xiǎn)管理文化 是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念 哲學(xué)