計量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點知識歸納整理

1.普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)：已知一組樣本觀測值，普通最小二乘法要求樣本回歸函數(shù)盡可以好地擬合這組值，即樣本回歸線上的點與真實觀測點Yt的“總體誤差”盡可能地小。普通最小二乘法給出的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：被解釋變量的估計值與實際觀測值之差的平方和最小。2.廣義最小二乘法GLS：加權(quán)最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意義，或者說普通最小二乘法只是加權(quán)最小二乘法中權(quán)恒取1時的一種特殊情況。從此意義看，加權(quán)最小二乘法也稱為廣義最小二乘法。3.加權(quán)最小二乘法WLS：加權(quán)最小二乘法是對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估計其參數(shù)。 4.工具變量法IV：工具變量法是克服解釋變量與隨機(jī)干擾項相關(guān)影響的一種參數(shù)估計方法。5.兩階段最小二乘法2SLS, Two Stage Least Squares：兩階段最小二乘法是一種既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，以適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計方法。6.間接最小二乘法ILS：間接最小二乘法是先對關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡化式方程采用普通小最二乘法估計簡化式參數(shù)，得到簡化式參數(shù)估計量，然后過通參數(shù)關(guān)系體系，計算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計量的一種方法。 7.異方差性Heteroskedasticity：對于不同的樣本點，隨機(jī)干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。 8.序列相關(guān)性Serial Correlation：多元線性回歸模型的基本假設(shè)之一是模型的隨機(jī)干擾項相互獨立或不相關(guān)。如果模型的隨機(jī)干擾項違背了相互獨立的基本假設(shè)，稱為存在序列相關(guān)性。9.多重共線性Multicollinearity：對于模型，其基本假設(shè)之一是解釋變量X1,X2,Xk是相互獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。10.時間序列數(shù)據(jù):時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 11.截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。 12.虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1. 13.內(nèi)生變量Endogenous Variables：內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。 14.外生變量Exogenous Variables：外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。15.先決變量Predetermined Variables：外生變量與滯后內(nèi)生變量(Lagged Endogenous Variables)統(tǒng)稱為先決變量。 16.總離差平方和： 稱為總離差平方和，反映樣本觀測值總體離差的大小。 17.殘差平方和： 稱為殘差平方和，反映樣本觀測值與估計值偏離的大小，也是模型中解釋變量未解釋的那部分離差的大小。18.回歸平方和： 反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差的大小。 19.可決系數(shù)coefficient of determination ：可決系數(shù)R2是檢驗?zāi)Ｐ蛿M合優(yōu)度的指標(biāo)，越接近于1，模型的擬合優(yōu)度越高。20.隨機(jī)干擾項stochastic disturbance: 稱為觀察值Y圍繞它的期望值E(Y X)的離差（deviation），記，它是一個不可觀測的隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)誤差項（stochastic error），通常又不加區(qū)別地稱為隨機(jī)干擾項（）。21.結(jié)構(gòu)式模型Structural Model：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。 22.簡化式模型Reduced-Form Model：將聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的每個內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機(jī)干擾項的函數(shù)，即用所有先決變量作為每個內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。 23.恰好識別Just Identification：如果某一個隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別。24.過度識別Over identification：如果某一個隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計量，稱其為過度識別。15格蘭杰因果檢驗可能存在有四種檢驗結(jié)果：（1）X對Y有單向影響，表現(xiàn)為（1）式X各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而(2)式Y(jié)各滯后項前的參數(shù)整體為零；（2）Y對X有單向影響，表現(xiàn)為（2）式Y(jié)各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而（1）式X各滯后項前的參數(shù)整體為零；（3）Y與X間存在雙向影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項前的參數(shù)整體不為零； （4）Y與X間不存在影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項前的參數(shù)整體為零。 分別做包含與不包含X滯后項的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為RSSU、RSSR；再計算F統(tǒng)計量： k為無約束回歸模型的待估參數(shù)的個數(shù)。 如果: FFa (m, n-k) ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為X是Y的格蘭杰原因。 21、DW檢驗假設(shè)條件：（1）解釋變量X非隨機(jī)；（2）隨機(jī)誤差項mi為一階自回歸形式：mi=mri-1+ei（3）回歸模型中不應(yīng)含有滯后應(yīng)變量作為解釋變量，即不應(yīng)出現(xiàn)下列形式： Yi=b0+b1X1i+bkXki+gYi-1+mi（4）回歸含有截距項針對原假設(shè)：H0: r=0， 構(gòu)如下造統(tǒng)計量： 計算DW值，給定a，由樣本容量n和解釋變量個數(shù)k的大小查DW分布表，得臨界值dL和dU比較、判斷，若 0D.W.dL 存在正自相關(guān) dLD.W.dU 不能確定 dU D.W.4dU 無自相關(guān)4dU D.W.4 dL 不能確定 4dL D.W. Fa(k,n-k-1) 或 FFa(k,n-k-1)來拒絕或接受原假設(shè)H0，以判定原方程總體上的線性關(guān)系是否顯著成立。 24、t檢驗25、估計聯(lián)立方程的參數(shù)常用哪幾種方法？特點？聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計方法分為兩大類：單方程估計方法與系統(tǒng)估計方法。單方程估計方法按其方法原理又分為兩類。一類以最小二乘為原理，例如間接最小二乘法（ILS, Indirect Least Square）、兩階段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares)、工具變量法（IV, Instrumental Variables）等，稱其為經(jīng)典方法；一類不以最小二乘為原理，或者不直接從最小二乘原理出發(fā)，例如以最大或然為原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood)，以及仍然應(yīng)用最小二乘原理、但并不以殘差平方和最小為判斷標(biāo)準(zhǔn)的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration)等。工具變量法（IV，Instrumental Variables）工具變量法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的估計間接最小二乘法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計，因為只有恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計量。 間接最小二乘法也是一種工具變量方法 2SLS是一種既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計方法。二階段最小二乘法也是一種工具變量方法 26、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（結(jié)構(gòu)式、簡化式、參數(shù)關(guān)系體系、結(jié)構(gòu)識別）結(jié)構(gòu)式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。具有g(shù)個內(nèi)生變量、k個先決變量、g個結(jié)構(gòu)方程的模型被稱為完備的結(jié)構(gòu)式模型。在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目，每個內(nèi)生變量都分別由一個方程來描述。 完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示習(xí)慣上用Y表示內(nèi)生變量，X表示先決變量，表示隨機(jī)項，表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，表示先決變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如果模型中有常數(shù)項，可以看成為一個外生的虛變量，它的觀測值始終取1。 簡化式模型：用所有先決變量作為每個內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。如P195式（6.2.8）參數(shù)關(guān)系體系：P195式（6.2.9）結(jié)構(gòu)式識別條件P20127、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用的數(shù)據(jù)有哪幾類？時間序列數(shù)據(jù):時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。 虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1.28、多遠(yuǎn)線性回歸OLS,WLS,GLS,IV這幾種方法的參數(shù)估計矩陣表達(dá)式普通最小二乘估計量OLS P65 加權(quán)最小二乘估計量WLS廣義最小二乘估計量 GLS P127IV 工具變量法 P148稱為工具變量矩陣29、聯(lián)立方程IV,ILS,2SLS這幾種方法的參數(shù)估計矩陣表達(dá)式 及適用IV 狹義的工具變量法（IV，Instrumental Variables）工具變量法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的估計ILS 間接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares)間接最小二乘法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計，因為只有恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計量。參數(shù)估計矩陣表達(dá)式：P2102SLS 二階段最小二乘法