計量經(jīng)濟學多元回歸模型實驗

1、實驗名稱：多元回歸模型實驗【實驗目標、要求】使學生掌握用Eviews做1. 多元線性回歸模型參數(shù)的OLS估計、統(tǒng)計檢驗、點預測和區(qū)間預測;2. 非線性回歸模型參數(shù)估計；3. 受約束回歸檢驗?！緦嶒瀮热荨坑肊views完成：1. 多元線性回歸模型參數(shù)的OLS估計、統(tǒng)計檢驗、點預測和區(qū)間預測；2. 非線性回歸模型的估計，并給出相應的結果。3. 受約束回歸檢驗。實驗內容以課后練習：以96頁計算與應用題中3為例進行操作?！緦嶒灢襟E】解:（1）建立散點圖考祭某地區(qū)的消費支出 Y與商品單價X1,之間的相關關系,Eviews命令：scat X! Y ;如圖 4-1 所示。圖4-1 消費支出丫與商品單價 X1

2、的散點圖從散點圖可以看出消費支出 丫和商品單價X1大體呈現(xiàn)為線性關系，所以建立的計量經(jīng)濟模型為如下線性模型：丫 0 1X1 + 1得到EViews結果如表4-2所示表4-4消費支出一元模型EViews結果TnnnX2根據(jù)表中數(shù)據(jù)得：丫 419.3042 7.7605Xi作出消費支出丫和家庭人均月收入X2的散點圖，如圖4-3所示MjCxaph: UHTITLEP Vorkfxle: TJHTIILED口直I區(qū)Vi irw | F芽mt | 貞dLdlT.ict | 丸4應h.Qii 込gom |電 |raplftt | Firi3DC?3DTOD630600530從散點圖可以看出消費支出Y和商品

3、單價x2大體呈現(xiàn)為線性關系，所以根據(jù)4-2和4-3的散點圖建立的計量經(jīng)濟模型為如下線性模型：0 iXi2X2用Eviews進行估計的輸出結果見表4-4在消費支出一元模型中:AIC=9.9478SC=10.0083在消費支出二元模型中：AIC=8.5523SC=8.6431由赤池信息準則和施瓦茨準則可知家庭人均收入應該包含在模型中。根據(jù)表2中數(shù)據(jù)，模型估計的結果為：Y 584.5128 7.2104X1 0.075311X2(42.31784)(2.97607)(0.014357)(5.245603)t= (13.81256)(-2.422795)R20.94122r 0.9245F=56.06

4、64df 10 2 17四、模型檢驗1、經(jīng)濟意義檢驗模型估計結果說明，在假定其它變量不變的情況下，當年 商品單價 每增長 1，消費支 出就會減少 7.2014；在假定其它變量不變的情況下，當月家庭人均收入每增長1，消費支出會增長 0.075311億元；這與理論分析和經(jīng)驗判斷相一致。2、統(tǒng)計檢驗( 1)擬合優(yōu)度檢驗：由表2 中數(shù)據(jù)可以得到 R2 0.9412 ，修正的可決系數(shù)為2r 0.9245與 1很接近，這說明模型對樣本的擬合很好。(2) F檢驗：針對H0： j 2 0 ,給定顯著性水平.5,在F分布表中查出自由 度 為 2 和 7 的 臨 界 值 F (2,7)。 由 表 4-4 中 得到 F=56.0664 ， 由 于F=56.0664F (2,7)，應拒絕原假設 H 0 : 120 ，說明回歸方程顯著，即“商品單價”、“月收入”等變量聯(lián)合起來確實對“商品消費支出”有顯著影響。(3) t 檢驗：分別針對 H0 : 120：，給定顯著性水平 0.05，查 t 分布表得自由度為 10-3=7 臨界值 t /2(7) 2.365。由表 4-4中數(shù)據(jù)可得，與 0, 1, 2對應的 t 統(tǒng)計量分 別為 13.81256 ， -2.422795 ， 5.245603 ，其絕對值均大于 t /2(7) 2.365，所以通過顯著 性檢