《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第二版 龐皓 試卷1.doc

2009計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試卷題號(hào)一二三四五六總分得分簽名一、填空題（20%，每空1分）1、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)問題，一般可分為四個(gè)步驟，即： 、 、 、 。2、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，可用于估計(jì)參數(shù)的數(shù)據(jù)主要有四種類型：、和。3、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中線性模型的“線性”有兩種解釋：一是模型就而言是線性的，二是模型就而言是線性的。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，從回歸理論的發(fā)展和參數(shù)的估計(jì)方法考慮，通常是就而言來判斷是否線性回歸模型。4、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，自相關(guān)產(chǎn)生的主要原因有：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。5、根據(jù) 定理，在滿足古典假定條件下，參數(shù)最小二乘估計(jì)具有三個(gè)優(yōu)良性質(zhì)：（1） 、（2） 、（3） 。二、判斷題（10%，每題1分，請(qǐng)將或?qū)懺诒砀裰?，否則該題不得分。）1、（ ）簡(jiǎn)單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。2、（ ）參數(shù)的區(qū)間估計(jì)主要回答什么樣的區(qū)間包含總體參數(shù)真實(shí)值的可靠程度問題；而假設(shè)檢驗(yàn)是要根據(jù)已知的樣本觀測(cè)值，判斷它是否與對(duì)總體參數(shù)做的某一個(gè)假設(shè)相一致。3、（ ）如果可決系數(shù)R2等于0.9，說明在總變差中有90是可以由估計(jì)的樣本回歸模型做出解釋的。4、（ ）在滿足古典假定的條件下，多元線性回歸模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無偏估計(jì)是：。5、（ ）在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，對(duì)參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))與對(duì)回歸總體的顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))是等價(jià)的。6、（ ）多重共線性問題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。7、（ ）在模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多重共線性。8、（ ）在異方差性存在的情況下，忽略異方差的OLS法必定會(huì)高估參數(shù)OLS估計(jì)量的方差。9、（ ）當(dāng)回歸模型中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，參數(shù)的OLS估計(jì)量是有偏的。10、（ ）在經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中，通過檢驗(yàn)如果證實(shí)在模型中存在異方差，可通過變換模型形式或截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)并用的方法予以補(bǔ)救。三、單項(xiàng)選擇題（20%，每題2分。）1、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）A. 使達(dá)到最小值 B. 使達(dá)到最小值C. 使達(dá)到最小值 D. 使達(dá)到最小值2、線設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是( ) A B一定在回歸直線上 C D 3、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（ ）A. B. C. D. 4、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 5、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 206、設(shè)，則對(duì)原模型變換的正確形式為( )7、下列哪種方法是檢驗(yàn)多重共線性的方法( )A. 戈德菲爾特匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)8、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，則表明（ ）A.解釋變量 對(duì)的影響是顯著的B.解釋變量對(duì)的影響是顯著的C.解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的D.解釋變量和對(duì)的影響是均不顯著9、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（ ）10、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平下對(duì)2的顯著性作t檢驗(yàn)，則2顯著地不等于零的條件是統(tǒng)計(jì)量t大于等于（ ）At0.05(30)； Bt0.025(28)； Ct0.025(27)； DF0.025(1，28)。四、簡(jiǎn)答題（10%，共2題每題5分）1、對(duì)參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想是什么？2、產(chǎn)生異方差的原因是什么？試舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。五、計(jì)算題（20%，第1題10分，第2題10分）1、為研究中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬美元）、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國際旅游人數(shù)（X2，萬人次）的模型，用某年31個(gè)省市的截面數(shù)據(jù)估計(jì)結(jié)果如下： t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31(1)從經(jīng)濟(jì)意義上考察估計(jì)模型的合理性。(4分)(2)在5%顯著性水平上，分別檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。(3分)(3)在5%顯著性水平上，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。(3分)(已知：，)2、克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去)美國國內(nèi)消費(fèi)Y和工資收入X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列資料，利用OLS估計(jì)得出了下列回歸方程：(括號(hào)中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤)。試通過計(jì)算對(duì)上述模型進(jìn)行評(píng)析(6分)，指出其中存在的問題(4分)(已知：，)。六、證明分析題（20%，其中，第1題8分，第2題12分）1、 設(shè)回歸模型指定為，這里滿足所有的基本假設(shè)?，F(xiàn)給出了參數(shù)的估計(jì)量：，試證明是的無偏估計(jì)量。2、設(shè)消費(fèi)函數(shù)為 式中，為消費(fèi)支出；為個(gè)人可支配收入；為個(gè)人的流動(dòng)資產(chǎn)；為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且（其中為常數(shù)）。試回答以下問題：(1)選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；(5分)(2)寫出修正異方差后的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。(7分)一、填空題1、模型設(shè)定、參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)3、變量、參數(shù)、參數(shù)4、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)、數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)、蛛網(wǎng)現(xiàn)象、模型設(shè)定偏誤5、高斯馬爾可夫、無偏性、最小方差性、線性特性二、判斷題1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、三、單項(xiàng)選擇題1-5：BDABD 6-10：BDCAC四、簡(jiǎn)答題1、對(duì)參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想是什么？ 答：對(duì)回歸參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的基本思想，是所估計(jì)樣本回歸系數(shù)概率分布性質(zhì)已確定的基礎(chǔ)上，在對(duì)總體回歸系數(shù)某種原假設(shè)成立的條件下，利用適當(dāng)?shù)挠忻鞔_概率分布的統(tǒng)計(jì)量和給定的顯著性水平，構(gòu)造一個(gè)小概率事件，判斷原假設(shè)結(jié)果合理與否，是基于“小概率事件不易發(fā)生”的原理，可以認(rèn)為小概率事件在一次觀察中基本不會(huì)發(fā)生，如果該小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真，從而拒絕原假設(shè)，不拒絕備擇假設(shè)。2、產(chǎn)生異方差的原因是什么？試舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。 答：產(chǎn)生異方差的原因：模型中省略了某些重要的解釋變量；模型設(shè)定誤差；測(cè)量誤差的變化；截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異。 舉例：任舉一例即可。五、計(jì)算題1、解答：從模型估計(jì)結(jié)果可看出：旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關(guān)。平均說來，旅行社職工人數(shù)增加1人，旅游外匯收入將增加0.1179百萬美元；國際旅游人數(shù)增加1萬人次，旅游外匯收入增加1.5452百萬美元。取，查表得因?yàn)?個(gè)參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值均大于，說明經(jīng)t檢驗(yàn)3個(gè)參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)分別對(duì)旅游外匯收入都有顯著影響。 取，查表得，由于，說明旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)聯(lián)合起來對(duì)旅游外匯收入有顯著影響，線性回歸方程顯著成立。2、解答：從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測(cè)個(gè)數(shù)為27，消費(fèi)模型的判定系數(shù)，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為107.37，在0.05置信水平下查分子自由度為3，分母自由度為23的F臨界值為3.028，計(jì)算的F值遠(yuǎn)大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據(jù)參數(shù)估計(jì)量及其標(biāo)準(zhǔn)誤，可計(jì)算出各回歸系數(shù)估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量值：除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗(yàn)值雖然顯著，但該系數(shù)的估計(jì)值過大，該值為工資收入對(duì)消費(fèi)邊際效應(yīng)，因?yàn)樗鼮?.059，意味著工資收入每增加一美元，消費(fèi)支出的增長(zhǎng)平均將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和常識(shí)不符。另外，理論上非工資非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗(yàn)都沒有通過。這些跡象表明，模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系，掩蓋了各個(gè)部分對(duì)解釋消費(fèi)行為的單