商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)方案

1、商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn) 分析系統(tǒng) 系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹 北京四海浪潮科技有限公司北京四海浪潮科技有限公司 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) II 目 錄 一、系統(tǒng)的背景及簡(jiǎn)介一、系統(tǒng)的背景及簡(jiǎn)介.1 二、系統(tǒng)的特點(diǎn)二、系統(tǒng)的特點(diǎn).2 三、系統(tǒng)主要功能以及在銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用三、系統(tǒng)主要功能以及在銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用.3 四、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目貸款可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估四、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目貸款可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估.8 五、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)定量分析和經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)五、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)定量分析和經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià).23 六、系統(tǒng)在擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)和

2、無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估等方面的應(yīng)用六、系統(tǒng)在擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)和無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估等方面的應(yīng)用.29 七、系統(tǒng)為貸款決策所提供的數(shù)據(jù)分析依據(jù)七、系統(tǒng)為貸款決策所提供的數(shù)據(jù)分析依據(jù).32 八、系統(tǒng)提供的經(jīng)濟(jì)分析工具和模型的應(yīng)用八、系統(tǒng)提供的經(jīng)濟(jì)分析工具和模型的應(yīng)用.33 九、系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中的地位和作用九、系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中的地位和作用.35 十、銀行信貸業(yè)務(wù)定量分析模型的構(gòu)建（系統(tǒng)的拓展）十、銀行信貸業(yè)務(wù)定量分析模型的構(gòu)建（系統(tǒng)的拓展）.36 附錄附錄 A、系統(tǒng)的技術(shù)特征參數(shù)、系統(tǒng)的技術(shù)特征參數(shù).37 附錄附錄 B、北京四海浪潮科技有限公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式、北京四海浪潮科技有限公

3、司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式.38 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 1 一、系統(tǒng)的背景及簡(jiǎn)介一、系統(tǒng)的背景及簡(jiǎn)介 自上世紀(jì) 90 年代以來(lái)，經(jīng)濟(jì)、金融全球化的趨勢(shì)已是勢(shì)不可擋，銀行業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展， 金融創(chuàng)新層出不窮。然而由于各國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的水平難以適應(yīng)這種高速的發(fā)展與變 革，直接或間接導(dǎo)致了金融危機(jī)也呈不斷增長(zhǎng)之勢(shì)。在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生的“巴塞爾資 本協(xié)議” ，反映了國(guó)際銀行界對(duì)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的共同呼聲和努力?，F(xiàn)代銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)表 面上是拼資本、拼規(guī)模，根本上卻是在拼風(fēng)險(xiǎn)管理，拼利潤(rùn)，這樣才能使商業(yè)銀行得到真 正盈利的保障，在復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中求得生存與發(fā)展。 我國(guó)銀行界由于歷史等方面

4、的原因，在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平上，已經(jīng)與國(guó)際同業(yè)的 水平有了相當(dāng)大的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大陸地區(qū)有 14 家銀行入選世界 1000 家大銀行之列， 特別是 4 家國(guó)有商業(yè)銀行甚至排名均在前 50 名，規(guī)模不可謂不大，但從資本利潤(rùn)率上看， 14 家銀行平均資本利潤(rùn)率只有 4.64%，不僅與英國(guó)銀行業(yè) 26.43%，美國(guó)銀行業(yè) 20.41%的平 均數(shù)相距甚遠(yuǎn)，即使與新加坡銀行業(yè) 15.57%的水平相比，差距也是相當(dāng)大的，而與次相對(duì) 應(yīng)的卻是國(guó)內(nèi)銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際同業(yè)的不良貸款率，尤其 4 家國(guó)有商業(yè)銀行的不良貸款率 接近 30%。造成這種結(jié)果，歷史原因和制度原因固然起了重要作用，但是國(guó)有商業(yè)銀行在 信

5、貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、技術(shù)和手段等方面與國(guó)際同業(yè)存在著明顯差距，也是不爭(zhēng)的事實(shí)。 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的兩個(gè)因素是高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理信息系統(tǒng)和高素 質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)分析人員，但從某種意義上說(shuō)，高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理信息系統(tǒng)比高素質(zhì)的風(fēng) 險(xiǎn)分析人員更為重要，這一點(diǎn)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)銀行界得到了充分的驗(yàn)證。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管 理能力不高的根本原因不在于缺乏高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)分析人員，而在于缺乏高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)分析 與管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)制約風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)普遍問(wèn)題。但是，國(guó)內(nèi)銀行界在風(fēng)險(xiǎn)分析管理 信息系統(tǒng)方面高額的投入力度卻沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)有的成效，究其主要原因在于標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一、 數(shù)據(jù)分析的深度不夠以及采用的技術(shù)手段和分析手段

6、的落伍等等，為了在若干年內(nèi)能夠跟 上國(guó)際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立新的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理信息系統(tǒng)就成為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的 當(dāng)務(wù)之急。 國(guó)內(nèi)的有關(guān)研究部門(mén)為此也作了大量卓有成效的研究工作，由國(guó)家計(jì)委(已更名為改 革與發(fā)展委員會(huì))于 2002 年審定出版發(fā)行的投資項(xiàng)目可行性研究指南 （以下簡(jiǎn)稱指南 ，關(guān)于可行性研究的國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)） ，綜合了國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期以來(lái)的有關(guān)研究和實(shí)踐的成果，并引 進(jìn)了國(guó)外的最新成果，代表了項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域國(guó)內(nèi)目前的最高水平。以此為 基礎(chǔ)并結(jié)合其他國(guó)內(nèi)外成果專著，由北京四海浪潮科技有限公司北京四海浪潮科技有限公司開(kāi)發(fā)研制的商業(yè)銀行項(xiàng)商業(yè)銀行項(xiàng) 目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)

7、 、 投資項(xiàng)目可行性研究與評(píng)價(jià)系統(tǒng)等系列軟件產(chǎn)品，及時(shí)填補(bǔ)了 國(guó)內(nèi)空白，為國(guó)有商業(yè)銀行進(jìn)行提高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理水平的信息化改造奠定了基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)第一個(gè)全面、系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行項(xiàng)目 信貸業(yè)務(wù)的可行性研究與風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)信息系統(tǒng)，同時(shí)也提供了流動(dòng)資金貸款等信貸業(yè) 務(wù)的基本數(shù)據(jù)分析功能。系統(tǒng)不僅包括了經(jīng)濟(jì)評(píng)估分析體系、報(bào)表分析系統(tǒng)、文字報(bào)告生 成與編制等各項(xiàng)功能，還提供了大量的經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)算分析工具和模型，特別是在市場(chǎng)數(shù)據(jù)分 析和風(fēng)險(xiǎn)分析方面，提供了回歸分析、各種指數(shù)平滑分析、彈性分析、概率樹(shù)分析以及蒙 特卡洛模擬法等多種分析方案，從不同形式、不同

8、角度提供科學(xué)的量化分析依據(jù)。在此基 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 2 礎(chǔ)上，系統(tǒng)可以拓展到銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析的各個(gè)層面。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 3 二、系統(tǒng)的特點(diǎn)二、系統(tǒng)的特點(diǎn) 1、 唯一性唯一性 該系統(tǒng)是目前國(guó)內(nèi)唯一能夠完成商業(yè)銀行項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金貸款盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn) 分析的評(píng)估分析體系、報(bào)表分析系統(tǒng)、文字報(bào)告生成與編制等信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 工作的專業(yè)系統(tǒng)。 2、 準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性： 系統(tǒng)的報(bào)表自動(dòng)計(jì)算功能體系能夠自動(dòng)完成所有的計(jì)算分析，計(jì)算結(jié)果非常專業(yè)、 精確，為決策提供完整準(zhǔn)確的數(shù)字依據(jù)。系統(tǒng)還提供了非常豐富的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)計(jì)算分 析工具，對(duì)于市場(chǎng)預(yù)

9、測(cè)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面提供了準(zhǔn)確的科學(xué)的分析數(shù)據(jù)， 避免了憑借從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行主觀數(shù)據(jù)臆測(cè)所帶來(lái)的模糊性。 3、 先進(jìn)性：先進(jìn)性： 系統(tǒng)在商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域集中了目前國(guó)內(nèi)外的最新成果，總結(jié)了數(shù)十 名國(guó)內(nèi)外專家的經(jīng)驗(yàn)，代表了國(guó)內(nèi)的最高水平，極具權(quán)威性；系統(tǒng)在技術(shù)上全面采 用開(kāi)放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，并將數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、圖形技術(shù)、計(jì)算分析模型等融入系統(tǒng)之中， 使得報(bào)告的編寫(xiě)、計(jì)算、分析、管理等環(huán)節(jié)融為一體，大大提高了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的 等級(jí)。 4、 實(shí)用性：實(shí)用性： 系統(tǒng)綜合了國(guó)內(nèi)外的最新成果，針對(duì)不同的行業(yè)、項(xiàng)目種類設(shè)置提供了不用的分析 框架，使得系統(tǒng)的操作人員不必精通專門(mén)的行業(yè)知識(shí)即可入手，并能

10、夠直接關(guān)注重 點(diǎn)分析部分，節(jié)約大量時(shí)間，實(shí)用性極強(qiáng)。 5、 靈活性：靈活性： 系統(tǒng)采用獨(dú)創(chuàng)的開(kāi)放式模板結(jié)構(gòu)，設(shè)置靈活，分析結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系可以自由 轉(zhuǎn)換調(diào)整，計(jì)算公式可以根據(jù)項(xiàng)目不同而任意修改，所有報(bào)表與統(tǒng)計(jì)圖形等均可自 行定義，系統(tǒng)操作界面也可在多種風(fēng)格之間自由替換，同時(shí)系統(tǒng)報(bào)告文檔還可以與 WORD、EXCEI 進(jìn)行轉(zhuǎn)換，這些都充分體現(xiàn)了系統(tǒng)的靈活性特點(diǎn)。 6、 高效性：高效性： 由于系統(tǒng)的出現(xiàn)，廣大從事銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析的工作人員借助該系統(tǒng)即可快速準(zhǔn)確 地完成各項(xiàng)計(jì)算分析以及文字編輯工作，從而極大地減輕了工作量，提高了工作效 率。 7、 經(jīng)濟(jì)性：經(jīng)濟(jì)性： 由于系統(tǒng)采用了獨(dú)創(chuàng)的模板結(jié)構(gòu)，

11、一套系統(tǒng)即可進(jìn)行所有類型的分析，大大節(jié)約了 用戶的投資。另外系統(tǒng)簡(jiǎn)潔精美的界面，直觀便捷的操作，使用戶輕松上手，無(wú)需 培訓(xùn)，進(jìn)一步減輕了用戶的負(fù)擔(dān)。 8、 拓展性：拓展性： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 4 系統(tǒng)不僅適用于銀行項(xiàng)目信貸的風(fēng)險(xiǎn)分析，同時(shí)提供了針對(duì)流動(dòng)資金貸款等業(yè)務(wù)的 基本分析功能，可以方便地向全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)職能進(jìn)行拓展，或者嵌入。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 5 三、三、系統(tǒng)主要功能以及在銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用系統(tǒng)主要功能以及在銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用 隨著向純粹的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行已經(jīng)原則上不再承擔(dān)政

12、策性貸 款等政府指定業(yè)務(wù)，而自行在市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)中把握經(jīng)營(yíng)道路和收益，因此對(duì)所有客戶的資信 情況和每一筆貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)都要自行審查和判斷，并承擔(dān)因此造成的所有風(fēng)險(xiǎn)。盡快提 高銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的水平是當(dāng)務(wù)之急，在項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析方面，需要盡快引入國(guó)內(nèi)外 的最新成果，建立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)。 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的首要功能任務(wù)，正是為了輔助銀行項(xiàng)目信貸風(fēng) 險(xiǎn)管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一授信額度的核定以及為每一筆項(xiàng)目貸款以及與項(xiàng)目相關(guān)的流動(dòng)資金貸 款進(jìn)行盡職調(diào)查分析以確定其收益和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，為信貸決策提供有力的量化分析依據(jù)（， 定量分析，特別是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的量化分析是國(guó)內(nèi)

13、商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)） 。系統(tǒng)的主要功能如下： 1、 數(shù)據(jù)報(bào)表分析系統(tǒng)：數(shù)據(jù)報(bào)表分析系統(tǒng)： 系統(tǒng)包含了功能強(qiáng)大而靈活的數(shù)據(jù)報(bào)表計(jì)算分析系統(tǒng)，能夠全面實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行在進(jìn)行 項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中所需要的“貸款評(píng)估” 、 “財(cái)務(wù)報(bào)表分析”以及與項(xiàng)目相關(guān)的“流動(dòng)資 金短期貸款”等各類數(shù)據(jù)分析的要求，提供風(fēng)險(xiǎn)分析和管理所需要的全面的數(shù)據(jù)指標(biāo)。系 統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)報(bào)表分析體系通過(guò)預(yù)制的并可被根據(jù)需要靈活調(diào)整的報(bào)表格式、計(jì)算公式、 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系等邏輯設(shè)定，自動(dòng)完成所有計(jì)算工作，生成風(fēng)險(xiǎn)分析和管理所需要的各項(xiàng)數(shù) 據(jù)指標(biāo)和報(bào)表，并且可以通過(guò)預(yù)制的模板設(shè)計(jì)而個(gè)性化不同行業(yè)，不同經(jīng)營(yíng)模式的項(xiàng)目的 分析格式和分析指標(biāo)。 系統(tǒng)提

14、供的數(shù)據(jù)報(bào)表分析體系能夠充分滿足國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在以下業(yè)務(wù)中的報(bào)表計(jì)算： 對(duì)具體貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析； 對(duì)單筆貸款業(yè)務(wù)的可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)價(jià)； 項(xiàng)目貸款盡職調(diào)查所作的項(xiàng)目可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析； 流動(dòng)貸款盡職調(diào)查所作的基本計(jì)算分析； 對(duì)企業(yè)某些無(wú)形資產(chǎn)的收益法資產(chǎn)評(píng)估； 對(duì)貸款客戶、擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力(還貸能力)分析； 對(duì)貸款客戶還貸期間的經(jīng)營(yíng)狀況(特別是現(xiàn)金流)追蹤分析(屬于后評(píng)價(jià)的一部分)； 2、 報(bào)告編寫(xiě)、制作系統(tǒng)：報(bào)告編寫(xiě)、制作系統(tǒng)： 系統(tǒng)提供了完整的報(bào)告編寫(xiě)制作功能，能夠根據(jù)企業(yè)或項(xiàng)目的行業(yè)分類、經(jīng)營(yíng)模式等 設(shè)定自動(dòng)生成相應(yīng)的分析報(bào)告格式框架，指出進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)的各個(gè)方面，數(shù)據(jù)報(bào)表分

15、析系統(tǒng)也融合在報(bào)告之中，與文字、圖形等分析內(nèi)容對(duì)應(yīng)，共同組成完整的分析報(bào)告。 報(bào)告的編制系統(tǒng)功能能夠滿足商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析管理的各種報(bào)告編制要求， 如“企業(yè)授信額度核定報(bào)告” 、 “(單筆)貸款風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告” 、 “項(xiàng)目可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 報(bào)告” 、 “企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析報(bào)告” 、 “擔(dān)保企業(yè)擔(dān)保能力分析報(bào)告”等。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 6 3、 經(jīng)濟(jì)模型、工具分析系統(tǒng)：經(jīng)濟(jì)模型、工具分析系統(tǒng)： 系統(tǒng)提供了大量的經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)算分析工具和模型，特別對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分析與市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面， 提供了回歸分析，各種指數(shù)平滑分析、彈性分析，概率樹(shù)分析以及蒙特卡洛模擬法等多種 分析方案，

16、從不同形式、不同角度進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)概率分析，提供科學(xué)的量化分析依 據(jù)。通過(guò)運(yùn)用系統(tǒng)提供的計(jì)算分析工具與模型，可以將從前通過(guò)主觀臆斷的分析結(jié)果，如 市場(chǎng)趨勢(shì)公式、風(fēng)險(xiǎn)程度值等，變?yōu)榱炕瘮?shù)據(jù)結(jié)果指標(biāo)，克服主觀推斷的不科學(xué)性。 關(guān)于系統(tǒng)提供的分析工具、模型的清單和應(yīng)用在后面有專門(mén)介紹。 4、 查詢分析系統(tǒng)：查詢分析系統(tǒng)： 系統(tǒng)提供了各種查詢分析功能，通過(guò)將查詢報(bào)告、報(bào)表中的各種指標(biāo)進(jìn)行分析，隨時(shí) 把握各項(xiàng)重要數(shù)據(jù)指標(biāo)以及關(guān)鍵內(nèi)容，并可進(jìn)行方案、報(bào)告之間的對(duì)比分析，及時(shí)了解不 同貸款業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的對(duì)比關(guān)系。 5、 報(bào)告、報(bào)表管理功能：報(bào)告、報(bào)表管理功能： 系統(tǒng)提供了備選方案管理以及備選報(bào)告生成等功能

17、，通過(guò)備選方案、備選報(bào)告的對(duì)比， 選出最佳方案，便于有效降低信貸的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)能夠?qū)λ鞯膱?bào)告、報(bào)表進(jìn)行歸檔管理， 以便進(jìn)行查詢和對(duì)比，并在網(wǎng)路上提供了先進(jìn)的協(xié)調(diào)工作管理職能； 6、 文件上報(bào)、傳遞功能：文件上報(bào)、傳遞功能： 系統(tǒng)支持將完成的報(bào)告、報(bào)表體系進(jìn)行上報(bào)或同級(jí)傳遞，并通過(guò)加密機(jī)制確保數(shù)據(jù)的 安全性。這構(gòu)成了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的分級(jí)管理的基礎(chǔ)。 從以上功能描述中不難看出， 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)能夠很好地滿足國(guó)內(nèi) 商業(yè)銀行在進(jìn)行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與管理工作中的業(yè)務(wù)需求，不僅可以大大提高工作效率， 也實(shí)質(zhì)性提高了風(fēng)險(xiǎn)分析的深度和管理的層次，有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高銀

18、行收益水平。 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)綜合了國(guó)內(nèi)外該領(lǐng)域的眾多成果和經(jīng)驗(yàn)，是眾多 國(guó)內(nèi)外專家多年成果的集中體現(xiàn)，特別是系統(tǒng)所依據(jù)的藍(lán)本之一就是國(guó)家改革與發(fā)展委員 會(huì)所制訂的最新標(biāo)準(zhǔn)，所以無(wú)論從系統(tǒng)包含的知識(shí)水平、經(jīng)驗(yàn)內(nèi)涵，還是所代表的標(biāo)準(zhǔn)等 級(jí)，在國(guó)內(nèi)都具有無(wú)可爭(zhēng)議的指導(dǎo)性。因此通過(guò)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的運(yùn) 用，可以逐漸統(tǒng)一銀行進(jìn)行貸款項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)，尤其是風(fēng)險(xiǎn)分析各項(xiàng)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化，從 而為實(shí)現(xiàn)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。 對(duì)“項(xiàng)目貸款”的風(fēng)險(xiǎn)把握是目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最薄弱的環(huán)節(jié)之一，而“項(xiàng)目貸款” 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的復(fù)雜性也充分展示了商

19、業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的強(qiáng)大功能。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 7 以下是系統(tǒng)運(yùn)行的截圖演示： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 8 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 9 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 10 四、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目貸款可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估四、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目貸款可行性分析及風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估 項(xiàng)目貸款和授信額度是商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)審查、管理的兩個(gè)主要模式，與授信額度不 同，項(xiàng)目貸款的風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)價(jià)點(diǎn)主要在于項(xiàng)目本身的成敗和經(jīng)濟(jì)可行性，與項(xiàng)目所有人的其 他經(jīng)營(yíng)實(shí)體沒(méi)有直接關(guān)系。項(xiàng)目貸款

20、往往貸款償還期較長(zhǎng)，貸款金額較大，特別是一些重 大項(xiàng)目，貸款金額上億，償還期在 5 年以上，這較之貸款額度較小，還款周期較短的短期 授信，如流動(dòng)資金貸款等，無(wú)疑對(duì)銀行有更大的風(fēng)險(xiǎn)壓力。目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行特別是四大 國(guó)有商業(yè)銀行，在項(xiàng)目貸款方面都有數(shù)額巨大的不良貸款，從某種意義上說(shuō)，對(duì)項(xiàng)目貸款 風(fēng)險(xiǎn)管理的薄弱是造成國(guó)內(nèi)商業(yè)高不良貸款率的主要原因。當(dāng)然，這其中有歷史上國(guó)家政 策的原因，但是在剝離了巨額壞賬之后，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在項(xiàng)目貸款方面的不良貸款率降低 幅度并不顯著，這證明了在對(duì)項(xiàng)目貸款可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理方面的薄弱才是主要 原因。 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的項(xiàng)目貸款可能涉及各種行業(yè)，項(xiàng)目的規(guī)模和運(yùn)作模式

21、也多種多樣，要 達(dá)到對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的充分把握，分析的工作量和難度可想而知。項(xiàng)目貸款的分析要比授信額 度核定復(fù)雜得多，對(duì)信貸分析人員的水平也要求更高。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)分析 管理方面一直是弱項(xiàng)，分析的深度和廣度都不足以對(duì)貸款的項(xiàng)目有足夠的把握，現(xiàn)在通過(guò) 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的采用，借助系統(tǒng)強(qiáng)大的項(xiàng)目可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析功能，可 以大大提高對(duì)貸款項(xiàng)目貸款可行性的分析力度，有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。 無(wú)論是業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)貸款項(xiàng)目可行性與風(fēng)險(xiǎn)的初審，還是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)初審結(jié)果的盡 職調(diào)查，都需要對(duì)貸款項(xiàng)目本身進(jìn)行全面的分析，包括項(xiàng)目的借債人情況、市場(chǎng)情況、實(shí) 施進(jìn)度、工藝技術(shù)水平、環(huán)境

22、(環(huán)保)條件、法律和人文環(huán)境、投資估算、融資情況、財(cái)務(wù) 分析、風(fēng)險(xiǎn)要素及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、擔(dān)保情況分析等，從而最終確定該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度。應(yīng)該說(shuō) 的確是一件很復(fù)雜工作量很大的工作，但借助系統(tǒng)進(jìn)行分析，就輕松多了。我們以一個(gè)工 業(yè)項(xiàng)目為例，系統(tǒng)對(duì)于一般工業(yè)項(xiàng)目，是從下圖顯示的各個(gè)方面進(jìn)行分析的： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 11 上圖中顯示了系統(tǒng)對(duì)一般工業(yè)項(xiàng)目的 21 個(gè)分析方面，如果不是一般工業(yè)項(xiàng)目，而是 其他的如水利、農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目，分析的內(nèi)容就有所不同。從項(xiàng)目的初始化界面，系統(tǒng)的功能 全面，使用行業(yè)范圍廣泛即可見(jiàn)一斑，如下圖： 系統(tǒng)功能中最重要的還是對(duì)各財(cái)務(wù)分析指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算

23、分析，這涉及一系列分 析報(bào)表，為篇幅所限，這里僅列舉其中有代表性的一些報(bào)表，來(lái)展示系統(tǒng)的分析功能。 （以 一般工業(yè)新設(shè)項(xiàng)目為例，其他行業(yè)如房地產(chǎn)等，表格內(nèi)容有所區(qū)別）： 進(jìn)行項(xiàng)目投資的估算： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 12 還有“流動(dòng)資金詳細(xì)估算表”： 其中對(duì)中間的明細(xì)費(fèi)用可以單獨(dú)進(jìn)行估算，如下圖的對(duì)進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用的估算： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 13 對(duì)項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃的評(píng)估： 進(jìn)行銷售收入和銷售稅金的估算，如下圖： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 14 上表中的數(shù)據(jù)是一個(gè)工業(yè)項(xiàng)目的例子，表格的格式是可以根據(jù)不同項(xiàng)目情況

24、，依照?qǐng)?bào) 告初始化的設(shè)置數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，并且也可以在使用中進(jìn)行調(diào)整。 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的估算： 上圖中的各主要費(fèi)用種類，都既可以直接輸入，也可以單獨(dú)進(jìn)行明細(xì)分析，然后在這 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 15 里自動(dòng)進(jìn)行匯總，可繁可簡(jiǎn)，根據(jù)具體項(xiàng)目的分析需要進(jìn)行靈活掌控。這樣既加深了分析 層次，又大大減輕了分析工作量壓力。如下圖對(duì)采購(gòu)的原材料的費(fèi)用分析： 對(duì)經(jīng)營(yíng)中的外購(gòu)燃料、動(dòng)力等費(fèi)用進(jìn)行分析： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 16 當(dāng)然經(jīng)常也要考慮人員方面的費(fèi)用： 計(jì)算量很大的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分析，系統(tǒng)完全是自動(dòng)完成的： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理

25、的專業(yè)系統(tǒng) 17 還有關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷計(jì)算，也是自動(dòng)計(jì)算完成的： 對(duì)流動(dòng)資金進(jìn)行計(jì)算分析，把握項(xiàng)目的現(xiàn)金流情況，為進(jìn)一步進(jìn)行項(xiàng)目還貸能力 的分析奠定基礎(chǔ)： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 18 進(jìn)行還貸能力的分析，這對(duì)于銀行是非常重要的： 系統(tǒng)既支持固定償還期的貸款還款能力計(jì)算分析，也支持項(xiàng)目最大還款能力的計(jì)算分 析，如果手工計(jì)算上面的“借款償還計(jì)劃表” ，工作量是很大的，但這些繁雜的工作都可以 交給系統(tǒng)去完成。 上面的截圖示例采用的是一個(gè)工業(yè)新設(shè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，但對(duì)于城市基礎(chǔ)設(shè)施、水利水電 和農(nóng)業(yè)等其他類型的項(xiàng)目，其原理也是一樣的，只是表格中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有所不同。在進(jìn)

26、行 各種行業(yè)的項(xiàng)目可行性分析時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)不同的項(xiàng)目的初始化數(shù)據(jù)生成適合的分析表格。 系統(tǒng)不僅支持新設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，同樣也支持既有項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，既有項(xiàng)目的財(cái) 務(wù)分析支持完整的有無(wú)對(duì)比分析方法，完全滿足方法與參數(shù)第三版的要求。 收入和費(fèi)用分析完成后，系統(tǒng)就可以自動(dòng)計(jì)算出項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表：“利潤(rùn)與 利潤(rùn)分配表” 、 “項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表” 、 “項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表” 、 “財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表” 、 “資產(chǎn)負(fù)債表” 、 “借款還本付息計(jì)劃表”的還貸能力部分以及“財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表”等，從 而完成項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的各項(xiàng)分析指標(biāo)，為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析打下基礎(chǔ)。 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析指標(biāo)計(jì)算和結(jié)果報(bào)表

27、的生成： 系統(tǒng)提供的指標(biāo)和結(jié)果報(bào)表非常豐富，從各個(gè)方面不同角度展示項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析結(jié)果， 如下面的一些表格樣例中可見(jiàn)一斑： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 19 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 20 下面這個(gè)表格也是財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的重要報(bào)表，由系統(tǒng)自動(dòng)歸納計(jì)算得出。 還有資產(chǎn)負(fù)債表，等等： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 21 進(jìn)行財(cái)務(wù)不確定性分析，系統(tǒng)支持敏感性分析和盈虧平衡分析： 上圖中的敏感性分析如果手工進(jìn)行計(jì)算，其工作量是相當(dāng)大的，而通過(guò)系統(tǒng)的“計(jì)算 分析”功能，立即就可以得到正確的分析結(jié)果，并能夠做出相應(yīng)的分析圖形： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)

28、目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 22 盈虧平衡分析也能夠做出相應(yīng)的分析圖： 進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)值的匯總，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將主要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯集到報(bào)表中： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 23 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算分析，系統(tǒng)提供了概率樹(shù)分析和蒙特卡洛模擬分析兩種模型： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 24 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 25 兩種分析模型的分析目標(biāo)都是根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象的變化概率分布，計(jì)算出項(xiàng)目可行 或不可行的概率，從而將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，這對(duì)于商業(yè)銀行確定貸款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度是非 常有參考價(jià)值的。 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)

29、險(xiǎn)分析系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的量化分析， 克服了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析與管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)的難題，具有非常重要的 現(xiàn)實(shí)意義。關(guān)于這兩種風(fēng)險(xiǎn)分析模型的原理和使用在后面關(guān)于介紹系統(tǒng)提供的經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)算 分析工具和模型的專題中還有介紹，這里就不多說(shuō)了。 從上面的一系列舉例可以看出， 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)能夠?qū)J款項(xiàng)目進(jìn) 行全面深入的分析，并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)程度分析的量化，從而顯著地提高分析的水平，降低風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)貸款項(xiàng)目的初審以及對(duì)該項(xiàng)目的盡職調(diào)查等工作都能夠起到很好的輔助作用。 另外，系統(tǒng)全面支持方法與參數(shù)第三版所要求的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析，并且實(shí)現(xiàn)了 全自動(dòng)化處理，

30、與投資估算、財(cái)務(wù)分析的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)合，完成經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析的各項(xiàng)指 標(biāo)。 系統(tǒng)提供了完整的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析體系，以一般工業(yè)新設(shè)項(xiàng)目為例，系統(tǒng)提供了： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析投資費(fèi)用估算調(diào)整表； 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)濟(jì)費(fèi)用估算調(diào)整表； 項(xiàng)目直接效益估算調(diào)整表； 項(xiàng)目間接費(fèi)用估算表； 項(xiàng)目間接效益估算表； 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表； 國(guó)內(nèi)投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表； 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表； 對(duì)于其他一些行業(yè)的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析，系統(tǒng)提供了不同的分析體系，如交通運(yùn)輸類 的項(xiàng)目，系統(tǒng)就另外提供了： 節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用效益估算表； 節(jié)約旅客時(shí)間效益估算表； 減少交通事故效益估算表； 限于篇幅，這里就不詳細(xì)介紹了。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)

31、商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 26 五、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)定量分析和經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)五、運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)定量分析和經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià) 授信是為客戶提供各種形式的直接融資或融資支持，其中貸款是運(yùn)用最多的主要形式， 及流動(dòng)資金貸款，進(jìn)行流動(dòng)資金貸款需要對(duì)借款單位的經(jīng)營(yíng)能力（還貸能力）進(jìn)行定量評(píng) 估。另外，銀行在進(jìn)行項(xiàng)目信貸分析時(shí)，也同樣需要對(duì)借款人和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)單位、擔(dān)保單位 的經(jīng)營(yíng)能力（還貸能力）進(jìn)行定量分析，并且經(jīng)常在一個(gè)較大的周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目貸款中， 伴隨有臨時(shí)周轉(zhuǎn)性的短期流動(dòng)資金貸款，因此商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)除了所 主要支持的項(xiàng)目信貸業(yè)務(wù)

32、的分析外，也提供了對(duì)流動(dòng)資金貸款以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)的定 量分析功能，不僅完善了項(xiàng)目信貸的分析功能體系，也將商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系 統(tǒng)統(tǒng)的應(yīng)用拓展到了商業(yè)銀行如“流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)定量分析”以及“企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)” 等更為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，增強(qiáng)了系統(tǒng)的拓展性。 商業(yè)銀行對(duì)每筆流動(dòng)資金貸款（授信）的風(fēng)險(xiǎn)分析以確定其可行性是非常重要的工作。 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)能夠通過(guò)報(bào)表計(jì)算分析體系對(duì)貸款客戶的歷史經(jīng)營(yíng)數(shù) 據(jù)進(jìn)行有關(guān)分析指標(biāo)的報(bào)表分析計(jì)算，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流量分析以及盈利與還款能力 分析，從而分析判斷該客戶授信需求的合理性和還款能力

33、的風(fēng)險(xiǎn)度，從而作出是否同意授 信以及確定合理的風(fēng)險(xiǎn)可控的授信額度。 主要的工作流程：商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)是通過(guò)對(duì)客戶前 3 年的損益表、 資產(chǎn)負(fù)債表的總結(jié)分析，計(jì)算出客戶的各主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流量，分析客戶主要的借款 原因，并根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算出未來(lái)若干年客戶的盈利能力和償還債款能力，為決策提供依 據(jù)，從下面的報(bào)表舉例可見(jiàn)一斑： 對(duì)客戶前 3 年的損益表、資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集： 系統(tǒng)在收集數(shù)據(jù)的同時(shí)也計(jì)算出了經(jīng)營(yíng)的變化情況。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 27 對(duì)客戶的前 3 年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行百分比分析確定各數(shù)據(jù)的比重，從而從側(cè) 面反

34、映出客戶的經(jīng)營(yíng)發(fā)展： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 28 對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)總結(jié)： 系統(tǒng)從不同方面計(jì)算出近 50 個(gè)主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)，這些財(cái)務(wù)指標(biāo)體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)通用的分 析指標(biāo)以及國(guó)際上常用的杜邦分析體系的主要內(nèi)容，并可以按照需要進(jìn)行擴(kuò)充。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 29 可以計(jì)算分析客戶的現(xiàn)金流量情況： 可以通過(guò)分析客戶的營(yíng)運(yùn)投資和贏利能力來(lái)判斷客戶的主要借款原因： 分析可以從本期、預(yù)測(cè)期和上期三個(gè)方面進(jìn)行，上圖顯示的是對(duì)本期借款原因的分析， 對(duì)預(yù)測(cè)期的分析如下圖： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 30 可以通過(guò)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算分析客

35、戶未來(lái)若干年的盈利情況，確定客戶的償還能力， 從而保證貸款的可行性，這是非常重要的： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 31 除了預(yù)測(cè)的基準(zhǔn)情況外，也可以調(diào)整一下，預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)情況比預(yù)計(jì)情況要好一些或差一 些的情況下的盈利能力和償還能力，增強(qiáng)對(duì)預(yù)測(cè)不確定性的“抗干擾能力”： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 32 六、系統(tǒng)在擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)和無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估等方面的應(yīng)用六、系統(tǒng)在擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力評(píng)價(jià)和無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估等方面的應(yīng)用 商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)客戶發(fā)放的各類貸款，都需要對(duì)企業(yè)的還貸能力進(jìn)行評(píng)估，減少貸款 的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)進(jìn)行擔(dān)保的單位，也要對(duì)其擔(dān)保能力進(jìn)行評(píng)估，這些評(píng)估的核心

36、，都是要對(duì)企 業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行評(píng)估，以確保貸款或擔(dān)保的可行。 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的評(píng)估包含多個(gè)方面：企業(yè)的財(cái)產(chǎn)狀況、人員狀況、管理水平、產(chǎn)品 技術(shù)、獲利能力、歷史信用等，其中工作量最大最重要的一環(huán)就是獲利能力的分析。運(yùn)用 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)獲利能力的分析，充分利用系統(tǒng)計(jì)算分析功 能強(qiáng)大的特點(diǎn)，可以對(duì)擔(dān)保企業(yè)近幾年來(lái)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的剖析，并且推導(dǎo)出企業(yè)未 來(lái) 1 年或幾年的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，特別是分析出貸款前后的變化情況，從而從發(fā)展變化的視 角分析得出企業(yè)的獲利能力，從客觀角度對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行定量分析，將主觀因素減少到 最小，詳細(xì)的可參看上一節(jié)的介紹。

37、簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是因?yàn)橛辛松虡I(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)的強(qiáng)大支持，銀行可以 象對(duì)項(xiàng)目貸款的分析那樣全面地分析擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力，而這中間所要作的大量的計(jì)算 分析工作都被系統(tǒng)完成，從而既提高了效率，又大大提高了分析力度。當(dāng)然，由于要分析 的企業(yè)的行業(yè)不同、經(jīng)營(yíng)模式不同等差異，分析的結(jié)構(gòu)(包括數(shù)據(jù)指標(biāo)組成、最終報(bào)表格式 等)和方法也有所不同，對(duì)借債企業(yè)和對(duì)擔(dān)保企業(yè)的分析也是不同的。對(duì)各種類型的分析， 系統(tǒng)都可以通過(guò)設(shè)置不同的分析模板來(lái)實(shí)現(xiàn)。從下面展示的分析步驟舉例，不難看出系統(tǒng) 所起到的作用（具體可參看上一節(jié)的內(nèi)容）： 通過(guò)將企業(yè)近幾年(甚至是創(chuàng)建以來(lái))的銷售業(yè)績(jī)、收入和預(yù)

38、計(jì)的未來(lái) 1 年或幾年 的銷售情況合在在一起進(jìn)行分析，從而明確地顯示銷售能力的發(fā)展變化，并且和 同類項(xiàng)目相比也容易確定這種變化的真實(shí)性，保障分析結(jié)果的有效性： 可以對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的成本費(fèi)用情況進(jìn)行分析： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 33 注：表中每類費(fèi)用均可單獨(dú)列表進(jìn)行明細(xì)分析。 同樣分析企業(yè)的利潤(rùn)情況，特別是計(jì)算分析企業(yè)的未分配利潤(rùn)情況，通過(guò)利潤(rùn)的 分配能力看還貸能力： 分析企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況： 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 34 通過(guò)以上列舉的一些表格分析的例子可以看出系統(tǒng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析的強(qiáng)大支持， 實(shí)際上在進(jìn)行具體分析時(shí)，為達(dá)到全面分析的目的

39、，涉及的表格和數(shù)據(jù)指標(biāo)可能會(huì)很多， 上面只是簡(jiǎn)單舉例。如果所分析的企業(yè)是一個(gè)集團(tuán)企業(yè)，可以對(duì)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體分別進(jìn) 行分析，再進(jìn)行匯總，從而得到集團(tuán)的整體分析結(jié)論。 運(yùn)用商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)也可以對(duì)某些類型的企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)，如產(chǎn)品 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、軟件著作權(quán)等，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，有時(shí)企業(yè)將這類無(wú)形資產(chǎn)作為貸款的抵押品， 如果商業(yè)銀行接受這類擔(dān)保品，則必須對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。 運(yùn)用系統(tǒng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，主要是通過(guò)計(jì)算分析該知識(shí)產(chǎn)權(quán)所能夠帶 來(lái)的收益情況，即所謂“收益法” ，分析時(shí)主要采用下面的方式： 如果該知識(shí)產(chǎn)權(quán)可定位為某種產(chǎn)品，則可以對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行分析：在滿足一個(gè)

40、初始 條件(如資金投入數(shù)額)的前提下，從預(yù)期的市場(chǎng)銷售收入、成本費(fèi)用估算、利潤(rùn) 率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等方面進(jìn)行分析，可以將該產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)看作是一個(gè)“項(xiàng)目” ，這樣 分析的步驟和前面的項(xiàng)目貸款的分析步驟相似。為了分析結(jié)論的可行，往往要對(duì) 滿足的初始條件進(jìn)行若干種變化，來(lái)得到若干組分析結(jié)果，再進(jìn)行綜合。這個(gè)計(jì) 算工作量是非常大的，但借助系統(tǒng)來(lái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，就顯得很容易了。 如果該知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)法定位到某個(gè)具體產(chǎn)品上，而是可能涉及多種產(chǎn)品，多種經(jīng)營(yíng)， 則可以將該知識(shí)產(chǎn)權(quán)的市場(chǎng)收入定位在幾個(gè)主要的產(chǎn)品或項(xiàng)目上，按照類似于分 析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的方式來(lái)進(jìn)行分析，步驟也是同企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析相似。 不論從上面兩種情況的哪一種來(lái)

41、進(jìn)行評(píng)估，系統(tǒng)都可以方便高效地完成。至于具體的 步驟和示例，前面對(duì)項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析等幾個(gè)方面都已經(jīng)作 了展示，這里限于篇幅就不再重復(fù)介紹了。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 35 七、系統(tǒng)為貸款決策所提供的數(shù)據(jù)分析依據(jù)七、系統(tǒng)為貸款決策所提供的數(shù)據(jù)分析依據(jù) 市場(chǎng)分析產(chǎn)品價(jià)格、銷售量趨勢(shì)數(shù)據(jù)，趨勢(shì)特征圖等，價(jià)格、需求量和銷售 量等的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)等； 企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、損益情況的百分比分析、現(xiàn)金流量總結(jié)分析、 近 50 個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)(包含杜邦分析體系，可擴(kuò)充)； 投資估算數(shù)據(jù)總投資額的詳盡數(shù)據(jù)清單、固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)清單、建設(shè)期貸 款數(shù)額、流動(dòng)資金

42、投入及貸款數(shù)額、分年度（或季度）資金使用預(yù)測(cè)等； 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)年(季度)營(yíng)業(yè)額、年(季度)利潤(rùn)、年(季度)各項(xiàng)費(fèi)用成本、 銷售利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、資產(chǎn)負(fù)債率、貸款償 還計(jì)劃數(shù)據(jù)清單等； 項(xiàng)目還貸能力指標(biāo)還貸期的確定、利息、利息備付率、償債備付率等，嚴(yán)格 的說(shuō)這些屬于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的一部分，但這對(duì)銀行是非常重要的，所以單獨(dú)列出； 流動(dòng)資金貸款還貸指標(biāo)企業(yè)不同階段借款原因分析，不同經(jīng)營(yíng)狀況下的企業(yè) 收益預(yù)測(cè)指標(biāo)、現(xiàn)金還貸能力； 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)影子價(jià)格、投資調(diào)整、費(fèi)用調(diào)整、收入調(diào)整、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值等（對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)不是很必要，但對(duì)大型項(xiàng)目可以作為長(zhǎng)期收益參考）

43、 ； 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析敏感性分析數(shù)據(jù)及圖表、盈虧平衡分析數(shù)據(jù)及圖表等，可以直 接體現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度和主要風(fēng)險(xiǎn)方面； 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)變量、期望值、概率計(jì)算表、離散系數(shù)等，可以直接量化體現(xiàn) 貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)銀行確保收益風(fēng)險(xiǎn)是非常有價(jià)值的； 結(jié)論預(yù)算報(bào)告以及可行性分析結(jié)果數(shù)據(jù)清單，得出貸款是否可行以及合理的 貸款額度和貸款年限等結(jié)論； 除了以上列舉的各類分析數(shù)據(jù)外，由于系統(tǒng)是一個(gè)全開(kāi)放的分析平臺(tái)，用戶還可以利 用系統(tǒng)提供的各種計(jì)算公式、方法模型、圖表設(shè)計(jì)工具等，自行設(shè)置計(jì)算出所要求的分析 數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)充分滿足分析的個(gè)體需要。例如在進(jìn)行房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目的可行性分析時(shí)，就 可利用系統(tǒng)提供的功能進(jìn)行土地費(fèi)用方面的

44、計(jì)算表格設(shè)置，從而能夠自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 36 八、系統(tǒng)提供的經(jīng)濟(jì)分析工具和模型的應(yīng)用八、系統(tǒng)提供的經(jīng)濟(jì)分析工具和模型的應(yīng)用 系統(tǒng)提供的關(guān)于市場(chǎng)分析的計(jì)算方法有： 1、 一元回歸分析； 2、 多元回歸分析； 3、 收入彈性分析； 4、 價(jià)格彈性分析； 5、 能源彈性分析； 6、 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法； 7、 簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法； 8、 霍特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法； 9、 三次指數(shù)平滑(二次曲線指數(shù)平滑)； 10、 馬爾可夫轉(zhuǎn)移概率矩陣法； 系統(tǒng)提供的關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的計(jì)算方法有： 1、敏感性分析； 2、盈虧平衡分析； 系統(tǒng)提供的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分析的計(jì)算模型有：系統(tǒng)提

45、供的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分析的計(jì)算模型有： 1、概率樹(shù)分析；、概率樹(shù)分析； 2、蒙特卡洛模擬法分析；（國(guó)外引進(jìn)，國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)）、蒙特卡洛模擬法分析；（國(guó)外引進(jìn)，國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)） 另外還有收益率和凈現(xiàn)值以及回收期等的通用計(jì)算方法等； 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 37 其中，系統(tǒng)提供的關(guān)于市場(chǎng)分析的 10 個(gè)計(jì)算方法、模型，主要用于分析市場(chǎng)價(jià)格、銷 量的變化趨勢(shì)特點(diǎn)、以及預(yù)測(cè)計(jì)算市場(chǎng)占有率等等，10 個(gè)方法模型的應(yīng)用層面各不相同。 最常用的當(dāng)屬一元回歸分析法，可用于確定銷售量、銷售價(jià)格等的因果對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)于估 計(jì)未來(lái)產(chǎn)品銷量，以及判定已經(jīng)給出的產(chǎn)品銷量、價(jià)格的合理性，都有較大的評(píng)估作用。

46、彈性分析方法可以用于研究確定市場(chǎng)需求和銷量等經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的性質(zhì)和特點(diǎn)，指數(shù)分析可以 對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，而馬爾可夫轉(zhuǎn)移矩陣法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的預(yù) 測(cè)。有效地使用系統(tǒng)提供的這些市場(chǎng)分析方法、模型將對(duì)銀行進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研以及審計(jì)企業(yè) 提供的市場(chǎng)數(shù)據(jù)的真實(shí)合理性提供有效幫助。 系統(tǒng)提供的財(cái)務(wù)不確定性分析：敏感性分析和盈虧平衡分析，在前面項(xiàng)目貸款分析中 已經(jīng)作了演示。其中敏感性分析是重要的分析方法，目前的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行都開(kāi)始明確要求 在貸款分析中采用。雖然原理并不復(fù)雜，但由于計(jì)算工作量大，以往又沒(méi)有好的計(jì)算輔助 工具，因此在銀行內(nèi)運(yùn)用時(shí)，往往只是粗略進(jìn)行估算，計(jì)算精度很低。運(yùn)用商業(yè)銀行項(xiàng)商業(yè)銀

47、行項(xiàng) 目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行敏感性分析，全部是自動(dòng)計(jì)算完成，精度極高，并且能夠自 動(dòng)畫(huà)出圖形，是國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)得最完整充分的敏感性分析工具。 （敏感性分析的界面模式可參見(jiàn) 項(xiàng)目前面對(duì)項(xiàng)目貸款分析闡述中的示例截圖） 目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)量化分析的程度基本上就做到敏感性分析這一層，敏感 性分析可以幫助找到關(guān)鍵的不確定因素，但不能回答這些不確定因素發(fā)生的概率，從而也 就不能從整體上量化風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分析的目的。要實(shí)現(xiàn)真正體現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的量化分析， 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)提供了“概率數(shù)分析”和“蒙特卡洛模擬法”兩種分 析模型。這兩種風(fēng)險(xiǎn)分析方法的原理

48、都比較復(fù)雜，簡(jiǎn)單地定義其目的就是通過(guò)確定信貸項(xiàng) 目偏離預(yù)期指標(biāo)的程度和發(fā)生偏離的概率，判定該信貸項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，從而為信貸決策 提供依據(jù)。 兩種風(fēng)險(xiǎn)分析模型的界面圖示在前面關(guān)于項(xiàng)目貸款分析中已經(jīng)顯示了，這里不再重復(fù)， 限于篇幅，具體的操作也不再詳細(xì)敘述，實(shí)際上，由于系統(tǒng)對(duì)這兩種風(fēng)險(xiǎn)分析模型已經(jīng)充 分實(shí)現(xiàn)，操作也很簡(jiǎn)練，銀行從業(yè)人員無(wú)需真正學(xué)會(huì)其原理，只需“照葫蘆畫(huà)瓢按步驟操 作” ，即可輕松完成分析。從分析結(jié)果看， “概率數(shù)分析”最終求出的是財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于或 等于預(yù)期值的概率，從該概率值的大小可以估計(jì)出承受風(fēng)險(xiǎn)的程度，概率值越接近 1，說(shuō) 明風(fēng)險(xiǎn)越小，反之，則風(fēng)險(xiǎn)越大。而“蒙特卡洛模擬法”通過(guò)

49、多次隨機(jī)抽樣的方法獲得評(píng) 價(jià)指標(biāo)的概率分布和累計(jì)概率分布、期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算出可行或不可行的概率 值，從而判定所承受的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行要真正實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，就必須實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的 量化，盡力避免主觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，否則實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化仍然是空談。 商業(yè)銀行項(xiàng)目商業(yè)銀行項(xiàng)目 信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)的這兩種風(fēng)險(xiǎn)分析模型，為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行信貸(信 用)風(fēng)險(xiǎn)分析與管理的科學(xué)花、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化鋪平了道路，可謂意義重大！ （注：蒙特卡洛模擬法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的許多方面都有重大的分析作用，不 僅僅是計(jì)算分析單筆貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，在銀行資本組合管理等方面也正在得到廣泛的

50、 應(yīng)用，但此方法的計(jì)算量非常大，從前國(guó)內(nèi)尚無(wú)成型的計(jì)算機(jī)模型， 商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng) 險(xiǎn)分析系統(tǒng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)蒙特卡羅模擬法計(jì)算機(jī)分析模型的專家系統(tǒng)） 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 38 九、系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中的地位和作用九、系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中的地位和作用 1、 系統(tǒng)提供了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析和管理功能，能夠大大提 高工作效率和有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。另外，由于系統(tǒng)提供了各種行業(yè)各種項(xiàng)目的不 同分析模型(模板)，這對(duì)于因不熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)而難以著手的信貸操作人員，有巨 大的參考和指導(dǎo)作用。 2、 在系統(tǒng)提供的功

51、能平臺(tái)基礎(chǔ)上構(gòu)建出代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)水平的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與 管理信息系統(tǒng)，大大提高銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，盡快達(dá)到與國(guó)際接軌； 3、 系統(tǒng)包含了豐富的專業(yè)知識(shí)和專家分析能力，提供非常專業(yè)詳盡的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 結(jié)果，這在國(guó)內(nèi)銀行界是前所未有的，能夠有效降低銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)程度； 4、 由于系統(tǒng)的開(kāi)放性能，使得能夠通過(guò)與其他銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的連接，將銀行信貸風(fēng) 險(xiǎn)管理工作充分信息化、現(xiàn)代化；通過(guò)系統(tǒng)在應(yīng)用中的不斷完善，逐步實(shí)現(xiàn)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的信息流程化管理。 5、 系統(tǒng)對(duì)于各類信貸項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析不僅是全面快捷的，而且也是標(biāo)準(zhǔn)化的，隨著 系統(tǒng)在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的推廣應(yīng)用，自然而然地就會(huì)逐步將信用風(fēng)險(xiǎn)管理

52、工 作標(biāo)準(zhǔn)化，并實(shí)現(xiàn)從總行到各級(jí)分行的分級(jí)管理體系； 6、 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)格式是標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)模式，易于構(gòu)建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，從而能夠建設(shè)從總行 到各級(jí)分行的不同級(jí)別的信貸業(yè)務(wù)信息庫(kù)，為各項(xiàng)決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)； 7、 由于采用的是國(guó)家改革與發(fā)展委員會(huì)的最新成果和標(biāo)準(zhǔn)，與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的“投資項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告生成與分析系統(tǒng)”正在改革發(fā)展委系統(tǒng)進(jìn)行推廣使用，這對(duì)銀 行信貸部門(mén)改革發(fā)展委相關(guān)部門(mén)之間的信息溝通變得非常方便，可以方便地融入 改革發(fā)展委今后將要搭建的項(xiàng)目審批工作平臺(tái)。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 39 十、銀行信貸業(yè)務(wù)定量分析模型十、銀行信貸業(yè)務(wù)定量分析模型的構(gòu)建（系統(tǒng)的拓展）的構(gòu)建

53、（系統(tǒng)的拓展） 系統(tǒng)對(duì)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析的強(qiáng)大功能支持，以及所提供的對(duì)流動(dòng)資金貸款定 量分析、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力定量分析等功能，加上系統(tǒng)提供的多種經(jīng)濟(jì)分析工具與模型，可以 整合拓展為銀行信貸業(yè)務(wù)定量分析模型。運(yùn)用這個(gè)分析模型可以大大提高銀行信貸項(xiàng)目的 可行性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)水平，提高決策的科學(xué)性和權(quán)威性，為確保貸款的收益奠定了基礎(chǔ)。 該分析模型的應(yīng)用可以用下面的簡(jiǎn)圖說(shuō)明： 由由系系統(tǒng)統(tǒng)構(gòu)構(gòu)成成的的 分分析析模模型型 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定定量量分分析析報(bào)報(bào)告告 經(jīng)營(yíng)能力評(píng)估 項(xiàng)目貸款 流動(dòng)資金貸款 最終生成的“風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告”因企業(yè)或項(xiàng)目的行業(yè)種類以及經(jīng)營(yíng)方式的不同而有所區(qū) 別，但報(bào)告的整體結(jié)構(gòu)特別是數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

54、保持一致性，這種規(guī)范化操作更有助于形成統(tǒng)一的 標(biāo)準(zhǔn)，為規(guī)范化銀行信貸管理工作奠定基礎(chǔ)。 “風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告”中，最重要的莫過(guò)于驗(yàn)證項(xiàng)目盈利能力和還貸能力的各項(xiàng)分析數(shù)據(jù) 和報(bào)表，以及測(cè)算項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)數(shù)據(jù)依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)程度指標(biāo)等，這些數(shù)據(jù)是銀行確定信貸 可行性的主要參考依據(jù)，對(duì)信貸決策以及有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)有重要意義。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 40 附錄附錄 A、系統(tǒng)的技術(shù)特征參數(shù)、系統(tǒng)的技術(shù)特征參數(shù) 網(wǎng)絡(luò)分布式處理，可控用戶數(shù)管理； 主體采用 C/S 架構(gòu)（主要由于本地?cái)?shù)據(jù)處理量龐大） ，瀏覽查詢功能支持 B/S 架構(gòu)； 提供 BDE、ODBC 兩種數(shù)據(jù)接口，可以與任何大中型數(shù)

55、據(jù)庫(kù)系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)； 支持 WIN32 系列的所有操作系統(tǒng)，服務(wù)器端可移植到 UNIX 系統(tǒng)中； 三級(jí)權(quán)限控制，并可以與安全平臺(tái)掛接，增強(qiáng)安全性（安全平臺(tái)需提供接口） ； 報(bào)告內(nèi)容可以轉(zhuǎn)化為 Office 文檔； 支持遠(yuǎn)程操作； 運(yùn)行環(huán)境要求：運(yùn)行環(huán)境要求： 1 1、單機(jī)版：、單機(jī)版： 單機(jī)版要求 32 位 Windows 環(huán)境支持，只支持單臺(tái)計(jì)算機(jī)使用；建議微機(jī)配置 不低于賽揚(yáng) 400，內(nèi)存 64M 和硬盤(pán)容量 2G 以上。 2 2、 網(wǎng)絡(luò)版：網(wǎng)絡(luò)版： 網(wǎng)絡(luò)版要求 32 位 Windows 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支持，不僅支持 NT、WIN2000 等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境， 也支持 Win95、Win98 或 WINM

56、E 的對(duì)等網(wǎng)；支持多用戶多臺(tái)計(jì)算機(jī)使用；建議服務(wù) 器配置不低于奔騰500，內(nèi)存 128M 和硬盤(pán)容量 10G；客戶端配置不低于賽揚(yáng) 400，內(nèi)存 64M 和硬盤(pán)容量 2G。 國(guó)內(nèi)第一個(gè)商業(yè)銀行項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)分析管理的專業(yè)系統(tǒng) 41 附錄附錄 B、北京四海浪潮科技有限公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式、北京四海浪潮科技有限公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式 北京四海浪潮科技有限責(zé)任公司成立于 2000 年 1 月，是一家以自主開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)各類計(jì) 算機(jī)軟件產(chǎn)品為主的高科技公司，是中關(guān)村科技園區(qū)認(rèn)證的高新軟件企業(yè)，并承擔(dān)各種軟 件工程項(xiàng)目和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程項(xiàng)目。公司本著“質(zhì)量第一、服務(wù)第一、管理第一”的宗旨， 不斷進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，努力為

57、各行各業(yè)提供最新、最優(yōu)質(zhì)的軟件產(chǎn)品，為用戶提供最快捷、 最完善的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 公司自成立以來(lái)，一直以自行開(kāi)發(fā)研制銷售專業(yè)軟件產(chǎn)品為公司的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，有多項(xiàng) 具有鮮明技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)的軟件技術(shù)。公司共有兩大系列近 30 種軟件產(chǎn)品，其中“投資評(píng) 估與經(jīng)濟(jì)分析”系列軟件是國(guó)內(nèi)第一個(gè)全面、系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)對(duì)投資項(xiàng)目、貸款項(xiàng)目可行性研 究分析的系列軟件產(chǎn)品，是我公司與國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司等權(quán)威部門(mén)的長(zhǎng) 期研究合作的結(jié)晶，代表了國(guó)內(nèi)最高水平，填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白，正在發(fā)改委、銀行、國(guó) 資管理、工程咨詢、會(huì)計(jì)咨詢、房地產(chǎn)等行業(yè)迅速推廣，成為目前國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的權(quán)威性產(chǎn) 品，有力地提升了該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平和應(yīng)用水平，社會(huì)影響日益擴(kuò)大。而“6588 管理 軟件”系列產(chǎn)品憑借對(duì)行業(yè)管理的獨(dú)到見(jiàn)解，將具有中國(guó)特色的經(jīng)營(yíng)、管理思想滲透于高 科技軟件產(chǎn)品中，其獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得同類產(chǎn)品黯然失色。 公司也承接和參與了多項(xiàng)重要軟件工程項(xiàng)目和研究課題，如“中小學(xué)校園網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃” 、 “國(guó)稅互聯(lián)網(wǎng)電子報(bào)稅系統(tǒng)” 、 “計(jì)委可研報(bào)告網(wǎng)絡(luò)申報(bào)管理系統(tǒng)” 、 “銀行項(xiàng)目信貸決策分 析模型”等，這些系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)